Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Среднесрочная трендовая ТЕРНЕРА
+ Подписаться
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС Среднесрочная трендовая ТЕРНЕРА

    Текущее состояние счета 1576 -20 долл
    1 этап Номер счета:570790
    Пароль инвестора:School1958
    Сервер: Panteon-Server

    2 этап Логин счета 571887
    Текущее состояние счета 1358-76 долл
    Пароль инвестора:School1958
    Сервер: Panteon-Server

    Мониторинг на ONIX



    Стратегия основана на изучении временных каналов,отношению участников рынка к ценовым уровням,выявление важных ценовых уровней для рынка по каждому инструменту. Далее выявляются и изучаются долговременные и среднесрочные тенденции по каждому инструменту(т.е. как пара отрабатывает временные каналы.)

    Прежде чем приступить к описанию собственно ТС хотел бы дать схему подготовки трейдера к работе в рынке,которой я пользуюсь.Тогда все описанное ниже будет последовательно следовать этапам схемы приведенной ниже.
    1. Трейдер должен определить в какой фазе рынка он находится( рост рынка,коррекция к росту/падение,боковик(рынок не имеет направления).Т.е. собственно говоря,определяется отношение к риску рынка в целом.
    2.Определив среднесрочный тренд трейдер определяется с перспективными инструментами под свою ТС.
    3.Трейдер согласно своей ТС,отобрав перспективные инструменты теперь на каждом инструменте с помощью инструментов ТА определяет цели для торговли в направлении основного выбранного среднесрочного тренда,определенного в пункте 1.
    4.Составляется валютный портфель лимитных ордеров,которые будут выставлены в рынок как минимум на неделю.


    1. Анализ рынка и определение среднесрочного тренда (торговая неделя с 18.08 по 22.08).

    Насколько я могу судить,наблюдая за индексом ДОУ, с конца июля рынки намного больше живут геополитическими рисками,чем фундаментальными факторами.График Н1 ДОУ Видим что с 7.08 индекс сформировал устойчивый восходящий канал,что обуславливалось локализацией конфликта на Донбассе,а также неопределенностью инвесторов в сроках изменения политики ФРС после завершения программы кол.смягчения(т.е. сроки ужесточения кредитно-денежной политики). И с началом эпопеи с гуманитарного конвоя РФ видим срыв индекса с уверенным прорывом поддержки диапазона на 16680. Имеем теперь сформированный Флаг(обведен красным) и можно прогнозировать максимальн.рост индекса к уровню поддержки на 16715 и далее две цели снижения.Первая (промежуточная) как ширина пробитого канала и конечная как цель Флага(красная стрелка) в области уровня 16470.



    Индекс доллара.График Н4. Индекс торгуется в узком восходящем торговом диапазоне 81.45 -81.70.На уровне 81.70 как видим уровень сопротивления находится на уровне средней годового канала(коричневая пунктирная). Т.е. вариант дальнейшего укрепления доллара с прорывом сопротивления торгового канала предполагает сильный драйвер,поскольку это будет являться переходом индекса в верхнюю область торговли годового канала с выходом к уровню 82.00(красная стрелка).. Что может стать драйвером для этого пока неясно.Или подвижки в российск.- украинском конфликте либо макроэк. данные или выступление одного из глав ведущих центробанков...Пока цель уровень сопротивления 81.70.



    Валютный рынок Евродоллар.Дневка.Видим сужающийся треугольник и сформированный нисходящий Вымпел(обведен красным). Я совершенно не могу поддержать мнение,что евро может еще сделать коррекцию выше 1.35000. После того как прорвана поддержка квартального канала на 1.34650 все уже решено,дело лишь во времени .Но сейчас анализируя дневку уже констатирую что на горизонте замаячил уровень 1.3 как конечная цель сниженияКрасная стрелка).Область 1.3 как видим является областью поддержки стратегического канала(от закрытия 2001г по закрытие 2013г).Коричневая трендовая.Таким образом с еврой все решено в среднесрочной перспективе но пока уровень 1.33550(поддержка треугольника) сдерживает продавцов.Видно стоит серьезный опционный барьер.



    Долларйена.Дневка. В рамках среднесрочного торгового диапазона 101.000 -102.760 имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 101.200(250)(красная стрелка),те. в область уровня поддержки торгового диапазона.Мы также можем видеть неудавшуюся попытку прорыва уровня 102.000(уровень сопротивления квартального канала).Считаю,что пока йена будет торговаться в рамках узкого восходящего краткосрочного торгового канала 102.300 - 102.750.



    Золото.Дневка.Та же самая картина. В рамках среднесрочного восходящего торгового диапазона 1294.000-1364.000
    имеем сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в область поддержки 1264.500(красная стрелка).



    Вывод.Пока исходя из графиков можно судить о том,что рынки в настоящее время не определились и будут торговаться в рамках сформированных краткосрочных диапазонах пока не получать драйвер для дальнейшего движения к фиксации прибыли на фондовом ам.рынке что даст возможность прорыва уровней и реализации целей обозначенных в обзоре.

    2.3.Евродоллар.График Н4.Как видим евро торгуется в узком торговом диапазоне 1.33550 - 1.34050. Причем сверху в области сопротивления евро припирает кластер из сопротивления мес.канала и уровня коррекции 23% от нисходящего движения от начала июля(красная стрелка).Имеем сужающийся треугольник и сформированный Вымпел нисходящий(обведен красным). При условии прорыва поддержки будут выполняться две цели снижения - промежуточная как ширина пробитого треугольника на 1.32800(черная стрелка) и конечная на 1.32300(красная стрелка) как цель Вымпела.



    Фунтдоллар.Дневка.На фунте интересная ситуация. Фунт пробил поддержку среднесрочного торгового диапазона 1.69000-1.72250 1 августа и пришел к уровню 200дн.скользящей средней на 1.66580. На мой взгляд сыграло роль два фактора - обстановка на росс.украинской границе и последние комментарии М.Карни по поводу дальнейшей политики БА и данных Великобритании.К тому же не будем забывать даты скорого референдума Шотландии о независимости.



    График Н1.Как видим во-первых очень узкий краткосрочный торговый диапазон 1.66830 1.66995. К отму же имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 1.65350(красная стрелка) при условии пробития поддержки 1.66830.Таким образом ждем пробития поддержки и можем ожидать снижения фунта к цели Флага.



    Еврофунт Дневка. Можем констатировать - первое,что мес.канал 3 квартала уже имеет меньший угол наклона чем квартальный. Второе - кросс прорвал сопротивление нисходящего торгового диапазона на 0.79500. Третье имеем фигуру,похожую на разворотную перевернутую ГП(обведена черным) и с прорывом 0.80000 (уровня шеи фигуры) выполняется цель ГП в область средней инвест.канала(красная пунктирная) к уровню 0.81250(черная стрелка).



    Аудидоллар.Дневка. Имеем факт - пробитие поддержки среднесрочного торгового диапазона 0.93500 - 0.95000. Второе - имеем месячный канал 3 квартала(красные трендовые) уже резко нисходящим,что служит дополнительным сигналом ТА,что ауди будет снижаться,особенно по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона.Теперь по всем правилам ТА имеем две цели снижения - первая как ширина пробитого диапазона на 0.91980(черная стрелка) и конечная как цель Флага(обведен красным) на 0.91500(красная стрелка).



    График Н4.Имеем нисходящий Флаг (обведен черным) и после тестирования сопротивления расширяющегося диапазона на 0.93300(красная стрелка вверх) ауди снижается с целью в область поддержки на 0.92650 и по факту прорыва будет выполняться цель Флага(черная стрелка) на уровень поддержки мес.канала в область 0.91550.(черная стрелка.)



    Зеландецдоллар.Дневка.Во- первых имеем мес.канал 3 квартала,который уже имеет резко ниссходящую направленность относительно даже квартального. Второе - до последнего времени имели среднесрочный торговый диапазон 0.85300 - 088770 и по факту прорыва поддержки торгового диапазона выполняется цель как ширина пробитого диапазона к уровню 0.82000(красная стрелка.)



    Евройена График Н4.Имеем во первых краткосрочный торговый диапазон 137.000 - 137.650 а также нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 134.880(красная стрелка) по факту прорыва поддержки диапазона на 137.000.



    Фунтйена Дневка..Кросс торгуется в рамках среднесрочного торгового диапазона 170.350- 173.530(обведен черным).К настоящему времени в рамках среднесрочного торгового диапазона сформирован нисходящий Флаг (обведен красным) с целью в 167.530(красная стрелка) по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 170.350.



    Зеландецйена.Дневка.До последнего времени имели среднесрочный торговый диапазон 87.000 - 89.720 и также сформированный нисходящий Флаг(обведен красным).По факту прорыва поддержки диапазона на 87.000 выполняется цель нисх.Флага(красная стрелка) в область уровня 83.500.



    4. Исходя из вышеизложенного составляем валютных портфель отложенных ордеров

    1. eur/usd sell(1.34000)1.32300 st 1.35000 0.02лота
    2.aud/usd sell(0.93000)0.91500 st 0.93800 0.02лота
    3.gbp/usd sell(1.67250)1.65300 st 1.68200 0.02лота
    4.nzd/usd sell(0.85000)0.82000 st 0.85800 0.02лота
    5.eur/jpy sell(137.000)134.450 st 138.000 0.02лота
    6.gbp/jpy sell(171.850)167.500 st 173.500 0.02лота
    7.nzd/jpy sell(86.750)83.500 st 87.800 0.02лота

    Общий совокупный риск на портфель 9.7% от депозита(1500-00долл).Те. я вписываюсь в установленные ТС правила манименеджмента(не более 10% средств в рынке от депозита).

    Рассмотрим пример построения временного канала для дальнейшего его использования в ТС.Рассмотрим построение годового канала(от закрытия 2012года по закрытие 2013года.)

    График евродоллар дневной.Вертикальными красными линиями обозначаем закрытия 2012года и 2013гоа.Горизонталными красными линиями обозначаем уровни закрыий 2012года и 2013года.Затем инструментом угловая трендовая красного цвета соединяем точки закрытий 2012года и 2013года.Получаем тенденцию изменения цены евродоллар за период торгов от 2013год.



    Теперь инструментом канала Фибонначи с уровнем -0.5 строим на графике канал(зеленые трендовые с коричневой пунктирной средней) под углом налона,соответсвующей углу наклона угловой трендовой красной линии,которая соединяет точки закрытий 2012 и 2013гг. Поскольку тенденция у нас получилась восходящей,то по теории ТА уровень поддержки у нас главный.Мы находим и накладываем поддержку канала Фибонначи на хотябы две точки минимумов в коридоре торгов между двумя вертикальными красными линиями(то есть период торгов за 2013год).Как только нашли и закрепили поддержку теперь тянем уровень сопротивления на уровни максимумов в этом же поле между двумя красными вертикальными линиями, но с тем условием,чтобы средняя канала(коричневая пунктирная) максимально ложилась на уровни локальных максимумов и минимумов,которые мы всегда можем видеть на графике.Если мы нашли такокие точки и у нас как раз нашелся максимум,то мы построили правильный канал годовой динамики евродоллар за период торгов 2013года с учетом прихода локальных максимумов/минимумов на среднюю(красные стрелки). Т.е. соблюден один из самых основных постулатов теории движения цены,о том что цена актива всегда стремится к средней.



    Таким же образом мною выстраиваются каналы - стратегический(коричневые трендовые) от закрытия 2001года до закрытия последнего года торгов,инвестиционный(пери од торгов за каждые 3года,начиная от закрытия 2001года) - черные трендовые,квартальный(за период торгов от закрытия предыдущего квартала до закрытия последнего квартала - синии трендовые и месячный - динамика в текущем квартале от закрытия квартала до закрытия месяца торгов- красные трендовые. Таким образом я имею стратегическую, так и долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную динамику торгов евродоллара.


    Готов приступить к торговле.
    Недоступно! Pro 13
    Поделиться
    Просмотров: 19,185
  2. 2,168
    Комментарии
    171
    Темы
    17808
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Добрый вечер.Начинаю торговлю с данной ТС. Согласно недельного плана ,описанного выше выставлен портфель отложенных ордеров.

    1. eur/usd sell(1.33300)1.32300 st 1.34150 0.01лота
    2.gbp/usd sell(1.67000)1.65800 st 1.68250 0.01лота
    3.usd/jpy buy(103.000)104.500 st 102.450 0.01лота
    4.aud/usd sell(0.92850)0.91500 st 0.93650 0.01лота
    5.nzd/usd sell(0.84000)0.82000 st 0.85150 0.01лота
    6.eur/jpy sell(137.130)134.000 st 137.650 0.01лота
    7.gbp/jpy sell(170.750)168.350 st 171.750 0.01лота
    8.nzd/jpy sell(86.300)85.000 st 87.850 0.01лота
    Совокупный риск на портфель составляет 5.18% от баланса счета.
    Ордера выставлены до конца недельной торговой сессии. Если что либо из ордеров будет перенесено на следующую неделю,то обоснование этого будет мною описано.
  4. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыты ордера
    1.usd/jpy buy(103.000)104.500 st 102.450 0.01лота по цене 103.000
    2.eur/jpy sell(137.130)134.000 st 137.650 0.01лота по цене 137.130
    3.nzd/usd sell(0.84000)0.82000 st 0.85150 0.01лота по цене 0.84000
  5. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Ордер usd/jpy buy(103.000)104.500 st 102.450 0.01лота переведен в б/у.
  6. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт отл.ордер aud/usd sell(0.92850)0.91500 st 0.93650 0.01лота по цене 0.92850.
  7. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Изменены уровни входа и профита отл.ордера gbp/jpy sell(170.750)168.350 st 171.750 0.01лота. Уровень входа изменен с 170.750 на 171.285,уровень профита с 168.350 на 167.500. Уровень стопа вынесен выше максимума 172.603 на уровень 172.650.По факту прорыва поддержки среднесрочного торгового диапазона на 171.300 можно ожидать отработки целей нисх.Вымпела(обведен красным) с целью в уровень 167.500(красная стрелка).

  8. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Изменены уровни входа и стопа отл.ордера eur/usd sell(1.33300)1.32300 st 1.34150 0.01лота. Уровень входа с 1.33300 на 1.33000(по факту прорыва поддержки 1.33007(гр.Н1),уровень стопа с 1.34150 на 1.33650(т.е. выше поддержки среднесрочного пробитого диапазона).

  9. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт отл.ордер eur/usd sell(1.33000)1.32300 st 1.33650 0.01лота по цене 1.33000.
  10. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Ордер eur/usd sell(1.33000)1.32300 st 1.33650 0.01лота переведен в б/у.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать