Форум трейдеров » Торговые стратегии » Классический анализ - МИКС
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Классический анализ - МИКС

    Номер счета: 570966
    Пароль инвестора:66PDmz5O3m
    Сервер: Panteon-Server

    Торговая стратегия является умерено консервативной, с ожидаемой доходностью до 20% в месяц. В основе стратегии лежат классический технический анализ + Теория Волн Эллиота в упрощенной форме. Для отслеживания уровня коррекции ценового движения используется Веер Фибоначчи.

    Стратегия наиболее эффективна для определения коррекций либо разворота. Кроме классического технического анализа, Теории Волн Эллиота и Веера Фибоначчи используются, так же Расширение Фибоначчи, индикаторы MACD и Stochastic.


    ВСТУПЛЕНИЕ: О Веере Фибоначчи
    Золотая пропорция один из важнейших признаков гармонии в творениях Природы и человека. Она присуща и присутствует во всех, без исключения, системах, созданных эволюцией. Она мера совершенства любого творения: будь то строение кристала, растения, Земли, в архитектуре или музыке. Природа широко использовала эту пропорциональную зависимость даже при создании самого человека. Она во всем- в строении скелета и органов, в динамике его движений, в сердечных ритмах. Она была найдена человеком в незапамятные времена, эмпирически. В наше время был создан и продолжает разрабатываться математический аппарат этого понятия. Математический анализ показал, что Золотая пропорция является величиной иррациональной, то есть несоизмеримой. Её нельзя представить в виде отношения двух целых чисел, она отвечает простому математическому выражению:
    (1+√5)2=1.6180339
    В алгебре общепринято отношение обозначать греческой буквой «фи»:
    Ф= 1,618

    Философские концепции:
    Противоположности – две стороны одного и того же явления. Они постоянно находятся в противоречии друг с другом из-за своей абсолютной полярности. Эта их полярность ведёт к тому, что ни одна из сторон не может существовать мирно рядом с другой, хотя и принадлежат они одному и тому же явлению. Таким образом, между двумя сторонами предмета или явления постоянно идёт борьба, но противоположности не могут существовать одна без другой и каждая из противоположностей является отражением другой.
    И хотя эти явления различны по своей природе, они олицетворяют некий компромисс - отношения между противоположными сторонами.
    Но так как само существование противоположностей подразумевает борьбу, то даже кажущееся временное равновесие является постоянной в своем развитии перегрупировкой сил противоположностей.
    Любой предмет или явление характеризируют количество и качество, которые неразрывно связаны друг с другом. Качество определяет то , чем данное явление или предмет отличается от других. Количество оценивает предмет или явление по степени развития. Единство количества и качества является мерой - границами в которых предмет (явление) остаётся самим собой.
    Но установление нового баланса сил приводит к появлению нового качества явления или предмета, которое отрицает существовавшее качество и не изменяется до тех пор, пока количественные изменения вновь не перейдут границы, за которыми предмет перестает быть самим собой и приобретает новое качество отрицающее старое. Таким образом, круг замкнется - происходит «отрицание отрицания».
    Оптимальным для устойчивости предмета является такое «угнетение» одной из противоположностей другой, которое равно угнетению всего предмета или явления этой «угнетающей» противоположности.
    Идея о гармоничности мира и систем, связанная с отношениями противлоположностей внутри объекта , не нова . Она восходит к философии Древней Греции. Ральф Элиот начал применять её и к техническому анализу, математической основой его теории стала последовательность чисел Фибоначи. . Надо сказать, что применяется она не только в математике, но и в физике и в биологие, и в других естественных науках. Фибоначи получил известность как основатель десятичной системы исчисления и изобретатель специальной числовой последовательности, которая и названа его именем. Он нашёл ряд натуральных чисел: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…в котором каждое последующее число – сумма двух предыдущих: V1,V2…Vn, Vn=Vn-1 + Vn-2.
    Самое простое и интересное употребление числа Фибоначи находят при расчёте уровня отката или отскока. Это часто встречающееся на рынке явление представляет собой частный случай общей теории волн Эллиота.
    Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения.
    Как известно по теории Доу коррекция основного движения осуществляется на величины одна треть- 33%, половина-50%, две трети-66% от величины предыдущей волны. Использование последовательности Фибоначчи позволяет увеличить наиболее вероятную нижнюю границу с 33% до 38,2%(число Фибоначи 0,382) и в тоже время уменьшить наименее вероятную дальнюю границу с 66% до 61.8%(число Фибоначчи 0,618).
    Как показывает практика, достижение уровня в 38.2% происходит черезвычайно часто, что обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидают именно такой откат, именно он и происходит.
    Величина реального отскока является также дополнительной характеристикой силы трэнда и даёт дополнительную информацию для анализа. При отскоке на 62% можно утверждать, что основной трэнд еще или уже ослаб, в то время как отскок на 38% говорит о большой силе этого трэнда. Отскок на 100% говорит скорее об отсутствии тренда, чем о его корекции.
    Но самым распространённым подходом стал расклад пропорций по степеням Золотой Пропорции, предложенный Р.Эллиотом. Если на графике сформировался ход, то наиболее вероятные уровни откатов - это пропорции Фибоначчи:
    23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%; 100%; 161,8%; 261,8%
    Кроме построения уровней откатов, отношения Золотой Пропорции используются еще в ряде методов анализа графиков, таких как веер Фибоначи, дуги фибоначи, золотая спираль и т.д., а также в широко известной концепции волн Эллиота.

    Веер Фибоначчи использую в основном для определения ведущей силы движения, с его помощью можно определить кто сильнее: быки или медведи. Вхождение в зону 38.2%-61.8% указывает на ослабление предыдущего движения, и свидетельствует об обострении «борьбы за господство над ситуацией».
    Справка: Веер Фибоначчи строится по двум точкам, определяющим линию трэнда. Затем через вторую точку проводится «невидимая» вертикальная линия. Потом из первой точки проводятся три трэнда, пересекающие невидимую вертикальную линию на уровнях Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8%. Считается, что вблизи этих линий следует ожидать значительных ценовых изменений.
    При восходящем трэнде, 1-ая точка – это 1-й минимум трэнда, 2-ая – это максимум этого трэнда. Линии веера являются линиями поддержки и сопротивления этого трэнда. При пробитии 1-й линии веера(откат ), сопротивление снижению можно ожидать на второй, далее на третей, при этом, эти пробитые линии становятся линиями сопротивления. Пробитие 2-й линии свидетельствует о том, что трэнд слабеет. Самой важной является 3-я линия веера (61.8%), ее пробитие свидетельствует о превосходстве медведей (умирание восходящего тренда) . При её пробитии следует занять позицию «медведя» и продавать.
    Веер строится как на длительных, так и на короткосрочных трэндах.
    Веер фибоначи можно использовать и при нисходящем трэнде. 1-ая точка – это предшествующий снижению максимум, 2-ая – минимум. Пробитие верхней линии - сигнал на покупку (если есть подтверждение по MACD, и линии тренда, экстремумы, размещены в допустимых, для открытия ордера, пределах).
    Следующий линейный инструмент который я использую в техническом анализе - Расширение Фибоначчи . Справка: Расширение Фибоначчи строится по трем точкам, описывающим две волны. Затем строятся три линии, пересекающие третью "предполагаемую" волну на уровнях Фибоначчи 61.8%, 100% и 161.8%. Считается, что вблизи этих линий следует ожидать значительных ценовых изменений.
    Также использую экстремумы предыдущих дней, линии трэнда, фигуры технического анализа.



    ТЕОРИЯ ВОЛН ЭЛЛИОТА
    В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.




    Также Эллиот предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:
    пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5);
    три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C).
    При этом волны делятся на:


    импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
    корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).


    Индикаторы
     MACD-Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
    MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.
    Пересечения
    Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз. 

    Состояния перекупленности/перепроданности

    Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

    Расхождения
    Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности; 

    Stochastic 
    Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора: 

    покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него, и продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него;

    покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D, и продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D. 

    следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов. 

    1. Анализ
    Основной задачей является поиск торговых инструментов с уже сформированными фигурами, либо завершающими своё формирование.

    Разворотные Фигуры ТА.

    Фигура ТА "Голова/плечи"
    Продажа от линии шеи при фигуре "голова/плечи"

    Фигура «Голова-Плечи» характеризуется следующими особенностями.
    В точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум. Обычно при этом объемы торгов растут. Затем рынок делает промежуточное дно (точка В), объем при этом обычно снижается. Затем рынок создает еще один максимум выше предыдущего (точка С), однако объемы торгов при этом меньше чем при достижении точки A. В следующие периоды цены падают ниже точки A и образуют новый локальный минимум (точка D), который обычно либо находится на уровне B, либо чуть выше. После падения рынок делает еще одну попытку подняться (точка E) однако не достигают предыущего максиума (точки A) и что, характерно делают это при меньших объемах чем движения к точкам A и C.

    Неспособность цен преодолеть предыдущий максимум и снижающиеся объемы в этот момент говорят о слабости предыдущего тренда.

    К моменту следующего падения основная линия восходящего тренда уже бывает прорвана.
    Обычно после точки E рынок устремляется вниз и прорывает линию шеи, которая образовывает поддержку. После прорыва уровня на котором находится точка D тренд считается развернутым, поскольку необходимое условия нисходящего тренда выполнено: созданы последовательно понижающиеся максимумы ( Си D) и минимумы (E и F ).
    При прорыве линии шеи за счет выхода из рынка большого количества игроков возрастает объем торгов.
    Очень часто после прорыва линии шеи цены возвращаются к ней обратно и отталкиваются от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.

    Покупка от линии шеи при перевернутой фигуре "голова/плечи"


    ТРОЙНАЯ И ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА - ДНО - вторая, известная всем, фигура разворота тренда




    Обнаружение фигуры тройная и двойная вершина-дно

    Джон Дж. Мэрфи

    пишет:"Рис 5.4а Тройная вершина. Очень напоминает модель "голова и плечи", за тем лишь исключением, что все три пика находятся на одном уровне. Каждый последующий пик должен сопровождаться уменьшением объема торговли. Модель завершена, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с сопутствующим возрастанием объема. Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту модели, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз. Как правило, после прорыва происходит возвратный ход цен к нижней линии.
    Рис. 5.46 Тройное основание. Аналогично перевернутой модели "голова и плечи", за исключением того, что все три спада находятся на одном уровне. Зеркальное отображение модели тройная вершина, с той лишь разницей, что объем как подтверждающий фактор является более важным при прорыве вверх.

    А.Элдер
    пишет:"Двойная "голова" (Double Top) образуется, когда цены вновь подскакивают до предыдущего максимального значения. Двойное "дно" (Double Bottom) - когда цены падают до предыдущего минимального значения. Второй максимум или минимум может быть и немного ниже или выше предыдущего. Это часто смущает начинающих аналитиков.
    Игроки определяют двойную "голову" и двойное "дно" при помощи технических индикаторов. Они часто сопровождаются дивергенцией "быков" или "медведей". Покупка в двойном "дне" и продажа в двойной "голове" предлагают игроку одну из самых лучших возможностей.


    Недостатки этих фигур разворота указал Эрик Найман:"Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ложных сигналов. Отсеять их можно с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере осциллятора RSI"(или других осциляторов).

    Важные ценовые уровни
    Часто таким уровнем выступает пробитое сопротивление(или, наоборот, поддержка превратившаяся в сопротивление), превратившееся в поддержку а также локальные минимумы/максимумы.


    2. Открытие сделки
    Чаще всего сделки открываются с рынка, но, также, используются отложенные ордера.

    Сигналы на покупку(BUY)
    Сигнал 1
    Покупка от линии шеи при перевернутой фигуре "голова/плечи". Т/p устанавливается на уровне 70-80% высоты фигуры (расстояние от линии шеи до вершины головы).


    Сигнал 2
    Покупка от линии сопротивления после того как образовалась фигура "Двойное или тройное дно". T/p на уровне 80% от высоты фигуры. S/l ниже уровня пробитого сопротивления/поддержки.


    Сигнал 3
    Покупка от одного из уровней Веера Фибоначчи при формировании вершины 2-й волны. Т/p - 80% от высоты 1-й волны.



    Сигнал 4

    Покупка от одного из уровней Веера Фибоначчи при формировании вершины 4-й волны. T/p не выше вершины 3-й волны.


    Сигнал 5
    Покупка от уровня поддержки при восходящем тренде. T/p возле уровня сопротивления, S/l ниже уровня ближайшей поддержки.


    Сигналы на продажу Sell

    Сигнал 6
    Продажа от линии сопротивления при нисходящем тренде. T/p возле уровня поддержки, s/l выше ближайшего уровня сопротивления.


    Сигнал 7
    Продажа с предполагаемой вершины волны B от уровня 38.2 Веера Фибоначчи. T/p на уровне 61.8 Веера Фибоначчи, s/l выше ближайшего уровня сопротивления.


    3. Закрытие сделки
    Закрытие сделки происходит по Стоп Лоссу (S/l) или Тейк Профиту(T/p). S/l и T/p устанавливается при открытии ордера. Возможно закрытие ордера с рынка в случае изменения ожиданий.
    Недоступно! Pro 20
    Поделиться
    Просмотров: 2,715
  2. 2,118
    Комментарии
    161
    Темы
    17322
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Спасибо! Начинаю торговлю)

    - - - Добавлено - - -

    Первый сигнал заметила по паре NZD/JPY на таймфрейме H4. Это сигнал 7- sell от предполагаемой вершины волны B от уровня 38.2 Веера Фибоначчи, профит на уровне 61.8 Веера Фибоначчи. Возможен также флэт, поэтому вхожу на sell весьма осторожно (возможно преждевременное закрытие ордера) . На W1 по этой паре наблюдаю перекупленость, а, соответственно, возможен перелом тренда на нисходящий.
    Итак, sell лот 0.02 по рыночной цене. S/l 87.790, T/p 87.180
  4. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Открыт ордер Sell лотом 0,02 по валютной паре NZD/JPY, S/l 87.790, t/p 87.180 (сигнал 7)

    - - - Добавлено - - -

    Сигнал 3 по валютной паре AUD/JPY buy от предполагаемой вершины волны 2 таймфрейм D1.
    T/p -80% от высоты волны 1. Вход с рынка, лот 0,01.
  5. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Открыт ордер Buy AUD/JPY по цене 97.084, лот 0.01
    S/l -95.897(за линией поддержки)
    T/p- 80% от высоты волны 1= 80%от 4844п=3875п. итого T/p на уровне 100.959
  6. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Закрыт ордер Sell лотом 0,02 по валютной паре NZD/JPY по T/p (t/p 87.180 (сигнал 7)). Прибыль составила 6.83 $. Волна С очень красиво отработалась, вершина как раз легла на уровень 61.8 Веера Фибоначчи.
  7. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сигнал 3 Покупка от уровня 50.0 Веера Фибоначчи при формировании вершины 2-й волны.
    Лот - 0.03
    Цена покупки 87.572
    T/p -80% высоты 1-й волны = 87.990
    S/l -выношу за уровень поддержки -87.377
  8. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Ордер buy по NZD/USD закрыт по S/l. Убыток составил -5.46$
  9. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Buy Aud/Usd по цене 0.90738, лот 0.03 - сигнал 2 "двойное дно" таймфрейм H4.
    S/l -0.89813
    T/p-0.91740
  10. 1,930
    Комментарии
    21
    Темы
    1946
    Репутация Pro
    Аватар для Lider2203  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ордер buy по AUD/USD закрыт по S/l c результатом -27.87$

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать