Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Стоп-лосс и золотое правило торговли
+ Подписаться
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. 58
    Комментарии
    1
    Темы
    58
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Да в том-то и вопрос, что для данного метода ничем не измеряю - так как еще не проработал все это (так, на уровне идеи). А вообще - Боллинджер и производные от него индикаторы.
    На мой взгляд стоит обратить внимание на индикатор ATR. Его как раз использовали "черепахи" для измерения волатильности.
    Черепахи использовали концепцию, которую Richard Dennis и Bill Eckhardt назвали N, для представления базовой волатильности конкретного рынка.
    N - это просто 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя от Истинного Диапазона (True Range), которая сейчас более известна как ATR. Формально, N является средним дневным диапазоном движения цены конкретного рынка
  2. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Волатильность

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии




    Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющихся во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100% ± 5%) значении. Различают два вида волатильности:
    • Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
    • Ожидаемая волатильность — волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.
    Расчет исторической волатильности

    Среднегодовая волатильность σ пропорциональна стандартному отклонению σSD стоимости финансового инструмента делённой на квадратный корень из временного периода:
    ,
    где P — временной период в годах. Волатильность σT за интервал времени T (выраженный в годах) рассчитывается на основе среднегодовой волатильности следующим образом:
    .
    Например, если стандартное отклонение стоимости финансового инструмента в течение дня составляет 0,01, а в году насчитывается 252 торговых дня (т.е. временной период — 1 день = 1/252 года), то среднегодовая волатильность будет равна:
    .
    Волатильность за месяц (т.е. за T = 1 / 12 года) будет равна:
    .
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Отсюда проблема с некоторыми товарищами в ШУ по пониманию совокупных позицияий или например профита на одну сделку и т.п..
    Ну дык это опытом решается :D Когда уже теоретическая база есть и конкретная система (вычленили одну и учитываем только ее резалты), тогда при попытке "тупо" входить весомыми объемами на минимальной волатильности до того, как рынок определился со своим движением будем так проседать, что достаточно немного времени, чтобы начать задумываться о таком подходе - сразу посещает мысль, что тебе что-то в книжках не до конца рассказали :D. Особо быстро при свинговой торговле это понимается - там как бы приходится искать золотую середину между преждевременным входом (опережая разворот) и поздним входом на импульсе (уже развивающимся). Если трейдеру это интересно, можно просто самому потестировать, даже если основная система использует совсем другие принципы. Просто некоторые считают, что рынок обозначил свое движение уже тем, что цена поползла в конкретную сторону - ну тут хотя бы теория нужна (а лучше опыт) - там же и объем, и, пожалуй главное, волатильность начинают возрастать - т.е. импульс, как таковой, это же комплексное понятие... Вот ты, Сосед, это все в живую видел - тебе понятно. Я, пока не увидел, сам нифига не понимал...
  4. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    опять в ШУ попадём на Сортино...
    Тоже понятно. Только я к ШУ никаким боком, поэтому комментировать не стану. Раньше тут мало писал, в основном читал - Сортино у вас уже по-моему с прошлого лета под ударом, толку пока ноль...
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Tatser Посмотреть сообщение
    На мой взгляд стоит обратить внимание на индикатор ATR. Его как раз использовали "черепахи" для измерения волатильности.
    Мне вот лично ближе Боллинджер, просто привык к нему работая на опционах и из-за его хорошей визуальности.

    А АТR вполне путёвый индикатор.
    Имхо, черепахам было удобней брать АТR, так как они расчитывали по его показателю размер первой позиции и наращиваемых.
  6. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    дались вам эти "черепахи" :D

    Сдаётся, что это очередной миф. Из разряда тех, кои сейчас развенчиваются пачками.
    В качестве примера расчудесного фонда с расчудесными прибылями, действовавшим на протяжении десятка лет, может служить фонд-контора-пирамида, основанный человеком, ныне обвиняемом за то, что нажухал на сотни миллионов долларов своих вкладчиков. А человек сей - бывший руководитель NASDAQ. Неужели не читали. Оченно интересно.
    Так вот тут то и нужны мифы - о черепашках, о чебурашках, и разной иной хрени. Главное создать иллюзию! А у нас вот какие виртуозы-управляющие, несите деньги!!!

    :D
  7. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Например.

    1) использование наращиваний и сокращений, включая риск овернайт.
    2) диверсификация, с использованием 2 ТС на одном иснтрументе.
    Сосед, ты бы черкнул все-таки для примера, тогда легче будет беседу поддержать. У меня самого в данный момент со временем очень жестко выходит, но на выходных, скорее всего, я бы отписал по второму пункту (просто у меня почти постоянный овернайт, я как-то задумывался о твоем варианте, но так и не развил и не применял; а вот 2 ТС на один инструмент - это за правило уже... даже без цифр особых, общее распишу и мысли выдам - то, что одна ТС компенсирует другую и ежу понятно, но тема интересная имхо - с радостью послушаю советы и мнения других форумчан).
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Сосед, ты бы черкнул все-таки для примера, тогда легче будет беседу поддержать...
    я бы отписал по второму пункту (просто у меня почти постоянный овернайт, я как-то задумывался о твоем варианте, но так и не развил и не применял; а вот 2 ТС на один инструмент - это за правило уже...
    Т.к. тема открыта в ШУ, то иногда буду разные вопросы рассматривать с учётом правил ШУ.

    Опционы брать не будем, при необходимости позже сделаем, как только появится возможность торговать ими в Броко.

    Риск овернайт.

    С ним образно говоря знакомы не только те, кто торгует на инструментах торгующихся с перерывами.
    Очень близко к нему - выход важных новостей или низкая ликвидность, вплоть до СТОП-ТОРГОВ ( слегка шутя - последнее вАще страшное дело для интрадейца на плечах. Я, лет так надцать назад, раз попал на это дело, до сих пор не забыть.:)).

    В последнее время говорят всё о наращиваниях, забывая, что эти же трейдеры используют сокращения. Так вот начну перечислять варианты КОНТРОЛЯ РИСКА с СОКРАЩЕНИЯ.

    Когда может пригодиться сокращение?
    Например открыли позицию в течении дня, но позиция не ушла в плюс.
    Более того приблизилась к стоп-лоссу, но не так близко, чтобы имело смысл закрыть сходу всю позицию, чтобы не рисковать на овернайт.

    Можно сократить позицию на половину, некоторые закрывают третью.
    Ну а на следующий день, если видим, что лучше вернуться в рынок полностью, докупаем эту половину.
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Использование одновременно 2 ТС имеет две цели.

    Цель 1. Проще говоря, если одна ТС стала постоянно лить , то вторая хотя бы перекроет все или часть убытков, тем самым сохранив капитал и дав время понять, что делать со льющей ТС.

    Цель 2. Если используется одна ТС на среднесрок, а вторая только внутри дня, то тем самым также можно снизить риск овернайт, т.е. уменьшив объёмы для торговли на среднесрочной ТС.

    Можно добавить ещё такую цель при использовании 2 ТС.

    Не всегда можно работать активно. То здоровье компа или личное даст сбой, то в налоговой по тебе соскучались, то друзья посередь недели уболтали на природу с пивком сгонять и т.п..

    Потому ,не хай средне\долгосрочная ТС работает, а активная ТС чуть тоже вместе с хозяином отдохнёт.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Чтобы убрать практически полностью риск овернайт, то можно использовать хедж на коррелирующем инструменте.

    На бирже чаще всего используют для хеджа акции фьючерс на неё.
    Для хеджа портфеля берут фьючерс на индекс (ведь тоже портфель).

    Некоторые могут спросить, а что делать, если не вышел по каким-то причинам в конце дня или даже только вошёл в расчёте на геп в свою сторону?

    Большинство индексов закрываются в разное время и часто" ходят вместе".
    Трейдер может вполне успешно контролировать риск, что часто и делают, через другой индекс, который в эти часы работает.


    Опять же, коли обсуждаем в ШУ, то могут сказать, что мол есть правило 10 минут.
    Тут трейдер несколько часов держит позицию, к тому же контролирует риск даже не только стоп-лоссами.

    А насколько я помню обсуждение ввода этого правила, то надеюсь не ошибусь, сказав, что цель ввода на ограничение в "10 минут" была сделать барьер для некоторых внутредневных игроков.
    Были предложения от 1 минуты, 1 часа, вплоть от 1 дня. Но как компромисс решили сделать 10 минут.
    Но если сомневаетесь, то на всякий случай спросите у ведущего ШУ.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать