Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Стоп-лосс и золотое правило торговли
+ Подписаться
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здесь при втором входе,как я понимаю ты принимаешь дополнительный стоп-лосс,т.е. увеличаешь сумму риска,на вроде усреднения,дабы получить больший профит.
    А в моём предложении не растёт сумма риска, остаётся прежней.
    Получается,что если первая поза вырастет в тобой планируемом напралении,то нужно только дождаться выхода её в профит и на "относительно резком" движке заскочить в него.
    Конечно у твоего варианта сравнительно профит выше.

    Ты лаг на сигнал используешь в виде фильтра?Например после сигнала вход не раньше чем через 1-3 часа(дня)?
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Имеём хорошаю возможность для получения высокого уровня прибыли. Модель такая - допустим по ММ риск 5% в сделке... На этот риск стандартно получаётся 0.1 лота. Так вот бываёт при входе стандартным объёмом стоп будет меньше принятого риска (допустим 3.5%). У нас осталось 5 - 3.5 = 1.5% которыми можем рискнуть. Поэтому логичным будет доливочный ордер по лучшей цене при риске не болеё 1.5%.
    Получим - общий риск 5%, но вдвоё большую позицию если он сработаёт.
    Такая позиция (если выжевет) даст прибыль больше 20% депо при соотношении профит/лось 2:1, и первоначально запланированых 7% прибыли (3.5*2).

    ЗЫ. 5% - это для примера, может быть и 2%. Главноё сама суть. Можем использовать когда боишся упустить движениё. Первый раз вошел по хорошей цене (уже в рынке), а второй ордер по отличной будет...
  3. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    122
    Репутация Pro
    Аватар для Luke  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    В принципе ты прав-это рискованный вариант.
    Лично я ничего рискованного не вижу, абсолютно верный первый вход на резком движении вниз и затем перезаход с отката. ТАк входить как раз безопаснее чем дальше ждать нового пробоя, потому что сделка с отката имеет маленький стоп.
    Сам бы вошел точно также один в один, единственно, что стоп там можно было подтянуть ближе имхо)Хорошая сделка
  4. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Здесь при втором входе,как я понимаю ты принимаешь дополнительный стоп-лосс,т.е. увеличаешь сумму риска,на вроде усреднения,дабы получить больший профит.
    .......
    Ты лаг на сигнал используешь в виде фильтра?Например после сигнала вход не раньше чем через 1-3 часа(дня)?
    Здесь у меня вход по Д1 и Н4, т.е. и цель соответсвенно будет мин. по Н4.Стоп-лосс я бы в первый день вообще не ставила,но в ШУ- положено,поэтому и выставила на начало дня.Подтягивание с/лосса в БУ планируется на следующий день при закр./отк. дня.Я раньше писала,что у меня проблемы с ранним подтягиванием лосей и их часто выбивает.Вот и пытаюсь эту проблему решить:)Т.е. при анализе Д1 должно продолжиться движение по тренду и исходя из этого.....Плюс дополнительные сигналы на мелких ТФ (Н1,М30,М15).
    ---------------------------
    второй вход - это уж как карта ляжет:D. Т.е в данном случае они в коррекцию пошли ,но входила я стоп-ордером.Еслибы выше пошли,то подтягивала бы стоп за ним.

    Luke Цитата
    Лично я ничего рискованного не вижу, абсолютно верный первый вход на резком движении вниз и затем перезаход с отката................
    Сам бы вошел точно также один в один, единственно, что стоп там можно было подтянуть ближе имхо)Хорошая сделка
    1.Я имела ввиду,что это более рискованный вариант,чем предложил Сосед :p.
    В его варианте риска практически нет.
    2.Лося так рано нет смысла подтягивать.Вот сегодня я его и подтянула в БУ.:D
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Имхо,интересный разнообразный расклад у нас получается.Специально в одном посте попытаюсь их разложить,сравнить.

    Все варианты в рамках ограничения риска,пусть 4% на сделку или совокупную сделку.
    Совокупную тут можно учесть,т.к. только два входа.
    При более сложном варианте доливок и сокращений,перезаходов нынешняя путанная трактовка подсчёта совокупной будет увы мешать реал трейдерам.Потому предлагаю рассмотреть только основные варианты.


    1)Стандартный средний вариант.
    Первый и единственный вход,для более понятного сравнения,пусть 0,1 лот, стоп-лосс пусть 4%.
    При соотношении профит\лосс 2:1,профит будет равен 8%.
    Соотношение профитных сделок к лосевым 50/50.
    Тогда первая сделка,пусть профитная +8% и минус вторая убыточная -4%.Итого +4%.

    2)Вариант Sandra.Недостаток-при втором входе придётся поджимать стоп-лосс по первой позе.Только для проф трейдеров.
    Преимущество.Профит выше стандартного.

    3)Вариант Luke.Может я ошибаюсь,но я так понял его вариант-на примере волн-
    Первый вход на 1 волне и выход на её развороте.Второй вход на развороте второй волны и выход в окончании третей.
    Недостаток.Можно,но не обязательно, пропустить движок при отсутствии коррекции и не получить профита со второй сделки.
    Преимущество.Профит выше среднего,но при учёте,что если первая сделка приносит лосс,то на этом вся серия останавливается.

    4)Вариант Сосед.Ещё раз подчеркну основу.Стоп-лосс при выходе первой позы в профит,как бы перекидывается на вторую позу,а на первую ставится Б/У.
    Недостаток.Трейдер должен понимать и уметь принимать Б/У.Стоп-лосс по первой позе должен быть чуть меньше 4%.
    Преимущество.Профит выше стандартного варианта.

    5)Вариант alexa.Очень близко к наращиванию,с изначально просчитанным общим объёмом,разбитым на части.Наращивание происходит меньшим объёмом,нежели первый вход.
    Недостаток.Возможен пропуск части движка,но надо ещё посмотреть,т.е. смотря как производится второй вход.
    Преимущество.Хоть стоп-лосс меньше в %,чем у стандарта,НО в пунктах то не меньше,т.к. объём первой позы меньше стандарта.Профит выше стандарта,а также трейдинг по сути более аккуратный и психологически проще что-ли,чем у стандарта.

    Ещё бы с коэффициентами сравнить...
    Есть ещё у кого иные варианты?
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вариант Сосед.Ещё раз подчеркну основу.Стоп-лосс при выходе первой позы в профит,как бы перекидывается на вторую позу,а на первую ставится Б/У.
    Ещё бы с коэффициентами сравнить...
    Кому интересно можно посмотреть по данному подходу мой стейт и коэффициенты в разборе только что закончившейся ШУ6.(в принципе все ШУ за год были закончены с профитом,с разным,но и использовались разные ТС и ММ.Да и свободное время реал счета не всегда дают,потому это конечно отражается на системности в конкурсах).
    В этой же ШУ как раз есть пару не плохих примеров по переводу в БУ с увеличением поз,без увеличения риска.

    Среднесрочные сделки по 6в(маловато взял,а так в тему:)) и внутридневная по FDAX(почти идеально провёл).
    Была ещё возможность по даксу провести сделку с наращиванием+бу ограничением риска,но не стал делать,а попытался эту сделку провести с "держанием до закрытия" и выходом на закрытии,для снятия риска овернайт.
    В принципе верно сделал,т.к. дакс на открытии упал.
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=9931&page=1

    Позже возможно дополню ветку такими вариантами риск-менеджмента как,использование двух стопов в одной ТС("рабочий и страховой"),плюс стоп на весь портфель(макс ограничение просадки на отдельный день и на весь месяц).
    Кто использует такие подходы подключайтесь,ау кого есть вопросы,то не стесняемся:),задаём.
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Раньше сравнивал,как удобней работать в совокупной на одном инструменте,правда без запарки,что ввели в последних правилах в ШУ или с совокупной в разных инструментах.

    Конечно для ШУ хитреее через разные инструменты провести совокупную,однако имхо в одном инструменте на реале проще,контроль жёстче и в конечном итоге перспективней,это если не брать стиль долго-долгосрочников.

    ЗЫ.Сортино я вообще тут рассматривать не буду,т.к. ну его на фиг,см.другие ветки,.
    А вот при соотношении подсчёта,профит\риск ,желательно понимать объединённые резы по совокупным .
  8. 2,249
    Комментарии
    21
    Темы
    2579
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Планирую потестить подход.
    Кто-нибудь работал с расчётом кол-ва лотов и стопов на позицию используя анализ волатильности,например Боллинджер?
    А какая связь с Боллинджером ? Имею ввиду расчет кол-ва
    лотов.
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Планирую потестить подход.
    Кто-нибудь работал с расчётом кол-ва лотов и стопов на позицию используя анализ волатильности,например Боллинджер?
    Работать не работал, но попробовать собирался. Вопрос в критериях - абсолютное значение ширины ленты или изменение относительно прошлых значений. Всё ещё пока на уровне идеи.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А какая связь с Боллинджером ? Имею ввиду расчет кол-ва
    лотов.
    Основа такая---чем выше волатильность,тем меньше объём позиции и наоборот,когда цена находится во флете,то объём позиции больше.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать