Форум трейдеров » Торговые стратегии » FxNewsKiller /Фундаментальный анализ и торговля на новостях/
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    FxNewsKiller /Фундаментальный анализ и торговля на новостях/

    Текущее состояние счета: $1 500.00

    Торговая стратегия является умерено - агрессивной, с ожидаемой доходностью 5% - 10% в месяц. В основе стратегии: торговля на новостях, а так же фундаментальный анализ.


    Описание торговой стратегии:

    Существует несколько методов новостной торговли:

    1. Торговля на слухах/ожиданиях.
    2. Торговля по факту статданных.
    3. Пост-релизовая торговля на отскоке цены.

    1. Торговля на слухах/ожиданиях.
    Данный вид торговли базируется на золотом правиле фундаментального анализа: «Покупай на слухах - продавай на новостях».
    Основная суть стратегии заключается в том, что на рынке возникают некоторые ожидания, назовем это слухами, которые формируют спрос на определенную валюту. Под давлением такого спроса курс валюты либо растет, либо же снижается. Понимая текущую ситуацию на валютном рынке, можно использовать слухи в свою пользу, покупая или продавая ту или иную валютную пару.

    2. Торговля по факту статданных.
    Технически это выглядит, в принципе, очень просто. Перед выходом, важного экономического индикатора, сильные умы финансового мира, которых чаще всего называют «по мнению опрошенных экономистов» оглашается прогноз уровня индикатора.
    Прогноз - это цифра вероятного значения публикации макроэкономического индикатора. То есть экономисты предполагают, что данный показатель выйдет на уровне прогноза, на уровне цифры, которую они самостоятельно определили.
    Давайте на примере разберем. Представьте, что мы говорим с вами о CPI Великобритании (это индекс потребительских цен), и вот перед релизом данного индикатора, экономисты говорят, мы ждем, того что данный показатель выйдет на уровне 4,4% - это прогноз, и в то же время это уже и слух.
    Итак, на рыке уже есть слух о том, что показатель выйдет на уровне 4,4%.
    Соответственно Forex начинает реагировать на этот слух, и позиции по GBPUSD на покупку растут. Курс растет, растет, растет и вот… приходит момент публикации истинных значений индикатора. Данные выходят на уровне 4% - это факт.
    Рынок в панике, ожидания трейдеров рухнули, все прогнозы оказались ошибочными. Эта ошибка рассчитывается по простой формуле: «слух – факт = степень отклонения факта от прогноза, факта от слуха». Чем больше такая ошибка, тем выше степень реакции рынка. Это, кстати, реальный пример. Так произошло в последнюю публикацию CPI Англии (12 апреля 2011 года), рынок тогда рухнул на 80 пунктов.
    Это как математическая задача, в которой есть все переменные (прогноз, куда двинется рынок в случае ошибки, степень минимально необходимого отклонения) кроме одной и самой важной – самого факта индикатора.

    3. Пост-релизовая торговля на отскоке цены.
    Это, пожалуй, самая простая, но в то же время, самая коварная методика торговля на новостях на рынке форекс. Суть стратегии заключается в следующем. Если фактические данные отличаются от прогнозных данных, на уровень, который способен «удивить» форекс, то сценарий реакции той или иной валютной пары будет всегда одинаков. Этот сценарий имеет стереотипную характеристику: в первую секунду пара резко реагирует на релиз резким движением – потом отделывается от шока небольшим откатом – далее вступают в торговлю все кто «не успел» и пара опят достигает своего пикового значения первичной реакции. Другими словами, пара реагирует резким движением, которое имеет свойственный откат. Когда факт отличается от прогноза на довольно-таки большую величину, валютная пара, как бы ждет этого и растет/падает за считанные миллисекунды, но потом она откатывается на половину или 1/3 размера свечи что дает нам возможность присоединиться к её движению.

    Примеры работы по стратегии:

    Торговля на слухах/ожиданиях.

    04:30 AU Индекс делового доверия NAB (NAB Business Confidence)

    Индекс делового доверия NAB вырос до 8, что означает рост по сравнению с прошлым месяцем, когда показатель составлял +6.
    Покупка австралийского доллара против американца. Впрочем этот же пример можно отнести и к методике торговле по факту статданных, а так же пост - релизовой тактике, только вход в рынок был бы чуть по наихудшей цене.





    Еще один пример:

    Здесь торговля по факту статданных.

    13:00 NO Ядро индекса потребительских цен

    Позитив по Норвежской кроне. Покупаю против американца.





    Прибыль фиксирую когда считаю, что достаточно. Лучше синица в руке, чем ...
    Убыток фиксирую, когда не вижу больше смысла держать его.
    Изначально s/l устанавливается в пределах, не более 5% риска на позицию.

    Параметры рисков:

    Лимит потерь за неделю - не более 5%.

    --

    Готов приступить к торговле!
    Недоступно! Pro 10
    Поделиться
    Просмотров: 9,127
  2. 1,081
    Комментарии
    9
    Темы
    8627
    Репутация Pro
    Аватар для Trust  
    Трейдер

    5 Медалей
    С возвращением, Сергей!!!! И удачи!!!
  3. 1,852
    Комментарии
    15
    Темы
    6207
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    5 Медалей
    С возвращением, Сергей!!!! И удачи!!!
    Присоединяюсь,
    Однако, в пару раз уменьши риск, что медленно растет, то долго живет....
    Евгений.
  4. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FXottabich Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь,
    Однако, в пару раз уменьши риск, что медленно растет, то долго живет....
    Евгений.
    Я немного изменил стиль торговли. Возможность уменьшения риска за счет хеджирования. На третьем этапе его никак не уменьшишь, 3 000$ депо, мин. торговый лот 0.1. На втором соответственно на 1 500$ - 0.05 лот. Как это будет выглядеть, увидите уже в понедельник, в азиатскую ссесию, если конечно допустят к торговле.
    Да и если честно, меня не риски напрягают, а исполнение ордеров.



  5. 1,852
    Комментарии
    15
    Темы
    6207
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    5 Медалей
    Возможность уменьшения риска за счет хеджирования
    Избитая тема..., хотя бы раз в год инструменты на которых работаешь, одновременно идут в одну сторону.
    Пару инструментов в одну сторону хватит, чтобы депо серьезно "тряхануло"...

    ..ВСЕ....Не буду наводить лишний флуд в твоей ветке... Удачи.
  6. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FXottabich Посмотреть сообщение
    Избитая тема..., хотя бы раз в год инструменты на которых работаешь, одновременно идут в одну сторону.
    Пару инструментов в одну сторону хватит, чтобы депо серьезно "тряхануло"...

    ..ВСЕ....Не буду наводить лишний флуд в твоей ветке... Удачи.
    Это не флуд, а разговор по теме )
    Возможно в стартопике не все свои примочки рассказал, поэтому сейчас и пытаюсь более основательно объяснить. Все дело в том, что меня не интересуют временные промежутки длительностью в год, мне даже не важно, что там будет через пару часов и что было за пару часов до этого. Средняя "жизнь" моих трейдов менее 15 минут, даже когда в расчет беру не новости, а фундаментальный анализ. Наверное кто то думает, что фундаментальный анализ, это долгосрочные трейды в 1 000 и более пунктов, кто вам такое сказал? В вумных книгах так написано? )) Что касается хеджирования. Наверное не совсем правильный скрин с валютными парами привел. Новость по австралийцу. Смотрим мажоры, индекс бакса. Учитываем фундамент, учитываем предыдущие и последующие релизы. Находим валюту форвард и аутсайдер. Если по Австралии позитив, то в данном случае он форвард, покупаем его по отношению к валюте аутсайдер. Ищем второго форварда, пока не относящегося к данному релизу, к примеру это канадец. Сделкой хеджирования может выступить AUDCAD, покупка канадца против австралийца. Вот такое вот незамысловатое хеджирование риска. В итоге скорость одной валютной пары перекрывает убыток второй, выход по б/у. Но это в случае неудачного расклада. А так, просто берем на австралийце 10пп. - 50пп. и сваливам с рынка, а дальше хоть паритет, меня это уже мало интересует.
  7. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    FXottabich, а вот если ты действительно хочешь рискнуть, но здесь нужно дополнительное программное обеспечение, где факт новости получаешь намного раньше чем его получает толпа. Не то что на много раньше, но раньше, я буду в рынке, когда цена в терминале даже еще не отреагирует на факт релиза. Здесь можно взять три инструмента, как раз те что на скрине постами выше. AUDUSD и кроссы EURAUD и GBPAUD, кроссы выбраны так же не случайно. Все дело в том, что эти кроссы бегают более 100пп. в день. По Австралии позитив, покупка двух инструментов, мажора AUDUSD и одного кросса, так же смотрим кто в данной ситуации форвард и аутсайдер, среди EUR и GBP, можно глянуть кросс EURGBP. Можно купить или продать сразу три инструмента, но сам понимаешь, это уже вход 0.15 лот при депо 1 500$. В общем здесь нет ничего сложного, в этой стратегии, главное практика, а она у меня есть. Я не теоретик )
    Посмотри так же календарь за 2 июня (понедельник), там перед австралийцем будет релиз по йене. Тебя это не наводит не на какую мысль, что можно, к примеру, использовать так же валютную пару AUDJPY? Если честно, для меня это самая простая, понятная и эффективная стратегия. По крайней мере я понимаю, что делаю и почему валютная пара идет в том направлении, а не иначе.
  8. 1,852
    Комментарии
    15
    Темы
    6207
    Репутация Pro
    Аватар для FXottabich  
    Старожил

    5 Медалей
    FXottabich, а вот если ты действительно хочешь рискнуть, но здесь нужно дополнительное программное обеспечение, где факт новости получаешь намного раньше чем его получает толпа
    Со мной дело на много проще, я такой старый динозавр, который, когда-то делал расчеты на дипломной с помощью логарифмической линейки, о которой, некоторые и представление не имеют. Короче ввиду изменчивости рынка, берется каждые 12 часов от ряда свечей, 1-я и вторая производные от функции графическим способом, Т.Е некое программирование в ручном(графическом смысле) имеет место и вот с этим я с тобой согласен.
  9. 435
    Комментарии
    5
    Темы
    734
    Репутация Pro
    Аватар для Lovyaschiytrend  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    ... Как это будет выглядеть, увидите уже в понедельник, в азиатскую ссесию, если конечно допустят к торговле.
    Да и если честно, меня не риски напрягают, а исполнение ордеров.
    ...
    Допустят уже скорее всего в следующую субботу - обычно в первой половине дня субботы допуск идет. А исполнение сам понимаешь сколько было бы миллионеров,а не негатива на форумах(какие все ДЦ плохие - исполнение корявое,спреды грабительские и т.д. и т.п.),если бы на новостях исполняли пипка в пипку...
  10. 705
    Комментарии
    9
    Темы
    796
    Репутация Pro
    Аватар для dgam777  
    В начале пути

    2 Медалей
    Да. торговля на новостях -это 100% адреналин!!!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать