Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Недельные торговые планы ternera
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    Недельные торговые планы ternera

    Недельный торговый план с 09.06 по 13.06.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    "Все смешалось в доме Облонских..." При нормальных условиях фондовые рынки совершают коррекцию в рамках 1 квартала.Когда фондовый рынок непрерывно растет с сентября 2011года,то коррекция уже давно назрела.Пузырь на фондовых рынках не нужен никому,тем более в состоянии хрупкости еще роста мировой экономики в целом.
    Если рассмотреть недельный график ДОУ,то констатируем что в принципе можно говорить,что америк.рынок достиг 17000,т.е. исторического максимума.



    Как видим здесь же пролегает сопротивление восходящего канала за 2 месяца второго квартала(красные трендовые). И если представим на минуту что 17000 верх роста фондового рынка,то можем определить первую цель коррекции 23%.И что мы видим?Первая цель коррекции находиться на уровне 15500(красная стрелка) которую уже давно показывает ТА рынка.Есть большая вероятность того,что мы в своих допущениях на правильном пути.Теперь хотелось бы оценить перспективы,особенно после последнего заседания,решений ЕЦБ и комментариев М.Драги после заседания.
    График дневной ДОУ.Мы видим сформированный восходящий канал 2 месяцев 2 квартала с сопротивлением на 16975(красная стрелка вверх) и видим сформированный нисходящий Треугольник и можем видеть первый кластер из средней канала 2 месяцев 2 квартала(синяя точечная) и сопротивления треугольника на 16850(красная стрелка вниз 1) и имеем второй кластер из поддержки треугольника и поддержки канала 2 месяцев(красная трендовая(красная стрелка вниз2) на уровне 16735.



    Если мы теперь обратимся к графику дневки индекса доллара. Видим что индекс нашел среднесрочную поддержку и с начала 2014 года создан восходящий среднесрочный канал 79.60 -80.70.Канал 2 месяцев 2 квартала подтверждает динамику среднесрочного канала. Создалась как видим парадоксальная ситуация в которой растет фондовый ам.рынок и доллар(индекс доллара) постепенно укрепляется.Это еще раз подчеркивает вывод,что велика вероятность коррекции на фондовом рынке к ранее означенным целям.А собственно индекс доллара в случае прорыва сопротивления канала на 80.700(нижняя красная стрелка) имеет высокую вероятность укрепляться к уровню средней годового канала(коричневая пунктирная) на 81.70(верхняя красная стрелка).



    Валютный рынок евродоллар.Дневка.Что мы видим? Сформированный 2 мес.канал 2 квартала,причем однозначно нисходящий.Видим среднесрочный рендж(обведен черным) из которого евро выпал на уровне 1.36900. Дальше видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и в случае прорыва поддержки Флага на 1.3600 будет выполняться цель Флага(черная стрелка).И она полностью до пункта совпадает с целью снижения после выпада из ренджа на 1.36000(красная стрелка).Цель снижения получается 1.34500.



    Фунтдоллар,еврофунт.Фунтдо ллар дневка.



    В рамках восходящего канала 2 мес. и среднесрочного канала(обведен черным) видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) который в случае прорыва поддержки Флага на 1.67300 выполнит цель снижения на 1.65300(красная стрелка).Кроме этого видим и Флаг с более дальним флагштоком и целью 1.64650...Все таки первая цель реальнее и можно в рамках общего направления на укрепление доллара против евр.валют принять ее.
    Еврофунт.Дневка.Как видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в 0.79000(красная стрелка) в случае прорыва поддержки на 0.80400.



    Долларйена,евройена,фунтйе на.Йена. Дневка. В рамках нисходящего среднесрочного Треугольника(обведен черным) и нисходящей тенденции 2 месяцев 2 квартала(красные трендовые) видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) и при условии прорыва поддержки флага на 101.685 будет выполняться цель флага с двумя целями.Первая как ширина канала на 100.600(черная стрелка) и конечная на 99.250(красная стрелка).



    Евройена.Дневка.Видим сформированный среднесрочный нисходящий Вымпел(обведен черным) и по факту прорыва поддержки вымпела на 141.660 выполняется цели вымпела.Первая как ширина треугольника на 135.600(красная стрелка) в область кластера между средней инвест.канала и поддержкой квартального канала. и Конечная цель(черная стрелка) на 133.000.



    Фунтйена.Дневка.В рамках среднесрочного нисходящего треугольника(обведен черным) видим сформированный слегка нисходящий канал(обведен красным) и в случае прорыва поддержки на 169.900 будет выполняться цель как ширина пробитого канала на 167.120(красная стрелка).И в тоже время с момента пробития поддержки треугольника на 170.500 будет выполняться цель треугольника на 161.800(черная стрелка).



    Золото,серебро,аудидоллар. олото,Дневка.Если исходить из того,что золото нашло поддержку в среднесрочной перспективе на 1242.000 то возможна коррекция к уровня 23% на уровне 1275.000(красная стрелка).



    Серебро.Дневка.Серебро провалилось ниже 19.000 но нашло поддержку на уровне поддержки квартального канала на 18.725.И если серебро снова вернется выше 19.000 то весьма высока вероятность коррекции к 19.475(23%коррекции).Красная стрелка).



    Аудидоллар.Дневка.Видим сформированный треугольник(обведен красным) и в рамках общей тенденции на укрепление доллара при условии пробоя поддержки треугольника на 0.92370 будем иметь снижение ауди к уровню 0.90400(красная стрелка).

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 22,981
  2. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 16.06 по 20.06.
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    До последнего времени для инвесторов рынков в фаворе были европейские активы и основной финансовый поток шел в сторону евр.рынков активов и гос.облигаций. На этой неделе ситуация,на мой взгляд начала меняться. Во-первых инвесторы проанализировали итоги заседания ЕЦБ,БА и БЯ,прошедшие за две последние недели.Если взглянем на график ДОУ Н1 мы увидим,что фондовый ам.рынок на этой недели почти достиг психологически важного уровня 17000(16970),но вместе с тем он достиг и сопротивления 2х мес.канала 2 квартала.



    Если посмотреть и сравнить графики евр.и ам. рынков гособлигаций то мы можем увидеть,что во первых падает доходность ам.казначеек и уменьшается спред между евр.и ам. гособлигациями.На мой взгляд происходит перераспределение инвест.потоков с евр. рынков на ам.Почему тоже понятно.Дифференциал в состоянии экономик евр.региона и США продолжает увеличиваться.Высока вероятность что ФРС пересмотрит сроки начала повышения процентных ставок в сторону более ранних.Все это еще более располагает инвесторов к фиксации прибылей на фондовом ам.рынке,что мы и видим на графике ДОУ.Первой целью снижения скорее всего будет уровень 78%коррекции от восходящего движения от 11.04 на уровне 16480(красная стрелка)как ширина пробитого канала(обведен красным).
    Еще одним немаловажным фактором в пользу снижения ам.фондового рынка служит динамика индекса доллара. График Н4 индекса доллара. Сформирован среднесрочный восходящий канал в котором индекс торгуется в настоящее время.Видим что индекс стремиться к уровню кластера на 80.84 из сопротивления 2хмес.канала 2 квартала(красная трендовая) и сопротивления треугольника(обведен красным).В случае пробоя кластера цель на ширину пробитого треугольника на 81.85(красная стрелка).



    Теперь обратимся к валютному рынку.График евродоллар дневка.Как видим евро долго торговался в широком флете1.37000-1.39280.(обведен красным) В конце мая как видим евро прорвала поддержку канала и с того времени происходит процесс укрепления доллара(что косенно подтверждает вывод о перераспределении инвест.потока с евр.рынка на ам.).Целью снижения евро является уровень поддержки годового канала(зеленая трендовая)на 1.34500(красная стрелка) как ширина пробитого канала.



    Фунтдоллар,еврофунт.Если анализировать графики валютных пар можно заметить,что они приведены на конец торговой недели к важным уровням. Евро торгуется вблизи уровня 1.35,фунт взлизи уровня 1.7,йена 102...Рынок явно ждет 18 июня,т.е. очередного заседания ФРС. Что мы ожидаем от ФРС в июне? Единственное что может стать неожиданностью для рынка это смещение перспектив в сроке начала повышения ставки ФРС.Часть инвесторов уже сейчас уверены что ФРС сдвинет срок со второй половины 15года на первую.Так что пока вопрос остается открытым.Если по результатам заседания ФРС рынок действительно оценит,что сроки повышения начнутся раньше, то снижение евро весьма вероятно и ниже 1.345 до конца 2 квартала.
    Фунт график дневка.Видим сфомированный нисх.Вымпел(обведен красным) и констатируем что в июне фунт торгуется в диапазоне 1.69800-1.67700,причем с 11.06 фунт прошел тремя свечами 2 фигуры от поддержки до сопротивления на вербальной интервенции М.Карни о том,что БА может начать процесс повышения ставок уже в 4 квартале этого года.Но все таки считаю,что фунт пойдет торговаться в рамках общего перетока инвестиционных потоков с евр.рынка на американский.Так что через уровень поддержки 1.67700 высока вероятность ухода фунта ниже к целям нисх.Флага на 1.65000(красная стрелка к уровню 200дневной скользящей средней.



    еврофунт.График дневка.В силу обозначенных выше причин кросс уходит на юг в сторону укрепления фунта против евро. На конец торговой недели кросс приведен к уровню поддержки стратегического канала на 0.79830.Видим сформированный среднесрочный нисх.Флаг(обведен красным) с целью на уровень 0.79000(красная стрелка.)



    Долларйена,евройена,фунтйе на.аудийенаДолларйена дневка. Если некоторая часть трейдеров верят,что доллар в этой паре будет гнать пару на север,то разочарую - поскольку йена очень чувствительна к динамике фондового рынка и при фиксации лонгов там будет первой реагировать укреплением по отношнею к доллару и остальным валютам мажорам. К тому же не забываем что йена является основной фондируемой валютой в операциях керри-трейд. График долларйена дневка.Видим в рамках среднесрочного большого треугольника сформированную нисходящую фигуру Флаг(обведен красным) с целями 100.500(красная стрелка) и 100.000(черная стрелка).



    Евройена дневка.На графике видим сформированный нисходящий среднесрочный канал(обведен красным) с целью в область поддержки квартального канала на 135.000(красная стрелка).



    Фунтйена Дневка.Видим сформированный среднесрочный рендж 170.000- 173.000(обведен красным).Поскольку наиболее вероятен уход в йену, то при условии пробития поддержки на 170.000 имеем цель снижения в область уровня 200дн.скользящей средней на 167.000(красная стрелка).



    Аудийена Дневка.Видим сформированный нисходящий Треугольник (обведен красным) с целью в уровень 93.000(92.850)красная стрелка.

  3. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 23.06 - 27.06
    Анализ рынка и перспективы евродоллара.

    Прошедшая торговая неделя была насыщена важными событиями фундаментального плана,но ясности для инвесторов на мой взгляд они так и не добавили. Это видно по графикам. Индекс ДОУ дневка.Индекс весь июнь месяц торгуется в диапазоне 16770-17000,причем если по факту итогов ЕЦБ взмыл к сопротивлению,то затем также резко вниз к поддержке..Теперь снова стремится к уровню сопротивления на 17000(верхняя красная стрелка).Нижняя красная стрелка - уровень поддержки на 16770.И высока вероятность что уровень 17000 взят не будет(зона кластера,т.е. сильный опционный барьер) и индекс снова пойдет к поддержке диапазона.Т.е. рынок сам определиться с направлением пока не может.Единственное что можно констатировать это резкое уменьшение спреда между евр.казначескими облигациями и американскими трежелис.К тому же за апрель и РФ снова приобрела серьезный пакет ам.трежелис на сумму 16 млрд,что впервые за последнее полугодие(до этого РФ избавлялось от ам.трежелис).Объяснение уменьшению спреда на долговом рынке между евр. и ам. бумагами у меня одно - идет переток средств с евр.рынка на американский.Здесь скорее всего играет роль срабатывает защитный эффект инструмента как и взлет котировок золота и серебра за последнюю торговую неделю на фоне геополитической нестабильности и неуверенности инвесторов в перспективах инструментов в сфере последних изменений кредитно-денежной политики ЦБ ведущих стран.



    Валютный рынок.Евродоллар.Дневка.Ви им резкое снижение евро 9 июня от уровня 200дн.средней на 1.36450 и формирование нисх.Флага(обведен красным), что явилось итогом решения ЕЦБ уменьшить ставку и перспективой включения программы колич.смягчения.(до осени запуск отложен).На сегодня на валютном рынке создалась уникальная ситуация,при которой евро становится перспективной как инструмент фондирования в операциях керри-трейд,а доллар так и остался защитным активом рынка.В настоящее время динамику укрепления доллара сдерживает фондовый рынок,который пока пытается решить стоит ли ему стучаться в 17000 чтобы пробиться выше(а сил не хватает) к тому же поток инвест.средств медленно перетекает на ам.рынки долговых обязательств,а это укрепляет доллар.Таким образом при условии пробития поддержки Флага на 1.35500 выполняется цель Флага на 1.34000(красная стрелка).



    Золото,серебро.Дневка.Золо о на итогах ФРС укрепилось в цене на фоне разочарования инвесторов комментариями Йеллен.На мой взгляд реакция чисто эмоциональная на основе того,что инвесторы ждали более четкого сигнала от нее по поводу сроков начала повышения ставок в духе Карни.Золото и серебро сработало как защитный актив.По моим оценкам золото не достигло цели роста.Прорвав уровень сопротивления 2хмес.канала 2 квартала на 1283.500 золото стремится к уровню 1335.000 (как ширина пробитого канала).Перед этим золото снизиться к уровню коррекции 38% (1300.000) и затем рост к уровню 1335.000(уровень коррекции 61% от нисх.движения от 17.03).красная стрелка.



    Серебро.Дневка.Точно такая же картина и при прорыве уровня сопротивления торгового диапазона и уровня 200 дневной средней на 20.370 серебро выполняет цель роста как ширина пробитого канала на уровень 21.000. Перед этим серебро скорректируется к уровню коррекции 61% 20.480 и затем к 21.000(красная стрелка).



    Фунтдоллар,еврофунт.Фунт дневка. Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с выходом фунта к уровню сопротивления 2х мес. канала 2 квартала на 1.70600.При условии вовращения фунта под уровень флага,т.е. под 1.70000 можно считать,что выход выше был ложным и фунт будет действовать в рамках общей тенденции на укрепление доллара.Тогда при условии пробития поддержки на 1.67900 будет отрабатывать цель Флага к уровню 200дн.средней на 1.65000(красная стрелка).



    Еврофунт.Кросс снижается в течении всего 2 квартала и динамика канала 2х месяцев 2 квартала только еще более убеждает в ускорении падения евро против фунта.Фундамент однозначно сигнализирует о том,что положение фунта намного предпочтительнее чем евро.Как видим сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 0.78450(красная стрелка).Но есть одно Но...Коричневая трендовая на уровне 0.79860 это поддержка стратегического восходящего канала(от закрытия 2001г по закрытие 2013г) и это настолько мощный уровень поддержки,что можно говорить о том что кросс пошел на укрепление фунта против евро только при условии очень уверенного прорыва этого уровня.А пока такого не наблюдается.



    Долларйена,еврайена,фунтйе на.Долларйена дневка.Йена остается на рынке одним из самых важных инструментов рынка.Как видим на дневке с начала 14 года йена торгуется в рамках большого нисх.треугольника.Но меня в настоящее время больше интересует нисх.Флаг(обведен красным) внутри треугольника. Причем видим ,что в районе уроня 200дн.средней на 101.500-600 очень сильная зона поддержек.Т.е. даже при условии что йена будет подходить к этому уровню пройти ниже будет очень сложно.Но в то же время мы находимся в рамках нисх.канала 2мес.2 квартала и есть большая вероятность что йена будет пробивать уровень 101.500,чем вероятность пробития уровня сопротивления на 102.760. Учитывая неопределенность с дальнейшей политикой БЯ йена будет пользоваться популярностью как защитный актив и при условии пробития кластера на 101.500 и поддержки Флага будет выполнять цель Флага на 99.100(красная стрелка.)



    Евройена.Дневка.Видим сформированный нисх.канал,в котором кросс торгуется с начала 2 квартала. Оба канала и квартальный(синие трендовые) и канал 2 мес.2 квартала нисходящие,причем кросс торгуется в нижней части канала от уровня 200дн.средней 138.800 до поддержки на 137.420.Поскольку я прогнозирую снижение в стоимости евро и укрепление йены против доллара,то путь у кросса при данном раскладе к поддержке и при условии прорыва будет снижаться к уровню поддержки квартального канала на 134.800(красная стрелка).



    Фунтйена Дневка.Вот с кроссом фунтйена несколько иначе.Здесь и 2 мес канал 2 квартала(красные трендовые) уже с менее нисходящей динамикой чем канал 1 квартала(синие трендовые) и среднесрочный торговый диапазон широкий флет 170.000-173.160(обведен красным. Кросс даже выскочил выше сопротивления...Но сверху его на 174.000(красная стрелка) припирает средняя стратегического канала(зеленая пунктирная).Посему для себя я понимаю что вероятность возврата кросса в рамки флета велика и далее торговля до уровня поддержки на 170(красная стрелка вниз).При условии прорыва поддержки на 170.000 кросс будет выполнять снижения до уровня на ширину пробитого канала на 167.000(красная стрелка).



    Аудидоллар,кивидоллар.Ауди дневка.Видим что ауди сформировал среднесрочный торговый диапазон 0.92225 - 0.94265 который уже слегка нисходящий относительно и квартального канала и канала 2мес.2квартала.Ауди торгуется в рамках данного торгового диапазона и как видим снижается к уровню поддержки 0.92225.В случае прорыва поддержки на 0.92225 ауди будет снижаться к уровню 0.90150 на ширину пробитого канала(красная стрелка.).



    Кивидоллар.Дневка.Видим сформированный среднесрочный диапазон слегка нисходящий 0.85270 - 0.87300.(обведен красным).Причем как мы видим рост зеландца ограничивает уровень средней стратегического канала на 0.87200 и не планируется переход киви к торговле в верхнюю часть стратег.канала. Таким образом рассматриваю возможность снижения киви в рамках среднеср.торгового диапазона до поддержки на 0.85270 и при условии прорыва уровня поддержки киви снижается на ширину пробитого канала до уровня 0.83250.(красная стрелка.)

  4. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 30.06 по 04.07
    Анализ рынка.

    Прежде всего хотел бы отметить, что весну торговал трендовую торговую тактику.И писал и прогнозировал,что все таки рынки уйдут в среднесрочную коррекцию прежде всего на фондовых рынках.Но к сожалению,рынки увязли в диапазонной борьбе и я по ходу вынужден переходить с трендовой торговой тактики на диапазонную.Основным ориентиром в данной тактике для меня является торговый диапазон на ТФ Н4. Посему и формат недельного торгового плана подстроен под изменения обозначенные выше.
    Итак фондовый американский рынок. Индекс ДОУ.дневка. Что мы имеем на закрытие 2 квартала фунтдаментально?
    1. ФРС планомерно продолжает сокращение QE3 и готово к октябрю-ноябрю завершить программу смягчения.
    2.По последним высказываниям членов ФРС и поступающим экономическим данным США будут готовы в 1 квартале 2015года запустить процесс повышения основной процентной ставки.И рынок по моему еще не в полной мере осознал эту новую для себя реальность.
    3.ЕЦБ понизило основную процентную ставку и готово к осени запустить новую программу количественного смягчения в зависисмости от динамики инфляции в ЕС.
    4.БА готов до конца года запустить программу повышения процентной ставки.
    5.БЯ продолжает отслеживать ситуацию в экономике Японии и азиатского региона не принимая пока решения по увеличению программы количественного решения.
    В этих условиях на фондовых рынках давно назрела серьезная коррекция к росту с начала февраля 2014года.(даже вполне возможно кросту с сентября 2011года).
    Что мы видим на графике дневки ДОУ на закрытие 2 квартала?



    Видим сформированный среднесрочный торговый диапазон 16780 - 16970(обведен красным).Сопротивление данного диапазона упирается в сопротивление стратегического канала(коричневая трендовая) на 17000.Констатирую,что учитывая сопротивление стратегического канала рынок намного выше вероятность того,что выше 17000 рынок не пойдет. Таким образом рассматриваем вероятность коррекции и первая цель по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 16780 будет область средней инвест.канала(красная пунктирная на 16580.(красная стрелка).Цель определена как ширина пробитого сформированного треугольника на 16780.
    Перейдем к графику индекса доллара.Дневка.Видим что на закрытие 2 квартала сложился восходящий торговый диапазон 80.30-80.90.



    В последний день торгов поддержка диапазона на 80.30 пробита и индекс на закрытие квартала приведен к уровню средней квартального канала(красная точечная) на 80.00.Учитывая фигуру Флаг(обведен красным) целью снижения является область поддержки годового канала(зеленая тендовая) на 79.80(красная стрелка).Но учитывая среднюю линию квартального канала и что индекс торгуется четко в рамках квартального канала,то на следующей неделе возможен рост индекса и от уровня средней.Хотя главные события следующей торговой недели будут в среду-четверг(так как неделя короткая,то нонфармы за июнь выходят в четверг).Если говорить об общей тенденции,то могу констатировать для себя что рынок занимает выгодные уровни для масштабного выкупа доллара по рынку начиная со следующей недели.
    Собственно валютный рынок Евродоллар дневка.Имеем широкий канал 1.35250 -1.39250.С начала мая евро резко начало снижаться от уровня средней инвестиционного канала(красная пунктирная) на 1.39250 к 1.35002(поддержка канала). Как видим на закрытие 2 квартала евродоллар сформировал симметричный Треугольник,(обведен красным) и по итогам закрытия 2 квартала полностью сформирован нисходящий канал 2 квартала(синие трендовые).Таким образом на конец квартала имеем узкий торговый диапазон 1.36000-1.36500, причем учитывая выводы выше имеем более высокую вероятность прорыва поддержки треугольника на ширину пробитого треугольника(красная стрелка) в область пуровня поддержки годового канала на 1.34500.



    Торговая тактика.

    В том портфеле, который я в настоящий момент среднесрочно формирую(неделя -две) основной упор сделан на йену и йеновые кроссы.
    Но начнем с евродоллара.График Н4.Тот самый Треугольник,и выход ниже поддержки на 1.36000 даст ход к 1.34500 в среднесрочной перспективе.У меня оставлен ордер в работе от 1.36200(стоп вынесен выше сопротивления торгового диапазона) к конечной цели 1.34500.



    Фунтдоллар.Дневка. Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.68270 - 1.70600.(Обведен красным)Причем сформированный по концу 2 квартала квартальный канал на фунте восходящий. Но при условии начала коррекции на фондовом рынке фунт будет действовать в рамках общей тенденции на снижение стоимости.



    График Н4.Если спустимся на ТФ Н4,то во-первых видим формируемую разворотную фигуру Головва-плечи(обведена черным).Во-вторых видим торговый диапазон 1.69800 - 1.70600 и сформированную фигуру Нисходящий флага(обведен красным) и при прорыве поддержки на 1.69800 имеем реализацию цели 1.69000.Кстати если измерить фигуру ГП то цель примерно в эту же точку.Конечной целью снижения для фунта можно планировать уровень поддержки широкого канала на 1.68270.



    Еврофунт Н4. Как видим на конец квартала квартальный канал нисходящий, но на уровне 0.79825,т.е. в области поддержки стратегического канала уже формируется восходящий торговый диапазон 0.79860 - 0.80295(красная стрелка двухсторонняя).Высока вероятность что снижение евро в фунт закончено,поскольку уровень поддержки стратегического канала является железобетонным уровнем.К тому же фигура обведенная красным очень напоминает разворотную голову - плечи.



    Торговая тактика (продолжение)

    Долларйена.

    График Н4.Долларйена последнее время торговался в узком диапазоне 101.800 - 102.165. В последний день торговой недели,под закрытие квартала йена прорвала поддержку торгового диапазона на 101.800 и выполняя цель нисх.Флага(обведен красным снижается к уровню поддержки квартального канала на 100.750(красная стрелка).



    Но если теперь посмотрим график дневку видим что в рамках большого треугольника йена прорвала поддержку торгового диапазона и здесь(торговый диапазон 101.650-102.800 и теперь готово прорвать поддержку большого треугольника на 101.380.Видим,что если прорвет поддержку и треугольника то пойдет выполнять цель прежде всего нисх.Флага(обведен красным) на уровень 99.250(красная стрелка).



    Евройена.На Н4 видим торговый диапазон до последнего времени 138.750 -139.350 поддержку которого кросс прорвал в четверг и выполняет цель нисх.Флага(обведен черным) на уровень 136.500(черная стрелка).



    Фунтйена.График Н4.Здесь кросс в настоящее время в узком торговом диапазоне 172.350 - 172.950.(обведен красным) и при прорыве поддержки на 172.350 будет снижаться к уровню 200дн.скользящей средней на 171.890.(красная стрелка).



    График дневка.Здесь имеем торговый диапазон 170.000-173.150 в рамках которого кросс торгуется.(обведен красным). В рамках общей тенденции снижения стоимости фунта и укрепления йены против доллара на кроссе есть высокая вероятность ожидать снижение курса к уровню поддержки на 170.000.(красная стрелка.)



    Аудийена.Н4.Здесь видим узкий торговый диапазон в рамках сформированного нисх.Вымпела(обведен красным)95.400-95.700. Есть высокая вероятность в рамках укрепления йены прорыва поддержки вымпела и выполнения цели Вымпела на 94.500(красная стрелка.)



    .График дневка.Видим треугольник(обведен красным) поддержку которого кросс тестирует на 95.500 В случае прорыва поддержки треугольника будет выполняться цель снижения как ширина пробитого треугольника к уровню 200дн.скользящей средней на 93.500(красная стрелка.



    Франкйена.Н4.До четверга имели узкий торговый диапазон,образованный нисх.Флагом(обведен красным) 113.900-114.500. В четверг кросс прорвал поддержку на 113.900 и теперь выполняется цель нисходящего флага на 112.000(красная стрелка,)



    Если взглянем на дневку то видим торговый диапазон 113.100 - 114.770.Также видим сформированный нисх.Флаг (обведен красным) и при прорыве поддержки на 113.100 будем иметь выполнение цели нисх.Флага в область уровня 110.000(красная стрелка).

  5. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 07.07 по 11.07
    Анализ рынка

    Итак точки расставлены.Прошло июльское заседание ЕЦБ,которое оставило в неизменности основные процентные ставки. Но самое главное определилось в комментариях М.Драги и основное что можно отметить это два момента.С 2015года ЕЦБ переходит на формат заседаний по определению кредитно-денежной политики с одного раза в 4 недели,на формат один раз в 6 недель.Также ЕЦБ начинает выпускать минутки с 2015года. Второй очень важный момент - это констатация М.Драги что руководство банка ускорило разработку программы LTRO и объем программы будет расширен с 400млрд.евро на 1 трлн. евро. Как это отразилось на рынках попробую для себя разобраться.
    График нед.индекса ДОУ.



    Мы имеем пока долгосрочный восходящий тренд по большому счету аж с марта 09года.Но из того что я вижу на графике могу сделать вывод,что индекс ДОУ ждет серьезная коррекция хотя он еще может дорасти до 17150(красная стрелка).Дальше как видим на данном уровне индекс упирается лбом в сопротивление стратегического канала от закрытия 2001года по закрытие 2013года(коричневая трендовая).В принципе видим что индекс будет упираться в кластер сопротивлений стратегического и квартального (синяя трендовая) каналов. А сопротивление стратегического канала это уровень бронебойный.Таким образом все таки ожидаю корркцию от уровня 17150. Для того чтобы понять первоначальные уровни коррекции спустимся на ТФ дневка индекса ДОУ.



    Я вижу формирование разворотной фигуры (пока двойная вершина)(обведена красным),которая может трансформироваться в Тройную вершину. И рамки торгового диапазона (обведен красным) 16795 - 17000 мне говорит что через уровень 16800(16790) индекс будет корректироваться к уровню 16550(16540) как цель разворотной фигуры и ширины пробитого диапазона.(красная стрелка).
    Теперь график индекса доллара недельный.Первое.



    Видим что от средней инвестиционного канала(красная пунктирная) на 79.50 индекс торгуется уже в восходящем тренде с начала вторго квартала. Второе - и это сегодня важно для индекса. Индекс вернулся к торговле в восходящем годовом канале(зеленая трендовая). Краткосрочная коррекция,которая обзначилась на прошлой неделе перед заседанием ЕЦБ достигла как раз уровня поддержки этого канала на 79.80.(красная стрелка).Дневной график. Видим сформированную разворотную фигуру Тройная вершина(обведена черным),которая уже отработала свою цель к 80.80. В настоящее время видим восходящий среднесрочный торговый диапазон 79.80 - 81.15(обведен красным).Вот в рамках этого диапазона индекс и будет укрепляться.



    График евродоллар дневной.Прежде чем обратиться к графику я хотел бы акцентировать внимание на отчет СМЕ по опционам.Для евродоллара опционные барьеры имеют максимальные объемы Колл на 1.37000 и Пут на 1.35000.
    Теперь собственно к дневке.Мы имеем фигуру Треугольник(обведена красным) и пробитие поддержки треугольника по факту заседания ЕЦБ и выхода нонфармов в четверг.Мы видим что курс торгуется в рамках нисходящего квартального канала(синие трендовые).Если и будет с начала недели коррекция,то только к уровню кластера из средней квартального канала,скользящей средней и поддержки пробитого треугольника на 1.36750. Выше евро не подымется.Как самый последний вариант 1.37000,где упрется лбом в опционный барьер. Цели на укрепление доллара как ширина пробитого треугольника к уровню кластера из поодержки квартального(синяя трендовая) и годового канала(зеленая трендовая) на уровень 1.34880(90)(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Если посмотреть отчет СМЕ на конец торговой недели то видим уровни опционных барьеров по фунту в настоящее время. Опцины Колл имеют максимальный объем на 1.71500,опционы Пут на 1.70000. Если мы проанализируем дневку,то увидим торговый диапазон 1.68300 -1.71800.



    Еще можно оценить что среднесрочный торговый диапазон имеет уже менее восходящую направленность чем квартальный канал в рамках которого он торгуется.Для более детального анализа и принятия торгового решения по фунту спустимся на ТФ Н4.Видим сложившийся треугольникобведен красным). Сопротивление треугольника уже ограничивается уровнем 1.71750 что некоторым образом наводит на мысль что у фунта все меньше шансов преодолеть зону опционного барьера и с уровня сопротивления треугольника фунт пойдет в коррекцию,т.е. на укрепление доллара.Цель ширина пробитого треугольника на Н4 1.70700 к уровню средней квартального канала(красная стрелка).
    Еврофунт.График Н4. Видим торговый диапазон недавний,как расширяющийся треугольник(обведен красным).К тому же кросс торгуется возле уровня поддержки стратегического канала(коричневая трендовая).2 июля поддержка торгового диапазона была пробита.Но далеко от уровня поддержки стратегического канала не уйдет. Цель снижения уровень поддержки квартального канала на 0.79000(красная стрелка).



    Долларйена,Евройена,фунтйе на.Долларйена дневка.



    Имеем торговый диапазон,практически флет 101.200 - 102.700 и сформированный нисходящий Флаг(обведен красным). Поскольку йена очень чувствительна к состоянию и настроениям игроков на фондовом рынке(т.е. степени интереса к риску) то ввиду того,что я все таки прогнозирую снижение интереса к риску и даже несмотря на укрепление доллара по рынку,в данной паре будет укрепляться йена в рамках торгового диапазона и по факту прорыва поддержки на 101.200 будет выполнять цели снижения,сначала как ширину пробитого канала на 99.700(красная стрелка) и как основная цель Флага на 98.450(черная стрелка). Если спустимся на Н4 и более детально оценим перспективы йены,то видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Вымпела на 101.630 с целью на уровень поддержки квартального канала на 100.550(красная стрелка),Промежуточная цель снижения как ширина треугольника на 100.750.



    Евройена.Дневка.Видим сформированный нисх. Флаг(обведен красным) и как видим кросс торгуется в рамках торгового диапазона 137.200- 139.200.и в рамках нисх.тенденции квартального канала. Цели снижения при условии прорыва поддержки Флага на 137.200 промежуточная как ширина пробитого канала на 135.000(красная стрелка)как цель Флага на 133.300(черная стрелка).



    График Н4. Видим сформированный нисх.лаг(обведен красным) с целью при условии прорыва поддержки флага на 138.625. Целью будет уровень 137.800.



    Фунтйена.Дневка.Как видим торговый среднесрочный диапазон 170.450 - 173.150(обведен красным).При словии прорыва поддержки диапазона на 170.450 кросс выполнит цель снижения на 166.750.Прежде всего я прогнозирую возврат кросса под уровень средней стратегического канала на 174.000. Т.е. кросс не будет переходить в верхнюю часть торговли стратегическго канала и выброс выше 174 для кросса ложен.



    Аудидоллар,Зеландецдоллар. Ауди,Дневка.



    Видим торговый диапазон 0.93000 - 0.95250. Ауди с утра в четверг сильно снизился в доллар и торгуется в нижней части квартального канала. При условии прорыва поддержки торгового диапазона на 0.93000 ауди снизится на ширину пробитого канала 0.90875(красная стрелка.) График Н4. Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в 0.91750(красная стрелка).



    Зеландец. Дневка.Видим флетовый практически торговый диапазон 0.85250 - 0.87400. Причем киви вернулся в нижнюючасть торговли стратегического канала(т.е. ниже средней).Таким образом выход выше 0.87400 ложен. Следуя в общей тенденции на укрепление доллара киви имеет более веротность снижения к поддержке торгового диапазона и в случае прорыва поддержки целью снижения будет уровень как ширина пробитого канала на 0.83150(красная стрелка).




    Торговая тактика. На данном этапе делается в торговой тактике упор на снижение сырьевых ауди и киви в доллар и на йеновые кроссы(снижение в йену).. Хотя положение золота и внушает некоторый оптимизм по направлению торговли,но в силу обилия инструментов и недоверия к золоту и его перспективам торговать им не намерен.
  6. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 14.07. по 18.07.
    Анализ рынка.

    Прежде всего хотелось бы отметить событие, которое произошло наконец - то на рынке, что окончательно убедило меня что развязка затянувшегося затишья и низкой волатильности рынка близка к финалу. Впервые более чем за год на долговом рынке американские трежелис съели отрицательный спред с европейскими и самое главное с немецкими бондами и вышли в положительную область. Что это нам дает - очень многое. Рынок капитала смещается с европейских на американские площадки и реакция всех рынков себя не заставила ждать.
    График ДОУ Н1. Как видим индекс пытался сформировать разворотную фигуру ГП,но с первого раза не получилась.А вот вторая уже состоялась(обведена красным). Таким образом имеем цель снижения по фигуре ГП по факту прорыва средней квартального канала 16895. И целью имеем уровень поддержки среднесрочного диапазона на 16780.(красная стрелка).



    График индекса доллара Н4. На графике Н4 имеем сформированную разворотную фигуру перевернутая ГП(обведена красным),цель которой на 80.85(красная стрелка) будет актуальна по факту прорыва сопротивления краткосрочного нисходящего канала на 80.20.Прорыв выше сопротивления сам по себе дает цель 80.41(черная стрелка).



    На валютном рынке также определились серьезные изменения в среднесрочных оценках.Так если мы оценим динамику кросса еврофунт(график дневной) то можем констатировать, что кросс ниже 0.79 не пойдет однозначно,поскольку кластер из поддержек долгосрочных каналов(стратегическго(кор ичневая трендовая) и инвестиционного(черная трендовая) не пускает кросс ниже.Итак кросс развернулся и имеет теперь среднесрочную цель восходящую в области 0.82500- 0.83000(красная стрелка).А этот факт говорит о многом в среднесрочной перспективе.Прежде всего что ждать фунт выше настоящих максимумов в среднесрочной перспективе бесполезно.




    Торговля

    Евродоллар Н4. График евро красноречив как давно уже не был.Имеем ярко выраженный перевернутый Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Флага на 1.36145 теперьбудет выполняться цель Флага на 1.35000(красная стрелка).Кроме того обозначилась разворотная фигура ГП и здесь(обведена черным) с целью 1.353450(черная стрелка). Единственное замялась евро перед выходными перед прорывом поддержки на 1.36000.



    Фунтдоллар.Н4.Имеем слегка нисходящий краткосрочный канал(обведен красным) при условии прорыва поддержки канала 1.70935 к уровню 1.70000(красная стрелка).И еще одно - также сформирована разворотная фигура ГП(обведена черным) с целью 1.70365(черная стрелка).



    Еврофунт.Н4.Имеем восодящий краткосрочный канал(обведен красным) и при условии прорыва сопротивления канала на 0.79760 будем иметь цль роста к уровню 0.80125(красная стрелка).



    Долларйена,евройена,фунтйе на.Долларйена в настоящее время один из самых значимых игроков рынка,учитывая особую чуткость йены к интересу к риску на фондовом рынке.График Дневка. Видим два четких нисходящих флага.Больший(обведен черным) дает нам цель 98.500(черная стрелка) при условии что прорыв 101.300 не ложен.Малый(обведен красным) имеет цель 99.800(красная стрелка).Причем как видим все висит на грани принятия решения и учитывая что йена долго лежала в консолидации выброс к 99.800,а возможно и к 98.500 может быть резким и быстрым.



    Евройена.Дневка.Имеем среднесрочный нисходящий диапазон(обведен черным).Внутри него имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 135.750(красная стрелка),которая уже в силе по факту прорыва поддержки Флага. Цель основная снижения как цель пробитого среднесрочного диапазона(ширины диапазона) к 1ровню 133.220(черная стрелка.).



    Фунтйена.Дневка.Кросс вернулся в рамки слегка восходящего среднесрочного диапазона 170.250 - 173.890.Кластер из поддержки краткосрочного канала и средней квартального канала на 173.000(обведен красным) пока держит,но если этот кластер будет пройден то цель снижения как ширина пробитого канала на поддержке квартального канала 171.200(красная стрелка). при условии прорыва поддержки среднесрочного диапазона целью снижения становится уровень 166.500(черная стрелка).



    Сырьевые.Аудидоллар,кивидо ллар.Ауди.Дневка.Ауди вернулся в рамки среднесрочного диапазона с целью в поддержку диапазона на уровне скользящей средней 0.92000 через поддержку краткосрочного канала.



    Кивидоллар дневка.Киви также возвращается в рамки среднесрочного диапазона и учитывая снижение интереса к риску считаю наиболее вероятным снижение курса киви к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 0.86500.

  7. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 21.07 по 25.07.
    Анализ рынка.
    Смотрю на графики индекса Доу и задаюсь вопросом - когда закончиться этот пир во время чумы? Что еще должно произойти в мире,чтобы осторожность и здравый смысл игроков рынка взял верх над жадностью и безрассудностью?!! Что являются движущей силой этой эйфории покупок активов? Если оценить долговой рынок европейских и американских казначеек ,то можно сделать вывод - корень всей проблемы здесь.Т.е. идет явная борьба между европейским рынком и американским за потоки капитала.Своеобразное перетягивание каната.Причем в начале июля трежелис впревые более чем за год съели отрицательный спред с европейскими(прежде всего с немецкими) и в настоящее время колеблиться в диапазоне около 0.
    График Н1 Доу. Видим среднесрочный диапазон (с середины июня 2014года) 16935 - 17150 в рамках которого явно формируется разворотная фигура Тройная вершина(обведено красным). Причем видим что уровень сопротивления квартального канала на 17100 может остановить рост индекса и индекс еще сформирует и ГП с нижней границей шеи на 17000.Таким образом после тестирования уровня 17000,которая будет линией шеи и дальше при условии прорыва уровня поддержки на 16950 будем иметь две цели снижения. Первая - цель фигуры ГП от прорыва 17000 на 16870 и вторая как цель фигуры Тройная вершина на 16715.(черная стрелка).



    Индекс доллара.График Н4.Имеем среднесрочный восходящий торговый диапазон и восходящую фигуру Флаг(обведена красным). Тестом подтверждающим начало среднесрочного укрепления доллара будет прорыв сопротивления нисходящего квартального канала(синяя трендовая) на 80.60. При условии прорыва сопротивления Флага на 80.61 имеем цель роста на 81.000(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка.Мы можем констатировать что серьезные подвижки по цене в доллар относительно ево начались.Пара прорвала поддержку торгового диапазона 1.36000 - 1.37110 и дошла до поддержки годового канала на 1.35000(маленькая красная стрелка). Кроме этого видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) который пара теперь будет отрабатывать.Первая цель снижения как ширина пробитого торгового диапазона на 1.34500(красная стрелка) и конечная(черная стрелка) на 1.31700.



    Торговая тактика
    Моя торговая тактика предполагает выбор всех ТА сигналов в сторону выбранного среднесрочного движения.
    Выбранные инструменты.
    Евродоллар Н4. Видим нисходящий Флаг(обведен красным) 1.35090 - 1.35300 торговый диапазон. Размещаем лимит на продажу eur/usd sell(1.35300)1.34000 стоп 1.36200. Если пара не достигает уровня сопротивления на 1.35300, то открываем ордер eur/usd sell(1.34850)1.34000 т.е. при условии прбития поддержки годового канала. Уровень профита устанавливается на цели Флага(черная стрелка).



    Фунтдоллар Дневка. Видим среднесрочный торговый диапазон 1.68750 -1.72000(обведен красным).Как факт можем констатировать что торговый диапазон еще восходящий,но с меньшим углом чем канал за 2 квартал(синие трендовые).



    График Н4.Имеем уже нисходящий торговый диапазон от уровня сопротивления среднесрочного диапазона. Таким образом можно планировать лимит gbp/usd sell(1.71400) 1.69000(уровень поддержки сренесрочного торгового диапазона).(красная стрелка). В случае не достижения коорекционного движения до 1.71400 устанавливаю лимит gbp/usd sell(1.70650) 1.69000(черная стрелка).



    Евройена.Дневка.В рамках нисходящего квартального канала имеем нисходящий Флаг(обведен красным)) и на 138.200 по факту прорыва поддержки Флага кросс выполняет цели снижения.Причем первая(ширина пробитого канала) уже выполнена. Конечная цель 136.000(красная стрелка).



    График Н4 Имеем нисходящий Вымпел(обведен черным) и по факту прорыва поддержки 136.635 будет выполняться цель снижения на 135.600(черная стрелка).
    Таким образом буду ставить лимит eur/ipy sell(137.000)135.600 стоп ставлю 137.750(38%коррекции от нисходящего движения).



    ФунтйенаДневка. Имеем нисходящую фигуру Флаг(обведен красным).Причем первая цель по факту прорыва поддержки на 174.220 (ширина пробитого диапазона) выполнена на уровне 172.890.



    График Н4.Видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с двумя целями снижения при условии прорыва поддержки Флага на 172.780.Первая цель как ширина пробитого диапазона на 171.270(красная стрелка).Вторая цель как цель флага на 170.400(черная стрелка).Таким образом я ставлю лимит gbp/ipy sell(172.750)170.500. Стоп выставляю 174.500.



    Зеландецйена.Дневка.Имеем фигуру нисходящий Вымпел(обведен красным) с целью в 86.350(красная стрелка).
    Открытый ордер стоит с прошлой недели от уровня 88.000 до 86.500 стоп на 88.650(за уровнем скользящей средней на Н4).



    Золото.График Н4.Видим как в рамках восходящего квартального канала(синие трендовые) золото от средней канала(красная точечная). Как видим образован малый восходящий торговый диапазон 1306 1334 т.е. до сопротивления квартального канала на 1334.(красная стрелка). Учитывая геополитическую обстановку есть большая вероятность что золото отторгуется до уровня сопротивления.Открытый ордер xau/usd buy(1310.666)1334.000 стоит. Стоп вынесен на 1290.000.



    Серебро.График Н4.Имеем краткосрочный восходящий торговый диапазон 20.800 - 21.200.Открыт ордер xag/usd buy(20.866)21.200 стоп выставлен на 20.350.

  8. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 28.07 по 01.08
    Анализ рынка


    Индекс ДОУ.График Н4.



    В рамках среднесрочного канала 16960 - 17200 индекс наконец то сформировал разворотную фигуру 3 вершины(канал обведен красным).К тому же если спуститься на Н1, то увидим,кроме сформированного и пробитого треугольника(обведен красным) с пробоем поддержки на 17011 имеем к настоящему моменту индекс на поддержке канала в области 16960(точнее 16957). К тому же видим (обведена черным) фигуру,похожую на ГП.Причем индекс выполнил цель этой фигуры. При условии пробоя поддержки среднесрочного канала(см график Н4) получаем цель снижения в районе 16830(красная стрелка) в обасть поддержки восходящего квартального канала(синяя трендовая).Кстати пробитый треугольник на Н1 дает ту же цель снижения(красная стрелка).Таким образом при условии пробоя поддержки на 16960 можем констатировать,что индекс начинает консолидироваться к уровню коррекции 23% от восходящего движения от 04.11.2014года.Пробой уровня поддержки квартального канала подтвердит среднесрочную коррекцию индекса и всего фондового рынка,т.е. среднесрочные антирисковые настроения в рынке.Во многом это будет зависеть от исхода заседания ФРС 30 07. и выхода в следующую пятницу нонфармов за июль месяц.



    Индекс доллара График Н4.Как видим индекс резко пошел в рост и в начале прошлой торговой недели на фоне усиления геополитических рисков из-за сбитого Боинга в Украине и дальнейших санкций США и ЕС по отношению к РФвзял уровень сопротивления нисходящего квартального канала на 80.600(синяя трендовая),что подтверждает курс индекса на среднесрочное укрепление доллара по отношению к корзине валют Б10.По факту пробития уровня нисходящей коррекции 78,6% от 03.02.2014года и уровня сопротивления среднесрочного канала (обведен красным) на 80.800 имеем теперь цель роста как ширину пробитого среднесрочного канала на уровень сопротивления большего канала на 81.280(красная стрелка).Имеем к тому же сформированную фигуру разворота перевернутая ГП(обведена черным) цель которой на 80.800 выполнена.



    Валютный рынок Евродоллар.Дневка.Как видим,график евродоллар подтверждает динамику индекса доллар.Имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) причем первая(промежуточная) цель как ширина пробитого канала выполнена(черная стрелка).К тому же как видим на 1.34680 потерян уровень поддержки квартального канала,что подтверждает усиление нисходящей тенденции. Конечная цель снижения по ТА видиться уровень в области 1.32000,но есть и промежуточная цель,как величина малого флагштока(обведен черным) на уровне 1.33800(красная стрелка).



    Анализ рынка будет неполным без анализа графика дневки долларйена.Йена в настоящее время самый чувствителный инструмент к настроениям фондового рынка,т.е. к интересу к риску.
    Долларйена График дневка.Как видим йена торгуется в рамках узкого диапазона 101.200 - 101.800 и сформировала нисходящий флаг(обведен красным) после перехода в область нижней части восходящего инвестиционного канала(средняя инвестиционного канала - красная пуктирная).Факт перехода красная стрелка вниз на уровне 102.250.
    Имеем среднесрочный флетовый торговый диапазон 101.000 -102.750 и видим тоже нисходящий Флаг(обведен черным). С пробоем 101(поддержка среднеср.диапазона) имеем две цели 99.500(малая черная стрелка) как ширина пробитого канала и 98.280 как конечная цель флага.(Большая черная стрелка).Так как мы торгуемся в рамках нисходящего квартального канала и перешли в нижнюю часть инвестиционного канала,то есть большая вероятность прорыва поддержки на 101.000,что подтвердит укрепление йены к 99.500 и 98.280.



    Торговая тактика

    Евродоллар. График Н4. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) от уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1.36000.Целью снижения данного Флага будет уровень в области 1.33000(красная стрелка).Также выделяем малый Нисходящий флаг от уровня поддержки 1.35250.Целью снижения этого флага(обведен черным) при условии прорыва поддержки на 1.34440 станет уровень 1.33800(черная стрелка).Прорыв поддержки мы уже имеем и теперь уровень 1.33800 является ближайшей целью.(черная стрелка).



    Фунтдоллар.График Н4. Фунт прорвал поддержку нисходящего торгового диапазона(обведен красным) 1.70430 - 1.71250 и выполнил цель пробитого четырехугольника снизившись к уровню 1.69660(красная стрелка).



    Поднимаемся на дневку.Среднесрочный торговый диапазон 1.68750 - 1.72250(обведен красным) и при условии прорыва поддержки восходящего квартального канала на 1.69730(что подтвердит реализацию коррекции на фунте) имеем целью поддержку среднесрочного канала на 1.68750.(красная стрелка).



    Евройена.График Дневка.Имеем нисходящий торговый диапазон 136.150 - 138.270(обведен красным) и сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью снижения к уровню 134.500.(красная стрелка).



    График Н4.Имеем торговый диапазон 136.400 - 137.250 и сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями. Первая как ширина пробитого канала(при условии прорыва поддержки на 136.400) 135.800(черная стрелка) и конечная как цель флага на 135.000(красная стрелка).



    Фунтйена.График Дневка.Имеем торговый диапазон 172.000 - 175.000(обведен красным) Приусловии прорыва поддержки 172.000 имеем цель снижения на уровень 200дн.скользящей средней на 169.330(красная стрелка).



    График Н4.Имеем нисходящий Вымпел (обведен красным) с двумя целями.Первая как ширина пробитого треугольника на уровень поддержки квартального канала 171.630 и конечная на уровень 170.700(красная стрелка).



    Зеландецйена. График дневка.Имеем торговый дитапазон 88.000 - 90.100.На последней торговой неделе поддержка диапазона прорвана и далее реализуется цель - первая как ширина пробитого диапазона на уровень 86.100 в область поддержки среднесрочного диапазона.Но имеем и нисходящий Флаг(обведен красным),целью которого является уровень 84.800(красная стрелка).



    Франкйена.График дневка.Имеем торговый диапазон среднесрочный 112.250 - 114.000.Но также имеем и нисходящий флаг (обведен красным) с целью в уровень 108.450(красная стрелка.).



    График Н4. Имеем торговый диапазон 112.185 - 112.760. Таже видим нисходящий флаг(обведен красным) и при условии прорыва поддержки на 112.185 будем выполнять цель флага на 110.760(красная стрелка).Но есть и промежуточная как ширина пробитого диапазона на 111.650.

  9. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 04.08 по 08.08
    Анализ рынка

    Фундаментально видно,что рынки начали определяться с перспективами.Прошлая неделя да еще один повод говорить,что доллар среднесрочно будет укрепляться против большинства остальных валют.Но прежде всего посмотрим фондовый американский рынок. График ДОУ Дневной.



    Имеем полностью законченный месяц торгов 3 квартала.Что мы видим?Индекс с временным отставанием от евродоллара но уходит в коррекцию,то есть на фондовом нарастают антирисковые настроения,что вполне логично как для месяца июля-августа(сезон отпусков) так и по настроениям участников рынка. Индекс выполнил цель снижения к уровню 16460(средняя инвестиционного канала) и уровень 38%коррекции от восходящего движения с февраля 2014года.По факту закрытия торгов 1 августа имеем динамику за месяц торгов 3 квартала(красные трендовые).Как видим На прошлой торговой неделе индекс выпал из рамок восходящего квартального канала(синие трендовые) и сформировал за месяц нисходящий среднесрочный канал. Чего ждать дальше...Если спустимся на график Н1, то увидим что индекс коснулся поддержки месячного канала на 16.550 и уходит снова на юг и целью будет уровень в области скользящей средней на 16350-70(красная стрелка) как ширина среднесрочного треугольника на графике дневки(обведен красным).



    Индекс доллара график Н4.Видим сформированный месячный канал за 3 квартал(красные тендовые) и в рамках этого канала среднесрочный восходящий диапазон(обведен красным). Видим что индекс совершил нисход.коррекцию к средней мес.канала и в рамках среднесрочного восходящего канала готовиться к росту к уровню кластера в области уровня 81.65 из сопротивлений мес.канала,среднесрочного диапазона и средней годового канала(красная стрелка),что подтверждает выбранное направление на усиление доллара.



    Евродоллар.График дневка.Видим сформированный нисходящий мес.канал(красные трендовые) и евро за последнюю неделю выпало за рамки квартального канала на 1.34650. Нисходящий Флаг(обведен красным) указывает нам конечную цель снижения к уровню 1.31700(красная стрелка).Промежуточная цель снижения(малый флагшток,обведенный черным) выполнена на уровне 1.33800.Таким образом ТА дневки подтверждает усиление тенденции на укрепление доллара,что логично учитывая даже смещение настроений на рынке,где сворачивание QE считается уже свершившимся фактом и акценты смещаются на время начала процесса повышения ставок ФРС.



    Долларйена.Дневка. Мы видим что сформированный мес.канал уже восходящий(в отличие от нисходящего квартального). Но йена торговалась последнюю торговую неделю за рамки флетового среднесрочного канала 101.000 - 102.750 не вышел.И пока не выйдет,учитывая динамику фондового рынка и особенно Никкей.Таким образом считаю что йена укрепиться в рамках флетового диапазона снова к поддержке 101.000 и в случае ее прорыва уйдет вниз к 99.400(красная стрелка) как ширина пробитого канала или даже к цели флага на 98.150(черная стрелка.)



    Торговая тактика


    Евродоллар.График Н4. В рамках общей тенденции укрепления доллара видим сформированный нисходящий Вымпел(обведен красным) и отбившись от сопротивления вымпела на 1.34320 евро будет снижаться и при условии пробития поддержки на 1.33850 будет выполнять цели Вымпела - первая как ширина треугольника на 1.33000 и конечная как уровень 1.32650(красная стрелка).



    Фунтдоллар.График дневка.Видим на фунте сформированный нисходящий канал месячный 3 квартала,а также факт выхода за рамки восх.квартального канала и среднесрочн.торгового диапазона 1.69000 - 1.72500.



    На закрытие месяца видим,что фунт вышел и за рамки мес. канала на 1.68500 и теперь ходу у него на ширину пробитого канала в область поддержки годового канала(зеленая трендовая на 1.67150.(черная стрелка).Также можем иметь в уме гипотетическую цель как ширину пробитого среднесрочног диапазона на уровень 1.65500.Но думаю об этой цели на следующую неделю говорить пока преждевременно.График Н4.Торговый диапазон очень узкий и в случае прорыва поддержки цель имеем в области сопротивления инвестиц.канала (черная трендовая) на 1.67850(красная стрелка).



    Долларйена.График Н4.Все что можно было увидеть и проанализировать по йене описано выше.На Н4 видим как йена отбилась от сопротивления флетового торгового диапазона и здесь уместно будет взять в шорт йену от 102.600(уровень коррекции 23%) до уровня поддержки диапазона на 101.000.(красная стрелка).



    Аудидоллар.Дневка. Ауди будет тоже иметь тенденцию к снижению в доллар на фоне антирисковых настроений и укрепления доллара.Имеем фигуру нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая как ширина пробитого торгового канала в области уровня кластера из скользящей средней и средней инвестиц.канала на 0.92000(черная стрелка).Конечная цель снижения на уровень 0.91000(красная стрелка) как цель Флага.



    Зеландецдоллар.Н4. Видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным).И после пробития поддержки среднесрочного торгового диапазона 0.85000 - 0.88200 будем иметь снижение зеландца к конечной цели Флага в область уровня 0.82500.(красная стрелка).



    Евройена Н4. Имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным). Торговый диапазон 136.950 - 137.920 существующий сейчас на уровне сопротивления остановит рост кросса и при снижении и прорыве уровня поддержки диапазона будет выполнять цель флага на уровень 135.000(красная стрелка).



    Фунтйена Н4. Видим факт прорыва среднесрочного торгового диапазона на 172.560.Также видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая как ширина пробитого ср.диапазона в область 171.000 и вторая конечная как цель флага на 170.000(красная стрелка).

  10. 7,781
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 11.08 по 15.08
    Анализ рынка

    Когда то на заре моего вхождения в эту профессию- трейдинг один профи рынка мне дал схему подготовки к работе трейдера независимо какую торговую тактику он использует(скальпинг,дейтр ейдинг,среднесрочная торговля)
    1. Трейдер должен определить в какой фазе рынка он находится( рост рынка,коррекция к росту/падение,боковик(рынок не имеет направления).
    2.Определив среднесрочный тренд трейдер определяется с перспективными инструментами под свою ТС.
    3.Трейдер согласно своей ТС,отобрав перспективные инструменты теперь на каждом инструменте с помощью инструментов ТА определяет цели для торговли в направлении основного выбранного среднесрочного тренда,определенного в пункте 1.

    Итак я иду согласно этой схемы и прежде всего определяю фазу рынка,в которой нахожусь на данное время.

    Индекс ДОУ.График недельный



    Мы видим начавшуюся коррекцию к долгосрочному восходящему движению(с сентября 2011г) которая имеет уровень 23% на уровне поддержки инвесиционного канала(от закрытия 10г по закрытие 13г) черные трендовые 15600(красная стрелка). График Дневка.Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с конечной целью в тот же уровень 15600(красная стрелка.



    График Н1. Видим сформированный нисходящий торговый канал(обведен красным) и индекс прорвал сопротивление на 16525 и будет расти к средней месячного канала(синяя точечная) на ширину пробитого канала в район уровня 16700(красная стрелка) откуда индекс снова пойдет вниз в коррекцию.



    Индекс доллара.График Н4.Имеем сформированный восходящий среднесрочный торговый диапазон 81.35 - 81.60.
    В настоящее время мы можем видеть что после касания поддержки на 81.35 индекс растет к уровню сопротивления торгового диапазона на 81.60.(красная стрелка).



    Евродоллар.Дневка. Имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с конечной целью в уровень 1.31800.(красная стрелка).Промежуточная цель Флага по итогам торговой недели выполнена взятием уровня 1.33650.Теперь после восходящей коррекции максимум которой возможен в районе уровня кластера из сопротивления мес. канала и поддержки квартального канала на 1.34500, евро снова будет снижаться к уровню конечной цели Флага на уровне 1.31800.



    Долларйена.Дневка.Имеем флетовый торговый диапазон 101.000 - 102.750. Сейчас йена будет укрепляться против доллара к уровню поддержки на 101.000.Определяю как основную пока эту цель,поскольку есть еще цели Флага 99.500 и 98.000. Почему я прогнозирую именно укрепление йены?На фоне коррекции фондового рынка и царящих антирисковых настроений на фондовом рынке какие основные операции сейчас проходят на валютном? Операции по покупкам амер.трежелис(защитные актив за доллар) и покупка японских долговых обязательств за йены). Плюс снова на слуху операции керри - трейд с участием йены.Кроме этого нужно понимать,что сейчас август месяц(время репатриации йены в свои банки) поскольку с концом 3 квартала заканчивается и финансовое полугодие в Японии.



    Торговая тактика

    Поскольку мы определились с фазой рынка,т.е. понятно,что мы находимся в фазе среднесроных антирисковых настроений на рынке и фондовый американский рынок будет корректироваться вниз и дальше,то становиться понятно,что на валютном мы будем уходить в укрепление доллара и йены отнсительно большиства остальных валют.Упор в недельном портфеле делается на йеновые кроссы и сырьевые высокодоходные мажоры.

    Евродоллар график Н4.Видим торговый среднесрочный диапазон 1.33470 - 1.34175 и сформированный нисходящий Флаг(обведен красным). Первая цель снижения как ширина пробитого диапазона при условии прорыва поддержки 1.33470 на 1.32750(черная стрелка) и конечная(красная стрелка) на 1.32300.



    Фунтдоллар график дневной. Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.69000-1.72000 и на прошлой неделе пробили поддержку данного торгового диапазона с целью 1.65500 как ширина пробитого диапазона.



    График Н4.Имеем нисходящий флаг(обведен красным) с двумя целями 1.67300(черная стрелка) и конечная на 1.66200(красная стрелка).



    Долларйена гр.Н1. Имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в поддержку среднесрочной поддержки на 101.000.(красная стрелка).



    Аудидоллар Дневка Имеем среднесрочный торговый диапазон 0.93300 - 0.94950. На прошлой неделе поддержка на 0.93300 прорвана,что дает основание видеть конечную цель снижения на уровне 200дн.скользящей средней на 0.91650.



    Зеландецдоллар Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 0.85200 - 0.88750Обведен красным). На прошлой неделе прорвана поддержка диапазона на 0.85200,что позволяет ждать снижение зеландца к области уровня 0.81750(красная стрелка).



    Евройена.Дневка имеем среднесрочный торговый нисходящий диапазон 135.720 - 137.800.(обведен красным).



    График Н4. Имеем краткосрочный торговый диапазон нисходящий(обведен красным) в рамках которого кросс торгуется в настоящее время 136.000-137.500. При условии прорыва поддержки на 136.000 цель снижения на 134.450.(красная стрелка).



    Аудийена график.Дневка.Имеем среднесрочный торговый диапазон 94.000 - 95.700.



    График Н4.имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 92.775(красная стрелка).



    Зеландецйена график Дневка.Имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая как по факту прорыва поддержки на 86.900 имеем как ширина пробитого канала на 84.200(черная стрелка).и вторая как цель Флага на 83.400(красная стрелка).


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать