Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Правила по схеме Alexa
+ Подписаться
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Эквити можно снимать ежедневно со всех счетов.
    Примерно вот в таком виде, как в файле (csv). Можно ли из него выудить эквити для расчета Сортино-Шарпа автоматически?
    Вложения Вложения
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Эквити можно снимать ежедневно со всех счетов.
    Примерно вот в таком виде, как в файле (csv). Можно ли из него выудить эквити для расчета Сортино-Шарпа автоматически?
    Да там все вприницпе открыто и написано через запятую, в том числе и эквити.
    Больше и не надо ничего.
    Главное снимать в одно и то же время, плюс не знаю как учесть неторговые дни ( а надо ли ?)
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Да там все вприницпе открыто и написано через запятую, в том числе и эквити.
    Открой в Excele. Ещё лучше.
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Форма для расчета коеф. Шарпа и Сортино... Для первой ступени ШУ. Расчитано на 4 торговых недели. Каждый сможет посчитать сам.
    Нужно только подставить значения еквити в первой колонке :).

    Посчитан стейт Ильи с ШУ-5. Как видим Сортино больше Шарпа болеё чем в 2 раза... Илья, я думаю ты подганял торговлю под правила? Значит берем Шарпа :)
    Вложения Вложения
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Посчитан стейт Ильи с ШУ-5. Как видим Сортино больше Шарпа болеё чем в 2 раза... Илья, я думаю ты подганял торговлю под правила? Значит берем Шарпа :)
    Да не подгонял особо, просто так получилось.
    А откуда эквити брал ? Что-то странноватое значение сразу во второй день.
    Не помню таких скачков вплюс резких, ну да ладно :) Может не следил особо.
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Да не подгонял особо, просто так получилось.
    А откуда эквити брал ? Что-то странноватое значение сразу во второй день.
    Не помню таких скачков вплюс резких, ну да ладно :) Может не следил особо.
    Коеф. у тебя высокиё за счет хорошего уровня прибыли, болеё 30% за месяц... Баланс здесь сыграл свою роль. Да, а Шарп упал именно из-за второго дня, где был высокий уровень прибыли. Для Сортино такие дни в расчет не берутся.

    А подгонка - в том, что после такого профита (за 2 дня) ты практически остановил торговлю или снизил риск (объёмы) в сделках, для стабилизации баланса, так как необходимоё значениё было достигнуто... Тоесть ты не показывал стабильный рост на протяжении всего этапа...
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Коеф. у тебя высокиё за счет хорошего уровня прибыли, болеё 30% за месяц... Баланс здесь сыграл свою роль.
    Не, я про значения эквити в первом столбце. Откуда оно ?
    Вручную считал что-ли по стейту ? Ты гигант :)
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Нашел ошибку, не учел неторговыё дни для Сортино, исправил... Илья, ты теперь под подгонку не попадаёш... :)
    Вложения Вложения
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Нашел ошибку, не учел неторговыё дни для Сортино, исправил... Илья, ты теперь под подгонку не попадаёш... :)
    Я же говорил что не подгонял :)
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение

    Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
    1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
    2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
    3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
    4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
    3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
    4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

    Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
    Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
    Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
    Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32

    Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.
    alexa,дельный пример!
    Если тебя не затруднит,то может добавишь к этим примерам паручку других,для большей наглядности и понимания.

    Например.
    5. 0,350,350,350,350,0,0,350,350,350,350=2800
    6. 0,350,0,0,350=700
    7. 0,2800,0,0,2800=5600
    8. -700,-700,2800,2800,-700=3500

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать