Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Стоп-лосс и золотое правило торговли
+ Подписаться
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Основа такая---чем выше волатильность,тем меньше объём позиции и наоборот,когда цена находится во флете,то объём позиции больше.
    Очень интересная идея по управлению капиталом. Жаль сейчас проектов по горло - но на заметку возьму.
    Вероятно возможна и обратная ситуация - низкая волатильность - убытки, высокая - прибыли.
    Для выяснения корреляции можно еще АТR задействовать. Он тоже волатильность отражает и возможно с ним будет проще математически.
    Часто также кроме лотов и стопы делают привязанными к волатильности через АТR. Можно корреляцию отдельно и по двум этим параметрам одновременно посмотреть для интереса.
    Для начала хорошо бы формализовать задачу - что мы ищем и как.
  2. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Основа такая---чем выше волатильность,тем меньше объём позиции и наоборот,когда цена находится во флете,то объём позиции больше.
    Не вижу прямой связи. Почему не наоборот ? При большой
    волатильности - большой объем, короткий стоп с переносом в
    стоп-профит при первой возможности, а дальше пусть летит
    сколько влезет ... А вот во флете объем маленький, с расчетом
    на доливки или усреднения по уровням. Там ведь нет явного
    движения, а значит в равной степени возможно все , а стопы
    при этом надо большие ставить , за пределы диапазона, какие же
    тут большие объемы ?
    Ну эт я как всегда со своей перевернутой логикой ;)
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сорри за оффтоп, здесь тема про стопы, но... мне кажется на высоковолатильном рынке нужно использовать дальний тейк, а на низковолатильном близкий...:bow:, а стопы оставить в покое:bow:
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Очень интересная идея по управлению капиталом. Жаль сейчас проектов по горло - но на заметку возьму.
    Вероятно возможна и обратная ситуация - низкая волатильность - убытки, высокая - прибыли.
    Для выяснения корреляции можно еще АТR задействовать. Он тоже волатильность отражает и возможно с ним будет проще математически.
    Часто также кроме лотов и стопы делают привязанными к волатильности через АТR. Можно корреляцию отдельно и по двум этим параметрам одновременно посмотреть для интереса.
    Для начала хорошо бы формализовать задачу - что мы ищем и как.
    Спасибо и тебе за идею!
    Взял Боллинджер,т.к. его использую,особенно при работе на опционах.

    Конечно это скажется и на стопах.
    Раньше в этой теме мы обсуждали такую последовательность.
    Берётся стоп-лосс в пунктах,затем берётся риск в % от депо на отдельную сделку и ОБЪЁМ ПОЗИЦИИ в лотах выходил сам собой.Подчеркну,на всяк случай,что ОБЪЁМ ОБОРОТА конечно же не тут,не на реале никого не интересует.

    Я вижу,что ты сходу меня понял,просто попытаюсь развить.
    Если мы раюботаем на мини движениях в боковике,то берём больше лотов,при том же риске на депо и соответственно размере стоп-лосса в валюте,но в пунктах стоп-лосс будет меньше,как и расстояние до профита.

    Тут уже не получается,что-то вроде пипсовки,когда на боковике работают с ОТНОСИТЕЛЬНО заниженным объёмом и соответственно недополучают профит,ну а чем пипсовка заканчивается все знают.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вижу,что нужно подразвить тему совокупных рисков,стоп-лоссов .

    При разработке правил первым делом в основу ШУ закладывались некоторые отличия от РР.

    РР это отдых,а для победы в ней чаще всего нужно пойти на макс риск,часто не используя стоп-лоссы и\или внутредневную активность.

    В ШУ снижаются риски или более жёстко контролируются.
    Размеры стоп-лоссов напрямую связанны со стилем трейдера.

    Одно дело,когда трейдер видя ограничение по совокупной позиции в одном инструменте,пытается схитрить :) и набрать поз в коррелирующих инструментах.

    Конечно же не во всех случаях коэффицент может показать риски трейдера,например при удачной игре,где просто не сработали стопы,но для контроля этого есть комиссия и потому такой метод не пройдёт в чемпионы.

    Совсем другое дело,когда трейдер изначально использует нужную ему корреляцию,например разбивая свою позицию на несколько инструментов и соответственно общий стоп,на несколько стопов.

    Конечно нужно учитывать и то,что корреляция бывает разной и стили её использования также могут быть разными.

    Один вариант,ближний + дальний контракт или когда суммируются разные виды нефти.
    Тут трейдер может ,как указал выше хитрить,а может просто не желает,чтобы его стоп-лоссы в одном инструменте суммировались,а профиты при этом нет и т.д.,работая при этом очень профессионально.
    Одна из техник.Постоянно держится один инструмент,а другой\другие докупаются,сокращаются,вно вь наращиваются ...плюс используется безубыток и новые входы после срабатывания безубытка(см.выше в теме).

    Другой вариант использования корреляция,когда трейдер также работает в "близких" контрактах,но отличающихся от выше указанных,например использует американские индексы акций.
    Он изначально может разбить общий риск в разных долях прикупая одновременно разные индексы,которые в моменте могут отличаться по активности-интересу или волатильности.
  6. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    На счет установки стоп-лосса на более мелком ТФ чем тот, на котором планируется цель (по следам АртёмкаРу). Этот вариант отлично подходит тем, кто торгует паттерны.

    Пример - недавний треугольник на евро - если бы я входил только со старшего ТФ, то есть на прорыве треугольника по цене около 1.2645, то стоп целесообразно было-бы ставить на уровне 1.2940 а лучше на 1.3110 то есть минимум 300п. при цели около 700п. Но найдя на более мелком ТФ внутри треугольника паттерн "волна Вулфа" мне удалось войти со стопом 46п. притом значительно более крупным лотом при расчетной прибыли 900п.

    Сделку выбило по перенесенному в плюс стопу на уровне жирной зеленой линии - в первом варианте я бы практически ничего не заработал, но войдя и рассчитав стоп-лосс по более мелкому ТФ я получил очень неплохую прибыль.
     
  7. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Основа такая---чем выше волатильность,тем меньше объём позиции и наоборот,когда цена находится во флете,то объём позиции больше.
    В каждой ветке писать, что я притормаживаю глупо - это последний раз - только вчера наткнулся на это сообщение. :)

    Тема интересная, есть собственные мысли и записи, но в торговле еще применять не пробовал. После НГ как раз решил отдохнуть и все свои идеи проработать и хлам отсеять.

    Если интересно, то по факту могу поделиться конкретными наработками. На сегодняшний день перескажу свои идеи и наблюдения:

    1.Использовать измерение волатильности для РМ - это гуд! По большому счету, для меня в абстракции ничего кроме волатильности и нет - это самая оправданная мера измерения рынка.
    2.Также использую именно Боллинджера, поэтому идеи как раз по нему.
    3.Основная проблема сейчас в формализации правил для определения "нормальной"/средней (или как угодно еще называемой) волатильности по конкретному инструменту! Все изменения волатильности сравниваются именно с этой "нормой". Норма ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянно перерасчитывается, в зависимости от текущих рыночных условий.
    4.При высокой волатильности - позиции меньше, возможность доливок (если позволяет ТС).
    5.При нормальной - не знаю - тут еще не обдумывал. Наверное просто ТС в первоначальном варианте (не модифицированный размер позиций).
    6.При низкой - больший размер позиций (стопы тут обычно короче - т.е. практически неизменный совокупный риск при большем размере позиции, либо уменьшенный риск при стандартном размере позы).
    7.НО!!! Самое главное! Обязательно определить рамки высокой-нормальной-низкой волатильности. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ввести понятия ЕЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ! Особо скажу о чрезмерно низкой волатильности - читай подготовка к фазе прорыва волатильности. Тут бы я не рискнул и никому не советовал отрабатывать увеличенным размером позиции - вот этот момент надо обдумывать. Также как рынок на чрезмерном максимуме волатильности - бессистемное поведение цены перед фазой выдыхающегося рынка. Короче, мозговать и пробовать.
  8. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Еще забыл сказать - очень интересен и полезен, по моему мнению, такой параметр, как темп изменения волатильности. Но это тоже на уровне теории пока...
  9. 58
    Комментарии
    1
    Темы
    58
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Чем Вы измеряете волатильность?
  10. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Да в том-то и вопрос, что для данного метода ничем не измеряю - так как еще не проработал все это (так, на уровне идеи). А вообще - Боллинджер и производные от него индикаторы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать