Архив форума » Архив ШИ » ИС "Тише едешь -дальше будешь"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    ИС "Тише едешь -дальше будешь"

    "Тише едешь - дальше будешь"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются собственные наработки, сформированные благодаря изучению форумов компаний fx-trend и Пантеон, а так же проекту LAZI Investor

    II. Тип стратегии:
    Консервативная, с периодическим переходом на смешанную

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% для консервативного управляющего и не более 20 - для агрессивного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - 6-10% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, производить анализ прошедшего торгового периода, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    В общей сложности портфель состоит из консервативных управляющих. Их количество и подбор осуществляется исходя их показателей максимально просадки и средней доходности на мое усмотрение. Переход на смешанную стратегию подразумевает введение в портфель агрессивных управляющих, суммарный капитал в управлении которых не должен превышать 40% портфеля. Так же данная стратегия предусматривает введение в портфель экспериментальной составляющей, то есть новых счетов, но суммарный капитал в их управлении не должен превышать 10%.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Данная стратегия подразумевает следующее:
    1. Консервативные управляющие.Основной доход формируется благодаря консервативным управляющим и фондам. Они должны обеспечивать доход порядка 1,5% в неделю. При переходе на смешанную стратегию консервативная составяляющая используюется для хеджирования рисков.
    2. Агрессивные управляющие. На протяжении ТП производится оценка работы агрессивных управляющих. Как показывает практика, после фиксированного убытка данные управляющие показывают высокую доходность. На этом и формируется база получения более высокой прибыли. Так же, при условии, что в следующем торговом периоде агрессивная составляющая портфеля принесет убыток, то он должен перекрываться работой консерваторов. Именно поэтому доля портфеля для данных управляющих не должна превышать 40%, оптимально-20%.
    3. Новенькие управляющие. Аналогично предыдущему пункту, некоторые недавно созданные счета покзывают высокие уровни доходности. Однако, оценить качество их торговой стратегии весьма проблематично. Поэтому доля упраляющих в портфеле не должна превышать 10%, а так же по истечении 2 недель работа с данными управляющими должна быть преостановлено, либо более детально изучена их торговая стратегия для продолжения работы с ними. Категория "Новенькие" на начальном этапе не анализируется, а подбирается исходя их рекомендаций проекта LAZY Investor.

    На основании вышеизложенного, на торговый период 9-14.06.2014 предлагается следующий портфель:
    1. Консервативные.
    Фонд "Консервативный" http://panteon-finance.com/pammfunds...?invite=FCD2BE - 20%
    AlexZhuk(7093) http://fx-trend.com/pamm/7093?agent=517646 - 20%
    veronika(7187) http://fx-trend.com/pamm/7187?agent=517646 - 20%
    votfx(520050) http://fx-trend.com/pamm/520050?agent=517646 - 10%
    2. Агрессивные.
    valex(7061) http://fx-trend.com/pamm/7061?agent=517646 - 10%
    Perseus(5000194) http://panteon-finance.com/pammView....&invite=FCD2BE - 10%
    3. Новенькие.
    KaSSa(613268) http://fx-trend.com/pamm/613268?agent=517646 -5%
    YLEON(614922) http://fx-trend.com/pamm/614922?agent=517646 - 5%
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 2,246
  2. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    X. Начало инвестирования
  3. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Подведем небольшой итог по окончанию ТП.

    Депозит на начало недели - 10000$
    Депозит на конец недели - 10100,2$
    Доход за неделю - 1%
    Суммарный доход - 1%




    Впринципе, результат получился ожидаемый и закономерный. Консервативный фонд немного подкачал, так же новенький YLEON. На следующий торговый период убираем его долю из портфеля и часть средств с агрессивных управляющих переводим в распоряжение Jborn, который на этой неделе совершил существенную просадку. Таким образом, мы по прежнему укладываемся в заданные ранее параметры по объему инвестиций в агрессивных управляющих. KaSSa показал хороший результат, поэтому еще на 1 неделю оставляем за ним долю порядка 5%, реинвестировав полученные им доходы. Аналогичным образом поступаем со всеми консервативными управляющими, а в AlexZhuk вкладываем все средства, которые остались в резерве.
    Таким образом получился следующий составв управляющих на следующую неделю:

  4. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Итог. 2 неделя:

    Депозит на начало недели - 10100,2$
    Депозит на конец недели - 10178,48$
    Доход за неделю - 0,78%
    Суммарный доход - 1,78%.




    Вторую неделю подряд в портфеле находится агрессивный управляющий,которые не выполняет свою задачу. Просадка Perseus сьела практически 0,7% дохода, что существенно ударило по поставленным на неделю целям. Чтобы сделать предстоящую торговую неделю немного менее напряженной, минимализируем долю агрессивных управляющих, оставив счета valex и Jborn. Причем закрепим за ними долю порядка 10%. Таким образом одновременная просадка обоих, аналогичная по размерам просадке Perseus и YLEON за последние 2 недели, позволит относительно безболезненно консервативным управляющим компенсировать ее. Таким образом, наш портфель становится менее агрессивным на следующий ТП и принимает вид:

  5. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Итог. 3 неделя.

    Депозит на начало недели - 10178,48
    Депозит на конец недели - 10221,22
    Доход за неделю - 0,42%
    Суммарный доход - 2,21%




    Неделя опять выдалась не самой хороршей и прибыльной. В этот раз подвел консервативный фонд, уже второй раз за месяц, и AlexZhuk, хотя и по нему было принято решение о выводе средств. При первом фиксирование убытков, получив -0,15% он начал беспорядочное открытие сделок, стремясь компенсировать их и при втором хакрытии сделки, получив -1,38% инвестору, мною было принято решение о выводе 80% средств, вложенных в него, как оказалось не зря. По итогу мы получили -0,33% портфелю, вместо возможных - 0,85, однако это не помогло достичь целей,поставленных на эту неделю. Для получения профита в необоходимых 4% за месяц, на следующий торговый период мы поступим следующим образом - соберем портфель по максимуму из консервативных управляющих, зафиксировав доход в среду вечером выведедем часть средств из них и на четверг-пятницу вложим оговоренные ранее 40% портфеля в агрессивный фонд до окончания ТП. Сроки обусловленны началом торгов управляющим Otmar, как правило в четверг, и таким образом, при условии его успешных сделок, мы получим необходимые нам 1,79% за неделю.
  6. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    На этот торговый период пойдем еще на небольшой отход от изначальной торговой стратегии, введя порядка 20% в так называемого новичка,который показывает довольно хорошую доходность. Так же ключевым аспектом является доливка большей доли портфеля в просевшего на прошлой неделе AlexZhuka. Помимо этого ждем вечера среды и поступаем по инструкции описанной выше. Таким образом портфель на данный момент:

  7. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Решил еще внести рнебольшие изменения в портфеле, выделив порядка 6% портфеля управлющему Ahmedos(по возможности уложив портфель в описанные ранее параметры). Вот что получаем...

  8. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Вчера вечером у многих управляющих были открыто большое количество сделок,поэтому выводить средства было нецелесообразно. К тому же Otmar начинает торговать как правило не раньше 12 часов по киевскому времени. Продержим средства на счетах управляющих до обеда, чтобы закрылась хотя бы часть сделок. После обеда отпишу из кого и в каком количестве выводились средства.
  9. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Перераспределение средств сделано. Портфель стал самым агрессивным за месяц. В Агрессивном индексе (Otmar), а так же в управляющих Valex и Jborn вложено почти 40% портфеля. Так же в ходе изучения некогда новичка KaSSa было принятно оставить за ним порядка 17%. Еще раз повторю, что подобный риск обусловлен лишь тем, что необходимо выполнить требование 4% за месяц. В обычном консервативном режиме работы он будет приносить хоть и немного меньшие прибыли, но не будет требовать существенного вмешательства в него посередине недели. На данный момент имеем следующую картину:

  10. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок
    После перераспределения средств осталось свободными 476 $. Вложим их в самого надежного на дынный момент управляющего veronica.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать