Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » 38.ИС "1000 ведер"
+ Подписаться
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей

    38.ИС "1000 ведер"

    Инвестиционная стратегия "1000 ведер"
    Еще 1000 ведер и ключик наш…
    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются опыт работы Управляющих ПФ ФТ, форум ПФ, блоги управляющих, собственные соображения и предыдущий опыт работы на фондовом рынке. Также книги Шефера, Лефевра.

    II. Тип стратегии:
    Умерено консервативная, среднесрочная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель может переформировываться в зависимости от результатов анализа деятельности управляющих и длительности ТП.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Инвестиции в одного Управляющего не более 20% от КИ.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 30 % от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 10-12% в месяц, доля инвестора – 5-6% месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Основным принципом для формирования портфеля является диверсификация по инструментам, Управляющим и срокам инвестирования. Основа – управляющие с консервативной стратегией торговли, высокой стабильностью и высоким % профитных сделок(более 80%) ~ 60%. Средне рисковая группа – до 30% , высоко рисковая – до 10 %. Короткие сроки – ТП--1 нед, средние ТП- 2,4 нед. Выбор управляющих по каждой из групп производится на основании, сроков работы счета, имеющейся статистики, КУ, общего информационного фона. Для высоко рисковой группы необходимо определять точку входа – после просадки

    VII. Пример работы по стратегии: в скобках указаны основные инструменты

    Большого разнообразия по инструментам у Управляющих, к сожалению, нет. Это не позволяет добиться хорошей диверсификации по инструментам.. используем то, что есть; стараемся избегать откровенно мультивалютных счетов, т. К. они обычно показывают менее стабильные результаты. В начале определяем общий список счетов, с которыми предполагается работать; в дальнейшем он, естественно, будет меняться.
    В 1 группе интересуют следующие счета-
    1-ая группа:
    18550-Sven2 – 1700$ (EURUSD) ТП-4 нед – дополнительный риск сглаживается статусом ПАММ2;
    5995 Avas-2000$ (GBPUSD) высокая стабильность и длинные профитные серии позволяют использовать счет в качестве среднесрочного инструмента. Посленяя профитная серия-8 недель, что значительно ниже среднего показателя; История с Шотландией к18.09 разрешится, а это снимет неопределенность по фунту и позволит Управляющему более активно торговать по своей основной паре.
    7187 Veronica -1700 $(USDJPY) Последняя профитная серия-18 недель- просадка не будет неожиданностью!?? Будет лучше снизить до 450-600$/
    558616 Ahmedos – 1000$ (Ni,Au,Al) По моему, единственный трейдер по металлам. профитная серия-9 недель и риск просадки повышается. Но судя по кол-ву сделок Управляющий действует достаточно взвешенно и выбирает оптимальные моменты для входа в рынок. По золоту и серебру продолжается низходящий тренд.
    Но т.к. у Sven2 18550 минимальная сумма инвестирования 10 000, а Sven 7031- ролловер 20.09 - используем в качестве альтернативы индекс Platinum (Avas5995-30%,Sven7031-30%, Veronika7165-40%) и Platinum2- (Avas-30%,Sven-30%, Votfx 520050-40%).
    Это позволит приблизиться к запланированной структуре портфеля. Можно было бы ограничиться одним индексом Platinum, но тогда для получения желаемого объема инвестиций в Sven 7031 пришлось бы инвестировать в 7187 Veronica больше, чем запланировано.
    Что касается Votfx 520050, то его включение в портфель плановое.
    Незначительный перекос по Avas будет откорректирован во время ближайшего ролловера.
    Итого 1-ая группа
    5995 Avas-1000$ (GBPUSD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    558616 Ahmedos – 600$ (Ni,Au,Al)https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    индекс Platinum – 1500$ http://fx-trend.com/pamm/558616?agent=517646
    Platinum2- 1500$ http://fx-trend.com/pamm/index/Platinum2?agent=517646

    2-ая группа: диверсификацию по EURUSD сделать не сложно – наиболее торгуемая пара; по остальным сложнее. Используем мультивалютных Управляющих в небольших объемах – их результаты менее стабильны.
    6482 TP- (EURUSD) Недавняя просадка, весьма незначительная; риски повтора остаются, но стабильность результатов торговли говорит о отлаженной ТС
    561375 Kuznets- (EURUSD,GBPUSD) Пока показывает стабильную торговлю(серия 7 нед), но инфо для существенного входа в счет мало.
    563732 Ubunt – (EURAUD, EURCAD) Основные инструменты – сырьевые валюты(диверсификация по инструментам). Пока показывает стабильную торговлю(серия 9нед), но инфо для существенного входа в счет мало.
    5000419 Gelios2 – (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) 10-я профитная неделя – наблюдаем и ждем просадки.
    5000500 BestPammMa... (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) Недавняя просадка позволяет использовать в небольших объемах
    561368 Sean – (EURJPY,XAUUSD) Ролловер 20.09 - войдет как составляющая инд Prize2
    559259 votfx2 – (XAU, XAG) Трейдер введен счетом votfx как составляющая инд Platinum2
    Инд Prize2 - 1500$ (Ahmedos-30%, Sean-10%,Kuznets-20%,Ubunt-20%, Twilight-20%)– позволяет инвестировать начиная с любой недели не дожидаясь окончания РО

    Итого 2-ая группа:
    6482 TP- 1000$ (EURUSD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    561375 Kuznets- 500$ (EURUSD,GBPUSD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    563732 Ubunt – 500$ (EURAUD, EURCAD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5000500 BestPammMa...300$ (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Инд Prize2 - 1500$ (Ahmedos-30%, Sean-10%,Kuznets-20%,Ubunt-20%, Twilight-20%)- http://fx-trend.com/pamm/index/Prize2?agent=517646

    3-группа:
    Предполагалось инвестировать в следующие счета -
    11402 Patrik- $ (EURUSD,USDCHF) - Ролловер 20.09, ждем, наблюдаем
    519959 Klyaksa - (EURJPY, GBPJPY, XAUUSD) Недавняя просадка позволяет использовать в небольших объемах
    5002970 Mad volf – 250$ (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) Недавняя просадка позволяет использовать в небольших объемах
    563903 twilight (XAUUSD, AUDJPY) - Ролловер 27.09, при ТП -4 нед слишком длинный срок инвестирования – вошел в инд Prize2
    Итого 3-ая группа:
    519959 Klyaksa - 200(EURJPY, GBPJPY, XAUUSD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5002970 Mad volf –300$ (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    4. Резерв – 700$. Может быть и больше- до 20%. Один из вариантов использования - инвестиции при появлении на рынке явно выраженных трендов, после просадок

    Итоговая таблица


    После расшифровки составляющих индексов, включенных в портфель, получим следующие доли Управляющих:

    Х –начало инвестирования - 13.09.14
    Недоступно! Pro 4
    Поделиться
    Просмотров: 9,835
  2. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Шаблон отчетности для 1-го этапа

    http://procapital.ru/showthread.php?...79#post1939079
  3. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Отчет: ИС «1000 ведер»
    Результаты этапа

    1) Этап 1, Неделя 1 (15.09.14-20.09.14)
    2) Сумма на начало недели: 10000$
    3) Сумма на конец недели: 10161,21$
    4) Итог недели, в %: +161,21$, (+1,61%)
    5) Итог этапа, в %: +1.61%


    В среду 17.09.14 обозначился тренд по USDJPY, Вероника открыла сделку. Т. К. резерв всего 700$, то напрямую инвестировать нельзя, докупил индекс Platinum -400$.

    Надежда на то, что Avas начнет торговать GBPUSD в конце недели оправдалась частично – управ консервативный и не рискует и только вечером в пятницу довел результат недели до весьма приемлемого +1,14%.
    Так же низкая активность в преддверии заседания ФРС была и у Свена. Тем не менее в портфеле их оставляем. Оснований существенно менять ИС и структуру не вижу.
    Mad volf удачно отбил свою просадку и показал отличный результат

    Остальные отработали с прогнозируемым результатом.


    Сумма на начало этапа; 10161,21$

    Портфель, как и планировалось, переформировываем:
    Закрываем индексы Platinum, Platinum 2, т.к. их использовали чтобы не входить в Sven 7031 в середине ТП.
    Доход Avas выводим для реинвестирования.
    Открыт новые счет Veronika 7187 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Счет Sven 7031 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    (консервативная составляющая портфеля).
    Для среднерисковой группы открываем:
    Доход Ubunt выводим для реинвестирования.
    Gelios2 5000419 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon – т.к. прошла просадка на предыдущей неделе.
    votfx2 559259 (XAUUSD) - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend – вместо доли votfx в инд Platinum 2; меньше степень риска за счет ПАММ2.
    Patrik 11402 (EURUSD, USDCHF) - https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend – 22.09 начинается новый ТП; последняя просадка была сранительно недавно - 5 недель назад
    . Kuznets 561375 сокращаем до 210 – связано с необходимостью сохранить соотношение в группах.
    Несколько сокращаем Prize2 – что бы сохранить соотношение в группах
    В 3-ей группе открываем счет
    по 5000242 - https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon – Также Прошла просадка на предыдущей неделе
    В итоге получаем следующий портфель:



  4. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Открыты сделки у votfx,Hozyin,Goldi - Входят в инд.Balance2 - докупаем на 300$.
  5. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Докупил Million3ind - 200 $
  6. 152
    Комментарии
    1
    Темы
    1441
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Duj Посмотреть сообщение
    Докупил Million3ind - 200 $
    было бы не плохо картинку фастпама прикладывать, чтобы понимать на какую доходность вы можете претендовать своими действиями.
  7. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Спасибо! В следующий раз последую Вашему пожеланию
  8. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Отчет: ИС «1000 ведер»

    1) Этап 1, Неделя2 22.09.14-27.09.14)
    2) Сумма на начало недели: 10161,21$
    3) Сумма на конец недели: 10281,55$
    4) Итог недели, в %: +120,34$, (+1,15%)
    5) Итог этапа, в %: +2.81%
    2.Действия, выполненные в течении недели:
    22.09.2014, 23:38 Под открыты сделки у votfx,Hozyin,Goldi - Входят в инд.Balance2 - докупаем на 300$.
    24.09.2014, 17:24 –инвестировал остаток 200$ (открытые сделки Otmar, Patrik, Kuznets –средняя доходность еще не достигнута
    3. Результаты работы
    Сумма на 300$ меньше – 22.09 сбой при работе с FastPamm при покупке индекса.


    4. Коментарии
    1-ая группа отработала неделю выше своих средних показателей – результат более чем удовлетворительный.
    Существенных изменений производить не будем. Прибыль со счетов Avas, Sven, Ahmedos – выводим.
    2-ая группа
    2-ая торговая неделя ознаменовалась средней по величине просадкой Ubunt(563732) – 8,15%. Сама по себе не очень большая, но насторожила длинная серия убыточных сделок, особенно по EURCAD:
    чт 25.09.2014 12:50 EURAUD 640 47660.55
    чт 25.09.2014 12:50 EURCAD 640 -46204.87
    чт 25.09.2014 11:03 EURAUD 640 76342.02
    ср 24.09.2014 15:58 EURCAD 640 -91814.33
    ср 24.09.2014 15:58 EURCAD 640 -212332.7
    ср 24.09.2014 11:07 EURAUD 840 -405189.7
    ср 24.09.2014 11:07 EURAUD 840 -62929.31
    вт 23.09.2014 23:20 EURCAD 640 -113373.41
    вт 23.09.2014 15:32 EURCAD 640 -498808.26
    вт 23.09.2014 15:32 EURCAD 640 -207892.61
    Сложилось впечатление, что торговая система управляющего дала сбой, а он упорно продолжал биться в стену. На будущее в подобных ситуациях целесообразно досрочно выводить средства.
    Если на предыдущей неделе Mad Wolf отбил промежуточные просадки и закончил с «+», то на этой итог -7,45%. История счета короткая, вероятность повторной просадки ~ 50%/
    Долю в портфеле буду уменьшать, наблюдаем до появления сигналов о возобновлении стабильной торговли.
    Неделя продемонстрировала устойчивость портфеля к просадкам отдельных управляющих, необходимость более тщательного контроля за текущей просадкой, определения лимитов по просадкам.
    Вероятно, для каждой из групп они должны быть свои; можно будет определить в процессе дальнейшей работы.
  9. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    ПЛАН 1 этап/ 3-я неделя (29.09-05.10.14)
    Сумма на начало недели – 10281,55$
    1-я группа
    Доход Avas, Sven, Ahmedos выводим для реинвестирования.
    Долю ТР увеличиваем до 1500$, для сохранения общей структуры
    2-я группа
    Kuznets- сохраняем без изменений
    Ubunt – закрываем до появления признаков стабилизации торговли.
    BestPammMa...-вероятность убыточной недели больше 50%- снижаем долю.
    Gelios2 – показана плановая торговля, увеличиваем до 1100$
    votfx2- показана плановая торговля, увеличиваем до 900$
    Patrik- сохраняем без изменений, прибыль выводим.
    Prize2 – доходность так же пострадала из-за просадки Ubunt. Закрываем
    Открытые в середине недели Million3ind и Balance2ind закрываем.
    Открываем investobolin 10253- https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend (XAUUSD, EURUSD), вместо закрытого в этой группе Ubunt. диверсификация по XAUUSD(Ahmedos)
    вероятность просадки меньше 50%.

    3-я группа
    Если на предыдущей неделе Mad Wolf отбил промежуточные просадки и закончил с «+», то на этой итог -7,45%. История счета короткая, вероятность повторной просадки ~ 50%.
    Выходим и наблюдаем.
    Klyaksa и 5000242 - торговали выше средних результатов- увеличиваем долю.
    Неделя продемонстрировала устойчивость портфеля к просадкам отдельных управляющих, необходимость более тщательного контроля за текущей просадкой, определения лимитов по просадкам.
    Вероятно, для каждой из групп они должны быть свои; можно будет определить в процессе дальнейшей работы.
    Портфель на 3-ю неделю выглядит так:



  10. 373
    Комментарии
    1
    Темы
    1466
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Просадка Avas оказалась неприятной неожиданностью и подпортила впечатление от начала недели. Тем не менее смотрим, что будет делать дальше.

    Зато порадовал Goldi полностью отбив просадку Avas. Он свой план на неделю перевыполнил. Нужно смотреть, куда можно реинвестировать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать