Форум инвесторов » Начинающим инвесторам » Книга "Чёрный ящик"
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 113
    Комментарии
    2
    Темы
    126
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    Сегодня постараюсь добавит в расчет Patrik
    И коллеги было бы приятно видеть ваши мысли (добавленные в расчет) по другим управляющим.
    Так-как насчёт смещения? Вы будете расчёт с ним проводить?
  2. 71
    Комментарии
    2
    Темы
    164
    Репутация Pro
    Аватар для DrDei  
    В начале пути

    2 Медалей
    сложение СО и константы смещения указаны в столбце D
    В принципе не сложно добавить еще один столбец с средним значение СО без константы смещения, вопрос насколько это будет вписываться в логику системы?
  3. 113
    Комментарии
    2
    Темы
    126
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    сложение СО и константы смещения указаны в столбце D
    В принципе не сложно добавить еще один столбец с средним значение СО без константы смещения, вопрос насколько это будет вписываться в логику системы?
    В столбце D используется коэфициент - декремент, а смещение необходимо использовать в столбце G.
  4. 71
    Комментарии
    2
    Темы
    164
    Репутация Pro
    Аватар для DrDei  
    В начале пути

    2 Медалей
    В столбце G =СУММ сумма отклонений
    в столбце H=СРЗНАЧ среднее значение отклонений
    Что вы хотите увидеть в таблице (формула чего ?)
  5. 113
    Комментарии
    2
    Темы
    126
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    В столбце G =СУММ сумма отклонений
    в столбце H=СРЗНАЧ среднее значение отклонений
    Что вы хотите увидеть в таблице (формула чего ?)
    Почитайте в книге п4.4.2 4-й параграф - смещение

    - - - Добавлено - - -

    Автор книги должен на выходных войти в тему, так что задавайте вопросы по существу, а автор на них ответит.
  6. 71
    Комментарии
    2
    Темы
    164
    Репутация Pro
    Аватар для DrDei  
    В начале пути

    2 Медалей
    ок перечитаю.
  7. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alary Посмотреть сообщение
    А вот за Хозяином есть возможность понаблюдать!) Согласно расчетам на прошлой неделе оба отклонения перевалили за ноль в плюс и согласно решениям у него текущая неделя должна быть в минус. Понаблюдаем=)
    Пока что верится с трудом...

    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    И коллеги было бы приятно видеть ваши мысли (добавленные в расчет)
    Мне тоже)
    Как только дочитаю - постараюсь присоединиться.
  8. 71
    Комментарии
    2
    Темы
    164
    Репутация Pro
    Аватар для DrDei  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вопросы автору
    Хочу сказать большое спасибо автору за монографию.
    Но у меня появилось несколько вопросов, и я был бы очень благодарен, если вы их немного проясните.
    На стр 121 читаем “Смещение в таком случае есть константа, которая прибавляется (отнимается) к значению СО для корректировки данного значения - т.е. чтобы значение СО снова циклевалось вокруг 0. Значение смещения определяется исходя из того, при каких значениях СО наступала просадка в прошлом (внутри ППД), а так же исходя из значения параметра "среднее СО" (параметр не рассматривается в данной публикации).”
    Вопросы ?
    Как можно посчитать среднее СО ?
    Почему мы принимаем значение смещение равное 0,8- ?
    Вопрос касательно 2,2 – Следует ли рассчитывать параметр после прекращения роста , или может лучше его рассчитать с первой недели после последней просадки? Как пример Sean если брать расчет с 1 недели, то счет имеет среднее значение 2,77 что больше 2,2. Если же взять данные через неделю после просадки (11.05.2014) то сред значение равно 2,24?
    Заранее большое спасибо!
  9. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Всем спасибо за интерес к книге

    Постараюсь ответить на вопросы завтра
  10. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Пока кратко, ночью постараюсь ответить развернуто:

    Цитата Сообщение от Alary Посмотреть сообщение
    Получается что анализ СО не так уж хорошо прогнозирует просадки, как в примере в самой работе.
    Выложенный в книге Жук - это почти идеально прогнозируемый счет, на тот момент.
    Многие счета плохо прогнозируются, многие хорошо.

    И вообще, долгосрок как таковой НЕ прогнозирует именно просадки.
    Он прогнозирует циклы подъема(доходность выше средней) и спада(доходность ниже средней).
    Спад ЗАЧАСТУЮ сопряжен с просадками, но не обязательно.


    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    Вложение 760029
    Выкладываю скрин с принятием решений
    1. Kuznets, Ubunt, Sean не завершили коррекцию по 2,2, поэтому у них сохраняется большой декремент и определить ППД практически невозможно. Точнее, возможно, но он слишком короткий чтобы делать выводы.
    Ахмед откорректировался, но ППД так же мал.
    Эти счета бесполезно сейчас прогнозировать по долгосроку, у них будут отрицательные отклонения (т.к. идет сильное снижение после первоначальных прибылей), но при этом они могут давать просадки и дальше до завершения коррекции.

    2. Среднее отклонение не используется для прогнозирования. Оно используется для определения значения Смещения.

    3. VotFX - доходность низкая, почти не используется. У него крайне редкие просадки, в него можно входить почти когда угодно, если нужно.

    4. Hozyin - большой разброс, прогнозы затруднены. Имеют значение только сильные отклонения.


    Цитата Сообщение от serg_1 Посмотреть сообщение
    По моему, систему для долгосрочного расчёта к Ahmedos, Kuznets, Ubunt, Sean применять нельзя, т.к. средняя неделя >2,2. Вход в них - рулетка по сути, могут слиться либо законсервироваться.
    Верно

    Цитата Сообщение от serg_1 Посмотреть сообщение
    Я думаю, что лучше определить значение смещения исходя из значения параметра "среднее СО"
    Верно


    Цитата Сообщение от Pokerist Посмотреть сообщение
    Автор системы на днях писал на форуме ФхТренда, что слив этих счетов крайне маловероятен.
    Да, так и есть.
    Более того, Кузнец может "докорректироваться" даже БЕЗ просадок - просто за счет сниженной доходности.


    Цитата Сообщение от Alary Посмотреть сообщение
    Хорошо оформлено)
    у Ahmedos, Kuznets, Ubunt, Sean стоит решение - Отрицательное Суммарное Откл и Среднее Откл ожидаю рост. Это правиол на вход, но у данный счетов все последнее время отрицательные данные отклонение и мы просто сидим в счетах и глотаем их просадки (т.к. просадки тоже попадают под отрицательные отклонения).
    У Jborn, VotFX согласно решению - "Положительное Суммарное Откл и Среднее Откл возможно просадка" мы бы давно уже не входили и пропускали большую часть прибыли (практически всю историю работы счетов).
    Да, в Жборн, Патрика и Кляксу я давно не вхожу.

    Вся суть состоит в том, чтобы не попасть на просадку, а не в том, чтобы поймать все положительные недели. (Распишу позже подробнее т.к. этот момент не все понимают)

    Потому что:

    1. Для примера Жборн: одна его просадка съедает прибыль примерно 6 недель. Т.е., попав на нее вы просидели в счете 7(6+1) недель с результатом=0. И, примерно 14 недель(7+7) с результатом равным половине его средней доходности положительных недель. С учетом того, что таковая доходность у него равна примерно 1,86% Вы за эти 14! недель заработаете в среднем 0,93% в неделю.
    Моя средненедельная доходность по портфелю сейчас 1,64% и все инвестиции в счета с меньшей доходностью тянут портфель в низ.
    Т.е., даже войдя за 13 недель до просадки, я бы "ошибся".
    Т.е. чтобы заработать, нам по сути ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ попадать на просадку, даже если мы при этом соберем ВСЕ положительные недели.

    2. Посмотрите на работу Жборна, Патрика и Кляксы в 2013г.
    В этом году у них просто феноменальные длинные серии положительной работы. Возможно за это "воздастся" в ноябре-декабре.
    Так или иначе более грамотно рассчитывать на повторение стиля работы и воспроизводимость показателей, нежели наоборот, поэтому иного выбора и не могло быть.

    3.Есть масса других счетов на которых можно в этот момент заработать. Вас никто не заставляет зарабатывать на КАЖДОМ счете.


    Цитата Сообщение от Alary Посмотреть сообщение
    Согласно расчетам на прошлой неделе оба отклонения перевалили за ноль в плюс и согласно решениям у него текущая неделя должна быть в минус. Понаблюдаем=)
    Именно ТЕКУЩАЯ - не должна.
    Должен быть спад в скором времени. Возможно и вообще через 2 месяца.
    Положительная СО говорит о том, что в счете, на текущий момент находится НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, т.к. в ближайшее время начнется период работы с доходностью ниже средней (пример с Жборном выше).
    Даже если просадка будет через 2-3 месяца, а Вы в нем останетесь - Ваша инвестиция будет нецелесообразной, т.к. Вы заработаете мало, несмотря на то, что положительных недель было много, а просадка "всего одна".


    Цитата Сообщение от serg_1 Посмотреть сообщение
    Слив конечно маловероятен, но коррекционная просадка вполне возможно. Хотя в слове маловероятен нельзя быть полностью быть увереным от слива. Лучше уменьшить в них инвестиции.
    Да, примерно так.
    Возможна даже коррекция БЕЗ просадок.
    Просто за счет уменьшения доходности на длительном промежутке.


    На остальные вопросы отвечу ближе к ночи

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать