Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Стоп-лосс и золотое правило торговли
+ Подписаться
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Стоп-лосс и золотое правило торговли

    Иначе говоря----режь убытки и расти прибыль.





    У всех это происходило одинаково.Вначале они не пошли на небольшой убыток,а решили сохранить позицию в надежде на восстановление цен,которое позволило бы им"остаться при своих".Но цены всё снижались и снижались,пока убыток не стал настолько велик,что единственным разумным решением казалось только дальнейшее сохранение позиции,пусть даже целый год,ведь рано или поздно,но цены должны вернуться на прежний уровень.Однако дальнейший обвал цен выбросил их из рынка,причём цены опустились так низко лишь потому,что очень многие должны были продавать,хотели они этого или нет.


    Эдвин Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта"


    Книга впервые была издана в 1923 году и до сих пор остаётся одной из самых популярных книг в области финансовой литературы.Книга Эдвина Лефевра представляет собой беллетризованную биографию Джесси Ливермора,одного из величайших трейдеров в человеческой истории.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 56,753
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Успех торговли в решающей степени зависит от эффективного контроля убытков. Точный момент остановки убытков следует определять до открытия позиции.

    Как должны определяться точки остановки? Основной принцип состоит в том,что позицию следует ликвидировать вблизи или перед точкой,пересечение которой графиком цены означает изменение существующей технической картины.

    Момент остановки может быть определён с использованием например линии тренда,торгового диапозона,относительных максимумов и минимумов.
    Если риск,подразмеваемой защитной остановкой,выставленный вблизи границ графических моделей,чрезмерно высок,трейдер может воспользоваться денежной остановкой,т.е. остановкой,которая определяется,исходя из приемлемого уровня денежного риска.

    Д.Швагер "Технический анализ.Полный курс."
    Об авторе.Является директором Wizard Trading, фирмы,оказывающей консультационные услуги в области торговли фьючерсами и на 1996 год управляющей более чем 75 миллионами долларов.Кроме этого,он директор аналитического департамента в Prudential Securities Inc и имеет за плечами 22-летний опыт.


    Некоторые трейдеры применяют к исполнению стоп-лосса дополнительные фильтры ------ценовое или временное подтверждение.
    Есть и такие ,которые просто выходят из сделки,если цена сразу не пошла в их сторону.


    Если взять мою торговлю,то за прошедшие 14 лет я не терял больше $2000 в месяц-а ведь речь идёт о трейдере с торговым счётом в сотни тысяч долларов.
    Дисциплинированные трейдеры способны управлять прибылями и убытками,тщательно выбирать сколько торговать и не переторговывать.

    Я работаю с использованием различных моделей моментума.При торговле по моим моделям не существует никаких "если","и" или "но".Рынок либо немедленно реагирует в мою пользу,либо я выхожу из своей позиции.

    Например.Если я покупаю из-за чрезвычайной силы в пятницу,которая не поддерживается в понедельник,то выхожу из рынка.Если я покупаю Nasdaq 100,поскольку в течение одного-двух дней наблюдается экстремальное положительное расхождение с другими индексами и это расхождение рассеивается на следующий день,то выхожу из рынка.

    Гэри Смит "Как я играю и выигрываю на бирже"
    Об авторе.33-летняя торговая карьера.В книге вы узнаете многое и то,как он достиг своей феноменальной пятнадцатилетней полосы побед и заработал репутацию одного из наиболее преуспевающих в истории трейдеров-надомников.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вижу,что часто путают размер стоп-лосса в баксах и в пунктах.

    В ШУ стоп-лосс ограничен 700 баксами,но не ограничен в пунктах.

    Уменьшая объём позиции увеличиваем размер стоп-лосса в пунктах,оставаясь в рамках 700 баксов.

    К ШУ4 в правилах понизился размер депо,изменился и стоп-лосс до 400,что не принципиально.

    А изменилось ли у кого-нибудь принципиально отношение к ограничению убытков или вообще к трейдигу,после прочтения данного материала?
    Может у кого-нибудь есть любопытные наработки по стоп-лоссу или по соотношению профит/стоп-лосс?
  4. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Думаю ничего нового не скажу, скажу то что всем давно известно.
    1. Если трейдеры при осуществление сделки будут обращать внимание сначало не на прибыль, а на возможные потери - толку будет больше.(при условии существования более мение разумной системы.)
    2. Ставить стопы в местах до которых рынок скорее всего не дойдет, иначе зачем их тогда ставить.Следовательно очень важен фактор времени входа в рынок,чтобы приемлимым было соотношение риск/прибыль.Рисковать 2-2,5% от капитала.
    Если брать новые правила: капитал 10000,max риск по инструменту 400 т.е.4% от капитала,2%-200.
    Но учитывая 20%просадка-2000(10 стопов и вылетаешь),тогда при расчёте риска нужно ориентироваться на 2000 т.е. 2%-2,5% от 2000 40$-50$ - допустимый риск.При таком риске открываться целыми лотами не получиться.
    Например:

    Лот-0,25
    Риск 45$(или 2,3%-13пунктов).
    Прибыль должна быть в 4-6 раз больше т.е. 50-100п.(или 150-300$) или нет смысла вообще входить в рынок.
    Поэтому повторяюсь очень важен фактор времени.Конечно зависит и от стиля торговли соответственно и от торговой системы.
    Конечно всё просто на бумаги иначе не было бы столько дисквал.из-за нарушения правила (max риск по инструменту 700 сейчас 400).
    А вообще тема очень важная все всё знают но выполняют правило еденицы.
  5. 251
    Комментарии
    3
    Темы
    251
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    я работаю на лимитниках
  6. 8,511
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Маялся,маялся с переводом стоп-лосса в безубыток и вроде нашёл для себя выход.

    Если всё получится ,то поделюсь по окончанию ШУ4.

    Есть кто ещё,кто работаем с таким переносом?
    Как по мне, так это - в порядке вещей. Как само собой разумеющееся.
    Чего маялся то?
  7. 8,511
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    На мой взгляд, в данном вопросе аргумент "НИЗЯ" сам по себе ясно указывает на непонимание СУТИ явления.
    В двух словах, не вникая в детали, очень упрощённо: картина в моём понимании выглядит следующим образом.
    Любой инструмент на любом ТФ имеет свои "уровни притяжения" (у каждого инструмента они, конечно же, свои). Здесь просматривается аналогия со стационарными уровнями в модели атома.
    Котировка (электрон как бы) мечется в корридоре вокруг текущего стационарного уровня. Болтается в этом туннеле. Задача состоит в определении факта выхода электрона из туннеля, и направлении к другому стационарному уровню. Перейдя к новому уровню, электрон опять болтается в корридоре вокруг уже этого стационарного уровня.
    А теперь ответ на твой вопрос: эти корридоры вокруг стационарных уровней не пересекаются! Величина туннеля задаёт размер СЛ. Перескок на следующий уровень - момент установки БУ. Вероятность возврата нулевая (ты движешься, конечно, в направлении большого тренда).
    зы Если надо, нарисую пояснительную картинку.
  8. 251
    Комментарии
    3
    Темы
    251
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Например 2 волна может скорректироваться на 2\3 от первой,а 4 также к третьей.
    Следовательно БУ никак нельзя ставить,ранее пробития хая предыдущей волны,а трейлинг уже ставим не ранее начала пятой волны.
    все правильно

    Сосед, удивляет что ты такой вопрос задаешь :)
  9. 8,511
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    На пример 5 волновки,хорошо видно,как часто будет коррекционная волна выбивать БУ стоящие в последней импульсивной волне
    Ну где-то так.

    Хотя я не сторонник этого подхода. Слишком много в нём неопределённости, туманности. Сколько будет волн? 5? 7? 9? А почему? А каковы критерии?
  10. 251
    Комментарии
    3
    Темы
    251
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Управление ордерами считаю важнейшей частью торговой системы, согласен с тобой что мало кто описывает эту часть торговли
    В принципе, логика проста:
    1.при первоначальном входе мы соглашаемся на возможный убыток в размере стоп*лот (риск менеджмент)
    2.при положительном результате анализа соглашаемся на безубыток (сохранение капитала)
    3.а)фиксация прибыли без доливок
    б)-при первой доливке соглашаемся на уменьшение прибыли на размер риска
    -соглашаемся на сохранение прибыли (безубыток)
    -и т.д.
    а еще проще ответить на твой вопрос ставить или не ставить бу - это зависит как входишь и как выходишь, т.е. от твоего анализа
    ИМХО

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать