Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » "Школа Управляющих" №2 (с 1.10 по 10.11)
+ Подписаться
Страница 51 из 61 ПерваяПервая ... 414950515253 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Ну и я свое мнение втисну... Просмотрел только первые 10 сейтов, дальше почему-то расхотелось смотреть :), из второй пятерки выделить ничего особенного не могу. А из пярвой петерки... начну с конца:

    №5 Балтянский. Похоже больше на даксоманию, скорее угадайка, прибыль фиксируется слишком быстро, средняя прибыль выше среднего убытка, видимо страх потерять, то что пошло в плюс, а это наверное от неуверенности, а значит рановато управлять еще чужими средствами.

    №4 Краснов. Тоже очень много сделок, где прибыль измеряется двузначными числами, для депо в 20тыс это не работа и не прибыли, не серьезно на мой взгляд. В результате тоже средний убыток больше средней прибыли.

    №3 Михайлов. :) Юр, весь стейт это две сделки:
    1. 1739426 sell 2 лота йены 1.10.07 = 1400
    2. 1821911 sell 5 лотов пшеницы 8.10.07 = 3850
    Это не стейт, ну еще пару раз побаловался. Говорить не о чем, так как ты не работал на этом счету. Один день потыкал кнопки, и потом еще пару часов выбрал :). По такому стейту судить о работе невозможно, только то что тебя на форуме многие знают по «старым заслугам» как уже управлявшего средствами, вот это и привлекает внимание к стейту был бы кто другой и не смотрели бы уже на этот стейт. С 9го по 29 никаких сделок на нем не было, Если не считать 23го числа сделку 0.05 лота по йене которая длилась 1 мин заработал 0.62 сента чтоб не попасть под дисквалификацию. Одним словом показуха. ИМХО и без обид.

    №4 Кузнецов. Из всего что имеем - нормальный стейт, хотя при работе с депо в 20тыс ордера на валютные фьючи в условиях ВХС по 0.3, 0.4, 0.5, короче дробные лоты... ну это тоже не серьезно. Открывать два бай ордера 6Е по 0.5 и через 2 мин закрывать их с убытком 7 пипсов??? Что это? Поиск идеальных входов? То есть, есть непонятные сделки, т.е. ощущение, что называется «повезло на этот раз»

    №5 Кабанов. Из того что есть, - стоит обратить внимание. Что могу сказать сделок очень много. Видно - трудился от начала и до конца. Поэтому сказать, что повезло не могу. Системы лично я не увидел, но это не значит что ее нет. Т.е. человек торгует и прибыль приносит. Скажем так ММ соблюдает, а это уже хорошо. Кстати, кто сколько отдал комиссии, это пардон, не показатель плохой торговли, например, то что Глеб отдал из 19 тыс прибыли 6.5 тысяч комиссии совсем не говорит о том, что он плохой трейдер. :) кормит и себя и ДЦ - молодец. ))).

    Ну и как говориться «главный приз» видимо либо Кабанову либо Кузнецову.
    Моё мнение: любимые многими коэфиценты – лучше у Кузнецова, но мне стейт Кабанова больше внушает доверие.

    Если кого обидел прошу прощения, всё вышесказаное это моё субъективное мнение.
  2. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    У Кабанова стейт неплохой сделок совершено большое количество, на реале многие сделки были бы по результату совсем другие. Работа больше похожа на скальпинг. Заход в сделку 1 лотом по Даксу черезмерный, видно что конкурсант гнался за цифрами.
    Справедливости ради нужно отметить, что это не скальпинг и на реале результаты были бы те же самые (в смысле по исполнению, я не имею ввиду психологию и т. п.). Детально посмотрел только Дакс, так как по нему больше всего сделок. Стратегия ориентирована на прибыль с лота больше 1000$, стопы короткие, а там где небольшая прибыль это после переноса стопа в безубыток. 56 убыточных сделок, 51 прибыльная. Прибыль 5360, комиссия -2025. Ну и что, что комиссия почти половина от прибыли, зато стабильно как по размеру лота (0,5 - 1), так и по времени
  3. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
    Справедливости ради нужно отметить, что это не скальпинг и на реале результаты были бы те же самые (в смысле по исполнению, я не имею ввиду психологию и т. п.). Детально посмотрел только Дакс, так как по нему больше всего сделок. Стратегия ориентирована на прибыль с лота больше 1000$, стопы короткие, а там где небольшая прибыль это после переноса стопа в безубыток. 56 убыточных сделок, 51 прибыльная. Прибыль 5360, комиссия -2025. Ну и что, что комиссия почти половина от прибыли, зато стабильно как по размеру лота (0,5 - 1), так и по времени
    На реале исполнение другое, задержка в исполнении и проскальзывание несёт под собой негативный характер для работы короткими сделками. А данная работа велась по рынку. Если бы закрытие сделок было бы по тейку то вопросов бы не было. Как только за счёт возьмётся диллер, так можно на короткими сделках ставить крест. При работе автомата разницы почти не будет. ( Под мелкими сделками я подразумевал сделки с коротким промежутком времени)
  4. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    На реале исполнение другое, задержка в исполнении и проскальзывание несёт под собой негативный характер для работы короткими сделками. А данная работа велась по рынку. Если бы закрытие сделок было бы по тейку то вопросов бы не было. Как только за счёт возьмётся диллер, так можно на короткими сделках ставить крест. При работе автомата разницы почти не будет. ( Под мелкими сделками я подразумевал сделки с коротким промежутком времени)
    Ордера только 1лотом: убыточных 31, прибыльных 25. Прибыль 3450, комиссия -1400. Проскальзывания учитывая продолжительность сделок не будут влиять на общую ситуацию (стоп, тот-же перенос в без убыток также, что меняется?)
  5. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
    Ордера только 1лотом: убыточных 31, прибыльных 25. Прибыль 3450, комиссия -1400. Проскальзывания учитывая продолжительность сделок не будут влиять на общую ситуацию (стоп, тот-же перенос в без убыток также, что меняется?)
    Не буду ничего доказывать, я уже сталкивался с такой проблемой , когда из за человеческого фактора вся работа короткими сделками теряет смысл. С помощью задержек и проскальзывания ты при открытии и закрытии теряешь на даксе гарантированых 8-10 тиков. И это накладывает свой психологический отпечаток на торговлю. Верная сделка становится голловной болью. Это при работе короткими сделками. Для среднесрочных это не помеха. У конкурсанта давольно много коротких сделок ,поэтому и мой вывод был таким. Стиль его работы мне очень сильно напоминает мою работу на даксе, работа успешная до тех пор пока работа идёт на автомате. Как только за контроль счёта садится дилер этот стиль сразу даёт сбои. ИМХО
  6. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    Не буду ничего доказывать, я уже сталкивался с такой проблемой , когда из за человеческого фактора вся работа короткими сделками теряет смысл. С помощью задержек и проскальзывания ты при открытии и закрытии теряешь на даксе гарантированых 8-10 тиков. И это накладывает свой психологический отпечаток на торговлю. Верная сделка становится голловной болью. Это приработе короткими сделками. Для среднесрочных это не помеха. У конкурсанта давольно много коротких сделок ,поэтому и мой вывод был таким.
    41 сделка >= 10 мин 5760, -1025; 24 сделки >=20 мин 5019, -600; 21 сделка >=30 мин 3209, -525. Среднее время 20 мин
    Ну а психология да, я последнее время и в рулетку играть перестал, стараюсь на дневных ТФ что бы что-то стало получаться
  7. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    ИМХО, но при депо 20К, в условиях ВХС, работая со стопами и находясь у монитора... работа с даксом в 1 лот не много еще и учитывая конкурсность :). Там маржинальный уровень что-то около 1000%, ну может меньше 1000 но больше 900% это точно. Так что учитывая конкурсность, вполне нормально.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Добрый день! Участников и болельщиков конкурса. Просмотрел стейт господина Кузнецова. Хороший стейт. По золоту у него пару обидных недолетов. А так все красиво, аккуратно. Если бы не перерыв в середине конкурса протяженностью 10 дней с 26.10 по 05.11 претензий у меня нет.
    Всетаки надо на последующие конкурсы разработать какую либо систему, что бы не допускать перерывов подобной длительности. Конечно можно возразить, что мол торговая система человека, не дает сигналов на вход. И это будет правильно для реального торгового счета. Но это конкурс, на право упаравления, и попытка спрятаться за надутыми показателями, не думаю, что будет правильна. Также думаю, что на следующую ШУ следует расширить количественные требования по инструментам. Ну например не менее 10 или 20 разных фьючерсов. Или по группам. Не менее 1 по валютным, 1 по металлам, 1 по бондам, 1 по индексам и т.д. раз уж мы говорим про школу. Это позволит конкурсантам даже не вошедшим в финал, как минимум расширить свой кругозор. :excl:
    В общем стейт господина Кузнецова можно считать достойным соперником,

    194145 2007.10.17 07.09 BAY 1.00 6j 0.8665 SL 0.8610 TP 0,8800 2007.10.22
    00:01 0,8800 PROFIT 1687.5

    6J 2007.10.17 13:30 0,8591 - 862.5 ком. - 20.0 Общий убыток 882.5 Дисквалификация.



    Проверьте пожалуйста возможно я ошибся.
  9. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Добрый день! И это будет правильно для реального торгового счета. Но это конкурс, на право упаравления
    Это конкурс на право управления реальным счетом, поэтому это будет правильно и для конкурса.

    Также думаю, что на следующую ШУ следует расширить количественные требования по инструментам. Ну например не менее 10 или 20 разных фьючерсов
    Это не разумно, некоторые годами торгуют 2-3 инструментами и замечательно это у них получается

    как минимум расширить свой кругозор
    Задачей этого конкурса не стоит расширение кругозора, задачей является найти управляющего
  10. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Конкурсант никому не обязан работать каждый день. Это его право работать столько сколько ему необходимо. У каждого кроме торговли есть ещё куча дел, и перерыв 10 дней это проблемма конкурсанта. За эти 10 дней он недобрал часть прибыли. так что это кому то на пользу пошло.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать