Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Правила по схеме Alexa
+ Подписаться
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Уже есть реальные примеры с торгов ШУ.
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=9131
    Скоро выложим расчеты по ШУ-6
  2. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    To Alexa
    Почему в таблице расчета первое значение изменения эквити за день сравнивается не со средней прибылью за день, а с нулем?

     
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Поправил...
    Вложения Вложения
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение

    Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
    1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
    2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
    3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
    4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
    3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
    4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

    Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
    Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
    Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
    Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32

    Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.
    alexa,в общем, дельный пример!
    Если тебя не затруднит,то может добавишь к этим примерам паручку других,для большей наглядности и понимания.

    Например.
    5. 0,350,350,350,350,0,0,350,350,350,350=2800
    6. 0,350,0,0,350=700
    7. 0,2800,0,0,2800=5600
    8. -700,-700,2800,2800,-700=3500
    Ты говорил, что это некорректный пример.
    Для пользы ШУ,пжалста ответь поподробней,в чём некорректность сравнения.
    В том, что здесь и в ШУ Сортино практически не учитывает доходности ?
    Типа есть минимум профита поп правилам ШУ, а в остальном главное пройти без лосей-просадки?Имхо,не верный подход к целям трейдеров, управляящих, инвесторов.
    Но это не верно
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    В том, что здесь и в ШУ Сортино практически не учитывает доходности ?
    Доходность в числителе формулы... Как она может не учитыватся?
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Почему же тогда примеры некорректы?
    Как же таки распределятся места среди этих 8 участников?

    С уважением!
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Почему же тогда примеры некорректы?
    А кто писал что они не корректны? просто смысла не вижу их считать... Есть куча реалстейтов посчитаных по еквити на 00.00 терминального...

    Кстати вычет 10% в числителе Евген убрал. Тем самым уменьшив влияние баланса. Я за то чтобы они (эти проценты) были, это усложняет подгонку... Тоесть если эти 10% учитываются, то 500 прибыли явно мало для хорошего Сортино... Так как в таком случае в числителе будет 0.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    А кто писал что они не корректны? просто смысла не вижу их считать... Есть куча реалстейтов посчитаных по еквити на 00.00 терминального...

    Кстати вычет 10% в числителе Евген убрал. Тем самым уменьшив влияние баланса. Я за то чтобы они (эти проценты) были, это усложняет подгонку... Тоесть если эти 10% учитываются, то 500 прибыли явно мало для хорошего Сортино... Так как в таком случае в числителе будет 0.
    Понял тебя.

    Значит ты мне ВОЗМОЖНО(ну ты понял:)) в личке об этом писАл,но ведь не ты, не я не будем здесь о личке.

    Просто ты тут уже приводил примеры и подсчитывал Сортино, но по ним одинаковая прибыль ... Они довольно просты и наглядны, за что тебе надо выразить уважуху.Вот и сделал бы этот пример до конца и посмотрели бы на простых примерах.Анализ на стейтах призёров имеет свои полюсы, но и имеет минусы.

    Ну давай всё-таки посмотрим, как эти 8 мест распределятся.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Ну давай всё-таки посмотрим, как эти 8 мест распределятся.
    Так возьми посчитай... Заодно разберешся... Выше на странице есть форма. Остается только парамеры задать ;)

    ЗЫ. А я уж поправлю если где накосячиш :)
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Кстати вычет 10% в числителе Евген убрал. Тем самым уменьшив влияние баланса. Я за то чтобы они (эти проценты) были, это усложняет подгонку...
    Хорошо, что хоть из правил не убрал.

    А когда Евгений убрал 10% . До или после ввода коэффициента в новые правила?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать