Разное » Конкурсы » "DAX-mania" №3 с 1 по 6 октября
+ Подписаться
Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Нет, Айрат. Это что-то вроде ничего не значащего болтания, когда Инне не нужно париться по поводу правил конкурса в ШУ, а мне просто чем-то заняться, так как я в РР в минусах уже с 18 часов :)
  2. 202
    Комментарии
    0
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для Айрат  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Нет, Айрат. Это что-то вроде ничего не значащего болтания, когда Инне не нужно париться по поводу правил конкурса в ШУ, а мне просто чем-то заняться, так как я в РР в минусах уже с 18 часов :)
    тогда есть предложение вместе проанализировать индекс FDAX. к примеру, поискать по Ларри Вильямсу TDW и TDM (торговые дни недели/месяца). счас как раз этим и занимаюсь. вот вопрос. я считаю день с большим диапазоном open-close от 500пп. может взять поменьше или побольше?
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    К слову, я сейчас на даксе скальпингом занимаюсь на свем рабочем демо :) Но Вильямса пока не трогаю. Свои мысли отрабатываю
  4. 202
    Комментарии
    0
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для Айрат  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    К слову, я сейчас на даксе скальпингом занимаюсь на свем рабочем демо :) Но Вильямса пока не трогаю. Свои мысли отрабатываю
    я тоже на даксе на демо тренировался. открыл на 20 000, счас где-то 30 000. обычно сливаю на других инструментах по несколько тысяч, потом на даксе нагоняю. на демо и вне конкурса оно легко как-то )


    а вот кое-какие наблюдения по Вильямсу.

    для начала я взял дни с большими диапазонами не 500, а 1000.

    хотя для 500, т.к. автоматом почти было, я тоже посчитал TDW. данные с начала этого года.
    вот результаты (день недели / кол-во дней с большим диапазоном)
    пн - 12 (из 39-и понедельников)
    вт - 10 (из 39 вт)
    ср - 17 (из 39 ср - т.е. почти половина)
    чт - 14 (из 39 чт)
    пт - 22 (из 38 пт - больше половины. если завтра будет флетовая пятница, то реально на следующей неделе дакс будет колбасить)

    вот результаты для дней от 1000 пунктов.
    пн - 4
    вт - 3
    ср - 5
    чт - 7
    пт - 8

    В общем, видно, что во второй половине недели дакс прыгает лучше.

    Теперь по месяцам
    1 рабочая неделя - 6
    2 рабочая неделя - 9
    3 рабочая неделя - 8
    4 рабочая неделя - 5
    5 рабочая неделя - 1

    Что значит это. Что в начале месяца дакс торгуется лучше всего.

    Верхне и нижненаправленные дни примерно одинаково - 14 против 13.
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    хм, интересные наблюдения. А я открыл на 500 демо. То есть близко к своей реальной возможности и осторожненько так, осторожненько...
  6. 202
    Комментарии
    0
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для Айрат  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    хм, интересные наблюдения. А я открыл на 500 демо. То есть близко к своей реальной возможности и осторожненько так, осторожненько...
    я свои первые реал 15 т.р. уже проиграл. пропустив этап "демо". теперь возвращаюсь к началу и пробую по-другому ) сначала пусть ТС и ММ докажут свою эффективность и принесут в конкурсе копеечку, а потом еще раз докажут и из этой копеечки может что-нибудь да вылепят.
  7. 202
    Комментарии
    0
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для Айрат  
    В начале пути

    2 Медалей
    кстати, вопрос vasvas'у. если воскресные бары - сказка, то откудова тогда рождаются гэпы?

    по сути в пятницу вечером продавцы/покупатели договорились об одной цене, а в понедельник утром она уже другая. это значит что договор за субботу-воскресенье был изменен. изменения в договоре на графике отображаются барами. где эти бары?!
  8. 382
    Комментарии
    12
    Темы
    398
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    ИХМО, все гэпы основаны на фундаментальных факторах
  9. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Айрат Посмотреть сообщение
    кстати, вопрос vasvas'у. если воскресные бары - сказка, то откудова тогда рождаются гэпы?

    по сути в пятницу вечером продавцы/покупатели договорились об одной цене, а в понедельник утром она уже другая. это значит что договор за субботу-воскресенье был изменен. изменения в договоре на графике отображаются барами. где эти бары?!
    :D только сейчас увидел твой вопрос. ))) Айрат по воскресеньям торги нигде не проходят. Что касается гэпов, то примеров можно привести массу, я один тебе приведу может и не самый удачный, но....
    Представь сегодня торги например по даксу (или валютной паре какой) закрываются на цене N в воскресенье помер директор компании Сименс или президент америки или крупнейший ураган снес пару нефтяных вышек ;) что будет в понедельник с ценой? ;)
  10. 202
    Комментарии
    0
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для Айрат  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    :D только сейчас увидел твой вопрос. ))) Айрат по воскресеньям торги нигде не проходят. Что касается гэпов, то примеров можно привести массу, я один тебе приведу может и не самый удачный, но....
    Представь сегодня торги например по даксу (или валютной паре какой) закрываются на цене N в воскресенье помер директор компании Сименс или президент америки или крупнейший ураган снес пару нефтяных вышек ;) что будет в понедельник с ценой? ;)
    вот нету вышек. ок. теперь понедельник должен открыться по цене закрытия в пятницу и за доли секунды взлететь до нужный величины. будет большой длинный красивый бар, показывающий изменение договора между продавцами и покупателями. вот не всегда эти бары бывают. но если бара нет на графике, это ведь не значит что его совсем нет?

    индекс не очень хороший пример. потому что как таковой вещи "индекс" не существует. предположим, его кто-то рассчитал в выходные. а вот на товарных фьючерсах. там ведь все состоит только из договора о цене покупателей-продавцов? но все равно гэпы вылазят.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать