Архив форума » Архив ШИ » ИС "12 апостолов"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    ИС "12 апостолов"

    Инвестиционная стратегия "12 апостолов"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки на основе изучения инвестфорумов и сайтов.

    II. Тип стратегии:
    Умеренные риски.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 15% от суммы инвестиции.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 25 % от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность: 5-8 % в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.
    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Анализируем данные по управляющим. За основные параметры берем: срок работы, максимальные просадки, размер капитала, доходность. Именно в такой последовательности. Отбираю 20-25 Управляющих и затем начинаю изучать их способ торговли. Отсеиваю тех, кто любит заходить большими лотами, тех у кого прибыль и убытки «скачут» от +30 до -30. Короче тех, у кого проблемы с ММ. Методикой их торговли (волны, коридоры или новости) не заморачиваюсь. Подбирать управляющих в зависимости от ситуации на рынке и с учетом инструментов с которыми они работают считаю ненужным, т.к. предсказать рынок невозможно. После отсева их должно остаться 15-17 человек. Дольше разбиваю их на три группы по агрессивности торговли и допустимым рискам (консерваторы, умеренные и агрессивные). К агрессивным отношу и счета с короткой историей. Формируем портфель из 12 управляющих «апостолов» из расчета: 5 - консерваторы; 4 - умеренные; 3 - агрессивные. Не вошедшие в портфель возможно использовать для замен. Так же возможен вариант замены управляющих - индексами или фондами, но не более 2-х.
    При отборе консервативных управляющих главным требованием считаю: срок счета, капитал управляющего, отсутствие серьезных просадок (макс не более 15% за всю историю) и стабильность прибыли. Для умеренных: срок счета, отсутствие больших просадок в последнее время и хорошая доходность. Для агрессивных: соотношение доходность/просадка, инвестирование в последних происходит во время просадок, в зависимости от их средней, минимальной и максимальной доходности. А так же от ситуации по валютным парам, которые торгуют управляющие.

    VII. Пример работы по стратегии:
    По результатам анализа управляющих «Пантеон Финанс» создаю портфель:
    Консерваторы: все работают давно, капитал серьезный, макс просадки за последние пол года до 15%, ср. доходность в неделю 5 %, в последнее время стабильны,.
    1. Gelios (5000419) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    2. Maksim (5000290) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    3. SkyFx (5000105) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    4. Fenix (5000106) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5. sven (18550) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend

    Умеренные: все работают давно, капитал серьезный, макс просадки за последние полгода до 15%, ср. доходность в неделю 4 %, но периодичность больших просадок настораживает. Все более-менее стабильны, кроме Aleksej, у которого только-что прошла просадка, но может это и к лучшему.
    1. BestPammManager (5000500) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon хотя позиционирует агрессивную торговлю, но в последнее время явно стабилизировался без особых рывков.
    2. guber (5001999) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    3. Hermes (5000164) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    4. Aleksej (5000152) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    Агрессивные (рискованные):
    1. Franklin (5002426) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    2. Perseus (5000194) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    3. (5000242) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon


    В зависимости от результатов подготовил замены управляющих:

    1. Floringo (5000813) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    2. Maksim (5000182) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon работает давно, капитал серьезный, но допускает макс просадки до 20 %, ср. доходность в неделю 4 %. Сейчас у него минимальная доходность – надо брать.

    Распределение сумм проводим следующим образом:
    Gelios 1000
    Maksim 1000
    SkyFx 1000
    Fenix 1000
    sven 1000
    BestPammManager 800
    guber 800
    Hermes 800
    Aleksej 800
    Franklin 600
    Perseus 600
    (5000242) 600
    ИТОГО 10 000
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,428
  2. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Итак, первая неделя!
  4. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Результаты 1 недели ДЕМО этапа



    На основании данных ФастПАММа формирую отчет



    Результатом 1 недели инвестирования стал + 51,62 $ или 0,52%. Если так пойдет и дальше, то 4% за месяц сделаем.
  5. 616
    Комментарии
    1
    Темы
    5863
    Репутация Pro
    Аватар для Neat11  
    Старожил

    3 Медалей
    Результатом 1 недели инвестирования стал + 51,62 $ или 0,52%. Если так пойдет и дальше, то 4% за месяц сделаем
    Если так пойдет и дальше то будет только 2%...
  6. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Когда я писал "Если так пойдет и дальше, то 4% за месяц сделаем", имел ввиду не математику, а подбор портфеля, при котором у троих произошел серьезный слив, но портфель остался в прибыли. Верной дорогой идем товаГищи! Но за замечание спасибо. В следующий раз буду писать детальней.
  7. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Анализирую итоги работы по группам (консерваторы, умеренные и агрессивные).

    Консерваторы - просадок не допустили и заработали в среднем 2,61%, что считаю нормальным. Всех консерваторов оставляю на месте.

    Умеренные - допущена одна просадка (-4,32%) из четырех счетов. Общий результат 1,47%. Считаю это приемлемым, хотя хотелось бы больше. Коней на переправе менять не буду, оставляю всех.


    Агрессивные - просадки в этой группе были ожидаемы, что и произошло. Не радует, что просадки столь значительны и сразу у двоих более-менее опытных управляющих. Молодой Франклин положение не спас. После таких просадок у агрессивных (рискованных) обычно идет подъем. На это вся надежда. Оставляю всех троих.

    Прибыль распределяю на счета с ТП 1 неделя. Как я понял из условий ШИ инвестиции в счета с ТП 4 недели остаются неизменными на весь этап. Особой логики в распределении прибыли нет, просто доливаю до круглых цифр. Консерваторам долил чуть больше.

    Вот так будет стартовать вторая неделя Демо этапа:

  8. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Этап ДЕМО Неделя 1 (16.06-22.06.2014)

    Сумма на начало недели 10 000.00$
    Сумма на конец недели 10 051.62 $.
    Итог недели: 0.52 %.
    Итог этапа: 0.52 %.
  9. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Этап ДЕМО Неделя 2 (23.06-29.06.2014)

    Сумма на начало недели 10 0051.62$
    Сумма на конец недели 9 963.26 $.
    Итог недели: - 0.88 %.
    Итог этапа: - 0.37 %.

    Подводим неутешительный итог: Aleksej и Fenix одновременно допустили максимальные недельные просадки по 13 % каждый.



    Итоговая таблица выглядит следующим образом

  10. 33
    Комментарии
    2
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Анализ прошедшей недели. Феникс и Алексей дружно ухнули - 13%, благодаря их стараниям счет ушел в минус. Алексея заменить не могу из-за ТП. Да и вообще вопрос - стоит-ли менять ПАММ сразу после просадки? Решил оставить команду в том-же составе до конца этапа.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать