Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Правила по схеме Alexa
+ Подписаться
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Yur - ты пойми даже не в таблице дело... как потом оценивать конкурсантов??? Это намного важнеё, чем ограничения по количеству лотов. Никакиё ограничения не оценят стабильность получения прибыли.
  2. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    По действующим правилам - сиди тихо, поз не открывай, жди верняк (1 в неделю - хватит!!!) - руби 40-50 пипсов хорошим объёмом и ты лучший. В чем?
    Я проведу за полтора месяца 150-200 трейдов и возможно сделаю в два раза больше прибыли (в три!!!) и буду хуже? А где оценка стабильности? Или может трейдер который будет торговать 0.1 лота и заработаёт 2000 будет лучше трейдера который, при действующих правилах будет входить 3-4 лотами и сделаёт 20 000 (удержавшись в просадке 20%)? В чем?
    Ну 1 сигнала в неделю не хватит, потому что надо как минимум совершить 10 сделок. Трейдер, у которого хватает выдержки сидеть и ждать сигнала и брать по 40-50 пунктов, а не влазить в рынок постоянно на любое малейшее движение, Имхо - профи. Alexa, а тебе то что мешает сидеть и ждать верняк, если всё так просто, проведёшь 10 сделок без убытков и ты в лидерах. Почему так не торгуешь?

    Стабильность будет оценена показателями: "соотношение прирост/просадка" и "APF".

    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Тебе не кажется, что переборщили с обломом Рулетчиков?. Ето не "Рулетка" сделать 20 000 прибыли при стопе 700 на совокупную позицию за 1.5 месяца, или 30 000. Но при балансе 50000 (30000 прибыли) и просадке 3000 - человек не пройдет. Это не правильно. Он использовал средства по максимуму и выдал супер профитность.

    1. Коеф. = 30000/3000 = 10. - бешено красиво, но.... есть подгонка резов.

    и будет результат 3000/10 = 300 - вау...., какая подгонка. И етот коеф. ещё умножат на 2 (в смысле баллов). Вообще супер!!!.
    Тебе не кажется, что ты немного переборщил с прибылью в 20000 - 100% профита от начального депо? :eek:

    Из этих 2-х примеров, я как инвестор, отдала бы свои деньги в управление 2-му трейдеру, потому что увеличить депо на 15%, допустив просадку всего лишь в 0,05% это и есть вообще супер!!! Или СТАБИЛЬНОСТЬ.

    Я не говорю, что сейчас оценка результатов работы совершенна, поправки и дополнения всё равно какие-то нужны, но она и не так глупа и безнадёжна, как ты стараешься её представить.
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Тебе не кажется, что ты немного переборщил с прибылью в 20000 - 100% профита от начального депо?
    Не кажется...

    Что ты имеешь ввиду под подгонкой под коэф. Сортино?
    Пост 23.
    РР - 1 сделка, а потом 9 в ноль (пускай даже 0.01 лота :))

    ЗЫ. Я не Васвас - стер так стер, написать ещё могу.
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Из этих 2-х примеров, я как инвестор, отдала бы свои деньги в управление 2-му трейдеру, потому что увеличить депо на 15%, допустив просадку всего лишь в 0,05% это и есть вообще супер!!! Или СТАБИЛЬНОСТЬ.
    Это не стабильность. Результат за 10 сделок не равен результату за 100 сделок по стабильности. В приведенном примере человек сделаёт три сделки допустим 500, 800, 1700 = 3000 и 7 в ноль (для количества) - конечно он ЛУЧШЕ (по твоёму) трейдера который сделаёт 100 трейдов (в 20-30 ошибеться - получет лося) но с доходностю (в среднем) - 700 в день (один день -700, другой +1400) - итого 20000 дохода.

    У нас сотня инструментов в терминале. Куча сигналов каждый день, для любой стратегии - где использованиё средств? Торговля где?
     
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Думал об этом.
    Если убрать "одну случайную" сделку,то этот вариант исчезает.
    А вот не надо ничего убирать. Я ведь предложил вариант.

    Пост 1. Важно.
    Примечаниё - расчитываются два коеф. Шарпа и Сортино. В нормальных условиях трейдинга коеф. Сортино всегда выше Шарпа не болеё чем в 2 раза. Если трейдер попытаётся подогнать коеф. Сортино, и разница будет больше, торговля трейдера будет оценена по коеф., который будет иметь значениё ниже.

    Для Сортино - берутся значения только ниже среднего
    Для Шарпа - все.

    Как результат - если есть 5-10 дней с повышеной доходностью (в 2-5 раз - допустим) - Шарп будет хуже Сортино - не намного 10-20% (и это правильно, зачем должен понижатся коеф. через повышениё прибыли). При стабильной торговле можна считать 15 дней - с профитом выше среднего и 15 - ниже.

    Но если это 1 день (читай 1 сделка) - Шарп будет намного (в несколько раз) хуже Сортино. В этом случаё используём Шарпа - чтобы отоградить Рулетчиков.

    Подгон наоборот - крою 10 пипсов в день и всё - Одна ошибка (лось) и Сортино резко падаёт. (4-5 раза)
    Вероятность получить лося за 30 трейдов (1 день - 1 трейд - 10 пипсов профит)? Около 97% вроде получаётся.
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    К примеру коэф Шарпа достойно не оценит трейдера у которого спорадически будут резкие росты баланса и при этом низкие просадки.
    Правильно. Поэтому используём Сортино. А Шарп - как подтверждениё что нету подгонки.
    Можна это подтверждениё опустить при большом количестве сделок, допустим больше 100.

    Также он не учитывает серию убытков.
    Как это не учитываёт? Ещё как учитываёт, что один что другой коеф.
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Добрый вечер. Есть такое предложение которое может быт использовано в следующей ШУ. Вместо ролловера для определения текущей просадки, просто обязать закрывать все сделки вконце торговой сессии. Т.к. работа идет на фьючерсах они все имеют торговое расписание.Конечно это потребует дополнительных комиссий и спредов, но скажем уходить с открытими позициями, например по Даксу есть верх легкомыслия.
    Сегодняшине же правила таковы, что держать длительно открытые позиции просто не выгодно. Т.к. сделку лучше разбить на несколко частей.
    Конечно если бы торговля осуществлялась реальными фьючерсными контрактатми без применения кредитного плеча, то тогда они бы выполняли свою роль на протяжении длительного времени.
    Теперь на реплику -соседа-, что мол нельзя закрывать позы если маленькая прибыль.А лось большой. Например. Окрыта сделка с лосем в размере 300 долл. и профитом в рамере 400. После определенного количества времени я чуствую что сделка не пойдет и закрываю ее с прибылью в 60 долл. Правильно я сделал или нет может сказать только дальнейший ход событий. Если бы я вчера не закрыл сделку по BRN профитом в 47 долл. то сегодня бы имел лося 400. И таких сделок масса.
    И еще простите если немного не в тему. Вопрос по старым правилам. Если сейчас я. Имею 50 сделок с максимальным профитом 1000 и масимальным лосем 500. При среднем профите 400 и лосе 300. При количестве лосей равных 20. Максимальной первоначальной просадке депозита 0. И приросте депо на данном этапе в 25 %.Мои шансы на успех в ШУ ничтожно малы?
    Или я чего то не понимаю? Бросте ссылку плиз!
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    И еще простите если немного не в тему. Вопрос по старым правилам. Если сейчас я. Имею 50 сделок с максимальным профитом 1000 и масимальным лосем 500. При среднем профите 400 и лосе 300. При количестве лосей равных 20. Максимальной первоначальной просадке депозита 0. И приросте депо на данном этапе в 25 %.Мои шансы на успех в ШУ ничтожно малы?
    Или я чего то не понимаю? Бросте ссылку плиз!
    Посчитай сам.
    20 лосей на 300 = -6000
    30 профитов на 400 = 12000
    Профит фактор = 2 (всего-то)
    И больше 5 чел. - без лосей (вообще). Они и не будут спешить торговать. Зачем? Нужно всего 10 сделок и профит 10% (у них он уже есть).
    Профит фактор = 2000(как минимум)/почти на 0 = пускай 2000 :) - это второй коеф.
    С первым ситуация аналогична.

    http://www.procapital.ru/showpost.ph...6&postcount=41 - вроде здесь неплохо расписал.

    ЗЫ Отчаиватся не надо, мож я не прав. ;)
  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Да уж кошмару напустил. А может ну ее эту школу. Все равно шансов при таком подсчете никаких. Пока реальный профит фактор всегото 1.5. Ну догоню я его при очень аккуратнойторговле до 3. Толку то. Даже на 5 шансов уже нет.:eek: Ну напридумавали.
  10. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Да уж кошмару напустил. А может ну ее эту школу.
    hekler, я сейчас сморю на твой счет в моем терминале, и не понимаю причин твоего беспокойства. Я вижу достаточно аккуратную работу (в пределах допустимых рисков). Учитывая, как ровно ты идешь, я полагаю, что у тебя хорошие шансы.

    Будешь ли ты принимать участие дальше или нет, это, конечно же, твой выбор.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать