Форум трейдеров » Торговые стратегии » Положительное мат. ожидание
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    К сожалению не обошлось без потерь.

    Ордер № 33462818 Sell EUR/AUD TP 1.4175 SL 1.4510 Получен стоп. Убыток от сделки составил -$87.95

    Пара продолжает распил депозита и никак не соберется вниз. Придется заняться ей после ролловера.


    Второе огорчение принес южноафриканский ранд, который был куплен в расчете на рост курсов иностранных валют, но увы ранд прикончил ордер. Им тоже придется плотно заняться на следующей неделе, и пусть не думает, что ему это сойдет с рук.

    Ордер № 33487796 Sell USD/ZAR TP10.90000 SL11.14155 Убыток от сделки составил -$104.90


    Итого общий убыток составил: -$192.85
  2. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Как независимый инструмент включил в свой арсенал фондовые индексы. Комиссия конечно по ним запредельная, но внутри дня они более волатильны чем валюты, к тому же индексы это ярко выраженные трендовые инструменты, и значит при определенной сноровке годны для работы. Но опять же размер ММ вызывает массу вопросов для текущего размера депозита. Я бы предпочел уменьшить размер стоп ордеров в 2, а то и 3 раза. Курочка по зернышку, Монейбоксу пополнение копилки.

    На фоне падения рынков акций индексы вчера и сегодня я продаю.

    Ордер #33491000 Sell 16660 .US30Cash (miniFutueres DOW30) TP16414 SL16655 Ордер был закрыт перед полуночью, тащить его через ночь с учетом того не комильфо. Прибыль составила +$38.


    С утра после 11 часов, открыл сделку на продажу FTSE100. В контексте общей картины британец порадовал.

    Ордер №33494659 Sell 6397.8 .uk100Cash (futures FTSE100). TP6348.3 SL 6368.6 В результате получена прибыль +$70.50

  3. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте, на этот торговый период сделки закрыты. Завтра ожидается ролловер. Последняя неделя выдалась очень профитной. С другой стороны если не зарабатывать деньги на такой волатильности, то когда их вообще зарабатывать? В целом рынок не подвел. Конечно с рынка можно было взять и больше, но в данном случае риски на депозит были слишком значительными, а ролловер на дает шансов на исправление ошибок.

    Не обошлось и без глупых ошибок. Небольшая паника во вторник привела к ненужным потерям. Проблема отчасти была вызвана выходным понедельником, когда фондовый рынок США, на открытии вторника начала отыгрывать падение прошлой неделе. К счастью понижающийся тренд был довольно устойчивым и открытие сделок на продажу принесло свой положительный эффект. Описывать все сделки с иллюстрациями нет необходимости, поэтому проиллюстрирую лишь несколько.

    Начну с ошибок.

    Покупка фондовых индексов США на октрыти рынка во вторник несомненно является ошибкой, то же самое касается покупки нефти против тренда.

    Ордер № 34006130 buy 1.0 .wticrudeoil 84.41 получен стоп 83.90 Общий убыток $56.00

    Ордер № 34004150 buy 1.0 .ustechcash 3848.90 закрыт вручную 3827.70 Общий убыток $26.20

    Ордер № 34004044 buy 1.0 .us30cash 16421 закрыт вручную 16393. Общий убыток $33.00

    Итого: - $ 115.6

    Следующую убыточную сделку нельзя отнести к ошибкам, но ошибкой было перевести первоначально установленный стоп, в результате вместо убытка в $65, был получен убыток $104.53. Сработала поговорка "дальний стоп по двойной цене". Сделка была закрыта вручную с рынка, что интересно второй стоп так и не сработал.

    Ордер № 33974621 sell .uk100cash закрыт вручную 6387.8. Общий убыток $104.53

  4. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Перейдем к сладенькому.

    После открытия неудачной сделки по нефти против тренда, хватило ума перевернуться, рынок не остался внакладе и вознаградил шикарной сделкой, которая позволила вернуть убыток и получить прибыль, а также вывести депозит из зоны риска, когда убытки превысили 5% от общей суммы депо.

    Ордер № 34007047 sell 1.0 .WTICrude 84.80 Профит 82.09 Общая прибыль от сделки $164.0


    Падение рынка акций принесло в копилку прибыль.

    Продажа японской иены была прогнозирована и исполнена.

    Ордер № 33942798 sell 0.01 USD/JPY 107.296 Profit 105.891 Общая прибыль от сделки $131.1

  5. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну и наконец, две сделки по фондовым индексам, последняя из которых могла стать вишенкой на торте, но не стала.

    Были совершены две сделки на продажу европейских фондовых индексов. Причем сделки были открыты одновременно, что значительно увеличивало риски. В этой связи, одна сделка была закрыта с профитом с целью фиксации прибыли.

    Ордер № 34004281 sell 1.0 .uk100cash 6379.3 Profit 6290.6 Общая прибыль от сделки составила $ 135.88


    Вторая сделка была открыта на продажу DJEUROSTOXX50

    Ордер № 34004278 sell 1.0 .euro50cash 2996.5 Profit 2874.5 Общая прибыль от сделки составила $ 150.91


    Каюсь, прибыль по обоим сделкам могла быть выше, но надо понимать, что и риски для данного размера депозита были очень большими.

    Таким образом 3 этап закончен с общей прибылью $ 319.86


    Детальный стейтмент можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/kgVoTs7cc4pAY
  6. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Период выдался довольно сложным, особенно его начальная часть. В самом начале первой недели, плавающая прибыль достигала +11% надо было фиксировать, и больше ничего не делать. Но не удалось, после чего рынок развернуло и он пошел на коррекцию которая до сих пор не закончилась. В особенности это касается фондовых индексов и нефти, в результате чего был получен ряд довольно существенных стоп ордеров. Но в конечном итоге усилия принесли успех и счет не только удалось вывести из просадки, но и получить прибыль. К сожалению мониторинг MyFX тормозит в работе и в настоящий момент отражает ситуацию на счете на 6 октября. В целом зафиксированная прибыль составляет порядка 230 долларов за период, а всего с начала работы $ 529.03. В связи с тем, что на ролловер будет проводится уже на следующей неделе, активность по счету будет ограничена.
  7. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Разберем наиболее интересные сделки. Начнем с грустного с убытков. Это была самая"кровавая" сделка. WTI был продан в расчете на продолжение тренда, но поскольку намечался выход новостей то стоп ордер был передвинут подальше. На данных по запасам в США нефть отыграла $ 1.50 сожрала стоп и перешла в диапазон. Где собственно и находится сейчас. В настоящий момент имеется сигнал на продажу нефти и можно ожидать ее снижения на уровень к $ 76.50. Но нефть дело такое продавать ее перед ролловреом не комильфо. Убыток по сделке с учетом комиссии составил $191

    Вывод, а нечего стопы передвигать сам виноват.


    - - - Добавлено - - -

    Очень тяжело вели себя фондовые индексы. После падения в начале октября возможно было ожидать продолжения банкета, но не тут то было и почти весь торговый период индексы росли как на дрожжах. Естественно, что большинство продаж были мимо кассы, как впрочем и большинство покупок. Больше всех крови попил FTSE. Типичная сделка, продажа FTSE принесла убыток в $103. Да FTSE он такой.

    Вывод: с индексы особенно тяжелые детям не игрушка, внимательней надо быть.

  8. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Теперь о приятном о прибыли, тем более, что ее больше чем убытков. Золото, красивая сделка на продажу принесла прибыль в $204. На следующий день была идея купить золото, но не оказался у компа, поэтому сделка прошла мимо, но всех денег не заработаешь.


    - - - Добавлено - - -

    Еще одна красивая сделка была оформлена на продаже NZD/USD прибыль составила $148


    Ну вот пожалуй на этом разбор полетов закончу.
  9. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    К сожалению ошибка с размером позиции по золоту привела к необратимым последствиям, за две сделки была потеряна вся прибыль заработанная за два месяца. Увы....
  10. 118
    Комментарии
    3
    Темы
    201
    Репутация Pro
    Аватар для Moneybox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Приветствую всех. По итогам 4-х ролловеров счет успешно вышел из ноябрьской просадки, находится в прибыли +12.9%, и занимает 39 место в топ 50 по прибыли, что хорошо. Одно плохо, инвесторы и руководство школы не балует счет вниманием, и КИ растет только за счет прибыли.


    Вчера стартовал очередной торговый период. В расчете получить в управление дополнительные средства возобновляю публикации по своему видению рынков. Сделки буду описывать выборочно и постфактум ибо все они будут проходить в контексте рыночных обзоров.

    Сделка на покупку золота открытая вчера, уже принесла доход + 167.52. Сделка была закрыта несколько ниже цели по причине, того, что ряд сигналов показали возможный разворот рынка.


    - - - Добавлено - - -

    Анализ - прогноз рынка FOREX на январь 2015 года.
    26/12/2014

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как показывает опыт, делать прогнозы на финансовых рынках занятие не благодарное, и то, что сейчас кажется вполне очевидным, через некоторое время, даже отдаленно может не соответствовать действительности. Слишком много различных факторов влияют на финансовые рынки, начиная от геополитики и заканчивая балансом спроса и предложения на энергоносители. Т.е. все в курсе того, что прогнозы никуда не годятся, но все же они необходимы для планирования торговых решений.

    Финансовый мир живет кварталами. Март, июнь, сентябрь и декабрь, это месяцы когда закрывается большое количество финансовых контрактов. В этой связи, в феврале, мае, августе и ноябре, на рынках происходят удивительные вещи. Конец декабря и начало января, также время непростое, а если быть предельно честным, то на рынках – не бывает простого времени. Поэтому, всем нам необходимо стратегическое видение ситуации, которое поможет ориентироваться в широком спектре рыночных движений. Не буду загадывать далеко вперед, но представлю свое видение на январь будущего года, которое и может быть принято за один из сценариев развития событий. При этом все же напоминаю, что только торговая система дает трейдеру окончательный ответ на вопрос покупать или продавать, и если у вас нет торговой системы, то дальше можете не читать, ибо эта статья вам не поможет, а только навредит.

    По моему мнению, текущая ситуация определяется несколькими фундаментальными факторами, которые оказывают влияние на все без исключения финансовые рынки. Конечно, фундаментальных причин много больше и многие из них мне из них неизвестны, но я опишу только те, которые можно объективно формализовать, а все остальное, как говориться – «от лукавого».
    Политика центральных банков на встречных курсах.

    Первая причина, оказывающая влияние на курсы иностранных валют это монетарная политика двух главных мировых эмиссионных центров - ФРС США и ЕЦБ. На этот счет у меня существует интересная гипотеза, которая заключается в том, что в 2012 году эти два банка вступили в сговор, который подразумевал поддержание совокупного баланса на уровне около 6.5 - 7 трлн. в долларовом эквиваленте. На тот момент, баланс ФРС составлял 2.8 трлн. долларов, а баланс ЕЦБ 3 трлн. евро. Осенью 2012 года, ФРС начала третью программу количественного смягчения и к осени 2014 года довела баланс до 4.5 трлн. долларов США. Одновременно с этим, осенью 2012 года, ЕЦБ начал утилизировать ликвидность, поступающую от возврата долгосрочных операций рефинансирования, снизив к осени 2014 года объем своего баланса до 2 трлн. евро. Как видим, совокупный баланс этих банков не увеличился и составил 7 трлн. в долларовом эквиваленте. При этом, с мая 2014 года, курс евро, в ответ на действия ЕЦБ по снижению ставок и в расчете игроков на политику количественного смягчения, неуклонно снижался, и к декабрю достиг отметки 1.22. Что было подкреплено вербальными интервенциями Марио Драги, который неоднократно заявлял о том, что политика ЕЦБ и ФРС длительное время будет проводиться на «встречных курсах». Судя по всему, текущая политика, через некоторое время, может привести к паритету между евро и долларом, что тем более вероятно с точки зрения создания «зоны свободной торговли между ЕС и США, в 2016 году. Кроме того, миграция денег из зоны евро в зону доллара, должна поддержать низкую доходность гос. облигаций США, точно также как эмиссия долларов поддержала доходность европейских гос. облигаций в 2013 году. Эмиссия евро будет поддерживать и американский рынок акций, который благодаря дешевому евро не должен значительно упасть, в то время как ФРС будет осуществлять политику повышения процентных ставок. Таким образом, в свете существующих долгосрочных тенденций, глядя из декабря 2014 года, вполне предполагать дальнейшее снижение евро по отношению не только к доллару, но и к другим валютам, в первую очередь к британскому фунту.

    Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Как я предполагаю, политика количественного смягчения со стороны ЕЦБ, должна быть согласована с политикой количественного сжатия от ФРС. Но, что же мы видим? К зиме 2014 года, несмотря на прекращение денежной эмиссии, ФРС заявляет о продолжении рефинансировании платежей поступающих от погашения активов на её балансе, т.е. собирается поддерживать уровень баланса на значении в 4.5 трлн., и далее собирается проводить очень осторожную политику в части увеличения процентных ставок. Другими словами ФРС баланс сокращать не собирается, более того одна мысль о возможном повышении процентных ставок приводит американский рынок акций «в шок и трепет».

    В то же самое время, ЕЦБ, несмотря на анонс программ «QE», фактически ничего не делает в этом направлении, кроме: - «бла, бла, бла». Проводимая с осени программа по «целевому долгосрочному рефинансированию» всего лишь призвана заменить «программу по долгосрочному рефинансированию, срок, которой, истекает в январе следующего года и никоем образом не влияет на доступность ликвидности. При этом баланс ЕЦБ находится на отметке 2.13 трлн. евро, что ниже, чем его размер в мае 2014 года, а Марио Драги пока только обещает начать программу смягчения в начале будущего года. Следовательно, объем евро в системе не увеличивается, а снижение евро, до сих пор происходило не на фактах, а на ожиданиях. Если 22 января на своем заседании, ЕЦБ вновь не предоставит внятной и прозрачной программы покупок активов, то рынок может сильно разочароваться и отыграть большую часть падения курса евро. Таким образом, для динамики валютного рынка 22 января является ключевой датой, после которой евро, а вместе с ним и другие валюты, способны уйти на значимую коррекцию по отношению к доллару США. «Покупай на слухах продавай на фактах» - это поговорка в отношении доллара США, как мне кажется, сейчас, выглядит вполне актуальной. Но это вряд ли произойдет, пока другие фундаментальные факторы не сформируют откат валютного рынка, от текущих минимумов, и одним из таких факторов является нефть.

    Нефть всему голова.

    Действительно, доллар США не зря называют «нефтедолларом», стоимость нефти, да и других товаров номинирована в долларах, в долларах номинированы и курсы иностранных валют. Таким образом, когда нефть снижается, доллар США повышается, а евро соответственно понижается. Зависимость не линейная, и между изменением стоимости нефти и евро, как правило, имеется временной лаг от двух недель, до одного месяца. Без повышения стоимости нефти, повышение стоимости евро может быть только краткосрочным. Если говорить о текущих тенденциях то, наблюдая за динамикой нефти, пока можно констатировать, что нефть обоих эталонных сортов находится в устойчивом понижающемся тренде (рис.1) и ничто не говорит о том, что она готова к среднесрочной коррекции. Текущая консолидация, возникшая на рынке нефти с 15 декабря, возможно и перерастет в среднесрочный рост. Но ранее, чем нефть марки WTI поднимется за уровень 14 дневной скользящей средней, которая сейчас находится на значении 62 $/barrel, говорить о возникновении тенденции на повышение не представляется возможным, а значит у евро, мало шансов изменить текущее положение вещей. Несмотря на перепроданость нефти – консолидация, это скорее фигура продолжения тенденции, чем разворота, поэтому в январе, вероятно, нефть продолжит свое снижение, хотя конечно не исключены варианты.



    рис.1: Нефть остается в понижающемся тренде.

    Действительность, конечно, может быть совсем иной, чем представляется. Например, летом этого года нефть последовала за евро, а не наоборот. Это довольно редкий случай, который бывает в трех случаях из десяти, но все же бывает, поэтому не будем сбрасывать и его со счетов. В этом случае, нам, возможно, будет покупать не евро, а нефть в расчете на её рост, вслед за евро, и этот вариант развития событий, также может быть принят за рабочую стратегию.

    Все внимание на Доу.

    Вообще-то постоянной связи между рынком FOREX и рынком акций не существует. Единственная связь, которая имела место на протяжении многих лет, заключалась в том, что при значительном снижении фондового рынка, курс доллара начинал укрепляться. Однако с осени этого года мы имеем прямую зависимость между долларом США и рынком акции. Курс доллара США снижается вслед за снижением цен на акции, что, в общем, необычно и для меня не имеет объяснения, но есть, так как есть. В последний раз мы могли наблюдать это соотношение в этом месяце, когда рынок акций снижался на фоне ожиданий ужесточения политики ФРС, а курс евро при этом рос. Но после того как Жанет Йеллен развеяла опасения рыночных игроков, фондовые индексы вновь обновили свои исторические максимумы, а евро опустился к минимуму с 2010 года. В этой связи стоит отметить, что текущее обновление рынком акций исторических вершин, вполне может вылиться в формирование так называемой «бычьей ловушки» (рис.2). Если это произойдет, то курс евро вновь вернется в зону значений 1.22 и выше. При этом, если на фондовом рынке продолжиться предновогоднее ралли, то с очень большой долей вероятности, евро будет и дальше обновлять свои минимумы.



    рис.2: Предрождественское ралли продолжается.

    Но судя по всему предрождественское ралли на фондовом рынке продолжается, а значит, я не исключаю возможности достижения евро, в январе уровней около 1.1950. По крайней мере, на текущий момент времени сигналы и показания индикаторов говорят о продолжении роста курсовой стоимости рынка акций.

    Так, что же с евро?

    Несмотря на то, что евро значительно перепродан, а индикаторы показывают множественные дивергенции, покупать пару EUR/USD, сейчас, будет не лучшим решением. Основное правило трейдинга гласит «тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного», тем более, что на сопряженных рынках, пока, нет никаких сигналов того, что валютный рынок может перейти к коррекции, а курс доллара ослабеть. Это, конечно не означает, что евро не может подвергнуться краткосрочному росту, но говорить о среднесрочных движениях на повышение евро, будет слишком оптимистичным. Что скажет Марио Драги – 22 января, и к чему приведут его слова мне не известно, а значит, требуется в большей степени реагировать уже на сложившуюся ситуацию, нежели фантазировать относительно того, что может быть или не быть. В настоящий момент курс EUR/USD имеет ключевой уровень 1.2450, таким образом, стратегия работы заключается в продажах евро в расчете на обновление минимумов, пока его цена не превысит данного значения. В том случае, если евро все же превысит уровень 1.2450, нам потребуется оценить обстановку на предмет соответствия этой цены ситуации на сопредельных рынках, и только после этого принять решения относительно возможной покупки европейской валюты. Краткосрочные покупки, конечно, тоже могут быть, однако следует учитывать, что они будут совершаться против основной тенденции, а значит, могут привести к нежелательным последствиям для депозита. Но в целом я не ожидаю значительного коррекционного роста курса европейской валюты ранее конца января, а значит, и не ожидаю такого роста по всему спектру иностранных валют.

    Источник http://ima-analysis.ru/analytics/1122.html

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать