Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 22.02 по 26.02
    Анализ рынка
    Прежде всего хотелось бы отметить что давно такой волатильности не видел на валютном рынке. Наверное с 08-09годов.Но это так наблюдение.А что мы имеем на текущий момент...
    Фундаментальный фон.Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.Уж слишком рынки сопротивляются.Да и на январском заседании ФОМС появились уже скептические нотки по поводу временного лага 4 ужесточения в 2016году.
    Скорее всего ЕЦБ на мартовском заседании расширит свою программу кол.смягчения с 60ярдов в месяц до 90 и возможно еще понизит депозитную ставку.
    Ну и главное событие недели- компросс ЕС-Великобритания по поводу членства в ЕС последней.Скорее всего и само ЕС согласиться на предложенные Камероном меры по реформированию ЕС.И Девиду Камерону летом этого года будет с чем выходить на внутренний референдум по поводу членства Великобритании в ЕС.
    Индекс ДОУ.Недельный.Учитывая все вышеизложенные факторы,посмотрим как оценивают это игроки рынка и каковы их настроения.Как видим индекс вышел за рамки и 3 годичного инвестиционного восх.канала на 16500 и сформировал под ним нисх.краткоср.диапазон 15650-16450,что соответствует 38% восх.коррекции.Думаю в этом диапазоне фондовый рынок и будет ждать итогов мартовского заседания ЕЦБ 12 марта.



    Индекс доллара.Дневной.Видим сформированный слегка нисх.диапазон 95.55-96.95 под уровнем поддержки восх.годового канала(зеленая трендовая) в рамках долгосрочного восх.торгового диапазона 95.55-100.85.И также уровень сопротивления краткоср.диапазона соотвествует 38%восх.коррекции.Учитывая рассмотренный выше динамику индекса ДОУ могу с высокой вероятностью констатировать что до середины марта индекс доллара будет торговаться в рамках данного краткоср.нисх.диапазона.



    Нефть Брент.Дневка.По тому как брент продолжает торговаться в рамках краткоср.треугольника в рамках верхней части месячного нисх.канала(красные трендовые) могу констатировать – в этот блеф РФ и саудов по проведенным переговорам о замораживании увеличения добычи нефти никто практически не поверил.А поскольку мы имеем треугольник,то естественно близиться момент когда нефть вырвется за рамки треугольника и наиболее вероятен выход с пробитием поддержки треугольника в области 31(31.15) со снижением к уровню поддержки месячного канала на 25.00(черная стрелка).В вариант выхода выше уровня сопротивления к уровням как ширины пробитого треугольника на 41.00 или даже как цель восх.вымпела к 43.95 веры мало.



    Евродоллар.Дневка.Как видим сформирован краткосрочный флетовый диапазон 1.10700-1.13250. Причем учитывая ранее расмотренную динамику индекса ДОУ и индекса доллара можно с высокой степенью вероятности ожидать рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250.Думаю что также до итогов мартовского заседания ЕЦБ евро будет торговаться в рамках данного краткоср.диапазона,но на вероятность выхода выше уровня сопротивления евро будет иметь две цели роста.Первая(как ширина пробитого диапазона) в область долгосрочного сопротивления на 1.15250(красная стрелка(меньшая) и конечная как цель восх.флага к уровню 1.18250(большая красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Йена в области поддержки 3годичного инвест.канала на 113.250 сформировала краткоср.флетовый диапазон 112.350-114.545 причем конец недели закончила тестируя поддержку данного диапазона.Уже сам факт вылета ниже уровня поддержки инвест.канала и уровня 113 говорит о многом.Нам по моему вообще пора привыкать к тому что долгосрочный диапазон у йены в рынке будет теперь другой.Но выход ниже уровня краткосрочной поддержки на 112.350 грозит серьезным укреплением йены.Первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 110.150(000)(черная стрелка) и конечная как цель перевернутого флага(обведен красным) к уровню 107.800(красная стрелка) что учитывая ранее рассмотренную динамику и перспективы индекса ДОУ вполне реально.



    Золото.Дневка.Золото по факту прорыва выше сопротивления восх.месячного канала(красные трендовые) на 1174.300 сформировало треугольник и по факту прорыва уровня сопротивления треугольника(обведен красным) на 1234.750 будет иметь цель роста в область уровня 1285.000(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника что вполне реально учитывая роль золота как защитного актива и перспективы индекса ДОУ.



    Торговая тактика к плану.
    Учитывая рассмотренное выше можно несколько сместить акценты в торговой тактике по сравнению с прошлой неделей,сделав упор на евро,фунте и йеновых кроссах...

    Евродоллар Н4.Учитывая наиболее вероятную динамику индекса ДОУ и йены можно вполне уверенно рассматривать торговлю в рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250,что я и намечаю сделать.



    Фунтдоллар.Н4.У фунта в настоящее время совсем другой расклад(торгуется в рамках краткосрочного нисх.диапазона 1.42500- 1.44500) и выполнив восх.коррекцию в область уровня 200дн.средней на Н4(уровень 1.44000) или поднявшись еще к уровню кластера из уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.44450 все равно его цель 1.42500(450) т.е. в области поддержки диапазона.



    Аудидоллар.Дневка. Рамках среднесрочного нисх.диапазона 0.67350-0.71675 ауди сформировал треугольник и по факту прорыва поддержки треугольника на 0.70820(обведен красным) ауди снизится на ширину треугольника к уровню 0.69225(красная стрелка).



    Долларканадец.Дневка.Интер есно реализует ли канадец разворотную фигуру ГиП с целью в уровень 1.30000(красная стрелка) в очередной раз тестируя линию шеи снизу на 1.38250?Двоякая ситуация судя по намечаемой динамике нефти...Но ведь не только от нефти канадец зависит.Да и к тому же канадец запаздал со своей реакцией на глобальную переоценку рынка.Так что думаю реализует.



    Евройена.Дневка.Кросс пробив очень важный для себя кластер из уровня поддержки квартального канала и уровня поддержки среднеср.диапазона на 125.765 теперь выполняет цель перевернутого флага(обведен красным) с целью в область поддержки инвестиц.канала в области 120.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) в рамках нисх.месячного канала с целью в уровень 148.000(красная стрелка).Но подтверждением того,что кросс идет к цели флага станет прорыв уровня поддержки месячного канала на 159.520.

  2. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 07.03 по 11.03.2016года.
    Анализ рынка

    Честно призхнаюсь,несколько переоценил значение фактора Брехита для игроков рынка.Рассчитывал что фунт пойдет ниже. Ну как получилось,так и получилось...Исходим из того,что имеем.А что мы имеем?..Имеем факт дальнейшего улучшения рынка труда в США(данные вышли за февраль позитивные) и теперь встает вопрос- а не правы ли главы ФРС в неизменности своей позиции по поводу процесса ужесточения монетарной политики США и сроков дальнейшего увеличения основной ставки? Думаю 16марта ответы на большинство таких вопросов мы 16матра получим по итогам заседания ФОМС. А пока рынок на следующей неделе будет жить ожиданием итогов заседания ЕЦБ,от которого ждут решительных действий в плане реакции на складывающуюся обстановку.Прежде всего расширения программы количественного смягчения,т.е. выкупа активов. А возможно и еще более увеличение депозитной ставки в отрицательную сторону.Посмотрим...Во всяком случае интересно будет наблюдать торговлю на фоне ожиданий до заседания ЕЦБ 10 марта.
    Нефть Брент.Дневка. На прошедшей неделе главным двигателем роста были цены на сырьевые товары и в частности нефть.На дневке видим пробитие уровня кластера из сопротивления месячного канала и уровня средней годового канала на 35.45 что дает цель роста нефти(как ширины пробитого месячного канала) к уровню 41.00(черная стрелка).Также видим что пробит уровень сопротивления восх.вымпела(обведен красным) который дает цель роста нефти 43.65(красная стрелка) как цель вымпела.



    Индекс ДОУ.Дневка.Видим что индекс на фоне роста сырьй(прежде всего нефти) пробил сопротивление краткоср.диапазона 15940-16450 и выполнил цель роста как ширины пробитого диапазона к уровню 17000(61% восх.коррекции).Но также мы видим пробитие сопротивления восх.месячного канала что дает нам цель(половина ширины канала) вобласть уровня 200дн.средней на дневке на уровне 17200(черная стрелка).Думаю там индекс будет определяться с дальнейшими своими перспективами.



    Индекс доллара.Дневка.Констатируе м,что по факту пробития уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) индекс выполнил первую цель снижения к уровню 200дн.средней на дневке(как ширина пробитого диапазона). Поскольку мы выше констатировали что индексу ДОУ еще расти до 17200,то индекс доллара считаю выполнит основную цель снижения в рамках нисх.месячного канала(как цель перевернутого флага) в область кластера из уровня средней мес.канала и уровня поддержки среднесрочного диапазона на 96.00(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.Евро торгуется в рамках краткосрочного флетового диапазона 1.08500-1.10375 причем осталась в рамках восходящего месячного канала и в рамках восх.среднесрочного диапазона. При условии прорыва уровня кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня 200дн.средней на 1.10375 цель роста евро 1.12150(165) в область средней восх.месячного канала.И учитывая ранее рассмотренные динамики индекса ДОУ и индекса доллара эта цель наиболее реальна.Может не недельной перспективе,но в течении 2 недель(т.е. до итогов ФОМС) вполне.



    Долларйена.Дневка.Вот эта фигура на дневке долларйены очень напоминает разворотную перевернутую Голова-плечи(обведена красным) с лишией шеи на 114.545.Если это действительно так,то по факту прорыва линии шеи цель йены в области 117.000(красная стрелка) т.е. в области поддержки квартального канала.В принципе учитывая рассмотренную ранее динамику и перспективы индекса ДОУ вполне логично,что йена на фоне повышения аппетитов к рисковым активам пойдет в доллар.



    Золото.Дневка.Золото на фоне роста интереса к рисковым активам работает в рынке как хеджирующий инструмент сейчас.По факту прорыва уровня сопротивления краткоср.треугольника(обве ден красным) золото реализовало цель роста как ширина треугольника в уровень 1287.500(красная стрелка) в области средней восходящего месячного канала и теперь будет торговаться в рамках нижней части этого канала. Детальней я рассмотрю это ниже. Но факт остается фактом что золото в настоящее время основной защитный актив у игроков рынка.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Имеем краткосрочный торговый диапазон 1.08595-1.10420 и по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 1.10420 имеем цель роста в область средней месячного канала на 1.12335(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Н4.Фунт реализовал цель разворотной фигуры перевернутая ГиП к уровню 1.42000(красная стрелка) (Вот как раз эту фигуру я и промухал.) Но поскольку остался в рамках динамики нисх.мес.канала у него вероятней всего коррекции в область уровня шеи 1.40200(450) по большей части за счет динамики кросса еврофунт,которую я рассмотрю ниже.



    Еврофунт.Н4.Кросс скорее всего дорисовывает правое плечо фигуры Голова –плечи к уровню 0.78155.Во всяком случае очень похоже и вполне логично.



    Долларйена.Н4.Вот эта фигура (обведена красным) очень напоминает перевернутую Голову – плечи и по факту прорыва линии шеи на 114.370 йена имеет цель роста в доллар в область поддержки квартального канала на уровне 117.390.(красная стрелка).



    Долларканадец.Дневка.На канадце так и продолжается реализация цели разворотной фигуры Голова- плечи(обведена красным) с целью в 1.30000.Ордера стоят и по ходу еще добавляюсь,учитывая и продолжение динамики роста нефти.



    Евройена Н4.Точно также кросс сформировал разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на уровне 124.740. И даже пробил линию шеи.После повторного тестирования уровня линии шеи кросс пойдет выполнять цель ГиП в область уровня 200дн.средней на Н4 на уровне 127.250(красная стрелка).



    Золото Н1.Золото после реализации цели треугольника сформировало краткоср.диапазон 1257.700-1276.350 который и рассчитываю торговать от поддержки до сопротивления.

  3. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 14.03 по 18.03.
    Анализ рынка.

    Прежде всего по итогам торговой недели могу сказать,что реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ была мною вполне ожидаема.Как и меры,которые предпринял ЕЦБ.
    Евродоллар.Дневка.Евродолл ар пробил уровень кластера из сопротивления краткоср.флетового диапазона и уровня 200дн.средней на дневке на 1.10500 и ушел к цели роста на 1.12174 тем самым создав новый краткосрочный диапазон 1.10500-1.12175.Констатирую что евро вернулось в рамки среднесрочного восх.диапазона 1.10500-1.14650.Почему в принципе реакция рынка была так предсказуема?..Да исходя из простой логики инвестора – если в одном месте деньги печатать и вбрасывать на рынок прекратили (в США) и пошли на ужесточение монетарной политики,а в другом месте наоборот расширяют программу вливания в рынки денег,то куда направятся инвестиционные потоки в массе своей?..Правильно туда где рекой халявные деньги текут.
    Есть еще один чисто технический фактор,который позволяет утверждать что время глобального укрепления доллара осталось позади.Когда то на заре моего обучения рынку Влад Гуров(гениальный трейдер и толкователь валютного рынка) показал одну свою находку. Поскольку сам Влад к тому времени уже более 20лет работал на рынке я воспринял и после сам не раз проверял на практике в неизменности этого.Дело в том,что любой актив биржевого рынка переходя в следующий год или продолжает торговаться в старом годовом канале или создает новый под углом противоположном старому . Годовой канал нисх.евродоллара за 2015год торговался под углом 338.2градуса. В январе 2016 года произошел отскок от уровня 1.05 и здесь надо было проверить – а не слом ли это годовой долгосрочной тенденции на евродолларе? Взята угловая трендовая в МТ под углом 21.8градуса(т.е. противоположный 338.2 ) и наложена на точку закрытия торгов 2015года. Теперь инструментом канал Фибонначи с -0.5 уровнем(средняя) именно под этим углом накладываем поддержкой на график двух месяцев торгов 2016года на минимумы.И что мы получаем?...Мы получае зарождающийся новый годовой канал на евродолларе на 2016год.(красные трендовые с синей точечной средней).Все работает идеально.



    На рабочем моем графике красные трендовые с синей точечной средней показывают канал за февраль месяц(от закрытия торгов января до закрытия торгов февраля).Для моей ТС это основной мой торговый канал сейчас. Таким образом я могу констатировать,что до итогов заседания ФОМС евро наиболее вероятно вернется к поддержке торгового диапазона на 1.10500(черная стрелка) в рамках восх.февральского месячного канала а по факту решения наиболее вероятен рост к уровню сопротивления диапазона на 1.12175(нижняя красная стрелка) и даже по факту прорыва уровня сопротивления диапазона выход к уровню 1.14000(верхняя красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



    Индекс ДОУ.Дневка.Насколько мы видим интерес к рисковым активам возрос.ДОУ смог прорвать уровни сопротивления мес.канала на 16860 и затем уровень восх.вымпела( обведен красным)на 16998 и вырвался на оперативный просто,что дает ему две цели роста – первая как ширина треугольника к уровню 78% восх.коррекции в области 17400 и конечная в области срдней инвест.канала на уровне 17565(красная стрелка) как цель восх. вымпела.



    Индекс доллара.Дневка.Здесь мы видим зеркальную картину от динамики индекса ДОУ.Т.е. доллар на рынке уже выполняет функцию защитного актива,как ему и положено.На настоящий момент мы имеем отскок коррекционный от уровня поддержки среднесрочного торгового диапазона на 96.00 и наиболее вероятной целью коррекции будет уровень кластера из уровня 38% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 96.90 а далее падение с вероятным прорывом поддержки среднеср.диапазона на 96.00 и выходом в область уровня поддержки мес.нисх. канала на 93.50(красная стрелка) как ширина пробитого расширяющегося диапазона.



    Нефть Брент.Н4.По факту прорыва уровня сопротивления восх.вымпела брент выполнил первую цель роста как ширины пробитого треугольника на 40.57.Теперь скорей всего по факту решения ФРС нефть будет выполнять цель соданного восх.вымпела(обведен красным.Первая цель как ширина пробитого треугольника(обведен черным) к уровню 43.35(черная стрелка) и конечная как цель вымпела к 46.00(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка. Йена пока в слегка восходящем диапазоне 112.150-114.000 и если пробивает уровень сопротивления диапазона на 114.000 то цель ее роста в доллар на фоне роста интереса к риску уровень 116.000 в области поддержки годового канала.



    Золото.Дневка.Золото торуется в рамках восх.торгового диапазона 1250.000 1287.500 но поскольку оно выпало из восх.динамики мес.канала то диапазон сложившийся в настоящее время оцениваю 1250.000 – 1269.500(т.е. до поддержки мес.восх.канала.).Как будет дальше,посмотрим.



    Торговая тактика к плану
    Евродоллар Н4.Как уже выше отмечалось скорей всего евро будет ждать решения ФРС в среду в области уровня 1.10500 т.е. на уровне бывшего сопротивления пробитого диапазона и по факту решения скорее всего пойдет в рост область средней мес.канала на 1.12250 и по факту ее пробития в область уровня 1.14000.(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт вернулся в область восх.диапазона 1.42750 – 1.46000 на фоне динамики кросса еврофунт стремится к уровню кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня средней годового канала на 1.46000(красная стрелка).



    Если спустится на ТФ Н4 то констатируем что малый флаг подтверждает цель 1.46000(черная стрелка) а большой флаг(обведен красным) дает конечную цель в область средней инвест.канала на уровне 1.46875(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Кросс явно нарисовал фигуру разворота Голова-плечи на дневке(обведена красным) с линией шеи на 0.77000 и целью в область сопротивления квартального канала на уровне 0.75000(красная стрелка).



    Долларканадец.Дневка.Канад ец продолжает выполнять цель своей разворотной фигуры ГиП(обведена красным) на уровне 1.30000(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н4 то сложившийся краткоср.диапазон в случае прорыва уровня поддержки на уровне 1.32095 дает цель снижения 1.30250(красная стрелка).



    Золото .Н4.На золоте видим сложившийся диапазон 1248.500-1278.565, который и можно пробовать торговать .

  4. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.
    А может и до осени. Смотря какая статистика выйдет весной.
  5. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 28.03 по 01.04.2016г
    Анализ рынка

    У нас осталась последняя торговая неделя в 1 квартале текущего года и главное понять где и как игроки рынка планируют закрывать 1 квартал.
    Индекс доллара Н4.Почему я начал именно с индекса доллара? Потому что на нем красноречивей всего отображается что происходит на рынке и чего хотят игроки рынка в последние торговые недели квартала.Мы видим явную восх.коррекцию на индексе от 94.57 и целью восх.коррекции скорей всего является зона уровня кластера из уровня 200дн.средней на Н4,уровня 50%восх.коррекции и уровня сопротивления мес.канала на 96.70(красная стрелка). А все логично.Рынок завершая квартал выкупает подешевевший доллар и готовится уже ко 2 кварталу.



    Индекс ДОУ.Н4. Фондовый рынок дорос и уперся в зону кластера из уровня средней инвестиционного 3 год.канала(красная пунктирная) и уровня 78%восх.коррекции от падения с конца июня 2015года в области уровня 17635 и теперь наиболее вероятна некоторая фиксация позиций в рисковых активах и вывод части прибыли,что даст снижение индекса к уровню 17000(красная стрелка).В этой зоне что на дневке,что на Н4,что на Н1 сходяться уровни 200дн.средней.Нечасто такое увидишь...



    Нефть Брент.Н4.Рынок нефти в рамках восх.краткосрочного торгового диапазона стремиться к уровню 42.45(красная стрелка) в области сопротивления краткоср.диапазона,где скорей всего и будет закрывать квартал.



    Евродоллар. Дневка.Вот эта фигура недорисованная,которую многие отмечают как Двойную вершину(обведена красным) вот уж не знаю реализуема ли...Для этого евро надо дорисовать правое плечо и протестировать линию шеи на 1.08325.Цель тогда у этой фигуры 1.03500(красная стрелка).Но у меня большие сомнения в ее реализуемости.Пока в рамках выше рассмотренной наиболее вероятной тенденции на индексе я вижу что евро снизится к уровню краткосрочного диапазона на уровне 1.11000(черная стрелка).



    Долларйена Дневка.Йена выпав за рамки восх.инвестиц.канала на 113.735 создала нисх.краткосрочный торговый диапазон 111.000-113.415 и протестировав уровень сопротивления дитапазона на следующей неделе в рамках краткоср.диапазона пойдет к уровню поддержки на 111.000.



    Золото.Дневка.Золото зафиксировало рост 1 квартала в цене флетовым краткоср.диапазоном 1230.150-1270.235 и к концу квартала игроки рынка начали процесс вывода средств из металла и возвращения их в доллар.По факту мы видим пробитие поддержки диапазона на 1230.150 и тестирование уровня сопротивления нисх.инвестиц.3 год канала на 1216.500.Считаю что наиболее вероятна тенденция работы золота во флетовом диапазоне 1216.500- 1230.150 до конца квартала.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н4.Как я уже рассматривал выше считаю наиболее вероятной тенденцией для евро это снижение к уровню кластера на 1.11000(красная стрелка) из уровня поддержки краткосрочного диапазона и уровня 200дн.средней на Н4 в рамках некого выкупа доллара по рынку.



    Фунтдоллар.Н4.Фунт вылетел за рамки восх.краткоср.торгового диапазона на 1.41700 тем самым обозначил свое стремление к снижению в доллар.



    Если мы спустимся на ТФ Н1 то видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) где лично я рассматриваю основную цель снижения как цель малого флага в область уровня сопротивления мес.канала на 1.40000(красная стрелка).



    Евройена Н4.Видим прорыв уровня поддержки краткоср.восход.диапазона на 126.100 что дает мне цель падения кросса в область уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая на уровне 124.475(красная стрелка).



    Фунтйена.Н4.Кросс еще раз тестирует уровень линии шеи на 159.850 после чего наиболее вероятен уход к уровню цели разворотной фигуры в области уровня 155.000(красная стрелка).



    Аудийена.Н4.Кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) с целью в уровень 82.300(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 84.535.



    Золото Н1.К настоящему моменту золото образовало сверхкраткий диапазон 1216.500 -1224.435 с возможным выходом выше к уровню краткоср.поддержки на 1231.000.

  6. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 04.04 по 08.04.2016г
    Анализ рынка

    Этой неделей закончен 1 квартал торгов 2016года. Вот теперь можно оценить как прошли и куда наметили инструменты рынков дальнейший ход.
    Индекс ДОУ.Дневка.Мы можем констатировать,что сформированный канал за 1 квартал уже в рост фондового рынка(синие трендовые) относительно нисх.канала за 2015год(зеленые трендовые).В рамках долгосрочного флетового торгового диапазона 15700 – 17835 на завершения квартала привели индекс к уровню сопротивления этого диапазона(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н4 ,то видим что в рамках сформированного восх.канала за март индекс стремится к уровням максимумов июля 2015 года на 18135 в области сопротивления месячного канала(красные трендовые).Считаю,что поскольку уровень сопротивления нисх.годового канала преодолен на 17098 то цель 18135 теперь практически открыта.



    Индекс доллара.Дневка.Как видим индекс доллара согласно сформированному каналу за 1 квартал(синие трендовые) перешел в нисходящую фазу,причем канал сформированный за март месяц(красные трендовые) усиливает нисходящую тенденцию.



    Если спустимся на ТФ Н1,то можем констатировать,что индекс несколько затормозил свое нисх.падение в области поддержки среднесрочного торгового диапазона на 94.35 и сформировал краткоср.флетовый диапазон 94.45-95.00 от уровня средней мес.канала(синяя точечная) до уровня средней квартального канала(красная точечная).Считаю что пока индекс будет торговаться в рамках этого диапазона,учитывая,что для прорыва среднесрочной поддержки на 94.35 эму необходим серьезный повод...



    Нефть.Брент.Дневка.Нефть также впервые за 1 квартал сформировала уже восх.динамику в рамках сформированного канала за 1 квартал(синие трендовые.Причем она усилилась за март месяц,но по факту закрытия квартала нефть выскочила за уровень поддержки мес.канала с целью к уровню поддержки среднеср.восх.торгового диапазона на 36.10(красная стрелка).Вот в рамках этого среднесрочного диапазона 36.10-43.45 нефть я думаю и будет пока торговаться.



    Евродоллар.Дневка.Евро сформировала устойчивый восх.канал за 1 квартал,причем учитывая месячный канал за март(красные трендовые) динамика укрепления евро усиливается особенно с прорывом уровня сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 1.13415.Теперь можно констатировать,что я в прошлом прогнозе ошибся,рассчитывая на снижение к уровню 1.11000.Перспективы евро теперь выглядят,учитывая ранее рассмотренную динамику индекса доллара как работа в диапазоне 1.13415- 1.14500(зона кластера из уровня средней квартального канала и уровня средней мес.канала(двусторонняя красная стрелка) с перспективой роста по факту прорыва уровня сопротивления на 1.14500 к уровню сопротивления мес.канала на 1.15750(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона 1.11000-1.13415.



    Долларйена.Дневка.Здесь мы констатируем сформированный устойчивый нисх.канал за 1 квартал.Канал за март месяц тенденцию укрепления йены подтверждает.А если оценим перспективы сформированной фигуры перевернутый флаг(обведена красным) по факту прорыва поддержки на 110.000 то видим,что основная цель укрепления йены лежит в области средней глобального канала на уровне 100.000(красная стрелка).Скорее всего это говая цель укрепления йены.



    Золото.Дневка.Золото воспрянуло духом в 1 квартале после нескольких невыразительных лет.Создан устойчивый восх.канал за 1 квартал,правда несколько затомозившийся в марте.В марте золото сформировало флетовый торговый диапазон 1215.000-1270.000,закрывшись в конце крватала в области уровня поддержки диапазона.Считаю что апрель золото так и будет в рамках данного диапазона возможно расширив его до уровня сопротивления мес.канала на 1279(80).



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н1.Евро торгуется в рамках краткоср.восх.диапазона 1.13470-1.14285(черная стрелка) причем пока в его верхней части 1.13850-1.14285.Считаю что в ближайшую неделю-две она так и будет в рамках данного диапазона с возможным выходом к поддержки на 1.13470(500),но не ниже.



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт в отличие от евро сформировал явно нисходящий канал за 1 квартал и хотя за март сформирован восх.канал фигура обведенная красным очень напоминает разворотную ГиП с линией шеи на 1.41150 и по факту прорыва уровня поддержки восх.мес.канала(во первых) и линии шеи фунт будет иметь в таком случае цель снижения в область поддержки годового канала на 1.37350.(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Еврофунт явно подтверждает выше сделанный вывод по динамике фунта,что нас ждет укрепление евро против фунта.Видим явно восходящий канал за 1 квартал 2016года.Теперь кросс прорывом уровня сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 0.79250 имеет цель роста как ширину пробитого диапазона на 0.81550Красная стрелка) в области сопротивления квартального канала.



    Евройена.Дневка.Кросс сформировал нисх.квартальный канал,подтвердив тем самым нисходящую динамику годового канала.За март сформировался восх.месячный канал в рамках квартального,но учитывая треугольник(обведен красным) и по факту прорыва уровня кластера из поддержки треугольника и уровня средней мес.канала на 126.795 кросс имеет цель снижения как ширину треугольника к уровню 121.175 в область поддержки квартального канала.(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Фунтйена также сформировала нисх.квартальный канал.Имеем сформированный треугольник(обведен красным) уровень поддержки которого по итогам недели на 159.365 пробит.Таким образом кросс имеет цель снижения как ширины треугольника в область уровня 150.000(красная стрелка).

  7. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 11.04 по 15.04
    Анализ рынка

    Йеновые кроссы впечатлили.Особенно фунтйена.Ход в 6.5фигур за 4 дня дал хорошую прибыль.Но насколько я могу оценить текущую ситуацию – это только начало.Веселый получиться апрель и вообще 2 квартал.
    Индекс ДОУ.Н4.Вот эта фигура на Н4 индекса очень похоже на формирующуюся разворотную ГиП с линией шеи на 17480.Осталось индексу дорисовать правое плечо.Если это действительно она,то по факту прорыва линии шеи на 17480 цель падения индекса ДОУ 17150(красная стрелка).Я во всяком случае буду следить на следующей неделе за индексом.Учитывая,что у нас в четверг заседание Банка Англии по ставке,то чувствую что торговля будет нервной,особенно учитывая приближающуюся дату референдума в Британии.



    Индекс доллара.Дневка.А вот здесь я вижу как раз первый сигнал.Сформированный перевернутый флаг(обведен красным) пробит на 94.30 и теперь по факту прорыва среднеср.поддержки на 94.10 индекс будет иметь цель падения к уровню кластера из поддержки нисх. Квартального канала и средней нисх.месячного канала на 92.35(красная стрелка).Таким образом у нас есть первый сигнал серьезного падения доллара в цене.



    Нефть Брент.Н4.Вот тоже фигура(обведена красным) очень напоминает перевернутую Голову-плечи с пробитой линией шеи на 40.20. И в таком случае цель укрепления брента в цене на уровне 43.15(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.Евро зажат пока в рамках узкого флетового диапазона 1.13450-1.14185(с расширением до 1.14450).Но мы можем констатировать что сформирован восх.флаг(обведен красным) и по факту прорыва уровня сопротивления флага на 1.14185 евро будет иметь две цели роста.Первая как ширина пробитого флетового диапазона к уровню 1.15000 и вторая как цель восх.флага в область уровня сопротивления восх.мес.канала на 1.16735.Наиболее вероятен прорыв уровня сопротивления флага в тоже время когда ДОУ прорвет линию шеи ГиП и пойдет на снижениек цели ГиП.



    Долларйена.Дневка.А вот здесь можем однозначно констатировать,что снижением к уровню 108 укрепление йены не закончилось.По факту потери поддержки перевернутого флага на 109.945 и уровня поддержки нисх.мес.канала на 109.500 мы имеем прежде всего цель укрепления йены как ширины пробитого среднесрочного диапазона к уровню 106.450(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Золото в рамках флетового месячного канала торгуется в рамках широкого флетового торгового диапазона 1215.000-1272.650.(пока в его нижней части.По факту прорыва уверенного уровня средней мес.канала на 1243.500 и закрепления в верхней части диапазона цель роста золота будет в области сопротивления канала на 1272.650.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н4.Учитывая проведенный анализ евродоллар выше я готов торговать евро в рост по факту прорыва средней квартального канала на 1.15000 в уровень цели флага на 1.16735.(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.На фунте мы можем констатировать что сформирована разворотная ГиП(обведена красным) с целью в уровень поддержки инвест.канала на 1.37275(красная стрелка) от линии шеи на 1.14100,которую фунт в настоящее время тестирует.



    Долларканадец.Дневка. Учитывая возможность укрепления нефти Брент и нешения по ставке в среду Банка Канады,а также чисто технически в рамках нисх.месячного канала и по факту прорыва поддержки треугольника и долгосрочной поддержки на 1.29065 я готов торговать укрепление канадца до уровня поддержки мес.канала на 1.25250(красная стрелка) как ширины пробитого треугольника.)



    Евройена.Н4.По факту пробития поддержки перевернутого флага на 125.825(обведен красным) и уровня поддержки восх.мес.канала я готов торговать кросс до уровня цели флага в области 120.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Н4.По факту прорыва уровня поддержки перевернутого вымпела(обведен красным) я готов от уровня средней квартального канала на 153.450 торговать снижение кросса в йену в область поддержки квартального канала на 144.765.(красная стрелка).



    Кивийена.Н4.Констатирую прорыв поддержки среднесрочного торгового диапазона на 74.035 и уровня поддержки восх.месячного канала и готов торговать кросс на укрепление йены от уровня средней квартального канала на 73.000 до цели снеижения как ширины пробитого среднесрочного диапазона в области поддержки квартального канала на 69.000(красная стрелка).

  8. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 18.04 по 22.04.2016года
    Анализ рынка

    Рынки начали фиксировать часть прибыли в рисковых активах.Что больше всего влияет на это решение – заседание в Дохе в воскресенье ли,заседание ЕЦБ на следующей неделе или через неделю заседания сначала ФРС а потом Банка Японии трудно сказать. Но думаю что последние события больше всего.Если от ЕЦБ и ФРС больших сюрпризов не ждут то Банк Японии вполне может преподнести очередной сюрприз рынкам.
    Индекс ДОУ Н1. В рамках нисх.коррекции от последнего роста от 07 апреля от уровня поддержки среднесрочного диапазона на 17485 до уровня сопротивления на 17945 теперь мы наблюдаем снижение индекса и целью этой нисх.коррекции наиболее вероятно будет уровень кластера из уровня 200дн.средней на Н1 и уровня 78%нисх.коррекции на 17585(красная стрелка).



    Индекс доллара.Н1.Индекс доллара наоборот свою нисх.коррекцию в рамках краткоср.восх.диапазона 94.05-95.05 завершил и теперь снова имеет цель роста прежде всего к уровню сопротивления краткоср.диапазона на 95.05.В случае прорыва уровня сопротивления индекс может вырасти на ширину посл.сверхкраткого диапазона к уровню 95.65(верхняя красная стрелка).То есть в данном случае мы констатируем,что доллар выступает как защитный актив рынка.



    Нефть Брент.Н4. Нефть перед заседанием в Дохе, торгуясь в рамках верхней части восх.месячного канала(красные трендовые) сформировало флетовый диапазон 42.70-44.40 в рамках которого и торгуется.По факту решений в Дохе возможна любая реакция(в зависимости от результатов.Или прорыв поддержки и снижение с целью к 41.10(как ширина пробитого диапазона) или пробитие уровня сопротивления и ростом с целью в 46.00.



    Евродоллар Дневка.В рамках долгоср.флетового диапазона 1.08350-1.14150 евро торгуется пока в рамках краткоср.диапазона 1.12500-1.14150. Но если евро выпадает ниже поддержки на 1.12500(а она у нас ключевая как видим на дневке,т.е. евро тогда выпадает за рамки восх.квартального канала) то цель снижения евро как ширины пробитого краткоср.диапазона 1.11000(красная стрелка).В принципе это возможно учитывая ранее рассмотренную динамику индекса доллара.



    Долларйена.Дневка.Йена выпала из среднесрочного нисх.диапазона на 109.695 и образовала краткоср.нисх.диапазон 107.500 -109.695 в рамках которого устремилась к уровню поддержки на 107.500.Это подтверждает ранее сделанный вывод,что рынки фиксируют прибыль по рисковым активам и уходят в защитные инструменты.



    Золото.Дневка.В рамках флетового месячного канала золото образовало восх. краткоср. диапазон 1226.000-1272.000 в рамках которого в настоящий момент идет в рост к уровню соротивления на 1272(пока рост будет ограничен уровнем средней месячного канала на 1243.500) что тоже подтверждает ранее сделанный вывод об уходе рынков в защитные активы.



    Торговая тактика к плану
    Таким образом проведя анализ рынков я могу сделать вывод,что наиболее приемлимой тактикой торговли будет ориентировка на уход в защитные активы рынка,т.е. в доллар,йену,золото.
    Евродоллар Н4.Как уже было мною рассмотрено выше евро по факту прорыва уровня поддержки на 1.12500 беру в продажу до уровня 1.11000.



    Фунтдоллар Дневка.Фунт выпав за рамки восх.месячного канала на 1.43200 образовал нисх.краткоср.диапазон 1.40000-1.43580 в рамках которого торгуется в настоящее время.



    Если спустимся на ТФ Н4 то можем констатировать,что по факту реализованной восх.коррекции к уровню 50%восх.коррекции фунт можно брать в продажу от уровня 1.42000 с целью в поддержку диапазона на 1.40000.



    Кивидоллар.Н4.В рамках общей тенденции ухода в защитные активы киви в рамках флетового диапазона 0.67700-0.69200 будет уходить в доллар как в защиту,что я и попытаюсь использовать.



    Евройена Н4.Кросс евройена пробив поддержку перевернутого вымпела(обведен красным) на 123.000 имеет теперь цель снижения к уровню 120.000(красная стрелка) как цели малого вымпела.



    Фунтйена.Н4.В рамках данного краткоср.треугольника торгую кросс сначала к уровню поддержки на 152.000,а по факту прорыва уровня поддержки первой целью снижения кросса будет область уровня 147.585(красная стрелка) как ширины пробитого треугольника.



    Золото Н4.Как уже было рассмотрено выше в рамках краткоср.восх.диапазона торгую золото в рост до уровня средней на 1243.500,а по факту прорыва средней буду пробовать братьв рост золото к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 1272.000.

  9. 3,034
    Комментарии
    27
    Темы
    9553
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    4 Медалей
    Здравствуйте, А вы сразу по всех прах торгуете которые проанализировали , или выборочнона которых появляются соответствующие сигналы для входа?
  10. 7,712
    Комментарии
    34
    Темы
    5537
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 25.04 по 29.04.2016г
    Анализ рынка
    Прежде всего хотел бы выразить свое удивление ходом Брента за прошлую неделю.Вот уж никак не думал,давая возможный диапазон(или к 41 или к 46) что Брент весь диапазон за 3 дня выберет от 41(и ниже) до 46.На мой взгляд это какое то массовое помешательство.
    Рынок нефти.Брент.График Н1.После такой сумашедшей недели на рынке слолся краткосрочный нисх.диапазон 43.80-45.50 в рамках нисх.коррекции к последнему бурному росту от 20.04.Считаю что Брент будет переводить дух в предверии заседаний ФРС(в среду) и БЯ(вчетверг) и наиболее вероятная цель нисх.коррекции – уровень кластера из 78%нисх.коррекции и поддержки краткоср.диапазона в области 43.80.



    Индекс ДОУ.График Н1.Считаю,что в рамках нисх.коррекции индекс не удержит поддержку расширяющегося диапазона на 17919 и наиболее вероятная цель коррекции это область кластера из уровня 200дн.средней на Н1,уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая) и уровня 78%нисх.коррекции в области 17685.



    Индекс доллара график Н4.Индекс сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 94.10-95.20 и теперь также будет корректироваться вниз в предверии заседаний ЦБ в среду и четверг,ожидая решений монетарных властей США и Японии.И если с ФРС в принципе более-менее ясно(ставку в апреле поднимать вряд ли будут) то Банк Японии вполне может рынкам преподнести очередной сюрприз.Чего от них ожидать не может предсказать никто.Посему индекс пока скорректирется с наиболее вероятными целями или к уровню 94.60(38%нисх.коррекции) или наиболее вероятна коррекция к уровню кластера из поддержки краткоср.диапазона и уровня средней квартального канала(61%нисх.коррекции) в области 94.20 и потом в рамках краткоср.восх.диапазона снова тест уровня сопротивления диапазона на 95.20.



    Евродоллар.Дневка.Евро во второй половине торговой недели т.е. после комментариев М .Драги обозначило свое стремление снизиться в цене относительно доллара,уйдя ниже ключевого уровня 112500.Теперь нам предстоит некая передышка до вечера среды(и особенно утра четверга,когда будут объявлены результаты заседания БЯ и прессконференция главы БЯ).В это время коррекция евро мжет быть вплоть до уровня кластера из поддержки пробитого перевернутого флага(обведен красным) и уровня поддержки восх.квартального канала(синяя трендовая) на 1.12850 и затем курс наиболее вероятен к цели флага в область уровня кластера из уровня сопротивления инвест.канала(черная жирная трендовая) и уровня 200дн.средней на дневке в области уровня 1.10750(красная стрелка).Среднесрочные перспективы евро считаю будут решаться именно в области этого уровня.



    Долларйена.Дневка.Размах движений йены в этом году впечатляет.В рамках восх.коррекции йена выполнила цель пробитого краткоср.нисх.торгового диапазона 107.500-109.550 скорректировавшись к уровню 111.765.Но считаючто это не конец восх.коррекции долларйены. Основная цель коррекции видиться в области кластера из уровня среднеср.нисх.диапазона,со ротивления нисх.квартального канала и уровня восх.коррекции 38% на уровне 113.000(150).И вот здесь йена будет ждать решения БЯ.Думаю БЯ сделает все возможное,чтобы йена пробила этот кластер и ушла выше.А вот цель,куда выше видиться как ширина пробитого среднеср.нисх.диапазона в области 116.350(верхняя красная стрелка).



    Золото.Дневка.Золото торгуется в рамках широкого флетового диапазона 1215.000-1262.000 и думаю до решений ЦБ скорректируется к уровню средней месячного диапазона на 1242.500 а далее в доллар к поддержке 1215.000(т.е. инвесторы рынка будут уже готовиться к ралли на фондовом рынке,вынимая ранее отложенный в золото актив и возвращая его прежде всего в доллар).



    Недельная тактика к плану.
    Таким образом проанализировав состояние рынков и перспективы на неделю я делаю для себя вывод,что на ближайшую неделю необходимо делать ставку в торговле на рост доллара.
    Евродоллар Н4.Как уже было проанализировано выше наиболее вероятна отработка евро цели перевернутого флага(обведен красным) с целью в уровень 1.10750(красная стрелка) что я и намереваюсь торговать скорее всего от уровня кластера из уровня среднесрочной поддержки и уровня 200дн.средней на 1.12500.



    Фунтдоллар.Дневка.



    Фунт торгуясь в рамках среднесрочного восх.торгового диапазона вполне может еще подрасти к уровню 1.44950(1.45) в рамках восх.коррекции а затем в рамках общей тенденции в доллар начнет снижаться с первой целью в уровень кластера из уровня поддержки краткоср.диапазона,уровня сопротивления квартального канала,уровня 50%восх.коррекции и уровня 200дн.на Н4(график Н4.)на 1.42600(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.Отношение евро и фунта очень красноречиво демонстрирует кросс еврофунт.Пробив поддержки всех своих восх.каналов и торго.диапазонов кросс ушел резко вниз имея первой целью снижения уровень 0.77000(красная стрелка) как ширину пробитого торгового диапазона.Что я и торгую.



    Аудидоллар.Дневка.Ауди пробив уровень сопротивления флетового торгового диапазона на 0.76950 в рамках общей тенденции на укрепление доллара и ухода от рисков будет торговаться к уровню поддержки на 0.75000.



    Долларканадец.Н4.В рамках общей тенденции укрепления доллара прежде всего интересны сырьевые валюты,в том числе и канадец.Учитывая ранее рассмотренную тенденцию и преспективы Брента и учитывая что укрепление канадца остановлено в области 1.26 считаю возможным торговлю в сторону укрепления доллара против канадца с целью в уровень долгосрочной поддержки на 1.29000.



    Кивидоллар.Н4.Киви также вернулся в рамки среднесрочного флетового диапазона 0.67700-0.69200 и торгуется на снижение в доллар с целью в уровень поддержки на 0.67700.До уровня 0.67750 я его продаю.



    Золото.Н4.Как уже говорилось выше,считаю возможным продажу золота по достижению им уровня средней мес.канала на 1242.500 в сторону поддержки флетового торг.диапазона на 1215.000.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать