Архив форума » Архив ШИ » ИС "12"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    ИС "12"

    Инвестиционная стратегия "12"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки на основе изучения инвестфорумов и сайтов.

    II. Тип стратегии:
    Умеренные риски.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 12% от суммы инвестиции.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20 % от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность: 5-8 % в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Анализируем данные по управляющим. За основные параметры берем: срок работы, максимальные просадки, размер капитала, доходность. Именно в такой последовательности. Отбираю 25-30 Управляющих и затем начинаю изучать их способ торговли. Отсеиваю тех, кто любит заходить большими лотами, тех у кого прибыль и убытки «скачут» от +30 до -30. Короче тех, у кого проблемы с ММ. Методикой их торговли (волны, коридоры или новости) не заморачиваюсь. Подбирать управляющих в зависимости от ситуации на рынке и с учетом инструментов с которыми они работают считаю ненужным, т.к. предсказать рынок невозможно. После отсева их должно остаться 17-20 человек. Дольше разбиваю их на три группы по стабильности показателей, количеству недельных просадок за последние пол года, по количеству месяцев закрытых с минусом, по максимальной величине просадки и прибыли, по усредненным показателям. (стабильные, умеренные и рискованные). К рискованным отношу и счета с короткой историей. Формируем портфель из 12 управляющих из расчета: 5 - стабильные; 4 - умеренные; 3 - рискованные. Не вошедшие в портфель возможно использовать для замен. Так же возможен вариант замены управляющих - индексами или фондами, но не более 2-х.
    При отборе стабильных управляющих главным требованием считаю: срок счета, капитал управляющего, отсутствие серьезных просадок (макс не более 10% за всю историю) и стабильность прибыли. Для умеренных: срок счета, отсутствие больших просадок в последнее время и хорошая доходность. Для рискованных: соотношение доходность/просадка, инвестирование в последних происходит сразу после просадок или через 1-2 недели (если не успел сразу).

    VII. Пример работы по стратегии:
    По результатам анализа управляющих создаю портфель:

    Стабильные: все работают давно, капитал серьезный, макс просадки за последние пол года до 10%, ср. доходность в неделю 4 %, в последнее время стабильны. В списке под номерами 1-5.

    Умеренные: все работают давно, капитал серьезный, макс просадки за последние полгода до 15%, ср. доходность в неделю 4 %, но периодичность больших просадок настораживает. Всего у каждого не более 5 недельных просадок за пол года. Все более-менее стабильны. У BestPammManager только-что прошла просадка, поэтому берем. В списке под номерами 6-9.

    Рискованные: третья группа оказалась самой многочисленной и выбирать тут проще. Взял тех, у кого лучшее соотношение прибыль/просадка. В списке под номерами 10-12.




    В зависимости от результатов подготовил замены управляющих: Во вторую группу Gelios, в третью Franklin, если он избавится от большого количества незакрытых сделок.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,853
  2. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    X. Начало инвестирования.
  3. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап ДЕМО Неделя 1 (07.07-13.07.2014)

    Сумма на начало недели 10 000.00$

  4. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Дико извеняюсь! В табличку вкралась техническая ошибка. Под номером 8 у меня значится "Sean" его номер ПАММ 561368. Когда создавал табличку ошибочно вписал номер 18550, который принадлежит "Sven". Уж очень похожи их ники. В отчете номер исправлю.
  5. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап ДЕМО Неделя 1 (07.07-13.07.2014)

    Сумма на начало недели 10 000,00 $
    Сумма на конец недели 9 991,56 $.
    Итог недели: - 0.08 %.
    Итог этапа: - 0.08 %.


    Подводим неутешительный итог: Ahmedos и ubunt были мною выбраны как одни из самых стабильных управляющих не допускающих просадок и вдруг они одновременно допустили максимальные недельные просадки по 10-12 % каждый. Все остальные в принципе принесли ожидаемый доход.



    Результат в таблице:


    Менять ничего не буду, пусть исправляются.

  6. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап ДЕМО Неделя 2 (14.07-20.07.2014)

    Сумма на начало недели 9 991.56 $
    Сумма на конец недели 10 113.05 $.
    Итог недели: + 1.23 %.
    Итог этапа: + 1.15 %.

    Вложение 713487

    По HedgeFund (5002984) не могу найти результатов. Простите, но времени в обрез, ждал сколько мог, у нас сейчас снова артобстрел, в подвале нет интернета. Поэтому отчет без HedgeFund.

  7. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Извените, когда ждеш, что рядом шарахнет, внимание переключается, поэтому есть ошибки. Исправляю отчет.



    И соответственно план на 3 неделю

  8. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап ДЕМО Неделя 3 (21.07-27.07.2014)

    Сумма на начало недели 10 114,61 $
    Сумма на конец недели 10 225,61 $.
    Итог недели: + 1.11 %.
    Итог этапа: + 2.26 %.




    В табличке отчет выглядит так:

  9. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Заработок перераспределил на тех, у кого ТП позволяет: Kuznets, BestPammManager и Mad Wolf. Очень напрягают HedgeFund с 5 открытыми сделками и возможной просадкой по ним - 24,02 и sven всего с одной незакрытой сделкой, но по которой просадка -14,80. Но ТП не позволяет отказаться от них. В будущем надо более осторожно подходить к управляющим с большим ТП. Списочный состав не меняю. Ну а теперь план на последнюю неделю.

  10. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап ДЕМО Неделя 4 (28.07-03.08.2014)

    Сумма на начало недели 10 225,61 $
    Сумма на конец недели 10 470.52 $.
    Итог недели: + 2.45 %.
    Итог этапа: + 4.71 %.


    Условия 1 этапа конкурса выполнены !

    Прилагаю детальный отчет:



    Результат в табличке:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать