Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Ни шагу назад"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Ни шагу назад"

    Инвестиционная стратегия "Ни шагу назад"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии:
    Длительное наблюдение за торговлей и прибыльностью ПАММ опытных управляющих (консерваторов) и недавно зарегистрированных управляющих (восходящих звезд).

    II. Тип стратегии:
    Смешанная агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 40% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - 15% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формируем портфель из нескольких(1-3) агрессивных управляющих и нескольких (1-3) консервативных управляющих с длительной позитивной динамикой.

    Выбор агрессивных управляющих происходит на основании их сделок на протяжении последних нескольких недель. Если риск на одну сделку управляющего входит в рамки консервативного мани-менеджмента (до 5% на сделку) и количество одновременно открытых позиций не превышает 4 – этот управляющий подходит. P.S.: Как правило, это новые управляющие, которые стремятся показать высокую доходность в начале жизни PAMM-Счета

    Выбор консервативных управляющих происходит при помощи коллективного разума - на основании сортировки по убыванию инвестированных сумм в рейтинге, берутся топ-10 управляющих с самыми большими портфелями (значит большинство инвесторов верит в долгосрочный успех управляющего). Среди них выбираются те, которые за последние 1-2 месяца показали наилучшую доходность и не допускали просадок.


    VII. Пример работы по стратегии:
    Каждую пятницу происходит пересмотр Динамики и выбор управляющих для следующей торговой недели. Приоритет отдается управляющим с Торговым периодом в 1 неделю для оперативного входа и выхода.

    Для начала, ниже перечень управляющих на торговую неделю с 30.06 по 06.07.2014:

    Средне-Агрессивные управляющие (70%) = 7000 $, распределяем поровну между управляющими
    1) Lion (ПАММ счет 5000100)
    2) BestPammManager (ПАММ счет 5000500)
    3) Trader (ПАММ счет 5000099)

    Агрессивные управляющие (30%) = 3000 $, распределяем поровну между управляющими
    1) VladB (ПАММ счет 619335)
    2) Bulldozzer (ПАММ счет 623367)
    3) newse04nik (ПАММ счет 622884)
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 5,551
  2. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    X. Начало инвестирования
  3. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Вот и первая неделя. Результат - минус 4.59% от портфеля. Надеюсь, "комом" пойдет только "первый блин"

  4. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Какие уроки можно вынести из ситуации? Основной убыток портфелю принес управляющий Bulldozzer, судя по количеству одновременно открытых сделок, он работает по "сеточной" стратегии, которая при сильном движении против нее, как и мартингейл может слить все в один момент, что и произошло.
    В будущем следует опасаться управляющих с количеством открытых сделок, превышающем 5-6.
  5. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Пересматриваем портфель.
    Из управляющих "консервативной" части портфеля (Lion, BestPammManager и Trader), ввиду однонедельного торгового периода, в этот ролловер я удачно вышел с суммой 6945$.
    При этом, инвестиции в "рисковую" часть портфеля остаются еще на неделю или более.

    В результате, обновленный портфель на следующую неделю выглядит так:

    Средне-Агрессивные управляющие = 6945 $, распределяем между управляющими:
    1) WestF (ПАММ счет 621386) = 5000$
    2) Trader (ПАММ счет 5000099) = 1945$

    Агрессивные управляющие = 2525 $, распределяем между управляющими в соответствии с доходностью прошлой недели:
    1) VladB (ПАММ счет 619335) = 1085$
    2) Bulldozzer (ПАММ счет 623367) = 331$
    3) newse04nik (ПАММ счет 622884) = 1179$
  6. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Нашел интересный сайт мониторинга портфелей. Добавил туда свой портфель.
    Ни шагу назад

    Что интересно, расчет прибыли иногда отличается на несколько % от моих расчетов в EXCEL. Погрешность округления?
  7. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Снова "темные высокодоходные лошадки" тянут портфель вниз. Минус 5.69% за 2 недели - хорошо, что ценный опыт получен за воображаемые деньги




    Пересматриваем портфель - из VladB и newse04nik выходим полностью. В Bulldozzer остаемся еще на неделю, так как не закрыт ТП. Итого, свободная сумма - 8896$ и 534$ в Bulldozzer. Свободные деньги разделю в пропорции 45/45/10 межу управляющими WestF, IronX и Trader.
    В результате, на 12.07.2014 портфель будет выглядеть так:
    WestF - 4003$
    IronX - 4003$
    Trader - 890$
    Bulldozzer - 534$
    И да прибудет с нами сила!!!
  8. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    3 неделю работы - почти в 0. Для школьника неплохой результат :)

    Выходим из Bulldozzer и Trader. Все выведенные деньги инвестируем в 5000242, так как на прошлой неделе он показал отличный результат. Остаемся в WestF и IronX.



    В результате, на 19.07.2014 портфель будет выглядеть так:

    WestF - 4233$
    IronX - 4197$
    5000242 - 1536$
  9. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Вот и прошло 4 недели с момента начала инвестирования. Как выяснилось, один талантиливый управляющий может вознести портфель до небес, а потом уронить его ниже плинтуса. Наталья (WestF) так и сдалала. Печально. Минус за этап составил 9.69%



    Вывод - нужно диверсифицировать "неизвестных" управляющих.

    Перезагрузка. Начинаю этап заново. Стратегия та же. Сумма инвестиций та же - 10 000$.

    Перечень управляющих на торговую неделю с 27.07 по 02.08.2014:

    Средне-Агрессивные управляющие (70%) = 7000 $, распределяем поровну между управляющими
    1) Mad Wolf - 2334 $
    2) Ahmedos - 2333 $
    3) 5000242 - 2333 $

    Агрессивные управляющие (30%) = 3000 $, распределяем поровну между управляющими
    1) pecuniam - 1000 $
    2) IronX - 1000 $
    3) Pantera - 1000 $
  10. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Первая неделя второй попытки принесла ощутимый результат! + 2.71% к портфелю!! :)



    На следующую неделю оставляю все как есть - IronX и pecuniam вполне могут взять себя в руки, а остальные просто молодцы!

    Перечень управляющих на торговую неделю с 27.07 по 02.08.2014:

    Средне-Агрессивные управляющие
    1) Mad Wolf - 2603 $
    2) Ahmedos - 2401 $
    3) 5000242 - 2439 $

    Агрессивные управляющие
    1) pecuniam - 959 $
    2) IronX - 775 $
    3) Pantera - 1094 $

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать