Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Правила по схеме Alexa
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Идеально - прямая роста (но это недостижимо)
    На практике - это может выглядить так и больше похоже на стабильность.
    Сравни с стабильностю по 10 сделках. Или например в диапазоне 32-42. (где роста нет).
    Вобщем - больше сделок, лучше можна оценить стабильность.
      
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    По поводу роловера. В принципе для определения, стабильности торговли также возможно введение принципа не ежедневного закрытия всех окрытых позиций, а еженедельное, что кстати довольно характерное явление для ральных рынков. Т.к. не думаю, что ценовые гэпы на выходных, а также игра на новостях понравилась реальному инвестору. Если вы конечно эти самые новости не делаете сами:D
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    а еженедельное
    Тогда данных мало (6 значений). А увеличивать продолжительность - и так 6 недель. Зачем усложнять.
  4. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Сейчас будет 30 значений, я думаю хватит для статистики.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Поступило замечаниё что достаточно 1 сделки по тренду. Не достаточно!!!
    Итак сделка по 6J.
    01.10.2007 5.00 sell 0.879575 sl 0.8862 tp 0.0000 - рискуём 4000 (беру 5 лотов)
    Ближе поставить стоп было не реально, если ты грамотный трейдер.

    В пипсах
    76; -2; 74; -17; 36; 38; -22; 11; 6; 37; 8
    В долларах
    4750 -125 4625 -1062,5 2250 2375 -1375 687,5 375 2312,5 500

    Общая прибыль 15312,5 - красивая прибыль, ничего не скажеш.

    Если по факту 11 дней.

    Коеф. Шарпа 4,80
    Коеф. Сортино 5,40

    И ещё - эта сделка действительно не плоха. Но её одной будет мало.

    ЗЫ Если считать 30 дней, остальныё дни 0 коеф. получаётся выше. Сортино почти в 3 раза превышаёт Шарп. Этот случай я уже учел в примечании. На лицо подгонка коеф. :)
    Внесу изменениё по поводу дней в 0 - не учитывать. Тоёсть если баланс не изменился - день не учитываётся при расчете коеф., так как торговли на счете не велось.
  6. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Решила сюда перенести твоё сообщение.

    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    После ШУ 2 посчитаю по еквити лидеров. Посмотрим или справятся коеф. ;)
    Кстати Фонды торгуют всё тем же, и позиции открывают теже трейдеры :)
    А три сделки это не стабильность. После них может быть три лося (таких же хороших и жирных. :))
    Вот после 100 сделок - получить 100 лосей теоретически труднеё
    Alexa, как ты собираешься считать коэф. по эквити лидеров? Сомневаюсь, что все участники записываю своё эквити, многие из них даже на форум не заходят.
    Коэф. справятся, потому что сейчас в правилах есть ограничение стопа.
    Трейдеры работающие в фондах не задумываются над подгонкой коэф., они просто торгуют, а в ШУ ради получения приза можно и попробовать. ;)
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Alexa, как ты собираешься считать коэф. по эквити лидеров?
    Инна ответила тебе на этот вопрос, пост 63.

    Коэф. справятся, потому что сейчас в правилах есть ограничение стопа.
    А как это то может помешать?
    Допустим ты Рулетчик купил фунта 5 лотов
    buy 5.00 2.0400 sl 2.0140 - тоёсть стоп для вида.
    День закрыли на 2.03 - просадка 100 пипсов или -3125 - от 20 000 ты ещё участвуёш (больше 16 000 осталось).
    При такой просадке за день значениё Сигма в знаменателе будет ооооочень большоё. Соответственно коеф. упадет ооооочень сильно. Тоесть эта просадка больше фикс лося в 700 убьёт все шансы на нормальноё значениё коеф. Поэтому этот фикс. лось не нужен. При таком подходе к торговле человек точно не пройдет.

    По ене вон максимальная просадка -1375 - и то коеф. упали сильно. При большей просадке и говорить страшно. :)
    Но впринцепе трейдер например после заработка в 5000 может позволить себе просадку в 1000-2000 с целлю получения завышеной прибыли. Но пройдет ли он по коеф. тест на стабильность, это вопрос. Пройти сможет при очень хорошем значении прибыли (значительно больше 100%). Тоесть если брать ШУ1, то неизвестно был бы у Каракурта лучше коеф. чем у Колега, допустим. Посчитать не могу, нету значений балансов за ШУ1.
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Коеф. Сортино и Шарпа для финалистов ШУ-2...

    .................................................. .....................................Сортин .....Шарп....Баланс
    95883...Kabanovs Glebs.............................Hekler.......... ......5,41..........6,89....32 373,50
    99004...Харин Вадим Викторович.............Oklend........... ........1,29..........0,98....22 425,01
    101992.Ляпкин Дмитрий Евгеньевич........Dimasik............... ...2,41..........2,69....23 358,33
    100266.Тынянский Иван Александрович...MapuBaHHa............ 1,27...........1,11....22 721,72
    98299...Сарайшин Ринат Салаватович.....R1nat.................. ..0,19...........0,11....22 108,99
    98596...Дамашкан Максим Викторович.....damashkan...........2,39. ..........1,69....23 308,65
    102761.Лукашов Сергей Николаевич.......SERGEJ27..............1 ,29...........1,02....22 876,00
    100227.Баранова Ирина Анатольевна.....Квинтэссенц я........0,03...........0,03....22 023,38

    Расчет при заданой прибыли 10%, дни когда торговля не велась - не учитывались. Посчет по еквити зафиксированом на конец рабочего дня.
    При балансе 22000 - коеф. равен 0. Соответственно при близких к 22 000 значениях коеф. очень маленькиё.

    Как интерпретировать результаты. При стабильной работе Сортино всегда больше Шарпа. Что мы видим - у Hekler-а и Dimasik - ситуация наоборот, показываёт на повышеный риск в торговле (бывают провальныё периоды, где просадка достаточно большая).
    Самым стабильным можна считать результат Damashkan. Сортино уверенно выше Шарпа. Тоесть бывают дни в торговле когда прибыль сильно возрастаёт, но таких же убыточных дней нету...
  9. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ты чем это все подсчитывал? В Экселе?
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Подсчитавал в Екселе с данных по еквити...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать