Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Правила по схеме Alexa
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей

    Правила по схеме Alexa

    Данные правила НЕ являются действующими.
    Они выложены для ознакомления и обсуждения, и возможно, могут быть использованы в последующих Школах.

    Инна Гриценко

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Просьба к учасникам кому интересно знать свои коеф. - запишите ваш баланс (еквити) раз в день в одно и тоже время. Скинете данныё после ШУ, посчитаю коеф. - будет больше статистики и лучше оценим значениё этих коефициентов.
    В принцепе думаю на даном этапе правила в норме. Просто предлагаю оценивать работу трейдера всего одним коефициентом. Можна отменить ограничениё по использовании маржи, оно просто не нужно. Прошу высказыватся только по теме.
    Остаётся так:
    1. Просадка меньше 20%.
    2. Просадка в сделке меньше 700$ (500-1000$ - думаю, не суть важно, главноё чтобы это ограничениё было.) - этот пункт можна убрать при условии фиксации значений еквити конкурсантов хотя бы 1 раз в день. Проще всего методом ролловера. И не нужно мониторинга.
    3. Работа трейдера оцениваётся по коеф. Сортино. Больше значениё коеф. - лучше торговля.

    Примечаниё:
    а) Расчитываются два коеф. Шарпа и Сортино. В нормальных условиях трейдинга коеф. Сортино всегда выше Шарпа не болеё чем в 2 раза. Если трейдер попытаётся подогнать коеф. Сортино, и разница будет больше, торговля трейдера будет оценена по коеф., который будет иметь значениё ниже.
    б) При расчете коеф. Шарпа и Сортино дни когда торговля на счете не велась (нету открытых сделок) не учитываются.


    Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз». В этом случае волатильность, рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR)
    Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля(актива), который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.

    Принципиально коэффициент Сортино отличается от коэффициента Шарпа тем, что при оценке риска используются только отрицательные отклонения доходности, т.е. потенциальное недополучение дохода. чем выше коэффициент Сортино, тем лучше для инвестора.

    Подробноё описаниё коеф. Шарпа и разница между ними.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,226
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    коеф. Сортино S = (Прибыль - Мин. Прибыль)/ Sigma
    Прибыль - результат торговли трейдера
    Мин. прибыль - мин. порог при котором инвестор будет инвестировать в трейдера (принят 10%).

    Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)

    Средняя прибыль = Прибыль/количество трейдов.

    Как увеличить коеф. Сортино:
    1. Увеличить числитель - Прибыль.
    2. Уменшить знаменатель - Sigma, достигаётся при прибыли в каждой сделке близкой к средней прибыли.

    Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
    1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
    2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
    3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
    4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
    3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
    4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

    Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
    Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
    Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
    Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32

    Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.

    Самоё интересноё что трейдер врятли сможет этот коеф. подогнать. Вроде выглядит очевидно - фикси прибыль на заданом уровне и все гуд, но дело в том что при увеличении прибыли коеф. растет, и трейдеру невыгодно закрывать позицию на фиксированом уровне прибыли, выгоднеё дать прибыли расти - это по Карнаухову.

    В идеале (тогда вообще никакая подтасовка не пройдет :)) считать по изменению баланса за день (30 значений). Но для этого надо фиксировать позиции в 00.00 по ЖМТ, делать ролловер и сохранять таблицу с данными балансов учасников. Это конечно реализовать компании легко, но достучатся до них будет тяжелеё.... Тоесть нужны определенныё действия со стороны ВХС. А им вроде как не до этого.

    Перенос открытой позиции (Swap, Roll-over, Overnight)

    Если к концу дня позиция не закрыта, то происходит перенос обязательств (позиций) на следующую дату валютирования с помощью Roll-over.
    Ролловер (Roll-over, Overnight или Swap Tom/Next) состоит из двух противоположных по направлению сделок с одинаковой суммой, разными датами валютирования (Том - завтра и Spot - второй рабочий день) и чуть-чуть отличающимися курсами. Ролловер - это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами (SWAP).
    В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов).

    У меня в начале поста фактически посчитан сейчас коеф. Шарпа (а не Сортино). Для Сортино надо упускать данныё выше средней прибыли. Это легко сделать имея набор значений баланса через равныё промежутки времени. Если б такая возможность была реализована, то фикс. стоп МОЖЕМ УБРАТЬ.

    Например 20000, 20600, 20900, 20500, 21200, 22500, 22200, 23000, 23500, 22800, 24000.

    Имеём изменения: 600, 300, -400, 700, 1300, -300, 800, 500, -700, 1200.
    Средний прирост = 400 в день
    Берутся значения только ниже 400: 300, -400, -300, -700.
    Sigma = SQRT(((300-400)^2+(-400-400)^2+(-300-400)^2+(-700-400)^2)/4)= 766
    Sortino = (4000 - 2000)/766 = 2,61

    Вот такой подсчет будет абсолютно правильным. Показал как работаёт коеф. Шарпа, а коеф. Сортино - работаёт ещё лучше.
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    .................................................. .....Сортино.....Баланс

    Никитин Александр Александрович.......22,61.......40 031,72 - пересидка лосей, не действовало правило ограниченого стопа в сделке, нету значений еквити (только результат сделок).
    Кружилин Олег Георгиевич...................10,54.......26 600,98
    Цой Андрей Олегович...........................9,04.......29 802,50
    Занин Олег..........................................8,86.......28 007,64
    Пушкин Александр Юнирович................7,30........25 068,74
    Кобелев Сергей Валентинович...............6,30........38 400,00
    Богданова Елена Игоревна....................4,19........26 874,10
    Sajadovs Igors......................................0,20........22 161,25
  4. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Очень понравилось!

    Но потом, присмотревшись, углядел одну лазейку.
    В данной формуле нужно стремится уменьшить Sigma. А эта "сигма" стремиться к нулю при:
    1. Одинаковой прибыли во всех сделках
    2. При увеличении количества сделок

    И эти два пункта как раз подходят под пипсовку.

    Например,
    280 сделок по +10 баков
    Профит 2800

    Тогда Sigma=SQRT((280*(10-10)^2)/280)=0
    Коэф. Сортино = бесконечность !!!

    Попробовал также при куче разных и мелких малоотличающихся профитов - результат также огромный.

    Самоё интересноё что трейдер врятли сможет этот коеф. подогнать. Вроде выглядит очевидно - фикси прибыль на заданом уровне и все гуд, но дело в том что при увеличении прибыли коеф. растет, и трейдеру невыгодно закрывать позицию на фиксированом уровне прибыли, выгоднеё дать прибыли расти - это по Карнаухову.
    Прекрасно подгоняется.
    Разбиваем большую прибыль на кучу маленьких одинаковых. Общая прибыль не уменьшается, а "сигма" уменьшается, и растет коэффициент.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    1. Одинаковой прибыли во всех сделках
    2. При увеличении количества сделок
    1. Ответ дан. Я считал, невыгодно фиксить постоянную прибыль, если есть возможность взять больше. При постоянном фиксе можно потерять значительную часть прибыли и числитель будет значительно меньше, в результате это скомпенсирует низкоё значениё Сигмы. Да и один лось в 700 (за 1,5 месяца обезательно будет) сведет на нет все усилия :)
    2. Количество сделок никак не влияет, только точность увеличеваётся.

    И эти два пункта как раз подходят под пипсовку.
    Абсолютно с таким же успехом можна утверждать что идеально для среднесрочника который привык фиксить 100-150 пипсов на сделку.

    Вообще идеально для трейдера у которого есть стабильная и профитная ТС.
  6. 243
    Комментарии
    3
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для ZSZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Очень понравилось!

    Но потом, присмотревшись, углядел одну лазейку.
    В данной формуле нужно стремится уменьшить Sigma. А эта "сигма" стремиться к нулю при:
    1. Одинаковой прибыли во всех сделках
    2. При увеличении количества сделок

    И эти два пункта как раз подходят под пипсовку.

    Например,
    280 сделок по +10 баков
    Профит 2800

    Тогда Sigma=SQRT((280*(10-10)^2)/280)=0
    Коэф. Сортино = бесконечность !!!

    Попробовал также при куче разных и мелких малоотличающихся профитов - результат также огромный.



    Прекрасно подгоняется.
    Разбиваем большую прибыль на кучу маленьких одинаковых. Общая прибыль не уменьшается, а "сигма" уменьшается, и растет коэффициент.

    Если кто-то будет заниматься такой подгонкой - это уже точно не ШУ будет, но возможность такая имеется.
    Проблема в том, что те, кто реально использует такой коэффициент для оценки своей думает о рисках, а не о победном коэффициенте в конкурсе, где он ничем не рискует.

    На мой взгляд, коэффициент неплохой, но исключительно только по нему оценить работу участника ШУ не получится (только вместе с другими критериями, которые исключат подгонку). Потому что найдутся те, кто будет настраивать свою ТС под коэффициент.
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Например,
    280 сделок по +10 баков
    Профит 2800
    Что тут сказать. Теория хорошо, попробуйте это проделать. Хотелось бы стейт увидеть. Минимум 10 сделок. Минимальная прибыль 10% депо. :)
  8. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Коэффициент очень хорош, многогранен, но имеет небольшие погрешности(прошлое ШУ), в принципе по нему прекрасно можно вести текущий рейтинг( в конце недели)раз убрали баланс. По нему можно выбирать пятёрку финалистов, а потом ручками изучать стейты этой пятёрки, и отбраковывать тех, кто совершал пересидки, работал с завышенным риском или вообще без оного(стопа)-из оставшихся-победитель с лучшим этим же коэфф.
    Главное, что правил для работы ни каких устанавливать не надо. работай как хочешь, но знай, даже если у тебя будет высший коэфф., тебя проверят на риски, на пересидки-этого я думаю хватит вполне.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    На мой взгляд, коэффициент неплохой, но исключительно только по нему оценить работу участника ШУ не получится (только вместе с другими критериями, которые исключат подгонку). Потому что найдутся те, кто будет настраивать свою ТС под коэффициент.
    Можна использовать два коеф. - Шарпа и Сортино. Для точных значений нужны данныё балансов через равныё промежутки времени (пост 2).
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Просмотрев различные варианты коэффициентов рейтинга (и своих тоже), пришёл к выводу, что предложенный в этой ветке - самый лучший и к тому же хорошо подчёркивающий прежде всего стабильность в результатах, а не гонку за сверхприбылью. Свою работу за октябрь я оценю по нему и сравню здесь с коэффициентами призёров по первой и второй ШУ. В ШУ не могу участвовать, так как использую в ТС множество форекс-кроссов. Так что буду рад развитию этой ветки, а главное публикаций коэффициентов Сортино здесь различных трейдеров. После месяца торговли на реале, я напишу здесь по-недельную динамику этого рейтинга за период своей торговли.
    Так что, 2alexa - СПАСИБО! :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать