Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Стоп-лосс и золотое правило торговли
+ Подписаться
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
  1. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Использование одновременно 2 ТС имеет две цели.

    Цель 1. Проще говоря, если одна ТС стала постоянно лить , то вторая хотя бы перекроет все или часть убытков, тем самым сохранив капитал и дав время понять, что делать со льющей ТС.

    Цель 2. Если используется одна ТС на среднесрок, а вторая только внутри дня, то тем самым также можно снизить риск овернайт, т.е. уменьшив объёмы для торговли на среднесрочной ТС.

    Можно добавить ещё такую цель при использовании 2 ТС.

    Не всегда можно работать активно. ....
    Потому ,не хай средне\долгосрочная ТС работает, а активная ТС чуть тоже вместе с хозяином отдохнёт.
    Нннн-дааа - со временем у меня вообще засада. Но лучше поздно, чем никогда :) Обещал написать про 2 ТС - пишу:

    Как это организовано у меня. Берем все твои 3 цели, меняем во второй сроки в сторону увеличения (т.е. короткий среднесрок и среднесрок-долгосрок) и мешаем все в кучу :) Что получаем на выходе?

    Основная система - среднесрок (краткий, т.е. не интрадей, но в пределах 3 дней, максимум недели). По ней активно работаем. Когда нет возможности активно работать, не работаем :) Остается только долгосрочная - твоя цель №3. Долгосрочная система, ясен пень, трендовая. Среднесрочная - свинг (колебания). Итог - свинг начинает лить, прерываемся и чешем мозг. Долгосрок не предоставляет возможностей для входа (нет тренда) - ниче не чешем, просто работаем на среднесроке - твоя цель №1. Вторая система (долгосрок) теоретически совершенно не требует временных затрат, т.к. анализ длительных тенденций - хороший тон при работе на любом периоде (т.е. так и так мы долгосрок анализируем). Ну и твоя цель №2 превращается в снижение рисков не по овернайту, а по выходным (это тоже засада редкостная)...

    Ну вот как-то так. Если кому интересна тема - даешь дискуссию :)

    Остается добавить, что лично для меня, основной проблемой этого подхода является психологическая проблема: очень часто подмывает использовать открытую сделку по среднесроку как удачный (опережающий вход) по второй долгосрочной ТС. Тут все сложно на самом деле: не всегда это не оправданно, но частенько чувствую что не туда клонит :) Т.е. сам факт использования 2-ух ТС на счете (на одном портфеле), во-первых, вызывает усложнение внутреннего учета сделок, а, во-вторых, требует четкого разграничения этих же сделок по каждой ТС. Конечно, при наличии достаточного опыта и наработанной статистики, можно выработать четкие правила пересечения ТС (т.е. перевода сделки открытой по первой ТС в управление по второй), но, как и в других вопросах трейдинга, тут лучше перебздеть :) ИМХО.
  2. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение

    очень часто подмывает использовать открытую сделку по среднесроку как удачный (опережающий вход) по второй долгосрочной ТС.
    А в чем подвох ? Почему нет ? :)
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А в чем подвох ? Почему нет ? :)
    Сорри конечно - я просто коротко и криво написал, потому непонятно...

    Если коротко: сигнал на закрытие позиции по краткосрочной ТС совпадает с формированием сигнала на открытие долгосрочной - что делать? Закрывать? Оставлять? Если по долгосрочной сигнал полностью сформировался - вопросов нет - оставляем. Но, как правило, долгосрочная имеет большие допуски и формирование сигнала занимает длительное время. Т.е. реально по данному инструменту сигнал на вход по долгосроку может окончательно сформироваться (и подтвердиться) только на следующем свинге (или даже через один). В итоге при досрочном переводе позиции на вторую ТС теряем прибыль по краткосрочной, портим статистику и т.п. Причем, если вдумываться, то этот вопрос окажется не таким банальным, как кажется Поэтому, чтобы не отвлекаться от торговли, есть только один вариант - четко отрабатывать системы по-раздельности. Либо же, угробить время и максимально формализовать принципы и определить все случаи перевода позиций... у меня вот до этого руки еще не дошли...
  4. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение

    Причем, если вдумываться, то этот вопрос окажется не таким банальным, как кажется
    Я это для себя называю проблемой удачного входа. :)
    Попал в разворот на максимуме и не знаешь чего делать в
    развороте на минимуме - то ли крыть согласно свинга , то ли
    ждать что дальше будет , в надежде на тренд.
    Ну а поскольку хочется и там и тут :) , то последнее время
    стараюсь использовать доливки. С одной стороны риск уменьшается
    на первом входе , с другой - позиция получается дробная , крыть
    можно частями.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от АртёмкаРу Посмотреть сообщение
    Всё зависит от идеи, заложенной в систему. Имея точку входа, взятую с графике 4Н совсем не обязательно определять цель на этом же таймфрейме. Точка входа это всего лишь определенное условие, при котором открывается сделка, и не важно на каком временном графике она определяется. А вот размеры стопов и целей уже напрямую привязаны к определенному таймфрейму. К примеру, если я торгую внутри дня на 10М, то использую точки входа на 4Н, а стопы и цели рассчитываю на 10М :smartass:
    Вот сильно я сомневаюсь, что такая ТС вАще реальна.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать