Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Золотой Эшелон"
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Золотой Эшелон"

    Инвестиционная стратегия "Золотой Эшелон"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются интернет-сайты, собственные наработки и наблюдения.

    II. Тип стратегии:
    полу-агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю контроль за поведением портфеля, период от 1 недели до 8.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 40% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность от 5% в месяц
    нагрузка 50/50 агрессивных и умеренных.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Проводится максимальная диверсификация инвестиций, портфель разделяется на 3 части, высокорисковые инвестиции с высоким доходом (1/4) (новые перспективные счета), агрессивные счета с возможными глубокими присадками (до 56%) и стабильной прибылью (1/4) (от 4-5 месяцев жизни и более), все остальные консервативные и умеренные счета из разного временного диапазона (1/2).

    Идет постоянный поиск новых управляющих на замену слабым звеньям, и смены периодов происходит замена.

    VII. Пример работы по стратегии:
    В качестве примера разберем подборку базового сета стратегии:
    Первое правило которым я пользуюсь при подборе агрессивных счетов это не инвестировать в агрессивный счет больше половины от капитала управляющего, таким образом я потеряю в два раза меньше чем он это должно его мативировать.
    Стараюсь избежать инвестиций в жадных управляющих (Выплата управляющему 45-50%), те управляющие что имеют более высокий уровень дохода и при этом высокий ВУ (около 50%) - жадные, для никого не секрет чем выше доходность тем больше риск, а при высоком ВУ доходность уменьшается в два раза, т.е. при 5-10% имеем риск два раза выше. Для нас хорошим показателем является 20-30% управляющему. Уделяем внимание просадкам, они не должны быть больше 50-60% для высоко доходных (более 15% дохода) инструментов. В идеале не более 8-10%. Отбрасываем 5-8 процентные так как цель получить больше 5%, эти гири нам не к чему.
    Итак.

    ПАММ счета Пантеона

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5003946 lipoqpum 600 4 недели 25% 300 (3%)
    Он является участником школы инвесторов и пока соблюдает установленные жесткие рамки торговли, что вполне является удовлетворительным фактором, кроме того за ним ведется контроль, что так же успокаивает. Но так как он молодой. Отнесем его к агрессору.
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5000500 BestPammManager 9500 1 недели 50% 1200 (12%)
    Неплохие показатели для агрессора и с учетом высокого ВУ оправдывает доходность, примелькался в других портфелях коллег.
    После просадки, а значит надо вливаться!
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5002970 Mad Wolf 3500 1 недели 45% 400 (4%)
    Высоко рискованный с высокой относительной посадкой классифицируется мной как агрессивный, примелькался в других пакетах.
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5004064 NewTime 600 4 недели 50% 300 (3%)
    Еще один новичок с неплохим потенциалом и большой жадностью, а значит первый кандидат на замену.
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5000100 Lion 12000 1 недели 50% 300 (3%)
    Высоко рискованный с высокой относительной просадкой, однако начальный капитал вселяет надежду что он все таки знает свое дело.
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5003741 Pattern 600 4 недели 25% 300 (3%)
    Несмотря на хорошие показатели консерватора однако больше половины от начального капитала доверить нельзя, еще смущает 4 недели периода, он их пересидеть пытается?
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5003990 Pantera 999 2 недели 40% 1200 (12%)
    Высокая доходность с малыми показателями просадки делают этот счет идеальным для инвестирования, но время жизни мало, что нас ждет впереди, однако по больше бы таких !
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5002984 HedgeFund 10000 8 недели 50% 1200 (12%)
    Высокий доход с умеренными просадками на долгий период (длинные инвестиции)
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5000813 Floringo 12000 8 недели 30% 1200 (12%)
    Высокая доходность с умеренными запросами (ВУ). В описании говориться что торговля идет консервативно, однако просадка говорит о умеренных рисках.
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    5003009 Archie_Goodwin 3290 1 неделя 50% 1000 (10%)
    Вполне стабильная доходность при умеренных рисках, однако управляющий жадноват что плохо сказывается на доходности (после вычета ВУ)
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    ПАММ счета FX-Trend

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    622540 resner 3290 3 неделя 50% 300 (3%)
    Агрессивный счет с хорошим потенциалом, но молодой
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    612589 СказочныйТроль 1000 4 неделя 50% 1000 (10%)
    Агрессивный счет с хорошим потенциалом, но молодой
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    622533 ikasjy 500 4 неделя 40% 500 (10%)
    Неплохое соотношение уровня просадки и доходности
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    624994 isoarasawind 1400 1 неделя 50% 500 (5%)
    Неплохое соотношение уровня просадки и доходности
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Номер Название Начальный капитал Торговый период ВУ Инвестируем
    534457 Hozyin 30000 2 неделя 50% 300 (3%)
    Высокая доходность сравнимая с просадкой, высоко рискованный актив, часто встречается в других портфелях
    https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Итого 100%
    Недоступно! Pro 13
    Поделиться
    Просмотров: 5,608
  2. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования.
  3. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    Состояние на момент старта 16 число час ночи по Москве
  4. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    Добрый вечер! Вот и кончилась первая неделя инвестирования. Для отслеживания пакета использую Фастпамм который не учитывает как я понимаю период. По техническим причинам переделать отчет сгенерированный на его основе я не смогу, онако тут писали что все таки просадки и прибыль тут надо учитывать по этому обойдусь словесным комментарием с поправкой.
  5. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей

    А вот оригинал с сайта.
    И так в итоге получилось за 3 полных дня 455,39$ что составило 4,55 %, из которых 62,88$ не начислены так как торговый период не закончился, а это аж целых 0,6249%. То есть реально получилось 3,9251%.

    Итого баланс портфеля 10455,39;

    Начнем разбор полета.
    Хозяин сделавший себе за неделю половину от среднего показателя доходности, получил просадку, так что я просто рановато в него залился. Вообще первая неделя не показатель. !
    Флоринго торговал понедельник и вторник, так что нас ничем не порадовал, разве что небольшой просадкой без фиксации в пределах нормы, у него еще три недели проявить себя.
    Лион зафиксировал небольшой убыток, однако если бы вошел в него раньше был бы в плюсе, радует то что ТП у него не такой длинный, в целом напоминает мне предыдущего управа.
    МЭд Вульф отработал в среднем по статистике, и без сильной просадки, я им доволен.
    Исоарамсвинг показал отличный результат, в будущем кандидат увеличения портфеля, но время покажет.
    Хейдфонд кроме просадки не показал ничего, так же долгоиграющий инструмент так что наберемся терпения и будем ждать.
    Икасу показал небольшую прибыль с сильной просадкой, которая для него норма, начинаю подозревать его в пирамидальности.
    Реснер, тоже просадка,Ю без прибыли, дождусь окончания ТП и если ситуация не изменится, попрощаемся с ним. Все таки три дня мало для окончательного вывода, хорошо что там всего 300$.
    Ликопум показал просто супер доходность, хоть и сильной просадкой, почти удвоел капитал, как бустер в полне годен. Больше половины прибыли на этой недели от него. Конечно риск слить всю сумму, но процент в инвест пакете менять не стану, думаю в конце следующей недели, половину прибыли из него переводить в другие, более стабильные инструменты.
    Арчи Гудвин показал просадку в конце недели, и его падения пока не закончилось, хотя я надеялся, на повторения предыдущий просадок, посмотрим что будет на следующей недели. Если ситуация не изменится переведем его в статус наблюдения, так как такими темпами он будет сжирать весь доход за пол года.
    Патерн вставил свои десять копеек в общую копилку, с небольшой просадкой. Удолетворительно !
    СказочныйТроль в сознание не приходил, никаких действий замечено не было. а ведь осталось 2 недели ;-). Может отпуск?
    Пантера отработала неплохо, в полне доволен ее работой.
    Так же неплохой результат у НьюТайм.

    Еще была запилена структура инвестиционного портфеля в картинках!
  6. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    Из всей прибыли за эту неделю была посчитана доля доходности которая пришлась на каждого управляющего:

    На диаграмме отчетливо видны фавориты (стахановцы)
    И Арчи показал 11% просадки что примерно 0,5% от всего баланса. Что больше всего тревожит у него были 2 сильный недели по просадки, и каждый раз он ставит рекорд.
  7. 2,587
    Комментарии
    3
    Темы
    39049
    Репутация Pro
    Аватар для ElenaU  
    Aurea mediocritas

    5 Медалей
    И так в итоге получилось за 3 полных дня 455,39$ что составило 4,55 %, из которых 62,88$ не начислены так как торговый период не закончился, а это аж целых 0,6249%. То есть реально получилось 3,9251%.
    Вы не учитываете прибыль/убыток у счетов, у которых не закончен ТП? Он учитывается каждую неделю.

    И еще... Есть шаблон экселевский, который ДШИ давал, в шпаргалке есть. Можете тоже так оформить? У вас тоже есть экселевская табличка, но немного не полная. Помимо процента у каждого счета еще указывается доход в долларах. И внизу подводится в таблице итог: сумма на начало недели, сумма на конец недели, доход недели в %, доход недели в $.

    Тогда всем все понятно. Без путаниц.
  8. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    А вот и гистограмма просадки(этой недели) и долевого участия в ней наших управов.
    Вложение 712053
    На основе доходности и просадки был высчитан коэфицент, который показал эффективность управляющего
    АБС(Доходность/Просадка), при показателе ноль была взята мало чило 0,001.
    Вложение 712055
    Только при взятии Абсолютного значения и сортировки, оказалось что Арчи не такой и плохо управляющий, хоть и допустил убыток :), но мы его вычеркнем, и видно что те кто в таблице ниже числа 3, кандидаты отчисление.
  9. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    Елена вы напутали, я как раз изначально учел все прибыли и доходы, но внес попарвки, из-за того что в одной из тем видел что их учитывать ненадо, по этому у меня есть все и с учетом и без. Я пользуюсь Фастпаммом, а он учитывает доходность. Выше скрин сайта.

    Табличку срисовал с шпаргалки, если пункт упустил извините. Таблица с отчетом сейчас автоматом генерится когда в нее добавляешь данные с сайта Фастпамм.

    Но спасибо за совет.
  10. 92
    Комментарии
    2
    Темы
    468
    Репутация Pro
    Аватар для dmitriy.grushin  
    В начале пути

    1 Медалей
    Я немного поторопился с отчетом и Resner в момент закрытия недели закрыл с прибылью 27 $ что приподняло прибыль до 4,84%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать