Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Правила по схеме Yur`a.
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    Правила по схеме Yur`a.

    Данные правила НЕ являются действующими.
    Они выложены для ознакомления и обсуждения, и возможно, могут быть использованы в последующих Школах.

    Инна Гриценко

    ------------------------------------------------------------------

    Сейчас пока сюда не пишите, чтобы не нафлудили раньше времени:)
    Я выложу правила, а потом несколько комментариев с обоснованиями. (это займёт несколько часов, я дам отмашку). Только после этого "пинайте":D

    ВНИМАНИЕ!!! ЭТИ ПРАВИЛА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ШУ №2.
    ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА СМОТРИТЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕТКАХ ФОРУМА!!!
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,864
  2. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Предлагаю такие правила:

    Торговля всеми доступными фьючерсами
    Ограничения:
    1) по лоту, максимальный размер открытой позиции(совокупной открытой позиции по одному инструменту) по одному инструменту согласно таблице
    2) по фьючерсным группам: разрешается одновременно открывать позиции максимально 2 разными инструментами из одной группы(может на группу софтов можно и не распространять)
    3) по просадке - 20% от начального депозита(16000) на окончание торгового дня по всем инструментам(проверка 1.15-1.30 мск каждый день)
    4) Советники запрещены
    Других ограничений нет.

    Подведение итогов.
    1) выбираются финалисты, 10 человек по конечному балансу, прибыль должна быть положительной
    2)из отобранных отсеиваются, зафиксировавшие убыток в любой сделке больше 1000(при ограниченном лоте тут всё сойдётся и будет на виду)
    3) места распределяются, у кого суммарная прибыль за весь период, разделённая на количество сделок за весь период, будет больше.(доходность на контракт)
    количество сделок любое, если меньше 10, то суммарная прибыль делится на 10

    ПС.
    а)сделать таблицу не вопрос(чуть позже сделаю)
    б) "подведение итогов" примерное, этот момент можно будет додумать, главное все будут торговать и не париться, не подгонять под какие-то критерии.
    Вложения Вложения
  3. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №1. По стопам.

    Ограничений по стопам нет, за исключением, что человек, зафиксировавший убыток в сделке больше 1000 теряет право претендовать на призы(дисквалифицируется). Если один ордер закрыт в два или более этапа(partial close) и сумма убытка по этим частичным закрытиям больше 1000, тоже дисквалификация.

    Почему при таком подходе я допускаю пересиживание? Вот почему:
    Если человек вошёл и пересиживает больше -1000, он тем самым ставит себя в непосредственную опасность зафиксировать этот убыток и тем самым рискует вылетом, а это дороже виртуального убытка, нормальный трейдер такого не допустит, в случае неудачи скрипя зубами зафиксит убыток и переоткроется на крайняк. То есть в большинстве случаев человек не будет пересиживать, может только переоткроется, зафиксировав большой убыток, а это плохо.

    Даже если человек начнёт молиться и действительно пересидит, то я тоже не вижу ничего смертельно страшного, так как далеко не факт, что эта сделка в итоге выйдет в плюс, а как минимум трейдер потеряет время и нервы на грани дисквалификации.

    Таким образом я считаю, что вопрос со стопами самоустраняется.

    Далее, почему -1000? Я считаю, что моя таблица лотов будет составлена так, что при таком размере лотов убыток в -1000 как раз и будет показывать, что сделка неудачная, вход и рассчёт трейдера неоправдался, цена ушла туда, куда не должна уходить в хорошей сделке

    И далее, я считаю этот вопрос по стопам очень унифицированным. При ведении конкурса и подведении итогов, элементарно будет отслеживать стейтменты.

    ПС: если человек войдёт в сделку меньшим объёмом, чем максимально по таблице, то казалось бы -1000 очень много, но это тоже пофиг, так как то что я описал про боязнь вылета, уменьшение вероятности что сделка выйдет в плюс и т.п., эти обоснования только усиляться и такая пересидка тем более не будет представлять конкуренцию нормально работающим трейдерам.
  4. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №2. По таблице.

    Таблицу я выложу чуть позже, дайте время.
    Обоснование будет простое - здравый смысл.
    Фьючерсных контрактов много и они разные, именно поэтому возникает необходимость в такой таблице "тяжести".
    Когда составлю таблицу и если эти мои правила будут интересны, мы покажем таблицу Леониду Карнаухову, Валерию, и любым действительно реально торгующим трейдерам. Я уверен, они согласятся с ней и подтвердят, что те лоты которые я предложу примерно и являются теми максимальными размерами, которыми можно торговать на реале в 10-20 тысяч. Также, я уверен, руководство ВХК подтвердит здравый смысл, что они как инвесторы врят ли захотят видеть на доверенном счету торговлю лотами, большими чем я распишу в таблице, так как это превышение приведёт только к неоправданным рискам на таком депозите, а это недопустимо в подавляющем большинстве случаев.
  5. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №3. По одновременно открываемым сделкам и ненужности % маржи.

    По одной фьючерсной группе максимально по двум инструментам. Для того, чтобы нельзя было затариться например WTI+QM+CL+BRN или индексами одновременно, тем самым увеличивая ограниченный лот. (Для тех кто не знает, WTI, CL, 2QM это одно и то же, брент отличается,но незначительно)
    Таким образом я допускаю, что можно протолкнуть позу WTI+CL=2CL, ладно, тут я не вижу как обойти, пусть это будет возможно. Ограничить только 1 контрактом из группы нельзя, например в той же энергетической группе газ никак не похож на нефть. Тоже с индексами и валютами, они разные, но в целом ходят близко.

    Обосную возможный упрёк, что нельзя будет окрыться сразу по фунту, евро, австралу, канадцу или ещё чему-нибудь: хоть поверьте, хоть проверьте(у реально торгующих трейдеров, например опять же Леонида, Валерия ) нормальный трейдер никогда не откроется по всему сразу, если это что-то в достаточной степени кореллирует между собой. Он найдёт наиболее подходящие контракты, даже если сигналы на вход по всему сразу. Никогда хороший искомый трейдер не полезет во все тяжкие, тем самым увеличивая суммарный(кореллированный в достаточной степени!!!) риск. Это в бОльшей степени относится к валютам и индексам.

    Про % маржи:
    1) для среднесрочного трейдера нормальное текущее явление - несколько сделок по разным инструментам, причём все эти инструменты разные и разная маржа, которая на бирже очень разная, от нескольких сотен(некоторые софты, живой скот...) до десятков тысяч (все полные индексы), таким образом я утверждаю, что % маржи является неподходящим критерием. Если трейдер видит сделку по живому скоту, мазуту и индексу, он войдёт в эти сделки несмотря на маржу, для торгового плана она не имеет абсолютно никакого значения(если только ваш депозит не слишком мал и вы только и ищете возможность затариться под завязку)
    2) в вхк своя система рассчёта маржи, я считаю что для конкурса она не подходит, так как по факту есть сильно дисконтированные контракты.
  6. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №4. По отбору финалистов.
    Этот раздел проработан у меня меньше всего, так как главное это ввести ограничение на лот.
    Вот почему:
    Какими бы ни были критерии подведения итогов, какой бы гребёнкой ни чесали финалистов, главное - УНИФИКАЦИЯ и СТАНДАРТИЗАЦИЯ.
    При прочих условиях, результаты по моей предлагаемой схеме торговли будут гораздо нагляднее и подведены по умолчанию к общему знаменателю. Все операции по текущему контролю и финальному отбору будут самоавтоматизированы. Любые критерии(например предлагаемые Окси, я с ними вполне согласен, можно будет использовать их) будет гораздо проще рассчитать. Даже чисто на глаз сразу будет гораздо виднее общее качество торговли.
  7. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №5
    Добавил запрет на советники.
    Обоснование: советники на демо счетах могут использовать не совсем рыночное исполнение.
  8. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №6
  9. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Обоснование №7
  10. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Вобщем у меня мозг кипит, пока вроде всё.
    Я сделал пустые заготовки для будущих дополнений.
    Можете начинать терзать:D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать