Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 18.08 по 22.08.
    Анализ рынка.

    Насколько я могу судить,наблюдая за индексом ДОУ, с конца июля рынки намного больше живут геополитическими рисками,чем фундаментальными факторами.График Н1 ДОУ Видим что с 7.08 индекс сформировал устойчивый восходящий канал,что обуславливалось локализацией конфликта на Донбассе,а также неопределенностью инвесторов в сроках изменения политики ФРС после завершения программы кол.смягчения(т.е. сроки ужесточения кредитно-денежной политики). И с началом эпопеи с гуманитарного конвоя РФ видим срыв индекса с уверенным прорывом поддержки диапазона на 16680. Имеем теперь сформированный Флаг(обведен красным) и можно прогнозировать максимальн.рост индекса к уровню поддержки на 16715 и далее две цели снижения.Первая (промежуточная) как ширина пробитого канала и конечная как цель Флага(красная стрелка) в области уровня 16470.



    Индекс доллара.График Н4. Индекс торгуется в узком восходящем торговом диапазоне 81.45 -81.70.На уровне 81.70 как видим уровень сопротивления находится на уровне средней годового канала(коричневая пунктирная). Т.е. вариант дальнейшего укрепления доллара с прорывом сопротивления торгового канала предполагает сильный драйвер,поскольку это будет являться переходом индекса в верхнюю область торговли годового канала с выходом к уровню 82.00(красная стрелка).. Что может стать драйвером для этого пока неясно.Или подвижки в российск.- украинском конфликте либо макроэк. данные или выступление одного из глав ведущих центробанков...Пока цель уровень сопротивления 81.70.



    Валютный рынок Евродоллар.Дневка.Видим сужающийся треугольник и сформированный нисходящий Вымпел(обведен красным). Я совершенно не могу поддержать мнение,что евро может еще сделать коррекцию выше 1.35000. После того как прорвана поддержка квартального канала на 1.34650 все уже решено,дело лишь во времени .Но сейчас анализируя дневку уже констатирую что на горизонте замаячил уровень 1.3 как конечная цель сниженияКрасная стрелка).Область 1.3 как видим является областью поддержки стратегического канала(от закрытия 2001г по закрытие 2013г).Коричневая трендовая.Таким образом с еврой все решено в среднесрочной перспективе но пока уровень 1.33550(поддержка треугольника) сдерживает продавцов.Видно стоит серьезный опционный барьер.



    Долларйена.Дневка. В рамках среднесрочного торгового диапазона 101.000 -102.760 имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 101.200(250)(красная стрелка),те. в область уровня поддержки торгового диапазона.Мы также можем видеть неудавшуюся попытку прорыва уровня 102.000(уровень сопротивления квартального канала).Считаю,что пока йена будет торговаться в рамках узкого восходящего краткосрочного торгового канала 102.300 - 102.750.



    Золото.Дневка.Та же самая картина. В рамках среднесрочного восходящего торгового диапазона 1294.000-1364.000
    имеем сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в область поддержки 1264.500(красная стрелка).
    Вывод.Пока исходя из графиков можно судить о том,что рынки в настоящее время не определились и будут торговаться в рамках сформированных краткосрочных диапазонах пока не получать драйвер для дальнейшего движения к фиксации прибыли на фондовом ам.рынке что даст возможность прорыва уровней и реализации целей обозначенных в обзоре.



    Торговая тактика.

    Евродоллар.График Н4.Как видим евро торгуется в узком торговом диапазоне 1.33550 - 1.34050. Причем сверху в области сопротивления евро припирает кластер из сопротивления мес.канала и уровня коррекции 23% от нисходящего движения от начала июля(красная стрелка).Имеем сужающийся треугольник и сформированный Вымпел нисходящий(обведен красным). При условии прорыва поддержки будут выполняться две цели снижения - промежуточная как ширина пробитого треугольника на 1.32800(черная стрелка) и конечная на 1.32300(красная стрелка) как цель Вымпела.



    Фунтдоллар.Дневка.На фунте интересная ситуация. Фунт пробил поддержку среднесрочного торгового диапазона 1.69000-1.72250 1 августа и пришел к уровню 200дн.скользящей средней на 1.66580. На мой взгляд сыграло роль два фактора - обстановка на росс.украинской границе и последние комментарии М.Карни по поводу дальнейшей политики БА и данных Великобритании.К тому же не будем забывать даты скорого референдума Шотландии о независимости.



    График Н1.Как видим во-первых очень узкий краткосрочный торговый диапазон 1.66830 1.66995. К отму же имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 1.65350(красная стрелка) при условии пробития поддержки 1.66830.Таким образом ждем пробития поддержки и можем ожидать снижения фунта к цели Флага.



    Еврофунт Дневка. Можем констатировать - первое,что мес.канал 3 квартала уже имеет меньший угол наклона чем квартальный. Второе - кросс прорвал сопротивление нисходящего торгового диапазона на 0.79500. Третье имеем фигуру,похожую на разворотную перевернутую ГП(обведена черным) и с прорывом 0.80000 (уровня шеи фигуры) выполняется цель ГП в область средней инвест.канала(красная пунктирная) к уровню 0.81250(черная стрелка).



    Аудидоллар.Дневка. Имеем факт - пробитие поддержки среднесрочного торгового диапазона 0.93500 - 0.95000. Второе - имеем месячный канал 3 квартала(красные трендовые) уже резко нисходящим,что служит дополнительным сигналом ТА,что ауди будет снижаться,особенно по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона.Теперь по всем правилам ТА имеем две цели снижения - первая как ширина пробитого диапазона на 0.91980(черная стрелка) и конечная как цель Флага(обведен красным) на 0.91500(красная стрелка).



    График Н4.Имеем нисходящий Флаг (обведен черным) и после тестирования сопротивления расширяющегося диапазона на 0.93300(красная стрелка вверх) ауди снижается с целью в область поддержки на 0.92650 и по факту прорыва будет выполняться цель Флага(черная стрелка) на уровень поддержки мес.канала в область 0.91550.(черная стрелка.)



    Зеландецдоллар.Дневка.Во- первых имеем мес.канал 3 квартала,который уже имеет резко ниссходящую направленность относительно даже квартального. Второе - до последнего времени имели среднесрочный торговый диапазон 0.85300 - 088770 и по факту прорыва поддержки торгового диапазона выполняется цель как ширина пробитого диапазона к уровню 0.82000(красная стрелка).



    Евройена График Н4.Имеем во первых краткосрочный торговый диапазон 137.000 - 137.650 а также нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 134.880(красная стрелка) по факту прорыва поддержки диапазона на 137.000.



    Фунтйена Дневка..Кросс торгуется в рамках среднесрочного торгового диапазона 170.350- 173.530(обведен черным).К настоящему времени в рамках среднесрочного торгового диапазона сформирован нисходящий Флаг (обведен красным) с целью в 167.530(красная стрелка) по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 170.350.



    Зеландецйена.Дневка.До последнего времени имели среднесрочный торговый диапазон 87.000 - 89.720 и также сформированный нисходящий Флаг(обведен красным).По факту прорыва поддержки диапазона на 87.000 выполняется цель нисх.Флага(красная стрелка) в область уровня 83.500.

  2. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 25.08 по 29.08
    Анализ рынка

    Скорее всего из-за именно геополитической составляющей существует некоторое несоответствие(непонятка) рекции рынков на общий фон. Фундаментально ясно,что дифференциал экономик США и ЕС все более становиться пропастью между собой.Последние минутки на этой неделе добавили оптимизма доллару на фоне вероятности ускорения сроков начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС и приближения срока сентябрьского заседания ЕЦБ(04.09) на котором должен быть запущен инструмент выкупа активов LTPO. Но между тем вижу снова явное уменьшение доходности по европейским облигациям,что означает повышенный спрос со стороны инвесторов и снова увеличение положительного спреда с ам.трежелис.
    Гр.ДОУ дневной. Можем отметить,что с 08.08 ДОУ прибавил +4.49%,что я бы отнес за счет большей уверенности инвесторов в уменьшении напряженности на востоке Украины.Ситуация с "гуманитарным" конвоем снова может внести сумятицу в оценки и сломать восходящую коррекцию на фондовых рынках.К тому же добавят топлива результаты встречи Порошенко с Путиным в Минске 26.08.Во всяком случае выход под уровень 16800(61.8%коррекции) на мой взгляд будет означать что рынки снова фиксируют прибыль накануне заседания ЕЦБ.



    К тому же и конец 3 квартала уже не за горами.Технически на графике Н4 ДОУ вижу сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с при условии прорыва ниже уровня 16800(поддержка торгового диапазона и уровня 61.8коррекции) цель снижения в область поддержки месячного канала 3 квартала на уровне 16080(красная стрелка).



    График Н4 Никкей. Японский фондовый рынок как лакмусовая бумага отражает страхи и надежды инвесторов. И в данном случае видим,что торговую неделю оставили на уровнях близких к кластеру из поддержки мес.канала 3 квартала,сопротивления квартального канала и поддержки краткосрочного торгового диапазона(красная стрелка) на 15465. И есть высокая вероятность,что японский рынок чуть дуновение - тут же вылетит ниже уровня 61.8% коррекции и выполнит цель снижения как цель нисх Флага(обведен красным) к уровню поддержки среднесрочного торгового диапазона на 15000(красная стрелка).



    Индекс доллара.График недельный. На недельке мы видим формирующийся треугольник в,котором индекс торговался с конца 13года и с выходом в конце июля выше 81.20 началось восхождение доллара. Как видим по целям на ширину треугольника(обведен красным) целью восхождения индекса является уровень коррекции предыдущего нисх.движения 78.6% на 83.45(красная стрелка.Знаковым для индекса является и то,что пробито сопротивление нисходящего стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 82.28.



    Евродоллар.Дневка.Если рассматривать среднесрочную перспективу и понимать,что ФРС последними минутками ускорил щелчок евро вниз,то видим технически на дневке,что с потерей уровня кластера из поддержек годового(зеленая трендовая) и квартального(синяя трендовая) каналов на 1.34760(красная стрелка вверх) ускорился ход на усиление в доллар и если мы теперь скопируем квартальный канал и подставим на поддержку,то видим окончательную цель снижение евро в среднесрочной перспективе в области кластера поддержек инвестиционного канала(черная трендовая,месячного канала 3 квартала в области уровня коррекции 78.6% от восходящего движения с марта 2013года на 1.30000(1.30250)(красная стрелка вниз).



    Долларйена.Дневка.До последнего времени у йены был широкий флетовый торговый дипазон 101.000 - 102.780(обведен красным).19.08 йена начала ослабляться и пробила сопротивление флета с целью на ширину пробитого диапазона 104.500(красная стрелка) Но пока йена не может пробить и закрепиться выше 104.000.И по сотстоянию индекса Никкей можем констатировать,что йена может в ближайшее время и не взять этот уровня на фоне усиления геополитических рисков и ухода в защитные активы.Тогда йена вернется в рамки флетового диапазона.Вообщем состояние и намерения йены на рынке во многом отражают сейчас отношение рынка к риску вообще и поэтому взятие/невзятие 104.000 очень индикативно.Что такое для меня текущий аппетит к риску,особенно на евр.площадках - это ожидание дармовых денег от ЕЦБ по факту заседания 04.09.2014года.



    Золото.Дневка.Вот здесь для меня ситуация двояка.Вроде бы с выпадом за рамки восход.среднесрочного торгового диапазона 1295 - 1361 мы имеем краткосрочный нисх.торговый диапазон в рамках которго достигли поддержки на 1275.500.Но теперь все 50/50 для меня. Можем отскочить к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1295(красная стрелка вверх), но по факту прорыва поддержки на 1275.500 можем улететь и ниже на ширину пробитого краткосрочного канала в район уровня 1235.000(красная стрелка вниз).




    Торговая тактика

    1. В связи с тем,что последнюю неделю ставка на йеновые кроссы себя полностью не оправдала,уменьшаю позиции по этим кроссам.
    2.Ввиду того,что я ожидаю, что инвесторы в предверии заседания ЕЦБ 04.09 сильно рисковать не решаться спускаюсь на рабочий ТФ Н1 и провожу расчет движений на нем.

    Евродоллар Н1. Как видим сформированный нисх.сформированный расширяющийся Флаг(обведен красным) и достижение евро по концу недели уровня поддержки мес. канала на уровне 1.32385. Целью снижения по цели Флага при условии пробития уровня 61.8%коррекции на 1.32230 будет уровень 1.31000(красная стрелка.)



    Фунтдоллар Дневка. Фунт по факту прорыва среднесрочного торгового диапазона 1.69000 - 1.72000(обведен красным) по концу недели выполнил цель снижения к уровню 1.65610(красная стрелка).



    График Н1. Имеем сформированный нисх.Флаг,причем есть с большим флагштоком(обведен красным) и с меньшим флагштоком(обведен черным). С меньшиим фл. дает цель снижения 1.64830(черна стрелка),С большим флагштоком дает цель снижения 1.64000(красная стрелка) при условия прорыва поддержки на 1.65600.



    Аудидоллар Дневка.На дневке мы видим ,что ауди по факту потери поддержки среднесрочного торгового восх.диапазона торгуется в рамках нисх. месячного канала 3 квартала.



    График Н4. Имеем нисх. Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 0.92750 имеем цель снижения к 0.91500(красная стрелка).



    .Зеландецдоллар Дневка.Точно также зеландец торгуется в рамках нисх.тенденции мес.канала 3 квартал после прорыва среднесрочго торгового диапазона.



    График Н4.Имеем нисходящий краткосрочный торговый диапазон 0.83600 - 0.84700(обведен красным) с целью снижения при условии прорыва поддержки на 0.83600 имеем цель как ширина пробитого канала в область поддержки месячного канала на 0.82500(красная стрелка).



    Евройена Н4. Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным ) с целью в область поддержки квартального канала на 135.380(красная стрелка).



    Фунтйена Н4. Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область 168.165(красная стрелка) при условии прорыва поддержки торгового диапазона на 171.000.

  3. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 1.09 по 05.09.
    Анализ рынка.
    Честно говоря,начало фиксации прибыли в рынке по факту конца месяца несколько промухал. Посему пришлось закрывать портфель практически в 0.В ожидании очень важной следующей недели игроки рынка предпочли большую часть прибыли зафиксировать и подождать результатов заседания ЕЦБ и нонфармов за август.
    На днях прочитал о том,что в прессе прошла информация от неназванного инсайдера о том,что на предстоящем заседании ЕЦБ решения о запуске программы кол.смягчения принято не будет. Хорошо,но в таких случаях всегда встает вопрос - а кому выгодно,чтобы такой как бы инсайд появился в прессе?Евробыкам для получения некоторой передышки в отражении нарастающих атак медведей?Ведь основной защитный бастион на 1.31 уже начинал ощущать давление.Есть еще один немаловажный вопрос - прямое вторжение РФ в Украину на рынке практически не отразилось пока.Мы не видели ни серьезных подвижек в йену,ни в золото...что дало бы сигнал о том,что рынок заложил риски изменения геополитических факторов в цены....
    График дневка ДОУ.Начиная с 07августа по 26 августа видим непрерывный рост фондового рынка на фоне ожидания заявленного ранее включения механизма кол.смягчения в ЕС в начале сентября,улучшающегося положения в экономике США(включая и рынок труда),что повышает шансы запуск программы начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС уже в 1 полугодии 2015года.К тому же надо отметить что в конце августа(точнее 27августа) на рынке долговых обязательств спреды снова сместились в положительную область для ам.гос.облигаций,что подразумевает,что инвестиционные потоки снова перемещаются с евр.рынка на американский.Как видим из графика Н4 ДОУ рост фондового рынка затормозился как раз 26-27августа на уровне 17150.



    График Н1 ДОУ.Здесь видим сформированный треугольник(обведен красным) и есть понимание,что выход выше 17100 продолжает аппетиты рынка к риску,а прорыв поддержки теугольника на 17057 и особенно прорыв уровня 17000(средняя 2хмес.канала3квартала) даст нам сигнал о том,что фондовые рынки готовы уйти в среднесрочную коррекцию.



    График Н4 индекса доллара.Первое что констатируем - это выход на прошлой неделе индекса за рамки нисходящего стратегического канала 25.08 на уровне 82.18(коричневая трендовая).Краткосрочный торговый канал теперь 82.50-82.75.



    График Н1 индекса.Констатируем,что можем видеть разворотную фигуру перевернутую ГП(обведена красным) цель которой выполнил индекс на уровне 82.75.Теперь имея восходящий краткосрочный диапазон 82.50-82.75 и сложившийся восходящий канал 2 месяцев 3 квартала(красные трендовые) имеем хорошие шансы выхода выше по факту прорыва сопротивления диапазона на 82.75 на ширину пробитого диапазона в область сопротивления канала 2мес.на 83.00(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.То что евро будет продолжать падение не вызывает сомнений с потерей поддержки краткосрочного торгового диапазона на 1.31575. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) в рамках сформированного по концу августа нисходящего 2 мес.канала с целью в уровень 1.29000.(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.На йене имеем более неопределенную динамику на конец августа,что подчеркивает неопределенность рынков в выборе направления торгов.Как видим сформирован треугольник(обведен красным) с возможностью выхода выше сопротивления на 104.660(что даст сигнал о том,что рынки решили дальше идти в рисковые активы) или йена прорывает поддержку на 103.685,что подразумевает уход рынков в защитные активы и уменьшение риска.Как для меня так считаю второй вариант предпочтительней и выход 104.000(сопротивление среднеср.флетового диапазона ложным.



    Золото.Дневка.На графике видим,что золото пока сохраняет среднесрочный торговый диапазон 1275.000-1356.000(обведен красным) в рамках восходящего квартального канала(синие трендовые).



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар график Н4.Из графика видим,что как и было написано выше евро прорвало поддержку краткосрочного торгового диапазона на 1.31595,что подразумевает снижение евро к целям нисходящего Флага.Причем имеем меньший Флаг(обведен черным) к цели 1.30150(черная стрелка) и большего(обведен красным) к уровню 1.29000.(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Н1.Имеем очень узкий торговый диапазон 1.65650-1.66000 на уровне сформированного 2мес.канала3 квартала(красные трендовые).Но главное,это обозначилась разворотная фигура перевернутая ГП(обведена красным) с выходом к 1.66500(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления краткоср.торгового диапазона(красная стрелка).



    Долларйена Н4 Имеем треугольник(обведен красным) и по факту прорыва поддержки торгового диапазона на 103.650 имеем цель снижения в йену на 103.000(красная стрелка) к уровню поддержки 2хмес.канала3 квартала.



    Аудидоллар Дневка. В рамках нисх.канала 2месяцев 3 квартала имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в кластер из уровня 200дн.скользящей средней и уровня средней инвст.канала(красная пункт.) на 0.91500(красная стрелка).



    Зеландецдоллар.Дневка. Имеем прорыв среднесрочного торгового диапазона на 0.84700.В рамках динамики канала 2 месяцев 3 квартала имеем снижение зеландца к уровню 0.81200(красная стрелка).



    ЕвройенаН4. Имеем среднеср.торговый диапазон 136.600-137.950(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 136.600 имеем цель снижения к 135.250(красная стрелка) уровень поддержки квартального канала.



    Фунтйена Дневка.Имеем нисх.треугольник(обведен красным) в качестве среднеср.торгового диапазона и по факту прорыва поддержки диапазона на 172.500 сформирован краткоср.торговый диапазон 170.700-172.500.По факту прорыва поддерки квартального канала на 172.200 будем иметь целью снижения уровень поддержки на 170.700.(красная стрелка).



    Золото Н4. Имеем краткосрочный восходящий диапазон(обведен красным) 1286.500 - 1297.500 и поскольку все таки считаю предпочтительным уход по рынку в защитные инструменты в общем считаю возможным торговлю в рамках данного диапазона до уровня сопротивления на 1297.500(красная стрелка).

  4. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 08.09 по 12.09
    Анализ рынка.

    График Доу Н1. Видим торговлю на фондовом рынке в первую неделю сентября,такую насыщенную и важную для определения среднесрочного вектора движения. Главный вывод для меня - рынок воспринял итоги заседания ЕЦБ как повод для дальнейшего усиления вложений в рисковые активы.Если смотреть нра график часовой,то видим что всю торговую неделю имеем торговый диапазон 17000-17145(обведен красным).Если бы рынок оценил итоги ЕЦБ по другому мы бы тут же в четверг увидели бы уход ДОУ под уровень 17000.Второе - рынок оценил нонфармы за август,как неприятную случайность и не более того.Чего можно ждать в дальнейшем.Учитывая что до конца 3 квартала осталось 3 недели мы можем увидеть скорее всего торговлю в сформированном торговом диапазоне 17000-17145 с увеличением доли операций керри-трейд в сентябре.Уверенного выхода выше 17145 надо ожидать,скорее всего уже в 4 квартале.Выход ниже уровня 17000 будет означать что рынок решил до конца квартала сходить в коррекцию(что тоже вполне возможно)Вообщем шансы 45/45(или торговля в диапазоне или уход в коррекцию) и 10% оставляю все таки на прорыв 17145.



    Индекс доллара.График Дневка. Мы видим,что индекс превысил мою цель(которую я ожидал по итогам торговой недели на 83.00.Итоги заседания ЕЦБ настолько изумили рынок,что он прорвал сопротивление 2мес.канала 3 квартала на 83.00 4 сентября и достиг уровня кластера из сопротивлений годового канала(зеленая трендовая) и инвестиц.канала(черная трендовая) на 83.80.



    График Н4.А вот теперь по краткоср.сформированной динамике индекса попытаемся понять что нам ждать далее...Видим сформированный восх Флаг(обведен красным),но учитывая то что я даю 10% на уход в риски дальше рынка фондового до конца квартала, думаю что для рынка кластел 83.80 пока будет оставаться непроходным. Тогда нам более интересен краткоср.торговый диапазон 83.55-83.77,в котором в настоящее время торгуется индекс. И в случае прорыва поддержки на 83.55 имеем цель снижения к сопротивлению пробитого среднесрочного торгового диапазона на 83.35(красная стрелка).Вот этот сценарий в нынешних условиях наиболее вероятен.



    Евродоллар Дневка.Мажор очень знаково для понимания намерений валютного рынка закрыл неделю.Закрытие ниже уровня 1.30000 и уровня поддержки инвестиц.канала(красная стрелка вниз) дает мне сигнал,что рынок для себя все решил в среднесрочной перспективе по отношению к доллару.К тому же видим сформированный нисх.Флаг(обведен черным) и пробитие уровня поддержки 2хмес.канала3квартала(красн ые трендовые) с целью в область уровня 1.28500(черная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Долларйе на показала себя на этой торговой неделе самой оптимистичной и бескомпромиссной.
    Как видим сопротивление среднесрочного торгового диапазона йена пробила сразу с открытием рынков на 104.000.
    Но для меня более знаково стало пробитие сопротивление 2месканала3 квартала на 104.500 во вторник(красная стрелка).Закрытие недели вблизи уровня 105.000 не дает однозначного ответа на вопрос - а как дальше...



    Металлы для меня лично сейчас не интересны в принципе,посему я не рассматриваю их.

    Торговая тактика к плану.

    Поскольку как написано выше я ожидаю до конца квартала торговлю в диапазоне,будет актуально для валютного рынка активизация керри-трейд.Посему вероятную динамику и формирование прогноза произвожу по графикам Н1.
    Евродоллар График Н1.Выше обозначив цель снижения евро я несколько опередил события.График Н1 видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) имеем цель снижения 1.27150(красная стрелка) при условии прорыва поддержки 1.29355.Хотел бы обозначить новое для рынка,которого за мою восьмилетнюю практику в рынке встречается в первый раз.Дело в том,что в паре евродоллар евро выполняло до сих пор рисковой валюты(т.е. росла при увеличении аппетита фондового рынка к риску).Доллар выполнял роль защитного инструмента от риска.В настоящее время евро стала фондируемой валютой в операциях керри-трейд(как и йена),что в настоящее время будет очень актуально.Т.е. распределение ролей в паре кардинально изменилось.



    Фунтдоллар График Н1.Имеем краткосрочный торговый диапазон 1.62940 - 1.63300 и нисх.Флаг(обведен краным) с целью в область средней инвест.канала(красная пунктирная) на уровень 1.61000(красная стрелка).



    Долларйена График Н1. Имеем краткоср.слегка восходящий торговый диапазон 104.875 - 105.400, а также восходящий Флаг(обведен красным).с целью 106.300(красная стрелка) при условии прорыва сопротивления на 105.400.Также можем рассмотреть другой вариант развития событий - при условии прорыва поддержки на 104.875 имеем цель снижения к уровню 104.300(черная стрелка).



    Из-за угрозы валютной интервенции Центрального Банка Швейцарии парудолларфранк даже не планирую.
    Аудидоллар График Дневка.В рамках долгосрочного флетового канала 0.92600-0.94650 и нисх.канала2мес.3 квартала(красные трендовые) имеем среднесрочный флетовый торговый диапазон 0.92600 - 0.93600 и сформ.нисх.Флаг(обведен красным) имеем цель 0.90650(красная стрелка рисованная).В течении нед.торговой сессии ауди вышел выше сопротивления 0.93600,но уперся в сопротивление канала 2х месяцев на 0.94000(красная стрелка вниз).Это дает некий намек на то,что прорыв 0.93600 весьма возможно был ложен.При условии возврата ауди в рамки флетового среднесрочного диапазона курс на снижение к уровню 0,92600 и при условии прорыва поддержки курс к уровню 0.90650.



    Зеландецдоллар График Дневка.Видим долгосрочный торговый диапазон 0.84750 - 088250(обведен красным) с фактом прорыва поддержки (красная стрелка вниз) с целью на ширину пробитого диапазона на 0.81250(красная стрелка рисованная).Причем уровни входа в среднесрочную продажу киви лучше всего или уровень под сопротивлением краткоср.диапазона на 0.83600 или на уровень прорыва поддержки краткоср.диапазона на 0.82550.



    Евройена график Н1.Меня подмывало показать дневку показать точки снижения кросса и описать почему я так жду кросс.Но...лучше тоже самое показать на часовом графике. Итак.По факту прорыва поддержки среднесрочного торгового диапазона на 136.675(красная стрелка вниз)кросс валится в йену. На сегодняшний момент кросс сформировал нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 133.850(красная рисованная стрелка).



    Фунтйена График Дневка.Видим что кросс потерял рподдержку квартального канала(синяя трендовая) и торгуется в рамках флетового канала 2 мес.3 квартала с поддержкой на 171.250.В этой же области проходит поддержка среднесрочного торгового диапазона.Так что имеем кластер,который указывает на большую вероятность серьезного опционного барьера в области 171.000-171.250.Можем отметить нисх.Флаг(обведен красным) с целью снижения на 167.850(красная стрелка).Но...несколько восходящий торговый диапазон с поддержкой на 171.000(171.250)учитывая ,что велико наличие барьера на этом уровне говорит о том,что больше вероятности ухода кросса к уровню сопротивления диапазона на 173.450.

  5. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 15.09 по 19.09
    Анализ рынка.

    Наконец-то состоялось. Фондовые рынки США пошли в коррекцию.Факт пробития поддержки 17000 флетового канала 17000 - 17130 подтверждает этот аргумент. На мой взгляд инвесторы решили до конца квартала и перед очередным заседанием ФРС уменьшить несколько рисковые позиции.Логично предположить,что с началом 4 квартала инвесторы снова устремяться в риски.
    График Н1 ДОУ. Слоился краткосрочный нисх.торговый диапазон(обведен красным)16945 -17035(причем сверху подпирает уровень17000 и является сильным сопротивлением). В случае пробития поддержки дтапазона имеем цель снижения в область кластера из уровня 200дн.скользящей средней и средней 2хмес.канала3 квартала в области 16865(70)Красная стрелка. Кроме этого имеем еще и сложившийся нисх. Флаг(обведен черным) с целью снижения в область уровня 16800.(черная стрелка).



    Индекс доллара график Н4.Индекс закрепился над уровнем 84.00,образовав на этом уровне сильную поддержку.Имеем восходящий Вымпел(обведен красным) с целью в 85.00(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления Вымпела на 84.35.



    Евродоллар Дневка.Судьба евро в среднесрочной перспективе в принципе ясна.Расхождение состояния экономик США и ЕС должно было в конце концов сыграть свою фундаментальную роль.Конечно катализатором стало снижение ставок ЕЦБ и объявление запуска программы АВS(т.е. выкуп бумаг обеспеченных активами).Главное что в паре евродоллар поменялись ролями инструменты.Доллар будет расти теперь и на увеличении инвесторов аппетита к риску(на фоне более раннего ожидания ужесточения монетарной политики ФРС) и работать как защитная валюта.Евро стало инструментом керри-трейд как фондируемая валю та.(Что мы и видели во второй половине торговой недели на рынке).На дневке мы видим что по факту прорыва уровня 1.30000 и уровня поддержки инвест.канала(красная стрелка вниз) сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 1.26500(красная рисованая стрелка) при условии прорыва поддержки Флага на 1.29250.Пока торгуемся в рамках краткоср.торгового диапазона 1.29250 - 1.29750.



    Долларйена Дневка.Всю неделю имели устойчивый рост доллара против йены,который сформировал восх.диапазон 107.150 - 107.650,а также сформирован восх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 108.750(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления 107.650.



    Золото.Дневка.Золото прорвало поддержку нисх.торгового диапазона 1254.00-1294.00(обведен красным) и дешевеет с целью в уровень 1220.00(красная стрелка).



    торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Имеем краткосрочный торговый диапазон 1.29260-1.29750, а также сформированный нисх. Вымпел(обведен красным) с целью в 1.26500(красная стрелка) при условии прорыва поддержки на 1.29260.По евро мой анализ практически однозначен,учитывая фундаментальный фон,среднесрочный нисх.тренд в евро и динамику фондового рынка.Весьма вероятно евро в начале недели будет торговаться в рамках узкого торговго диапазона,ожидая результатов заседания ФРС(а точнее комментариев Д.Йеллен) и результатов референдума в Шотландии.Геополитические риски,связанные с конфликтом РФ-Украина пока отошли на второй план.



    Фунтдоллар Дневка.За две торговые недели на фоне страхов по поводу итогов референдума в Шотландии фунт потерял 6.5 фигур.Причем прошлая неделя вообще открылась с гепом,который пока еще не закрыт.Сформирован нисх.Флаг(оведен красным) с целью в уровень 1.55380(красная стрелка).



    График Н4.Зона поддержки 1.60500(1.61000) является очень сильным уровнем и крупным опционным барьером.На графике это уровень средней инвест.канала(красная пунктирная).При условии положительного результата референдума фунт совершит скорее всего коррекцию при условии пробития сопротивления краткосрочн.торгового диапазона на 1.62800 целью роста будет уровень поддержки канала 2хмесяцев 3квартала на 1.64800.(красная стрелка.).



    Долларфранк дневка. Сформирован восходящий Вымпел(обведен красным) с целью в уровень сопротивления инвест.канала на 0.95650(красная стрелка).



    График Н4.Видим сформированный треугольник(обведен красным) и имеем четкую поддержку по факту выхода из рамок канала2хмесяцев 3 квартала на уровне 0.93200.Торгуется франк в рамках краткоср.канала 0.93200-0.93570 и франк будет снижаться в цене дальше по факту прорыва уровня сопротивления 0.93570.с первой целью роста доллара на 0.94185(красная стрелка.).



    Аудидоллар.Дневка. По факту прорыва среднесрочной поддержки Флага(обведен черным) на 0.92600 выполнили снижение к цели 0.90330(черная стрелка).



    График Н4.По факту прорыва поддержки Флага на 0.91600(обведен красным) ауди продолжает снижение.Цель уровень0.89000(красная стрелка).



    Кивидоллар Дневка. По факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона(обведен красным) на 0.84700 киви практически выполнило цель снижения на 0.81000(красная стрелка).



    График Н4.Имеем краткоср.нисх.диапазон 0.81750-0.82900 и по факту прорыва поддержки киви имеет цель снижения к уровню 0.80500(красная стрелка).Таким образом ход киви вниз ограничен и ордер на селл придеться закрыть с открытием рынков.



    Евройена.Дневка.По факту прорыва сопротивления расширяющегося краткоср.торгового диапазона(обведен красным) на 138.160 имеем рост кросса к уровню 140.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Пофакту прорыва сопротивления на 173.435 расширяющ.торгового диапазона(обведен красным) с целью роста кросса к уровню 177.000(красная стрелка).



    Вывод по кроссам.С открытием рынка срочно закрыть ордера селл кроссов.
  6. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 22.09 по 26.09
    Анализ рынка

    Проводя итоги торговой недели и анализируя графики обнаружил для себя несколько удивительных вещей.
    1.Фондовые рынки проводить коррекцию не собираются.График ДОУ дневной.То что обведено красным уж очень похоже на перевернутую фигуру Голова-Плечи с целью уже в уровень 17950-17970(красная стрелка).
    2.Рост фондового рынка будет проходить одновременно с ростом доллара,что не совсем обычно для рынка вообще.Если еще раз вернуться к графику ДОУ то можем сказать,что с фактом уверенного взятия уровня 17165выполняется цель разворотной фигуры ГП(красная стрелка).Я так понимаю,что рынок воспринял с интузиазмом планы ЕЦБ влить в рынок как минимум 400ярдов евро.Плюс положительный итог референдума в Шотландии,которая оставляет Британию сильным и цельным мировым игроком(читай фунт).



    Индекс доллара график Н4.Индекс 19.09 вырвался из рамок краткосрочного нисх.торгового диапазона на уровне 84.30 мы уже наблюдаем реализацию цели восходящего Флага(обведен красным) с целью в уровень 86.00(красная стрелка),что подтверждает дальнейшее укрепление доллара против корзины валют.



    Евродоллар дневка.То же самое мы видим на дневке. По факту прорыва кластера из поддержки 2хмес.канала 3 квартала и поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 1.28580 реализовывается цель нисходящего флага на уровне 1.25500(красная стрелка).



    Долларйена дневка..То же самое видим на графике йены.Дальнейшее усиление укрепления доллара по факту прорыва сопротивления восходящего Флага(обведен красным) на 108.900 с целью в уровень 110.500(красная стрелка).



    Золото дневка.Точно такое же подтверждение тенденции на укрепление доллара мы видим на рынке золота.Пофакту прорыва поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 1219.50 имеем цель снижения к уровню 1175.00(красная стрелка).



    Таким образом можем констатировать,что общая тенденция,которая овладевает рынком - это среднесрочное повсеместное укрепление доллара.

    торговая тактика к плану.

    Евродоллар график Н4.Как было сказано выше мы имеем нисх.Флаг(обведен красным).с двумя целями снижения по факту пробития поддержки флага на 1.28560.Первая как ширина пробитого канала на 1.27500(черная стрелка) и конечная как цель флага на 1.25500(красная стрелка).



    Фунтдоллар график дневка.Как видим,точно также имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 1.63150 имеем цель флага к уровню 1.58000(красная стрелка).



    График Н4.Мы видим расширяющийся треугольник(обведен красным) и по факту прорыва поддержки мы имеем первую цель снижения 1.61115(красная стрелка).



    Долларфранк.Дневка.Точно также будем иметь подтверждение роста доллара по факту прорыва сопротивления Флага(обведен красным) на 0.94265 с целью в уровень сопротивления инвест.канала на 0.96000(красная стрелка).



    График Н4.Имеем расширяющийся треугольник(обведен красным) и по факту прорыва сопротивления на 0.94265 имеем цель роста 0.95150(красная стрелка).



    Аудидоллар Н4.Имеем также нисх.Вымпел(обведен красным) с целью снижения в уровень 0.87150(красная стрелка) по факту уверенного прорыва поддержки на 0.89340.



    Кивидоллар Н4. Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область средней годового канала(коричневая пунктирная) 0.80000(красная стрелка).

  7. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 29.09 по 03.10.
    Анализ рынка

    Итак,позади 3 квартала 2014года.Но более важно,что вчрашним днем закончен очередной финансовый год в США.Таким образом ,учитывая этот факт мы вполне можем подвести некоторые предварительные итоги финасового года2013-2014г.
    Индекс Доу.Дневной.Зеленые трендовые - годовая динамика за финансовый год от закрытия 3 квартала 2013года по закрытие 3 квартала 2014года.Синие трендовые - динамика или канал за полный 3 квартал 2014года.Как видим относительно годового квартальная динамика 3 квартла несколько замедлилась в доллар.Но в то же время если дневной график увеличить,мы сможем наблюдать явную фигуру разворота перевернутую ГиП(обведена красным с целью в область 18000(красная стрелка).



    Мне многие говорили,что данное утверждение противоречит канонам теории ТА.Перевернутая Голова-Плечи может иметь место только на падающем рынке.Ладно,хорошо.Смотрим другую модель.Вернемся к сжатому графику и мы видим фигуру восходящий Вымпел(обведена красным) с той же целью в 18000(красная стрелка).Таким образом констатирую,имея подтверждение ТА в двух вариантах к одной и той же цели фондовый рынок будет продолжать дальше стремиться к покупке рисковых активов в область 18000.



    Индекс доллара.Дневка.Динамика и годовая(финансового года) и квартального в тех же цветах.Можем констатировать,что в рамках 3 квартла динамика на укрепление доллара приобрела устойчивый характер и на дневке мы можем видеть выполнение цели восходящего Флага(обведен красным) с целью 85.65(70)Красная стрелка) на закрытие 3 квартала.



    Если мы спустимся на график Н4,то мы можем констатировать,что во-первых нет признаков разворотных фигур или сигналов,во-вторых имеем восходящий Флаг(обведен красным) с целью в область сопротивления годового канала(фин.года) в области 86.50(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка Цвета каналов те же,что и выше.Динамика квартального канала резко уходит в укрепление в доллар относительно годового канала(Фин.года).На конец квартала евро зафиксировалось на уровне поддержки квартального канала 1.26820.Перспективы дальнейшие рассмотрим ниже в торговой тактике.



    Долларйена.Дневной.Зеркаль ная картина в сравнении с евродоллар.Имеем уверенное укрепление в доллар оттолкнушись от уровня 101.000 и обозначив разворотную фигуру Двойное дно.Как видим динамика 3 квартала резко больше направлена в сторону укрепления в доллар относительно годовой(фин.год) динамики.Как видим также кватал йена закрыла в области сопротивления квартального канала на 109.650(700)Персективу йены на ближайшее время рассмотрим также ниже в тактике торговли.



    Золото. Дневка.Имеем также явную тенденцию на удешевление золота.На графике видим явную тенденцию на удешевление металла в виде более большего угла наклона кватальной теденции относительного годовой(фин.год).В последнюю торговую неделю квартала золото коснулось уровня кластера из поддержки квартального канала и средней годового канала(коричневая пунктирная) на 1207.600(красная стрелка).Таким образом если золото совершит уверенный прорыв уровня кластера на 1207.600, то можно с большой уверенностью сказать,что золото ждет дальнейшее падение на уровень 1145.500(красная стрелка) как ширина пробитого торгового диапазона.(двусторонняя красная стрелка).



    торговая тактика

    В дальнейшем будут использоваться мои рабочие графики,где зеленые трендовые это годовой канал от закрытия 2012года по закрытие 2013года.

    Евродоллар график Н1. Имеем нисх.Флаг (обведен красным) и по факту состоявшегося прорыва поддержки флага на 1.27450 имеем тенденцию снижения евро к цели Флага на 1.25650(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Мы на дневке также видим резкий уход фунта в укрепление доллара,особенно после оглашения результатов референдума.По сформированному резконаправленному на юг квартального канала(синие трендовые) и прорыву поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 1.73475 имеем среднесрочное снижение фунта в доллар с целью Флага на 1.58450(красная стрелка).На закрытие квартала фунт оставлен на уровне средней канала 3 квартала(красная точечная) на 1.62450.



    Долларйена.График Н4 Имеем восходящий флаг(обведен красным) цель которого на 111.175(красная стрелка) будет реализовываться по факту уверенного прорыва сопротивления Флага на 109.375.



    Долларфранк Дневка. Одну из самы х агрессивных динамик на укрепление в доллар показывает франк.Кроме того,что мы видим разворот нисходящей годовой тенденции на восходящую квартальную, мы на закрытие квартала видим прорыв франком уровня сопротивления квартального канала на уровне 0.95000(красная стрелка).



    График Н4.С уверенным прорывом сопротивления восх.Флага(обведен красным) на уровне 0.94500 франк выполняет цель Флага на 0.96540(красная стрелка).



    Аудидоллар.Дневка.Динамика краткосрочного(даже уже более напоминающего среднесрочную) торгового диапазона даже более круто на юг чем сформированный нисходящий канал 3 квартала.Закрытие квартала зафиксировано вблизи уровня поддержки квартального канала на 0.87270.



    График Н4.Ауди торгуется в рамках нисх.торгового диапазона 0.86145 -0.88000. В случае прорыва поддержки 0.86145 уверенного снижение ауди к 0.84500(красная стрелка) как ширина пробитого канала обеспечено.Единственное препятствие возможное - это уровень поддержки квартального канала на 0.87200.



    Кивидоллар.Дневка.Несмотря на то,что краткосрочный торговый диапазон имеет несколько меньший урол наклона чем кварталный канал,мы имеем нисх.Флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая - к уровню 0.77800(черная стрелка) и вторая до 0.76600(красная стрелка) по факту прорыва поддержки торгового диапазона на 0.80200.



    Евройена Дневка.Имеем сформированный флетовый квартальный канал и краткосрочный сширяющийся треуголник(обведен красным). На конец квартала кросс зафиксирован на уровне средней квартального канала на 138.500.Пофакту прорыва данного уровня кросс будет снижаться к уровню кластера из поддержек квартального канала и краткоср.торгового диапазона на 136.485.Если состоится факт прорыва и кластера в области 136.500(136.100) будем иметь цель снижения кросса к уровню 131.600(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Имеем широкий среднесрочный диапазон 172.600-178.600(обведен красным) который пока еще восходящий но уже с меньшим углом чем квартальный канал.



    График Н4.Имеем нисходящий перевернутый Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 174.470(красная стрелка) в область поддержки квартального канала..

  8. 1,129
    Комментарии
    5
    Темы
    1418
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Здравствуйте. Не против постов в этой теме? Если нет, то по этому прогнозу (последний в Вашем сообщении):

    График Н4.Имеем нисходящий перевернутый Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 174.470(красная стрелка) в область поддержки квартального канала..
    - не рассматриваете, как один из вариантов, коррекцию по типу A-B-C, перепись минимума (в районе пунктирной красной) и продолжение восходящего движения?
  9. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Strat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не против постов в этой теме? Если нет, то по этому прогнозу (последний в Вашем сообщении):



    - не рассматриваете, как один из вариантов, коррекцию по типу A-B-C, перепись минимума (в районе пунктирной красной) и продолжение восходящего движения?
    ТА не является основой для принятия решения в трейдинге.На любом из графиков в любой момент Вы одновременно найдете сигналы ТА как на селл убийственные так и на бай.Рынок живет интересом к риску инвесторов. В данном случае поскольку я прогнозирую дальнейшее падение в стоимости фунта,то кросс не замедлит повторить общий настрой рынка.
  10. 1,129
    Комментарии
    5
    Темы
    1418
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    ТА не является основой для принятия решения в трейдинге.На любом из графиков в любой момент Вы одновременно найдете сигналы ТА как на селл убийственные так и на бай.Рынок живет интересом к риску инвесторов. В данном случае поскольку я прогнозирую дальнейшее падение в стоимости фунта,то кросс не замедлит повторить общий настрой рынка.
    Категоричный ответ. Исходил из Вашего графика и анализа. Перевернутый вымпел и квартальный канал на графике, на которые ссылаетесь, - это ТА (тех. анализ). Не ожидал нарваться на лекцию, опровергающую выводы и сигналы на Ваших же графиках, тем более, вопрос был поставлен корректно. Ну да это Ваша тема и торговля - спорить не о чем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать