Форум трейдеров » Торговые стратегии » As
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    As

    3-ий этап: (начало 12.11.2014 - ...)
    Текущее состояние счета - 3256$

    5005727 (adico) Тип: ПАММ


    Мониторинг счета




    1-ый этап прошел с 1-ой попытки с прибылью 5%



    file:///C:/Users/Admin/Downloads/StatementDetailed_570403%20(2).htm

    Начало 2-ого этапа 22.09.2014
    Состояние счета на 22.10.2014 - 1580.25
    Прибыль - 5,3%




    ТС импульсная и работает как на разворот, так и на пробой с «доливанием».
    ТС комбинированная и сложная.
    Таймфрейм: Н1 и выше, но вход в позицию осуществляется на М5-М30.
    Торговые пары: все доступные в терминале.

    Описание стратегии:
    Торговая стратегия является очень консервативной, с точки зрения частоты совершения сделок (требуется долго выжидать моменты входа), и очень агрессивной с точки зрения мани менеджмента. Ожидаемая доходность от 10% в месяц.
    Стратегия основана на волновом анализе и анализе объемов, как вертикальных, так и горизонтальных, а также на Профиле Рынка. Основным инструментом для конкретного входа в позицию служит индикатор Footprint, дополнительными фильтрами - Alligator, Awesome Oscillator, ангуляция и свечные паттерны.

    Алгоритм действий следующий:
    В начале, на основе волнового анализа прогнозируется дальнейшее движение цены. Далее, волновая разметка анализируется на предмет ее соответствия вертикальным и горизонтальным объемам на каждой вершине волны и на каждом волновом уровне, а также показаниям АО, с целью точной идентификации волны. Анализ ведется на основе личного опыта поведения цены и объемов на том или ином волновом уровне. Ниже приведена среднестатистическая картина поведения рынка, основанная на личных наблюдениях.



    Точка 0.
    В этой точке график цены образует дно рынка. Обычно это подтверждается кульминационным выбросом вертикального объема, причем, этот выброс, как бы «выстреливает» из «гладкой» кривой объема. Одновременно с этим, горизонтальный объем в этой точке рисует так называемые «сингл принты» (то есть уровни, где цена проходит единично, не проторговываясь и очень быстро). Обычно, на таком дне и образуются классические паттерны, такие как: свеча дожи с длинным хвостом внизу, ангуляция, дивергенция на АО и прочее.

    Участок 0-1.
    На этом участке идет развитие волны 1. Он характерен тем, что рост в этой волне не подтверждается ростом вертикального объема, а горизонтальный объем рисует колокол с нормальным распределением: идет, как бы, накопление объема. Именно поэтому, чаще всего, «клинья» встречаются в первых волнах, с заходом четвертых волн в область первых. 1-ые волны бывает очень трудно идентифицировать в виде импульса в начале развития, и, часто, их, из-за «наложений», можно спутать с коррекцией.

    Участок 1-2.
    Идет развитие коррекционной волны 2, продолжает наторговываться накопительный горизонтальный объем. Образуется горизонтальный сильный уровень объема, выступающий, как поддержка, так называемая точка контроля POC, ниже которой цена начинает отбиваться от сингл принтов во флэте. Волна 2, обычно, откатывается глубоко в виде зигзага, либо плоской коррекции – в область 50-61,8% по Фибо от 1-ой волны (иногда, даже глубже, почти до точки 0). Множество трейдеров во 2-ой волне открывают новые короткие позиции, думая, что последует продолжение глобального тренда вниз, потому вертикальный объем начинает потихоньку нарастать.

    Точка 2.
    В этой точке, обычно выходят какие-то «неожиданно хорошие» фундаментальные новости, которые сопровождаются резким всплеском вертикального объема. На рынок входит "агрессивный покупатель". Частота совершения сделок на ленте принтов мгновенно увеличивается с увеличением размера контрактов. Цена отбивается из района уровня POC - сингл принтов снизу.

    Участок 2-3.
    Участок характерен стремительным, почти вертикальным взлетом цены со все более и более нарастающим вертикальным объемом и «оставлением» за собой множества не проторгованных сингл принтов на горизонтальном объеме. Идет развитие 3-ей волны, которая, чаще всего, будет удлиняться в район расширения 1,618% по Фибо от волны 1, а порой и значительно выше. Вертикальный объем дает пик на вершине [iii]-ей подволны в 3-ей волне, а потом образует дивергенцию между [iii]-ей и [v]-ой подволнами меньшего уровня. Так же ведет себя и АО.

    Точка 3.
    Завершается волна 3 с маленькой дивергенцией вертикального объема и АО, ангуляция достигает предельного угла от Alligatora.

    Участок 3-4.
    Коррекционной волне 4 свойственны протяженные горизонтальные коррекции, в особенности, фигуры продолжения - треугольники с неглубоким откатом от 38,2 до 50%. Поэтому вертикальный объем падает до очень низких уровней, трейдеры в "нерешительности", часть трейдеров фиксирует прибыль. Вертикальный объем рисует на участке 3-4 Р-образный колокол, сверху ограниченный сингл принтами. Это первый признак иссякающего тренда.

    Точка 4.
    В точке 4 вертикальный объем падает почти до 0, а АО может уйти и в отрицательную зону. Горизонтальный объем сверху обозначает уровнень POC, а снизу сингл принт, от которого цена и отбивается, обычно, с выходом "хороших" новостей.

    Участок 4-5.
    Идет "выброс пара" в 5-ой волне. Тут свойственны дивергенции и на горизонтальном, и на вертикальном объемах и на АО. Следует штырь-всплеск вертикального объема с "выпаданием" из "гладкой" кривой, как и в случае со дном. Начинает вырисоваться фигура "голова и плечи".

    Аналогично по рисунку можно разобрать и коррекцию А-В-С.

    Суть стратегии заключается в наблюдении за паттернами (их тут описывать слишком долго) индикатора Footprint и ленты принтов при подходе цены к уровням РОС, либо уровням сингл принтов в зависимости от Профиля Рынка. Поведение индикатора на этих уровнях может давать как сигналы на пробой, так и сигналы на разворот. Вся сложность ТС заключается именно в четком определении этих уровней и их соответствию волновым уровням.

    Вход.
    Обычно торгуются 3-и (а лучше [iii]-и в 3-ей) волны и волны С (см. рис). Чаще всего вход осуществляется по рынку на М5-М30 таймфреймах, с наблюдением за индикатором Footprint и лентой принтов (данные наблюдаются на аналогичном валютной паре фьючерсе на СМЕ с учетом спредов), когда на старших уровнях уже проведен тщательный вышеприведенный анализ. Если вход осуществляется в основании 2-ой волны, то при подходе к уровню РОС цены сверху, на Footprinte и ленте принтов ищутся разворотные паттерны. При их наличии и осуществляется вход (пример разворотного паттерна для открытия короткой позиции см. рис. ниже) Стоп ставится под локальным лоу-хай с учетом уровней сингл принтов.



    Выход.
    Профит, обычно, забирается там, где появляется паттерн для открытия противоположной позиции. Если же трейд осуществлялся в подволне более большей волны, которая собирается продолжить тренд, то аналогично вышеописанным входам, при подходе к уровням РОС ищутся паттерны на Footprinte для агрессивного "доливания".

    Мани менеджмент.
    В обозначенных точках вход осуществляется с максимально возможно большей позицией, с учетом близости стоп-лоссов, и большой вероятностью рассчитанного сценария. Иногда, при сбитии стопов, требуются неоднократные повторные входы с увеличением размера позиции (мартингейл и прочее), в связи с тем, что уровни стопов становятся практически минимальными: до 10-15 пипсов (конечно же, с учетом того, что условия для входа, в связи с анализом, окончательно не отменились).

    Смущает следующее... Ограничения по времени нахождения вне рынка не более 3 дней и открытие позиции не более 0,05 лота. Так как данная ТС рассчитана, фигурально говоря, на "редкую, но меткую" торговлю с высокой вероятностью успеха, то требует при входе использовать возможности значительной части депозита, с учетом того, что стоп-лоссы обычно находятся на удалении в пределах 30 пипсов. Как говорится: "деньги должны работать".

    Объясню в цифрах...
    Чтобы обеспечить требования ШУ по риску в 3% (45$), при открытии позиции в 0,05 лота (для другой ТС) стоп-лосс можно выставлять на удалении почти в 100 пипсов. Таким образом, даже при самой консервативной частоте торговли раз в 3 дня, то есть 10 раз в месяц - совокупный риск составит 30%, что уже больше требований по максимальной просадке в 20%.

    В данной же ТС, с учетом того, что стоп-лосс удален всего на 30 пипсов, тот же риск в 3% единичной сделки можно обеспечить входом в 0,15 лотов (те же 45$). Но разница вот в чем...Так как данная ТС рассчитана на торговлю в импульсной 3-ей волне (а ее часто приходится выжидать неделями в нынешних, в основном, флэтовых рынках), то при средней дневной волатильности валютной пары даже, минимум, в 70-100 пипсов, для 3-ей волны даже самого младшего уровня, импульс в 50 пипсов мизерная величина. Таким образом, требование по доходности в 5% (75$) может быть обеспечено за один единственный, наиболее вероятный в успешности, трейд за месяц. При этом совокупный риск за месяц составит все те же 3%, что даст необходимый запас прочности для реализации повторных входов при первоначальном сбитии стопа. Ведь, на самом деле, в целом, важны параметры риска, просадки и доходности ТС, а не величина лотов и время не нахождения в рынке.

    И еще... Не понятно так же требование по суммарной позиции по каждому инструменту в 0,05 лота. Данная ТС предполагает агрессивное доливание на значимых уровнях на пробой вершины 1-ой волны, на откате 4-ой волны, я уже не говорю о подволнах меньшего уровня (к примеру: [iii]-я в 3-ей). Тем более, когда цена идет на пробитие вершины 1-ой волны, то начальная открытая позиция в основании 2-ой волны обычно уже переведена в б/у, что, по сути, означает, что риск по позиции уже равен 0 и можно снова рисковать в 3% депозита.

    Прежде чем начать торговлю, хотелось бы услышать комментарии администратора ШУ по данным вопросам. Заранее благодарю.

    К торговле готов. Но прошу зафиксировать время начала торговли с момента, когда отправлю письмо с подтверждением администратору ШУ.
    Недоступно! Pro 13
    Поделиться
    Просмотров: 9,845
  2. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    AUDUSD
    Buy 0.93149 0,05 лота
    Stop 0.9270 (обусловлен локальным минимумом предполагаемой волны (ii), а также уровнем сингл принтов горизонтального объема)
    Риск 449 пипсов, 22,45$, 1,5%

    Позиция открыта с целью проторговать (iii)-ю подволну в 3-ей волне.

    Take profit:
    1. Окончание волны (iii) of 3. Район 1,618% от длины волны (i) 0.9400. На этом уровне находится POC горизонтального объема. Надо будет внимательно наблюдать, как цена атакует этот уровень на Footprint-e. Если произойдет уверенный пробой, то идем до второй цели с доливанием. В таком случае возможно редактирование волновых уровней на более меньшие. То есть волна (iii) of 3 становится волной iii of (i) of 3. Следовательно, доливаться надо будет на отбой в основании (ii) of 3 (это предположительно все тот же уровень РОС 0,9400, но уже ставший поддержкой при подходе цены сверху вниз).
    2. Окончание волны 3. Район 1,0600




    На картинке опечатка... должно быть "накопленный объем в волне (i)"

  3. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Возможен также Альтернативный сценарий. Уровни сопротивления и поддержки совпадают и по уровням Фибо и по уровням горизонтального объема:





    В любом случае, дальнейшее развитие будет зависеть от того, как цена будет атаковать уровень 0,9400 по Fottprint-у. При подтвержденном отбое от этого уровня возможен разворот позиции.
  4. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В ближайшую созревает еще одна сделка по EURGBP с высокой вероятностью успешности. Разъяснения ниже:



  5. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Трейд №1.
    AUDUSD Buy 0.93149 0,05 лота
    Сделка закрыта по cтопу (стоп был переведен, просто сайт был недоступен, я не смог прокомментировать). Убыток - 8,33$
  6. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ТРЕЙД №2
    AUDUSD
    By 0.05 0.9321
    Stop 0.9270
    Риск 295 пипсов, 17,75$, 1,2%

    Основания сделки.
    Те же, что и в первом трейде, осуществлен повторный вход, так как цена достигла зоны поддержки горизонтального объема и уровня РОС (см.рис Трейда №1 выше)
    #3
  7. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ТРЕЙД №3
    EURGBP
    By 0.05 лота, 0.79241
    Stop 0.79000
    Риск 241 пипс, 20,34$, 1,4%

    Основания сделки приведены выше. Цена достигла зоны поддержки горизонтального объема и уровня РОС.

    Вчера, 11:41 #5
    В ближайшую созревает еще одна сделка по EURGBP с высокой вероятностью успешности. Разъяснения ниже:
    Изменилась лишь волновая картина:



    В приведенной разметке есть масса недостатков. Подробный анализ приведу позже за неимением времени. Но, в связи с тем, что уровень стопа очень близок и цена на младших ТФ отбилась от уровня РОС, все же решил позицию открыть ,так как, движение наверх ожидаю очень большим. Сейчас надо быть в рынке. Собьет стоп - ничего страшного, можно будет перезаходить.
  8. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ТРЕЙД №4
    XAUUSD
    By 0.03 лота, 1291,53
    Stop 1282,00
    Риск 953 пипса, 28,59$, 2%



    Подробные комментарии сделки приведу позже за неимением времени...по мере следования за сделкой. На картинке стоп стоит неверно, я его перевел под основание волны 2.
  9. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сделки по ТРЕЙДАМ №2, 3 и 4 переведены в б/у. Плавающая прибыль достигла почти 5% от депозита уже. Возможно взятие профита от руки, в зависимости от поведения цены возле ключевых уровней горизонтального объема и поведения индикатора Footprint. Не исключается также "доливание" на откате по инструментам AUD/USD и золоту.
  10. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все три трейда закрыты.
    Итоги:

    ТРЕЙД №2
    AUD USD
    By 0,05 лота
    Цена открытия: 0,92995
    Цена закрытия: 0,93494
    Прибыль: 24,95$
    Основания для закрытия сделки: цена отбилась наверху от сильного уровня горизонтального объема оставив большой хвост. Хотя потенциал движения до уровня 0,94 остается вполне актуальным, но альтернативный сценарий по структуре волн набирает силу.

    ТРЕЙД №3
    EURGBP 0.05 лота
    Цена открытия: 0,79241
    Цена закрытия: 0,79341
    Прибыль: 10,95$
    Основания для закрытия сделки:
    Потенциал для движения наверх огромен, но коррекция не приняла трехволновую структуру. Возможен перелоу. К тому же завтра и по фунту и по евре заседания банков. Не хочется быть в рынке во время волантильности на новостях. Тем более, что времени для перезахода в позицию на более подтвержденных уровнях предостаточно, в связи с ожидаемым очень далеким движением наверх.



    ТРЕЙД №4
    XAUUSD
    By 0,03 лота
    Цена открытия: 1291,53
    Цена закрытия: 1308,24
    Прибыль: 50,13$

    Основания для закрытия сделки:
    Цена вошла в зону сильного сопротивления горизонтального объема на вершине волны iii ровно на расширении 1,618% по Фибо от длины волны i.





    И хотя еще существует потенциал движения наверх в волне v в район отметки 1350, но глобальная волновая картина не надежная. Торговля в волне е треугольника крайне рискованная, так как, по статистике она чаще не доходит до верхней образующей треугольника. Лучше дождаться разворота и открывать короткую позицию.



    И еще одно не менее важное основания для закрытия сделок:
    За три торговых дня и четыре трейда выполнено минимально требуемое условие конкурса по обеспечению прибыльности в 5% с совокупной прибылью 75,96$. Можно пару дней расслабиться на волатильных новостях.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать