Форум трейдеров » Торговые стратегии » Умеренная стратегия
+ Подписаться
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей

    Умеренная стратегия

    "Умеренная" стратегия


    Текущий счёт второго этапа 570951
    Мониторинг на Onix
    Стартовое состояние счёта $1500
    Пароль инвестора: lRlfOU32BHyozM
    Сервер: Panteon-Server

    1 этап 5.08% (26.08.2014г.) стейтмент
    2 этап

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Сетевые ресурсы и Собственные разработки.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – H1,H4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс.

    IV. Риск-менеджмент

    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.
    Основные инструменты риск-менеджмента:
    Stoploss, - на 5% позицию, которая не меняется при переносе в безубыток.

    Стратегия умеренности предполагает умеренный риск:

    Техничного характера

    - анализ всех тайм-фреймов на предмет выявления тренда в среднесрочной и краткосрочной перспективе (15 мин-1 день). Позиция не открывается при неопределённости тренда и разнонаправленности доминирующих тайм-фреймов (день, неделя, месяц).
    Фундаментального характера
    - сделка не открывается до выяснения реакция рынка на новости.
    Без убыток выставляется сразу при достижении текущей прибыли по открытым позициям на уровне входа + 5-10 пунктов.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Согласно правилам конкурса и регламенту работы.

    VI. Описание стратегии.


    Кол-во сделок умеренное, соответственно среднесрочной торговле, вероятность убыточных сделок больше чем прибыльных за счёт ограничений убытков (stoploss до 20 пунктов), кол-во факторов учёта "за" и "против" при открытии позиции уже использует анализ по стратегии Стабильности для определения тренда. В течении торгового периода будет открыто не менее 10 позиции, если будут достаточно ясные и чёткие сигналы к краткосрочной среднесрочной торговле.
    Основное внимание уделено соблюдению баланса возможности получить убыток или прибыль, краткосрочный характер сделок предполагает активное использовавшие отложенных ордеров на спекулятивных точках входа для получения прибыли, с использованием умеренного стоп-лосса по каждой сделке. Поэтому стратегия считается умеренной, и предполагает суммы инвестиций, от $100.

    Торговый период 1 месяц;
    Ограничение уровня потерь за торговый период до 20%;
    Уровень доходности 0,01-70% в месяц;
    Минимальная сумма инвестиции $100;
    Штраф за досрочный вывод 50 %.
    Дополнительная комиссия за управление 0% (безотзывные)
    Вознаграждение за прибыль: 50%.

    Основное внимание уделено нахождению баланса рисков и убытков, и подразумевает умеренную прибыль с умеренными рисками. Поэтому стратегия считается умеренной.

    Для определения направленности тренда и точки входа на таймфреймах W; D; 4H; 1H используются следующие 2 основных директив:

    Директива 1[/CENTER][/B]

    Каналы всех тайм-фреймов не должны иметь разную направленность в локальном месте входа. Определяется основной канал как директивный.

    Используется Индикатор «channels»
    Самый полный вариант для оценки состояние рынка, - строит актуальные уровни на закрытии каждого нового бара.

    Описание

    • Start — номер бара текущего графика, от которого начинается анализ данных, 0 — от текущего.
    • BarAnaliz — количество баров для анализа в каждом таймфрейме до Daily включительно. Не более 2000.
    • k_shirina — коэффициент ширины канала.
    • tochnost — точность моделирования: 1 — никакой точности, если значение равно значению параметра BarAnaliz, то имеем максимальную точность. Чем выше точность, тем медленнее работает индикатор.
    • filtr - фильтр глубины формирования нового канала, целесообразно использовать диапазон 0.382-0,618.
    • MinShirina - минимальная ширина канала в пунктах — с меньшей шириной каналы не формируются.
    • MaxShirina - максимальная средневзвешенная ширина канала в пунктах — с большей шириной каналы не формируются.
    • luch - признак продолжения канала: true — луч, false — отрезок.
    • maxmin — признак: строить ли канал, принимая во внимание крайние экстремумы: true — да, при этом чтобы построение проходило через крайние экстремумы, коэффициент ширины k_shirina должен быть большим, например 100; false — нет, в данном случае верхняя и нижняя граница канала равноудалены от центральной оси канала (центра «массы»).
    • color_fill — признак заливки каналов (true, false).
    Название: channel forex.png Просмотров: 1 Размер: 63.3 Кб

    Сам индикатор: channel forex.zip


    Директива 2


    Используется индикатор Муррея

    Уровни Муррея должны совпадать с точкой входа/выхода. Определяется директивный уровень Муррея на таймфейме также путём определения отсутствия противоречий. Достаточное условие: совпадение двух уровней, при отсутствии явных противоречий на других таймфреймах

    Описание уровней

    Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление). Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).
    Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот). Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.
    Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот). Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.
    Линия 5/8 (Верхняя граница торговли). Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.

    Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление). Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лучший для продажи и покупки.

    Линия 3/8 (Нижняя граница торговли). Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.

    Линия 2/8 (Ось, разворот). Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

    Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот). Это слабая линия. Если цены идут вниз слишком далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.

    Линия 0/8 (Наибольшее сопротивление). Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

    Название: urovni-mureja-1.jpg Просмотров: 1 Размер: 188.7 КбНазвание: urovni-mureja-2.jpg Просмотров: 1 Размер: 192.6 КбНазвание: urovni-mureja-3.jpg Просмотров: 1 Размер: 152.5 КбНазвание: urovni-mureja-4.jpg Просмотров: 1 Размер: 177.6 КбНазвание: urovni-mureja-5.jpg Просмотров: 1 Размер: 174.2 Кб

    Сам индикатор уровней Муррея:Math--System-Trader.mq4

    Директива 3


    Индикатор 3_Level_ZZ_Semafor - FiboRetracement3

    Система дает сигналы на открытие в направлении глобального тренда, в момент завершения его временной коррекции, т.е. отслеживает второе дыхание тренда. Основным инструментом являются уровни Фибоначчи, а именно один из важнейших уровней в момент коррекции – 61,8%.

    В комплект системы входит индикатор «FiboRetracement3», который, собственно и определяет глобальный тренд и вырисовывает фибо-уровни на основании определенного им трендового движения. Также система «ФибоС» включает в себя индикатор «3 Level ZZ Semafor», играющий второстепенную роль, но при этом позволяющий более точно определить точку входа и выделить ее визуально.
    Валютные пары – любые, временной интервал – не ниже часового.

    Открытие длинной позиции (покупка):

    1. Цена касается либо пересекает уровень 61,8 (серый пунктир) сверху вниз;
    2. Индикатор «3 Level ZZ Semafor» под текущей свечей отображает желтый значок с цифрой 3.

    Открытие короткой позиции (продажа):

    1. Цена касается либо пересекает уровень 61,8 (серый пунктир) снизу вверх;
    2. Индикатор «3 Level ZZ Semafor» над текущей свечей отображает желтый значок с цифрой 3.
    Если затрудняетесь в определении направления открытия позиции – обратите внимание на желтую линию индикатора «FiboRetracement3» - она отображает направление глобального тренда, в направлении которого и следует открывать позицию.
    Стоп-лосс устанавливается на экстремуме свечи, на которой поступил сигнал к открытию. Будьте внимательны – если для вас неприемлем возможный убыток в таком размере – пропустите сигнал, лучше выждать более удачный момент. Взятие прибыли происходит по следующему сценарию: как правило, после пересечения уровня 38,2 (серый пунктир), я перемещаю стоп-лосс на этот уровень и окончательно закрываю позицию по достижении ценой уровня 23,6 (если ранее не выбьет 38,2).
    Не исключен также и вариант открытия позиции путем выставления заранее ордера на уровне 61,8, не дожидаясь сигнала от индикатора «3 Level ZZ Semafor», но в этом случае стоп-лосс следует подбирать с фиксированным размером, что чревато ранним вылетом из рынка.

    Сам индикатор «3 Level ZZ Semafor» доступен в сети

    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Перед началом работы необходимо пройти тест на предмет психологического состояния на предмет:
    • навязчивых состояний (как регрессивных, так и прогрессивных);
    • способности сконцентрироваться;
    • управления поведением (к сожалению, приходится учитывать, это реально влияет на результаты работы).

    VIII Пример работы торговой стратегии


    1. Идентифицируются границы канала, или поддержки/сопротивления. Определить каналы можно при нахождении двух вершин и двух минимумов.
    При этом идеальным условием будет считаться учёт и сочетание, единонаправленность всех индикаторов по разным тайм фреймам. Это очень редкое сочетание, такое как например Парад планет, что означает крайне редкие входы в рынок, связи с чем стратегия требует оплаты комиссии за управление (1-2%)не зависимо от комиссии от прибыли.
    2. Выставляется отложенные ордера от верхней или нижней трендовой линии: при подходе к границе, или касания. Закрытие позиций производится на противоположной границе канала.

    Нахождение тренда: На приведенном ниже примере видно, что дневной график даёт сигнал на продажу EURUAD:
    1 Директива: Имеется консолидация и ответвление на недельном канале как коррекционного тренда, который подтверждается на дневном, 4 часовом и 1 часовом. Месяц не успевает его нарисовать. Вывод: абсолютного совпадения на всех таймфреймах нет, но на неделю можно отрыть позицию, с дальнейшим пересмотром.
    2 Директива: Уровни Муррея на Дневном, 4 часовом, 1 часовом таймфреймах совпадают абсолютно, и составляют =+1/8. Неделю и месяц не использовать как период для выхода (слишком большие периоды для определения уровней).Вывод - готовить ордер от 1/8 уровня сопротивления на 1 часовом таймфрейме.

    Стратегия предполагает ожижание момента. Момент ловится, и анализ графиков идёт постоянно, что означает 99% анализа и 1% на технические вопросы открытия-закрытия сделок. Стратегия не приемлет требований открывать позиции и быть в рынке - работа идёт постоянно - аналитическая, даже если нет открытых позиций. Если их нет за торговый период, значит небыло уверенной точки входа в рынок. В той связи с инвесторов взимается плата за управление, равная 0,3% годовых (не путать с премией за успех).

    Совместная генеральная директива: Выставить ордер на продажу на уровне закрытия предыдущего бара-экстремума (линии сопротивления) +1/8 Муррея, -3 п. на спрэд. На всех выявленных инструментах, с таймфремом 5-мин - 4 часа.
    Стоп-лосс до 15 на 5-ти минутах, до 23 пунктов на 4 часах.
    Цель - первый значимый уровень Муррея остановки/разворота на дневном графике = 8/8. Использовать Звуковые сигналы оповещения при подходе к обозначенным точкам входа, стопа, выхода на директивных таймфреймах стратегий Стабильности, и Консервативной., для оценки рыночной ситуации, в ручную использовать быстрый стохастик и МАСD.


    На 4H графике точка входа определилась пересечением уровня вращения Муррея, верхнего уровня сопротивления канала, пиком волны Эллиота, и пересечением стохастика как подтверждения перепроданности. На меньшем таймфрейме индикатор цены показывает преобладание тренда на SELL. Что согласно генеральной совместной директивы даёт основания считать тренд и точку входа определившимися. Остальное -вопрос ММ, РМ, и определения точки выхода.


    IX Особые характеристики стратегии

    Стратегия не предназначена для работы на новостях.

    Х. Начало торговли.
        
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 8
    Поделиться
    Просмотров: 10,168
  2. 2,166
    Комментарии
    171
    Темы
    17760
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    GBPUSD BAY 0,02 TARGET 1.71613 STOPLOSS 1.71226
    На часовом графике достигнута линия поддержки канала и значимого уровня уровней Мюррея.
    TARGET 1.71613 - ближайший уровень Мюррея
    STOPLOSS 1.71226 - пробитие канала и вероятный разворот тренда.


     
  4. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    GBPUSD 0,02 TARGET 1.71613 STOPLOSS 1.71226
    Позиция закрыта: дивергенция с основными валютными парами. +0,78$
  5. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    XAUUSD BUY 0.03 TARGET 1314.90 STOPLOSS 1311.50
    Игра на коррекции от значимого уровня Мюррея, - он же линия поддержки с 19 числа прошлого месяца. Будет его пробой, но не сейчас.
    TARGET 1314.90 - Ближайший значимый уровень Мюррея.
    STOPLOSS 1311.50 - ниже уровня поддержки, на случай его пробоя.
  6. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    XAUUSD BUY 0.03 TARGET 1314.90 STOPLOSS 1311.50 - Цель достигнута, + 2,85$.
  7. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    Open EURUSD SELL 0.05. StopLoss: 1.36037 Target: 1.35844
    Пара достигла уровня 5/8 уровня Мюррея в своей свинговой коррекции, с подтверждением верхней границы на 15-ти минутном графике стахастика.
  8. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    Open Buy USDCHF 0.05 Stoploss: Target:
    Пара аналогично достигла нижней границы коррекции 1/8 Муррея на 5-15 минутном графике, с подтверждением стохастиком.
  9. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    Open Buy USDCHF 0.05 Stoploss:0.89340 Target: 0.89491
    Пара аналогично достигла нижней границы коррекции 1/8 Муррея на 5-15 минутном графике, с подтверждением стохастиком.
  10. 171
    Комментарии
    5
    Темы
    16
    Репутация Pro
    Аватар для "Alibaba SM"  
    Новичок

    1 Медалей
    StopLoss по двум позициям: - $3,5 - $4,31 (нужно было закрывать вручную при +7.5).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать