Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 14.12 по 18.12.

    Рынки так настроены на результаты декабрьского заседания ФОМС что ни на какие выходящие данные практически не реагируют.Игроки рынков заняли уровни и готовы действовать в зависимости от итогов заседания и сопроводительного коммюнике ФРС.
    Индекс ДОУ.Дневка.Индекс несколько выпав из восходящего канала 2месяцев 4 квартала(красные трендовые) сформировал торговый диапазон 17245-17865 причем к завершению торговой недели индекс пришел к поддержке данного диапазона.Насколько я понимаю ситуацию вот на этих уровнях игроки фондового рынка американского и будут ждать итогов заседания ФРС 16 декабря.



    Если спустимся на ТФ Н1 то видим что индекс зажат в диапазоне между поддержкой среднесрочного диапазона на 17235 и уровнем средней инвестиционного канала(красная пунктирная на 17350.(красная стрелка).Вот в этом диапазоне и пройдет ожидание итогов заседания и особенно сопроводительного заявления,поскольку игроков рынков уже интересует не столько сам факт поднятия ставки,сколько дальнейшие действия ФРС т.е. с какой периодичностью или каким лагом будет формироваться монетарная политика ФРС в 2016году.



    Индекс доллара Дневка.Как видим индекс прошил полностью рамки восходящего канала от сопротивления до поддержки сформировав торговый диапазон 97.35 - 100.65.Таким образом индекс также в области уровня кластера из уровня поддержки канала 2 месяцев и уровня поддержки среднесрочного диапазона будет ждать решения о запуске ужесточения монетарной политики ФРС.



    Евродоллар.Дневка.Как видим евро вырвалось несколько за рамки нисх.канала 2 месяцев и дошло в область уровня 200дн.средней на дневке сформировав среднесрочный флетовый диапазон 1.08300-1.10350(красные стрелки).Насколько я понимаю ситуацию,пигроки валютного рынка планируют с этих уровней выкупать доллар по факту решения ФРС причем думаю,что конечной целью укрепления доллара будет область долгосрочной поддержки на 1.05215 до конца 2015года.Но первой целью конечно будет уровень поддержки флетового диапазона на 108300.



    Долларйена Дневка.За время последней торговой недели я наблюдал как йена прошив сначала полностью рамки восходящего канала 2 месяцев от сопротивления до поддержки пробовала восстановиться в доллар к уровню 122.000(175).Это уровень поддержки пробитого торгового диапазона. Но каждый раз йену отбрасывали каждый раз снова в область кластера изсредней годового канала(коричневая пунктирная) и уровня поддержки 2х месячного канала на 120.800.Таким образом считаю что именно с этих уровней на следующей неделе йена начнет укрепляться в доллар к уровню кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня среднесрочного сопротивления на 123.450 через уровень поддержки на 122.000.



    Золото.Дневка.Золото сформировало флетовый диапазон 1052.500 -1087.400 и торгуется в верхней части диапазона 1069.000-1087.400.Прорыв поддержки на 1069 даст цель снижения к 1052.500.



    Таким образом тактика торговли до вечера среды будет в рамках краткоср.флетовых диапазонов на Н1 с отслеживанием уровней поддержек диапазонов.По факту выхода решения ФРС и сопроводительного заявления буду становиться в среднесрочную покупку доллара на мажорах и йены против европ.валют и золота.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н1.Имеем краткоср.диапазон 1.09330-1.10000(черная двусторонняя стрелка).По факту уверенного прорыва поддержки на 1.09330 торгую укрепление доллара к уровню 1.05215(красная стрелка) среднесрочно следя за прохождением уровня кластера из поддержки флетового диапазона и уровня 200дн.средней на 1.08305(черная стрелка).



    Фунтдоллар Дневка.Фунт в был несколько неоправданно перекуплен даже учитывая его более лучшее фундаменталное положение чем у евро.В настоящее время видим торговлю фунта в рамках среднесрочного нисх.треугольника(обведен красным) и по факту прорыва уровня кластера из поддержки треугольника,уровня поддержки 2хмес.канала и уровня средней годового канала в области уровня 1.49500 фунт будет иметь конечную цель снижения на ширину пробитого треугольника к урорвню поддержки квартального канала(синяя трендовая на уровне 1.43000.(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ Н1.то можем констатировать ,что фунт подрос к уровню сопротивления среднесрочного треугольника,прорвав краткоср.флетовый диапазон и теперь торгуется в узком диапазоне 1.51865 -1.52325.(черная двустороняя стрелка) по факту возвращения в рамки флетового диапазона,те. подуровень 1.51865 фунт будет иметь конечную цель снижения к уровню кластера из поддержкек среднесрочного треугольника и канала 2 месяцев в области 1.49450(красная стрелка).



    Долларканадец Дневка.Вот кто уже четко устремился в доллар так это канадец.По факту прорыва сопротивления среднесрочного треугольника(обведен красным) и еще уровня сопротивления восх.2 мес.канала на 1.35145 имеем цель роста доллара против канадца к уровню 1.38650(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника.



    Если спустимся на Н1,то видим пробитие уровня сопротивления восх.флага(обведен красным) с той же целью в 1.38650(красная стрелка).



    Евройена.Н4.По факту прорыва поддержки краткоср.расширяющегося диапазона(обведен красным) на 132.760 кросс будет иметь цель снижения к уровню 131.500(красная стрелка).



    Фунтйена.Н4.Видим сформированный расширяющийся флаг(обведен красным) с двумя целями снижения по факту прорыва поддержки флага.Первая,как ширина пробитого диапазона к уровню 181.245(черная стрелка) и конечная как цель флага на 179.500(красная стрелка).

  2. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 21.12 по 24.12.
    Анализ рынка.

    Главное событие 2015 торгового года свершилось, с чем всех коллег и поздравляю.ФРС повысило ставку тем самым открывая новую главу в истории мировых финансовых рынков. Самое интересное это реакция участников торгов на данное эпохальное событие(а еще важнее на сопроводительное заявление Йеллен о перспективах дальнейшей монетарной политики ФРС).Насколько я смог понять что вероятнее всего 3 повышения ставки в 2016году с приведением на конец года к уровню 1.5% по федеральным фондам.Так какую же реакцию рынков мы видим?
    Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок прогнозируемо ушел в нисходящую коррекцию.Торговый год практически завершен,рынки будут подводить итоги и отчитываться за год в 1 квартале.Но.Рынок остался в рамках восх.3хгодичного инвест.канала в рамках диапазона 17120-17880. Если бы фондовый рынок был разочарован итогами заседания и решения ФРС то улетел бы гораздо ниже.Так что в реакции фондового америк.рынка ничего необычного.



    Индекс доллара.Дневка.Индекс доллара так же показывает пока прогнозируемую реакцию,учитывая реакцию фондового рынка.Единственное выход ниже уровня уровня нисх.коррекции 38%,т.е. ниже поддержки восх.канала 2х месяцев 4 квартала на уровне 97.85 будет уже сигнализировать о более глубокой коррекции доллара,чего пока думаю ожидать мало вероятно.



    Евродоллар.Дневка.А вот здесь возникает большой вопрос.Господа,рынок то в доллар укреплятьсяч не хочет,несмотря на повышение ставки! Евродоллар остается в рамках среднесрочного диапазона 1.08225-1.14450(красная стрелка).Но как я уже отмечал в обзорах раньше евродоллар уже давно сигнализировал что разворот близок.Можно констатировать,что канал 3 квартала(синие трендовые) уже резко развернулся в сторону евро относительно годового и инвестиционного каналов.На первый взгляд реакция рынка алогична.Но...Как пишет Стин Якобсен из Саксобанка рынки уже 3 года перезапускают мировую экономику только с более низких сырьевых цен.Отсюда и уровни цен нефти такие какие мы имеем к концу года.Отсюда и непривычная работа евродоллара,где евро стала фондируемой валютой,а доллар рисковой...Но с первым повышением ставки ФРС этот ненормальный этап рынков завершен и все возвращается на круги своя.То есть если говорить об евродолларе то сл.году рынок придет к своему нормальному состоянию когда евро рисковая валюта,а доллар защитная валюта.Все дело в том,что для дальнейшего выздоровления и роста мировой экономики доллар необходим дешевеющий.Что мы и будем наблюдать в 2016 торговом году.



    Если рассматривать перспективы,то обратившись к недельному графику то видим наиболее вероятную цель роста евро к концу 2016года как ширина пробитого среднесрочного диапазона 1.05450-1.14450 к уровню 1.23000(красная стрелка).И еще один важный вывод - скорее всего тестирование уровня поддержки среднесрочного диапазона 1.05450 мы уже не увидим.



    Долларйена.Дневка.Долларйе на как зеркальное отражение фондового американского рынка вполне прогнозируемо осталась в рамках восх.канала 2 месяцев 4 квартала и восх.диапазона 120.850-123.500(красная стрелка) и будет идти в рост доллара против йены по мере восстановления позиций покупки рисковых активов на фондовом рынке.с выходом к уровню 126.000(как ширина пробитого среднесрочного диапазона) к концу 2016года.



    Золото.Дневка.На золоте имеем флетовый диапазон 1052.500-1087.500 (красная стрелка).И в случае действительно вовращения рынков в нормальное состояние(при котором будет расти инфляция) мы уже не увидим ни уровень 1000 ни 1025. Золото в таком случае начнет расти в цене в следующем году. Пока тест для золота уровень сопротивления диапазона на 1078.500.



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н1.Евро торгуется в рамках узкого восх.диапазона 1.08240-1.08725(красные стрелки.Считаю что в рамках тонкого рынка и пониженной ликвидности рынок не будет выходить за рамки краткоср.диапазона.



    Фунтдоллар.Дневка.Вот фунт выпал за рамки нисх.канала 2 мес.4 квартала и будет выполнять цель снижения на основании цели прорванного диапазона(красная стрелка) к уровню поддержки стратег.канала(коричневая трендовая).



    Если спустимся на Н1 то видим реализацию целей перевернутого флага.Малый(обведен черным) с целью снижения к уровню 1.48000(черная стрелка) и большой(обведен красным) с целью к уровню 1.47000.(красная стрелка).



    Еврофунт.Н4.Прорывом сопротивления восх.вымпела(обведен красным) кросс подтвердил намерение расти к уровню сопротивления среднесрочного диапазона в области 0.74500(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.Прорывом поддержки восх.среднесрочного диапазона 183.850-189.600 кросс подтвердил намерение на снижение к уровню средней стратегического канала(зеленая пунктирная) в области 178.250(красная стрелка).



    Если спустимся на Н4 то констатируем,что прорвав поддержку расширяющегося вымпела(обведен красным) кросс выполнил первую цель снижения как ширины треугольника и будет выполнять конечную цель снижения к уровню поддержки канала за 3 квартал(синяя трендовая) в области уровня 179.000(красная стрелка).



    Золото Н4.Металл торгуется в рамках нижней части(1050.350-1069.450) флетового диапазона 1050.350-1087.250.Считаю, что в рамках нижней части золото и продолжит торговаться до конца года.

  3. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 28.12.2015г по 01.01.2016г.
    Анализ рынка.

    По факту мы четвергом завершили торги последней недели декабря,а значит и 2015года. Можем подвести некоторые итоги прикинуть перспективы на 1 квартал 2016года.Построив временные каналы на закрытие четверга можно оценить чего нам ожидать в среднесрочной перспективе.
    Индекс ДОУ.Дневка. Индекс образовал нисх.диапазон 17100 -17845 в верхней части которого индекс торгуется от уровня кластера из уровня 200дн.средней на дневке и средней инвестиц.канала(красная пунктирная) от 17500 до уровня сопротивления годового канала(за 4 квартала 2015года) на 17845)(зеленая трендовая).Главное что торговля фондового рынка проходит в рамках нижней части восх.канала за 4 квартал 2015года(от синей трендовой поддержки до уровня красной точечной средней).Констатирую,что поскольку 1 квартал у нас на рынках отчетный период за год компаний,то диапазон 17500-17845 наиболее вероятен весь 1 квартал до конца марта.



    Индекс доллара Дневка.В рамках восх.квартального канала,вернее в его верхней части индекс торгуется в рамках краткоср.восх.диапазона 98.05-99.55. Это означает что мы имеем продолжение динамики укрепления доллара в рамках краткоср.диапазона.Единств енное могу констатировать,что уровень 99.50 является зоной клас.200(красная стрелка(как ширина пробитоготера из средней квартального канала,средней инвест.канала и уровня сопротивления среднеср.диапазона. Зона очень труднопроходима и на 95% означает,что стоит сильный опционный барьер на этом уровне.Думаю будет максимумом весь 1 квартал.



    Евродоллар.Дневка.По сравнению с оценками на конец 3 квартала рынок после серьезных решений ФРС и ЕЦБ несколько изменил свои среднесрочные намерения - квартальный канал(синие трендовые) снова вернулся в нисх.тенденцию то есть в укрепление доллара.В рамках квартального канала имеем краткоср.флетовый торговый диапазон 1.08050-1.10250 причем фигура обведенная красным весьма напоминает почти сформированную перевернутую ГиП и подтверждением ее станет пробитие линии шеи на 1.08050 что даст цель снижения в доллар к уровню кластера из уровня среднесрочной поддержки и уровня поддержки стратегического канала(коричневая трендовая,построенный на закрытие четверга)к уровню 1.06000(красная стрелка).Но может и торговаться весь 1 квартал в рамках диапазона 1.08000-1.10250.



    Долларйена.Дневка.Констата ция главного - прорван серьезный уровень кластера из уровня поддержки краткоср.диапазона 120.915-123.550,уровня средней квартального канала и уровня средней инвест.канала на 120.915 и теперь йена укрепляется с конечной целью в области поддержки годового канала на 118.200(как ширина пробитого диапазона).Таким образом ясно подразумевается желание рынков уйти в коррекцию и выйти из рисковых активов на период годовой отчетности банков и компаний в 1 квартале 16года.



    Золото.Дневка.Золото продолжит торговаться в рамках нисх.квартального канала(в нижней части его) образовав торговый диапазон 1046.750-1083.300.Таким образом в отношении игроков к золоту ничего не изменилось.Оно будет снижаться в цене по мере укрепления доллара в цене.И только стоимость доллара влияет на стоимость металла в настоящее время.Но пока не видно и другого чтобы золото планировало пробить поддержку диапазона на 1046.750.



    Торговая тактика к плану.
    В условиях низкой ликвидности рынка предновогодних и посленовогодних торговых дней можно пробовать торговлю в рамках сверхкратких торговых диапазонов на Н1,учитывая среднесрочную динамику инструментов.
    Евродоллар Н1.Евро сформировало перевернутый флаг(обведен черным) и по факту прорыва уровня поддержки на 1.09500 евро будет снижаться к уровню 1.08500(черная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт по факту закрытия четверга как торгов 2015года сформировал четкую нисх.среднесрочную динамику при которой квартальный канал имеет угол наклона в доллар больше чем годовой канал.Среднесрочный диапазон 1.47960-1.52375 в рамках нисходящего квартального канала также подтверждает и даже усиливает нисх.динамику.Но...Чуть было не пропустил на неделе выполненный фунтом разворот от уровня 1.48000(торговал снижение к 1.47000)...Таким образом констатирую что диапазон 1.48000-1.52375 сохраниться скорее всего в 1 квартале 2016году.



    Если спустимся на ТФ Н1 то констатируем,что прорвав уровень шеи на 1.49180 фунт будет укрепляться к уровню средней инвест.канала на 1.50335(красная стрелка) разворотной фигуры перевернутая ГиП(обведена красным).



    Долларйена Н1.По факту прорыва поддержки диапазона на 120920 йена сформировала перевернутый вымпел(обведен красным) по факту прорыва поддержки которого йена укрепится к уровню 119.596(красная стрелка).



    Еврофунт.Дневка.В рамках нисх.годового и квартального каналов и восх.краткоср.торгового диапазона кросс от уровня сопротивления годового канала теперь будет идти в нисх.коррекцию.с конечной целью к уровню кластера из средней квартального канала и уровня 50% нисх.коррекции(нижн.красна стрелка) на 0.71915.



    Если спустимся на ТФ Н1 вижу,что сформирован перевернутый флаг(обведен красным) с двумя целями снижения по факту прорыва поддержки.Первая -как ширина пробитого диапазона к уровню 0.72900(черная стрелка) и конечная как цель флага на 0.72350(красная стрелка).

  4. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2016г.
    1.Анализ рынка.
    Поскольку все таки по факту последней неделей уходящего 2015года получаем торговую недею 28.12 по 31.12.2015года то для окончательного итогового анализа положения в предверии нового 2016года.
    Индекс ДОУ недельный. Как видим в рамках флетового среднесрочного торгового диапазона 16135-17815(рисованная красная стрелка) фондовый американский рынок торгуется в верхней части стучась лбом в уровень кластера из уровня сопротивления нисх.годового канала(зеленые трендовые),уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона(черная трендовая) и уровня средней восх.квартального канала(красная точечная) на 17815.Индекс образовал краткосрочный торговый нисх.диапазон 17095-17815(красные стрелки).Что возможно в 1 квартале,учитывая его особенность,а именно годовую отчетность компаний и банков за 2015год?По опыту торгов инвесторы не спешат уходить в риски в 1 квартале пока идет отчетность.Посему считаю что наиболее вероятен сценарий торговли в данном краткосрочном торговом диапазоне в рамках нижней части восходящего квартального канала 17095-17815 с возможным выходом ниже в область уровня кластера средней годового канала(коричневая пунктирная и поддержки инвест.восх.канала(черная трендовая от закрытия 2013года по закрытие 2015года) на 16525.(черная рисованая стрелка).



    Индекс доллара.Дневной.Здесь ситуация более однозначная.Индекс доллара торгуется в рамках краткоср.торгового восходящего диапазона 98.05-99.65(черная стрелка) в рамках верхней части восх.квартального канала,а также в рамках среднесрочного восх.диапазона 95.10-99.65(красная стрелка).Как видим по завершению года каналы что годовой,что квартальный сложились восходящими,что подтверждает серьезный настрой инвесторов рынка на дальнейшее укрепление доллара.Но не думаю,что индекс в рамках 1 квартала выйдет выше рамок кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 99.65.Учитывая особенности 1 квартала наиболее вероятной динамикой считаю торговли в рамках краткоср.диапазона не пересекая уровня 100.



    Евродоллар.Как и на индексе доллара видим в зеркальном варинте такую же картину на евродолларе.Торговля в нисх.краткоср.торгового диапазона 1.08000-1.09725 в верхней части нисх.канала 4 квартала(синие трендовый).Одно из интересных изменений в настрое игроков рынка,что по факту решений ЕЦБ и ФРС квартальный канал изменил свою направленность,поскольку канал за 3 квартал был восходящим в евро.Также видим формирование нисх.годового канала(зеленые трендовые).НО...Вот здесь самое главное! Уровень 1.05400 (кластер из уровня поддержки долгосрочного диапазона(черная трендовая) и уровня поддержки восх. стратегического канала(коричневая трендовая),построенного от закрытия 2001года(ввод евро в наличный оборот) до закрытия 2015года говорит о том,что вполне возможно на евродоллар мы увидели дно и теперь евро будет торговаться выше.В принципе логично,учитывая,что как свидетельствуют старожилы валютного рынка реакция доллара на поднятие ставки ФРС всегда обратнопропорционально.По а считаю наиболее реальным сценарием на январь торговлю в рамках краткоср.диапазона с возможным выходом выше по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 1.09725 к уровню 1.11775(черная стрелка) как ширины пробитого диапазона. А вот реализацию цели восх.флага(обведен красным) в область уровня сопротивления долгосрочного диапазона к 1.15(1.4965) (красная стрелка) считаю мало верояным в январе в виду особенностей 1 квартала и низкой ликвидности в рынке в первой части января.



    Долларйена.Дневка.Имеем краткоср.торговый диапазон 120.095-123.365(двустороняя красная стрелка).Но в рамках флетового годового канала йена закончила торговый год опустившись ниже средней годового канала на 120.500(коричневая пунктирная) что дает право констатировать что йена склонна к укреплению в нижнюю часть годового канала и нисх.квартального канала,что грозит расширением диапазона к уровню поддержки квартального канала на 118.540(красная стрелка).В принципе логично,на фоне некоторого дальнейшего выхода из рисковых активов на фондовом американском рынке.



    Золото.Дневка.Констатируем что мы видим сформированный краткоср.треугольник 1049.000-1074.500(обведен красным) и сформированные нисх.годовой и квартальный каналы.Но главное и самое важное не это.В области уровня 1050(1049.000) видим разворот в области уровня кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня поддержки инвест.канала(а это очень предполагает наличие сильного опционного барьера ПУТ).



    Если мы поднимемся на ТФ недельный то видим близость кластера из уровня поддержки стратегического канала и уровня поддержки среднеср.нисх.диапазона на уровне 1031.250(красная стрелка).Таким образом можем костатировать,что о снижении в стоимости золота к уровню 1000 можно забыть и рынок золота ближе к концу 1 квартала начнет расти в цене.



    2.Торговая тактика к плану.
    Есть дилемма по поводу торгов 1 недели января - с одной стороны по опыту еще большинство крупных игроков рынка отдыхают и ликвиность рынка низкая,с другой стороны на неделе выход нескольких ключевых данных как для американского так и для европейского рынков.Ну и апофеозом выход в пятницу нонфармов за декабрь. Так что как поведет себя рынок и какая будет ликвидность посмотрим.
    Евродоллар Н4.Мы имеем краткоср.нисх. торговый диапазон 1.08085 -1.09695. Учитывая ожидание нонфармов в пятницу не исключен сценарий что евродоллар может торговаться на слухе в доллар с прорывом поддержки краткоср.диапазона на 1.08085 и средней квартального канала и снижение евро на ширину пробитого диапазона(обведен красным) к уровню 1.06200 как ширины пробитого диапазона.



    Или если евро в течении недели начинает подрастать то я беру евро в продажу на уровне кластера из уровня 200дн.средней на Н1(график Н1) на 1.09200 до уровня поддержки краткоср.диапазона на 1.08085.
    Итак ордер на продажу от 1.09200 беру с рынка, на возможность прорыва краткосрочной поддержки ставлю отложенный от 1.07850 до 1.06200.



    Фунтдоллар.Дневка.Констати руем,что фунт с середины декабря до закрытия декабря полностью прошил нисх.канал 4 квартала от сопротивления до поддержки приведя к закрытию года фунт к уровню кластера из поддержки квартального канала и средней(коричневая пунктирная) годового нисх.канала на 1.47330.Теперь спустимся на ТФ Н1 и посмотрим как фунт торгуется в области уровня кластера.Пока не понять что фунт намерен делать дальше.



    Долларйена Н1.Прорывом уровня кластера из уровня средней инвест.канала(красная пунктирная) и уровня 200дн. на Н1. на уровне 120.695 йена подтвердила курс на укрепление на фоне фиксации некоторой части прибыли и выхода из рисковых активов на ам.фондовом рынке. Констатирую что теперь сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и фактом прорыва поддержки вымпела на 120.443 йена имеет цель укрепления к уровню 119.550(красная стрелка).



    Еврофунт Дневка. Видим сформированный симметричный среднесрочный треугольник в рамках нисходящего годового канала и флетового канала 4 квартала(что само по себе свидетельствует о том,что у игроков рынка меняется постепенно отношение к евро.По сосотянию 4 квартала паритет между евро и фунтом.Так что в рамках среднесрочного торгового диапазона(а кросс оттолкнулся от уровня сопротивления торгового диапазона на 0.73800 и склонен к укреплению фунта по отношению к евро до уровня кластера из уровня средней квартального канала,уровня поддержки симметричного треугольника и уровня 200дн.средней на дневке. на уровне 0.72000.(красная стрелка).



    Если спуститься на Н1. то видим сформированный расширяющийся треугольник 0.73300 - 0.73805,а также перевернутый расширяющийся вымпел(обведен красным) с целью снижения кросса по факту прорыва поддержки вымпела на 0.73330 к уровню 0.73000(красная стрелка).



    Пока это все что я намерен торговать первую неделю января.
  5. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Теперь я уже начинаю понимать, какой должен быть план. Это прогноз движения инструментов на неделю и какие действия будут предприняты если все идет по плану, или не все, или совсем не по плану. Короче говоря - это должен быть алгоритм.
  6. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 11.01 по 15.012016г
    Анализ рынка.

    Год начался с обвала мировых фондовых индексов. Для тех кто торгует давно картина знакомая.Правда размер падения в первую же неделю января впечатляет.На мировые рынки все более влияет перестройка на ходу китайской экономики.Давайте не будем забывать и о том,что и китайский юань теперь мировая резервная валюта.А у них еще два курса- континентальный (справочный) и оффшорный (рыночный) между которыми существует существенный спред,который китайский цетробанк пытается постепенно уменьшить.Конечно это оказывает влияние на мировые фондовые площадки.
    Индекс ДОУ.Дневка.Констатируем,чт американский фондовый рынок обвалился к уровню клатера из уровня 78% нисх.коррекции к среднесрочному росту с начала сентября и уровня поддержки инвестиционного 3год.восх.канала(от закрытия 2013года по закрытие 2015года) на 16325.Если только индекс полетит дальше вниз это уже будет плохо контролируемая мировая биржевая паника.Таким образом думаю,что больше вероятности у фондовых рынков уйти в некую восх.коррекцию,обозначив тем самым среднесрочный диапазон на 1 квартал.Уровень цели этой восх.коррекции виден хорошо – это уровень кластера на 17000 из уровня среднесрочной восх.поддержки и уровень краткоср.поддержки.Таким образом я лично буду ставить на отработку этого сценария при отслеживании естественно пограничного уровня 16325.



    Индекс доллара.Дневка.Индекс как видим отработал в рамках восх.квартального канала нисх.коррекцию на фоне обвала фондового рынка до уровня кластера из уровня 38%восх.коррекциик нисх.движению индекса с начала декабря 2015года,уровня средней квартального канала и уровня поддержки краткоср.восх.диапазона на 98.40 и оставшись в рамках верхней части квартального канала пытается отбиться от уровня кластера наверх,что подтверждает ранее сделанный вывод на фондовом американском рынке,что ДОУ имеет больше вероятности на рост к уровню 17000.Индекс доллара в рамках краткоср.восх.диапазона имеет цель роста к уровню кластера из уровня 78%восх.коррекции и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 99.65.



    Перед тем как перейти к валютному рынку взглянем на тенденцию рынка нефти,поскольку в виду того,что пока сырьевые цены не найдут дно в своем падении и не начнут рост ни возврата к нормальной работе рынков,ни о росте мировой экономики,а также инфляции и речи быть не может.А рынок нефти в этом сегменте ключевой.
    Марка Брент.Дневка.Технически вот этот перевернутый флаг(обведен красным) мне говорит,что цель снижения нефти лежит в одласти поддержки годового канала на 26.00барр/долл.(красная стрелка).Вот там и будет нефть определяться.Подтверждени м этому является прорыв поддержки квартального канала на 33.50. Таким образом где то к концу 1 квартала цену Брента надо ждать там(а может и раньше).И вот тогда весьма возможно с началом роста нефти с этих уровней среднесрочно и начнет выздоровление мировых рынков,возвращение привычных взамосвязей...(когда доллар на споте будет защитным активом,золото тоже вернет себе роль защитного актива...Хотя ростки робкие подобных рекци й я увидел уже на первой неделе торгов.)



    Евродоллар.Дневка.Евро как и положено на фоне фондовых обвалов отработало в рост но в рамкахкраткоср.нисх.торгов ого диапазона и считаю что с уровня кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня нисх.коррекции23% на 1.09250 мы пойдем на укрепление в доллар на фоне восстановления ДОУ к 17000.Целью падения евро рассматриваю два уровня – первый кластер из уровня нисх.коррекции 61% и уровня средней квартального канала на 1.07385(верхняя красная стрелка) и конечная кластер из уровня 78% нисх.коррекции и уровня поддержки краткоср. диапазона на 1.06625.(нижняя красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Йена как ей и положено на фоне обвала фондовых индексов ушла на укрепление,причем на мой взгляд свою первую цель укрепления не достигла и с открытием рынков думаю добьет на 116.800(750(красная стрелка).Как ширина пробитого краткоср.диапазона.Но после некой восх.коррекции пара снова уйдет к снижению к основной цели т.е. как половине ширины квартального канала(двустороняя черная стрелка) с целью в область поддержки годового канала на 116.250(черная стрелка).



    Золото.Дневка.Золото несколько выросло на фоне снижения в стоимости доллара,но при этом осталось в рамках нисходящего квартального канала и по факту выхода ниже 1100(уровень средней годового канала) жду снижения золота в цене к уровню кластера из уровня нисх.коррекции 78% и уровня сопротивления пробитого краткоср.диапазона на 1064.265.(красная стрелка).



    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Торгую в рамках нисх.торгового диапазона от 1.09250 до 1.07385.Поскольку ордер у меня открыт то я там поменяю только уровень профита.



    Фунтдоллар.Дневка.Пофакту пробития поддержки среднесрочного треугольника(обведен красным) на 1.49600 имеем цель снижения фунта к уровню поддержки стратегического канала на 1.43350(красная стрелка) и я имею этот уровень за основную цель снижения.



    Если спуститься на ТФ Н4 то видим что фунт может выполнить восх.коррекцию в рамках нисх.краткоср.диапазона к уровню 1.46700 и затем цель снижения 1.43350.



    Евройена Н4.По факту прорыва поддержки краткоср.диапазона на 128.930,а затем повторного тестирования уровня поддержки кросс имеет цель снижения как ширину пробитого диапазона(обведен красным) в область средней годового канала на уровне 124.000(красная стрелка).



    Фунтйена.Дневка.По факту прорыва поддержки среднеср.перевернутого флага(обведен красным) а также прорыва поддержек квартального и инвест.каналов кросс имеет цель снижения как цель флага к уровню 167.650(красная стрелка.).



    Золото.Н4.В рамках нисх.квартального канала по факту ухода золота ниже уровня средней годового канала(верхняя красная стрелка) можно брать золото в продажу с целью в уровень кластера из уровня сопротивления краткоср. диапазона и уровнем 78%нисх.коррекции вна 1064.265.



    Кивийена Дневка.По факту прорыва уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 81.725 кросс имеет цель снижения как цель флага к уровню поддержки инвест канала на 74.500(красная стрелка).

  7. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план 18.01 по 22.01.
    Анализ рынка

    Я не поверю тем,кто скажет мне что мировой фондовый рынок снова готов идти в рост,особенно учитывая те ожидаемые рынками события,которые нам предстоит пережить за оставшиеся две недели января.Что предстоящее заседание ЕЦБ 21.01,что январское заседание ФОМС(27.01) повлияют на динамику рынков и зададут направленность на весь 1 квартал.Чего рынок ждет от заседания ЕЦБ? А будет ли расширен объем выкупаемых ЕЦБ активов в рамках программы кол.смягчения или нет.На мой взгляд нет.Если уж в декабре этого не сделали,то сейчас и смысла особого в этом нет.Разочарует ли это рынки?В какой то мере да,поскольку халявных денег больше чем сейчас не будет.Чего ждут от ФРС?Продолжит ли он ужесточение монетарной политики с января.На мой взгляд тоже нет.Да и рынок по моему мало верит в это закладываясь по этому поводу на март.
    Индекс ДОУ.Недельный.Я вижу,что приведя индекс к поддержке долгосрочного нисх.диапазона на 15900 рынок замер в ожидании.И скорее всего по факту заседаний ЕЦБ и ФРС рванет вниз усиливая антирисковую динамику.Прорыв поддержек восх.квартального и инвест.каналов явно на это намекают.Целью снижения индекса скорее всего будет уровень 15000 в области средней стратегического канала(технически факт прорыва поддержки среднеср.треугольника(обве ден красным) указывает именно эту область(красная стрелка) что на недельном графике что на графике Н4 по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 15915.



    Таким образом я вижу наиболее вероятным усиление антирисковых настроений на америк.фондовом рынке,что подразумевает что в фаворе до конца января будут защитные,антирисковые активы.



    Индекс доллара.Дневка.Учитывая ранее сделанный вывод о наиболее вероятном сценарии на фондовых рынках считаю,что индекс доллара реализует цель перевернутого флага(обведен красным) по факту прорыва поддержки на 98.50 с целью снижения в область поддержки долгоср.восх.диапазона на уровне 95.65 как цели перевернутого флага(красная стрелка).



    Нефть Брент.Дневка.Нефть прорвав поддержку нисх.квартального канала на 33.35 усилила нисх.динамику с целью в поддержку годового канала на 25(24.75)долл/барр. Как ширины пробитого канала(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.Евро фактом пробития уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.09145 подтвердит желание расти с двумя целями.Первая как ширина сверхкраткого диапазона в область уровня 200дн.средней на 1.10200(145)(черная стрелка) и конечная как цель восх.флага(обведен красным) в область уровня сопротивления годового канала на 1.11300(красная стрелка).



    Долларйена.Дневка.Йена фактом прорыва уровня поддержки квартального канала на 118.545 и особенно поддержки краткоср.треугольника на 117.730 подтвердила свое желание на дальнейшее укрепление в рамках усиления антирисковых настроений на фондовом рынке и целями укрепления йены вижу два уровня 116.000(черная стрелка) как ширина треунгольника) и конечная как цель перевернутого вымпела(обведен красным) в область уровня 114.350(красная стрелка).



    Золото.Дневка.Вот на золоте насколько я понимаю,мы дождались возможности серьезного укрепления металла в цене на фоне усиления антириск4овых настроений на рынках.Во всяком случае прорыв уровня восх.флага(обведен красным) на 1089.750 даст мне цель возможного роста золота в цене к уровню 200дн.средней на дневке в области уровня 1136.500(красная стрелка).



    Таким образом на основании проведенного межрыночного анализа я могу сделать вывод что наиболее ожидаемо усиление антирисковых тенденций на рынках,что позволяет рассматривать укрепление защитных инструментов рынка против рисковых для формирования валютного портфеля до конца января.

    Торговая тактика к плану

    Евродоллар Н4.Как и было рассмотренно выше по факту отскока от уровня сопротивления флага на 1.09125 евро рассматриваю с двумя целями роста к уровню 1.10200(черная стрелка) как ширина пробитого диапазона и конечная к 1.11300(красная стрелка) как цель восх.флага.



    Фунт и йеновый кросс фунта я рассматривать пока не буду поскольку они выполнили среднесрочные цели снижения и пока непонятно как и к каким целям они будут идти.
    Еврофунт.Дневка.Прорыв уровня кластера из уровня сопротивления среднеср.диапазона и уровня сопротивления инвест.канала на 0.74700 дает цель роста кросса в область уровня 0.79200(красная стрелка) как ширина пробитого среднемср.диапазона.



    Если спустимся на Н4 то можем констатировать что сформированный восх.флаг кроссом пробит на 0.75900 и по факту возврата к этому уровню я его беру в рост к уровню 0.78000 как цель флага(красная стрелка).



    Долларйена Н4.Имеем две цели по факту воврата к уровню восх.коррекции 117.750.Первая как ширина треугольника(обведен черным) к уровню поддержки годового канала на 116.000(черная стрелка) и конечный как цель перевернутого вымпела(обведен красным) в область уровня 114.220(красная стрелка).



    Аудидоллар Н4.Имеем перевернутый флаг(обведен красным) целью которого будет область уровня поддержки инвест.канала 0.66550(красная стрелка).



    Кивидоллар Н4.В рамках краткоср.нисх.диапазона возможна продажа киви от уровня поддержки стратег.канала в области уровня 0.64750 до уровня кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня среднесрочн.поддержки на 0.63400(красная стрелка).



    Аудийена Н4.Имеем перевернутый флаг(обведен красным) и от уровня кластера на 80.800 можно торговать снижение к уровню цели флага на 76.150(красная стрелка).



    Золото.Н4.Торгуем две цели роста золота при условии что оно остается выше уровня сопротивления восх.флага(обведен красным) на 1088.500.Первая как ширина краткоср.нисх.диапазона к уровню средней годового канала(черная стрелка) на 1098.950 и конечная как цель малого флага к уровню 1124.000(красная стрелка).

  8. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 25.01 по 29.01
    Анализ рынка

    Основной вывод из прошедшей торговой недели- это даже не комменты Драги по поводу последнего решения ЕЦБ и перспектив европейской монетарной политики,а как все это интерпретировал доллар.Впечатление такое,что доллар к своим новым одежкам еще не совсем привык и немного растерялся что же ему делать и как реагировать в паре евродоллар прежде всего.Отсюда такие метания его на рынке.То он вспоминает.что последние 3 года он в этой паре был как бы рисковой валютой и бежит за фондовым рынком при его попытках роста,то обозначает свою роль защитного актива(причем основного) и пытается укрепиться на явных антирисковых настроениях на фондовом.В общем бардак...Честно говоря за эту неделю меня рынок покусал за самонадеяность.Перед Драги в четверг надо было прижать риски по портфелю,а я посчитал,что все сбалансировано и рассчитывал выскочить на комментах Драги в большой плюс.Ну и получил от рынка...
    Индекс ДОУ.Н1.Фондовый американский рынок на этой неделе как видим нарисовал разворотную фигуру перевернутую ГиП на Н1 от уровня поддержки годового канала на 15475 и пошел в рост,намереваясь востанновить потерянные за январь позиции.По цели ГиП по факту прорыва линии шеи на 16100 мы будем иметь уровень роста в области средней годового канала на 16650(700)красная стрелка.



    Но если мы поднимемся на ТФ дневку то видим что тем самым мы войдем уже в область инветстиционного(3годичног о) восх.канала и возможно действительно уровень поддержки 15475 это было дно для фондового рынка.Посмотрим.Тем более в следущую среду ставка ФРС вечером и,которая может задать направление торгов на фондом рынке до конца 1 квартала.



    Нефть Брент.Н1.На нефти также видим фигуру напоминающую разворотную Двойное дно от уровня 27.30 и нефть начала потихоньку укрепляться пройдя поддержку квартального канала на 31.75.



    Первую цель роста вижу на уровне 23% восх.коррекции(если поднимемся на ТФ дневку.)в области поддержки пробитого среднесрочного диапазона на 33.75 и вторая – 38% восх.коррекции на 37.45 в области средней годового канала.Как будет дальше поглядим.



    Индекс доллара.Н1.А вот здесь видим сформированный флетовый(слегка нисходящий) краткосрочный диапазон 98.95-99.58 что подтверждает мои наблюдения,что доллар в некотором недоумении по поводу среднесрочных своих перспектив.



    Поднявшись на дневку видим что индекс торгуется в верхней части восх.квартального канала 98.85-99.85.



    Евродоллар.Дневка.Как и на индексе доллара видим сформированный краткосрочный флетовый(слегка нисх.)диапазон 1.07225-1.09175 причем по завершению торговой недели евро оставлен около 1.08 с явным намерением в поддержку диапазона 1.07225.Скорее всего до среды евро к данному уровню опуститься и встретит решение ФРС и комменты глав ФРС именно там.



    Долларйена.Дневка.Прорывом уровня сопротивления краткоср.диапазона на 117.845 и уровня поддержки квартального канала на 118.575 долларйена явно демонструрует желание идти в рост к цели 119.175(200) как ширины пробитого диапазона.Думаю до среды она его достигнет и тоже решение по ставке будет ждать там.



    Золото.Дневка.Золото также сформировало флетовый диапазон 1078.000-1109.000(довольно широкий.Самое интересное наблюдение за реакцией золота на прошлой неделе торгов,что оно начало работать как защитный актив,т.е. при усилении антирисковых настроений на фондовом золото укрепляется в цене.Скорее всего до среды золото будет торговаться в рехней части диапазона и к вечеру среды будет в районе уровня средней на 1093.500.




    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н4.Вообщем торгую с открытием рынка евро к уровню поддержки диапазона на 1.07225 а дальше смотрим – или прорыв 1.07(средняя квартального канала) тогда к 1.05350(красная стрелка) как цель пробитого канала или снова к уровню сопротивления диапазона на 1.09225(черная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт тестирует поддержку стратегического канала(коричневая трендовая)на 1.42900.



    Если спустимя на ТФ Н4 то видим что фунт сформировал краткоср.расширяющийся диапазон 1.40525 -1.43320 и пока тоже в раздумиях.Скорее всего что до вечера среды он будет торговаться в рамках данного краткоср.диапазона,а вот в зависимости от рекции рынка или пойдет к уровню поддержки квартального канала по факту прорыва сопротивления диапазона к уровню 1.45000(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона(в случае повышения интереса к рисковым активам на фондовом) или пробив поддержку на 1.40500 к уровню кластера из поддержки инвест.канала и поддержки годового канала на 1.37750.(в случае усиления антирисковых настроений на фондовом).



    Долларйена Н4.Как уже отмечалось выше долларйена явно стремиться к цели роста на 119.165(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона по факту прорыва выше уровня поддержки квартального канала.



    Еврофунт.Н4.Кросс пробив поддержку восх.расширяющегося диапазона(обведен черным) теперь имеет цель снижения в область кластера из уровня 200дн.среднейна Н4 и уровня поддержки годового канала на уровне 0.73750(черная стрелка) куда и стоит его торговать.



    Евройена Н1.Кросс сформировав на Н4 Двойное,а может и Тройное дно,а также восх.флаг(обведен красным) на Н1 при факте уверенного прорыва уровня кластера из сопротивления флага и уровня среднесрочной поддержки на уровне 128.350 будет иметь цель роста в область 130.200(красная стрелка).



    Фунтйена Н1.Кросс сформировав разворотную фигуру Двойное дно(обведено черным) цель которого выполнил теперь сформировал восх вымпел(обведен красным) и по факту прорыва уровня сопротивления вымпела на 169.835 имеет цель роста в область средней стратегического канала(зеленая пунктирная) на уровне 172.650(красная стрелка).



    Кивидоллар.Н1.Киви сформировав разворотную фигуру перевернутая ГиП(обведена красным) теперь пытается выполнить цель данной фигуры тестируя и крутясь около уровня линии шеи на 0.64935.Думаю на следующей неделе киви выполнит цель данной фигуры к уровню 0.66400(красная стрелка).



    Золото.Н4.В рамках краткоср.флетового диапазона золото сформировало треугольник и по факту прорыва поддержки этого треугольника в зависимости от реакции на решение и комментарии ФРС золото или прорвав поддержку треугольника выйдет к поддержке диапазона на 1078(черная стрелка) или прорвав уровень сопротивления треугольника выйдет к уровню сопротивления диапазона на 1110.(красная стрелка).

  9. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 08.02 по 12.02.
    Анализ рынка

    Лично для меня стало довольно ощутимой неожиданностью реакция рынков на выход ADP в среду.Мой портфель торговый был рассчитан на укрепление доллара.Рынки решили по другому.Сейчас я уже понимаю почему.
    1.ADP выдало хорошую занятость.Рынок рассудил ее как приверженность ФРС курса дальнейшего ужесточения монетарной политики.И это при том,что ЕЦБ явно намекнуло что на мартовском заседании скорее всего расширит программу количественного смягчения.Капитала с америк.рынков потекли на европейские.Рынки ждут халявы.Они требуют продолжения банкета.
    2.Нонфармы в пятницу несколько смазали картину уверенности в дальнейших действиях ФРС,но поезд уже набрал скорость и ушел.Другое дело что фондовые рынки были явно разочарованы вышедшими данными и пошел отток из рисков.
    Индекс ДОУ.Н1.Видим что индекс оттолкнулся от уровня поддержки инвестиционного канала в области 16000(15940) и нарисовал симметричный треугольник.Если спустимся на ТФ Н1,то явно увидим что индекс ниже 16000 возвращаться в нисх.месячный канал не хочет.На выходные оставлен в рамках краткоср.восх диапазона 16200-16490.И есть причины этому.В воскресенье выходят данные по золотовал.резервам Китая.И если подтвердяться опасения о том,что Китай за последнее время израсходовал значительные суммы на поддержание юаня(а это будет видно по уровню запасов на декабрь),то фондовые рынки уйдут в глубокий минус на опасениях очень жесткого приземления Китая.Индекс ДОУ может провалиться к уровню 15575(как ширина пробитого диапазона).Если инвесторы решат,что ничего страшного,то ДОУ будет отрастать с целью в область кластера из уровня 61% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на Н4.Как сложиться сейчас судить не берусь.То что рынки всерьез закладываются на возможность паники в понедельник на фондовых рынках из-за Китая мы видим по рынку золота.



    Золото.Н4.Честно говоря вечером в пятницу стоял в рост золота,но в конце концов решил,что все оставят на выходные в ниынешнем стостоянии и вышел с прибылью в области сопротивления диапазона на 1060.000.А они под конец торгов увели золото на полдовину ширины восх.месячного канала,пробив уровень сопротивления в оббласти 1163.000.И если данные по Китаю выйдут в воскресенье удручающие,то можно ставить на рост золота в область 1191.000(как ширина пробитого краткоср.восх.диапазона.



    Долговой рынок.Трежелис 5лет.Дневка.К сожалению не нашел у себя графиков немецких бондов(интересно было бы сравнить спреды) но даже по графику дневки трежелис видно,к ак сильно выросла доходность бумаг за январь.А это говорит о том,что спрос на америк.долговые бумаги падает,что еще раз подчеркивает что скорее всего капиталы перетекли на европейские фондовые площадки.



    Индекс доллара.Н1.Пока мы видим сформированный краткоср.диапазон 96.750-97.900 т.е. доллар расположен к росту от уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая).Т.е. получается что доллар готов отрабатывать как защитный актив и по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 97.900 может вырасти в область поддержки месячного канала на 98.98(красная стрелка) как ширина пробитого краткоср.диапазона.При этом я понимаю так,что рынок закладывается на худший сценарий на фондовом рынке(т.е. уход в минус) и доллар будет защитным активом.



    Нефть Брент.Н4.Нефть отрабатывает нисх.краткоср.диапазон в рамках месячного нисх.канала(красные трендовые) с целью в уровень кластера из поддержки диапазона и уровнем нисх.коррекции 50% на 31.60долл/барр.



    Евродоллар.Дневка.А вот здесь возникают большие вопросы(судя по рассмотренному выше графику индекса доллара).Вообще то евро имеет явно восходящую динамику,прорвав все барьеры и уровни нисх.каналов(как квартального,так и месячного и годового).И судя по дневке и реализуемой фигуре восх.флаг(обведен красным) после небольшой нисх.коррекции в уровень 23% на 1.10550 снова в рост к цели восх.флага на 1.14000(красная стрелка).Но...если рынки сочтут обстановку с Китаем угрожающей перспективам роста мировой экономики они могут уйти в доллар как в защиту.И я вижу здесь самую приемлимую цель снижения – это уровень кластера из 61% нисх.коррекции и уровня средней мес.канала на 1.08000.



    Долларйена.Дневка.На йене картина более ясная.Как видим образован краткоср.расширяющийся диапазон 116.700 – 120.450 что говорит нам о явном предпочтении йены уйти в доллар вплоть до уровня кластера из уровня средней годового канала и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 120.450(красная стрелка).Но если йена вылетает ниже уровня годовой поддержки на 116.000 ей курс к уровню поддержки инвест.канала в области 113.850(черная стрелка).



    Таким образом ситуация на рынках двоякая из-за Китая.Ждем открытия рынков в понедельник.

    Торговая тактика к плану.
    Евродоллар Дневка.Все будет зависеть от того как в понедельник поведет себя фондовый амер.рынок.Если он пойдет в рост,значит я после нисх.коррекции к уровню 23%(1.10550) или 38%(1.10000) ставлю евро на отработку цели флага до 1.14000.(красная стрелка).



    Если фондовый рванет ниже 16000(поДОУ) значит торгуем в доллар с первой целью в 1.08000.
    Фунтдоллар.Дневка.То же самое на фунте.Если фонд.идет в риски то по факту выполнения коррекции к 1.44350 тогую к уровню кластера из уровня сопротивления расширяюшегося диапазона и уровня средней годового канала на 1.46250(по факту прорыва уровня кластера цель роста на 1.49650(уровень сопротивления квартального канала).
    Если рынками фондовыми овладевают антирисковые настроения то цель снижения в доллар 1.43000.



    Долларйена.Дневка.Здесь тоже ясно.Если идем в риски то торгуем рост доллара против йены в рамках восх.диапазона от 116.000 до 120.000(450).Если антирисковые настроения, то в йену к 113.850.



    Долларфранк.Н1.В зависимости как поведут себя фондовые рынки франк или идет к уровню поддержки квартального канала пробивая поддержку переверн.флага(обведен черным) с цулью в 0.97500(черная стрелка) или отрабатывает сверхкратк.флетовый диапазон и по факту прорыва уровня сопротивления на 0.99785 рост к уровню долгоср.поддержки на 1.00575(красная стрелка).



    Еврофунт.Н4.Кросс образовал краткоср.флетовый диапазон 0.75415-0.77000 в рамках которого и торгуется.Есть смысл торговать снижение к поддержке 0.75415.



    Фунтйена Н4.Прорвав уровень поддержки инвест канала на 171.250 кросс образовал перевернутый флаг(обведен красным),прорвав поддержку которого на 172.530 отрабатывает цель флага на 166.600(красная стрелка).



    Золото.Н4.Золото вырвавшись выше рамок восх.месячного канала может вернуться и протестировать уровень кластера из уровня сопротивления мес.канала и уровня сопротивления пробитого восх.диапазона на 1161.500 а далее рост к максимумам 4 квартала(как ширина пробитого диапазона к 1191.000(красная стрелка вверх).

  10. 7,749
    Комментарии
    34
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 15.02 по 19.02.2016г
    Анализ рынка

    Наблюдая и учавствуя в торгах последние недели хотелось бы прежде всего констатировать некоторые выводы,исходя из реакции рынков на последние шаги и заявления регуляторов.
    1.Рынки резко против политики ФРС по ужесточению монетарной политики.Во-первых они констатируют,что продолжение такой политики вгонит американскую экономику в новую рецессию.Во-вторых привыкли уже к атракциону невиданной щедрости по раздаче денег налево и направо.Мы видим реакцию рынков на запуск программы ужесточения ФРС.
    2.Как не удивительно,но рынки в текущих условиях расценивают перспективы евро выше,чем и доллара и фунта.Удивительно на первый взгляд.Все просто.ЕЦБ в лице Драги и Ко всерьез рассматривают возможность расширения программы количественного смягчения на ближайшем заседании в марте.А это дополнительные сотни миллиардов в рынок.Посему инвестиционные капиталы и перетекли на евр.площадки.
    Индекс ДОУ.Н4.За последнюю неделю мы наблюдали как напряженно фондовый рынок США ждал выступления главы ФРС в Конгрессе.И вздохнул с некоторым облегчением только когда понял,что спешить с дальнейшим ужесточением ФРС не будет(во всяком случае график 4 повышения в 2016году под очень большим сомнением).А возможен и вариант или возвращения к количественному смягчению или введение отриц.ставок.Как видим индекс ДОУ протестировав поддержку нисходящего долгоср.диапазона на 15500 пошел в восх.коррекцию.Самая вероятная цель коррекции – уровень 50%восх.коррекции на 16000.И думаю на первый квартал индекс краткоср.нисходящую динамику в рамках диапазона 15500-16450 сохранит,учитывая еще и годовую отчетность банков и корпораций и завершение финансового года в Японии.



    Индекс доллара.Н4.На индексе мы также видим явную реакцию- в рамках долгоср. восх. диапазона индекс протестировал поддерку на 95.45 и ушел в восх.коррекцию с целью в уровень 61% восх.коррекции как ширине пробитого нисх.треугольника на 96.65.



    Нефть Брент .Н4.На рынке нефти ничего не изменилось.Также в рамках краткоср. нисх. диапазона брент от уровня 200дн.средней на Н4 уходит в снижение к уровню поддержки диапазона на 29.20 долл/барр.



    Евродоллар.Дневка.Вот здесь,учитывая рассмотренную выше динамику индекса доллара стоит ждать прорыва поддержки восх.диапазона на 1.12250 и нисх.коррекцию в область уровня 61% восх.коррекции(от падения с середины октября 15года) к уровню 1.11350.



    Долларйена.Дневка.Первое что хочется сказать о йене – не верьте тем,кто ждет йену на 125 и выше...В ближайшие 3-5лет ее там не будет.Дело в том,что йена с 2001года торгуется в глобальном нисх. канале с сопротивлением в области 124.450.А посему ждать ее выше это из области маниловских мечтателей.Теперь о сегодняшнем.Реакцию врынка в йену вполне предсказуема была при текущих условиях и настроениях рыночного сообщества.Мы костатируем,что йена протесировала поддержку долгоср.восх. диапазона на 113.000 и готова уходить в восх.коррекцию на фоне восх.коррекции на фондовом с наиболее вероятной целью коррекции в области кластера из уровня среднеср.поддержки и уровня поддержки годового канала(уровень 78%восх.коррекции) на 116.000(красная стрелка).



    Золото.Дневка.На фоне реакции бегства от рисков золото пробило в восх.тренде все уровни каналов и выскочило даже выше уровня сопротивления 3годичного инвестиционного канала к уровню 78%восх коррекции(от падения с начала января 15года) на 1250.000.Теперь явно хочет скорректироваться вниз и самая явная цель это уровень кластера из уровня сопротивления инв.канала и уровня сопротивления мес.канала на 1222.500(красная стрелка).Как будет дальше пока еще туманно.



    Главноый вывод.На прошлой неделе произошла глобальная переоценка рынков и теперь мы находимся в новой реальности,от которой и будем отталкиваться.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар на неделю оставим разбираться самому с собой.
    Фунтдоллар.Дневка.Как видим у фунта все нисходящее.Он пытался выскочить в январе,даже вырвался за рамки нисходящего месячного канала,но общая ситуация и фундамент прижимают его снова в доллар.На дневке констатирую,что фунт пытается зацепиться за поддержку нисх.квартального канала на 1.44650.(красная стрелка).



    Спустившись на ТФ Н4,видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и учитывая рассмотренный выше индекс доллара наиболее вероятно снижение фунта в доллар с двумя целями(возможно после тестирования уровня сопротивления флага на 1.45470).По факту прорыва поддержки флага на 1.44000 первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 1.42500(черная стрелка) и конечная как цели флага(красная стрелка) к уровню 1.41350.



    Долларйена Н1.Видим сформированный сверхкраткий восх.диапазон(обведен красным) и по факту прорыва сопротивления на 113.535 йена будет иметь цель роста в доллар в область уровня 200дн.средней на 115.750(красная стрелка).



    Долларфранк.Н4.Франк осталсяв рамках восх.квартального канала и в рамках среднесрочного торгового диапазона.Считаю что учитывая рассмотренную ранее наиболее верятную тенденцию индекса доллара здесь можно торговать доллар в рост против франка с первой наиболее вероятной целью в уровень кластера из уровня 200дн.средней на 1.00135 и уровня средней инвест.канала(красная пунктирная.



    Аудидоллар.Н4.Здесь я жду реализации фигуры Голова – плечи(с линией шеи на 0.70000) с целью по факту прорыва шеи на 0.67630(красная стрелка) т.е. уровень поддержки среднесрочного торгового диапазона.



    Кивидоллар Н4.По факту прорыва поддержки краткоср.диапазона киви имеет цель снижения доллар в области средней годового канала(коричневая пунктирная) на 0.64700(красная стрелка).



    P.S.Забыл включить один инструмент.Еврофунт Н4.Кросс торгуется в рамках восх.месячного канала и сформировал восх.флаг(обведен красным).Берупока малый флаг.По факту прорыва уровня сопротивления флага на 0.78600 кросс будет иметь две цели роста.Первая как ширина пробитого диапазона в область уровня сопротивления месячного канала на 0.79635(черная стрелка) и конечная на 0.80350(красная стрелка) как цель флага.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать