Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".
+ Подписаться
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Эквити за 1-ю неделю: +5.80%
    Эквити за 2-ю неделю: +6.23%
    Общий прирост счёта: +12.39%
    Эквити на текущий момент: 33,717.10
    Кол-во открытых позиций: 0
    Расчётный уровень закрытия при профите: 1,300
    Расчётный уровень закрытия при лоссе: -3,400

    3-я неделя тестирования

    Портфель:

    1. sell limit 165,000 AUDCZK 16.600
    2. sell limit 111,500 GBPEUR 1.4810
    3. sell limit 192,300 NZDHUF 135.00
    4. sell limit 83,600 GBPDKK 11.0200
    5. buy limit 83,600 GBPAUD 2.4500
    6. buy limit 203,700 CHFSKK 20.400
    7. buy limit 271,600 CHFDKK 4.5200
    8. sell limit 165,000 AUDHUF 153.00
    9. sell limit 134,900 USDCAD 1.0600
    10. buy limit 134,900 USDMXN 11.0000
    11. sell limit 83,600 GBPMXN 22.30
    12. buy limit 134,900 USDHUF 185.00
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну, что могу сказать... Похоже теория о 33-дневных тенденциях - это самое мощное оружие в данной ТС и я ставлю точку в окончательном утверждении правил, как бы там часто не возникали в дальнейшем выпадания стоп-лоссов и прочее нестандартное поведение рынка. Более того, с завтрашнего дня я начинаю переводить небольшими порциями деньги в Саксо на специально открытый счёт, чтобы вести торговлю на нём только по этой методике. Запланированная работа на реале по этой системе: начало-середина ноября этого года. Естественно, стейты этого реала буду публиковать здесь раз в неделю по окончании закрытия каждого портфеля.
    ...
    Динамика ППУ:
    03.09 07:00 +1,663. Партия.
    ...
    Учитывая большие спреды по экзотике в часы рынка - 7:00 и в 23:00, пришлось закрыть AUD/CZK и AUD/HUF по спредам, в 3 раза превышающие дневные!!! Из-за чего отдал бОльшую (!!!) часть прибыли дилеру (около 900$). И тем не менее, я выполняю свой минимальный план по взятию планки в +2% за неделю опять уже в 7 утра (в итоге получилось около +2.2%). Скрин прилагаю.
    ...
    PS. Пишу специально для тех, кто морщит нос от "якобы" маленького процента прибыльности системы за неделю. Скажете, маловато 2% в неделю? А теперь учтите стабильность этого дела, откройте эксель и возведите 1.022 в 51-ю степень. Вы получите 200% годовых при условии, что портфель 51 раз в году так и не закроется ни разу по -10% (в чего я, естественно, не верю, а может и зря я это... :)). Поэтому вопросы людей в этой ветке, справшивающих, а не маловат ли процент за неделю, я пропускаю мимо ушей. :)
     
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Chrome DNa - ты б ещё походу увеличивал объём позиции и соответственно пересчитывал процент на новый баланс. Тогда может и больше 200% получится ;)
  4. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Начну с процентов. ИМХО 200% в год это суперрезультат, я бы даже сказал опасно большой результат, потому что попахивает таким же по размеру риском...
    Так что по крайней мере я отношусь к людям для кого 80-100% в год - превосходный результат, главное чтобы этот процент был достигнут не за 5 рисковых сделок, а за 45 малодоходных.

    По поводу спреда, может быть выкинуть вообще пары с огромным спредом или их слишком много (я не особо компитентен в вопросе экзотических форекс парах)?

    А вот с такими уверенными подведениями итогов я бы не спешил, в жизни бывает всякое, тем более стратегия можно сказать вообще необкатанная и сырая...
    Меня особенно настораживает такая последовательность безъубыточных сделок, очень часто после череды сказачной прибыли наступает полный провал теории (на личном опыте убедился :cry:).
    Хотя с учетом ваших слов о сроке начала работы на реале - еще на демке можно потеститься 2 месяца, в итоге получится около 3 мес. обкатки. Ну это будет хоть какой-то срок, после этого в принципе можно и на реал переходить, хотя я бы не спешил, а подождал бы с полгодика...

    А вообще как вы правильно говорите - время покажет. Очень надеюсь на положительный результат.
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Chrome DNa - ты б ещё походу увеличивал объём позиции и соответственно пересчитывал процент на новый баланс. Тогда может и больше 200% получится ;)
    Так ведь я так и рассчитал. Объём позиций у меня рассчитывается исходя из размера баланса на начало недели. И если он растёт, то и объём позиций каждую неделю растёт, если он уменьшился на -10% (при неудачной неделе), то и объём позиций будет меньше на 10% для следующей недели.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
    Начну с процентов. ИМХО 200% в год это суперрезультат, я бы даже сказал опасно большой результат, потому что попахивает таким же по размеру риском...
    Так что по крайней мере я отношусь к людям для кого 80-100% в год - превосходный результат, главное чтобы этот процент был достигнут не за 5 рисковых сделок, а за 45 малодоходных.

    По поводу спреда, может быть выкинуть вообще пары с огромным спредом или их слишком много (я не особо компитентен в вопросе экзотических форекс парах)?

    А вот с такими уверенными подведениями итогов я бы не спешил, в жизни бывает всякое, тем более стратегия можно сказать вообще необкатанная и сырая...
    Меня особенно настораживает такая последовательность безъубыточных сделок, очень часто после череды сказачной прибыли наступает полный провал теории (на личном опыте убедился :cry:).
    Хотя с учетом ваших слов о сроке начала работы на реале - еще на демке можно потеститься 2 месяца, в итоге получится около 3 мес. обкатки. Ну это будет хоть какой-то срок, после этого в принципе можно и на реал переходить, хотя я бы не спешил, а подождал бы с полгодика...

    А вообще как вы правильно говорите - время покажет. Очень надеюсь на положительный результат.
    В 200% я и сам не верю. А не верю я из-за того, что я прекрасно понимаю, что не обойдётся тут дело без минусовых недель. Но если этой системе суждено реализоваться на года, а может и дольше, то я не удивлюсь, если, скажем, из 10 лет - 1 год (51 торговая неделя) пройдёт без единого убытка. Вот такое чувство у меня насчёт стабильности этой ТС.
    ...
    Я думаю будет часто так: 5 недель - прибыльных, 1 неделя убыточная (-10%). Если оно так и будет (а оно скорее всего так и будет :)), то выходим на стандартные профи-проценты, а именно 40-60% годовых.
    Естественно я не спешу, но подожду ещё 2-3 месяца, полгодика - многовато, так как цикл закрытия портфеля - 1 неделя (намного реже - больше 1 недели). То есть после 12-и недель теста, примерно можно будет судить, стоит ли запускать это на реале. Даже когда и будет реал, а его запущу только с 30К и далее, по мере хороших закрытий недели, я буду добавлять по десятке каждую неделю. То есть выведу деньги на реал-счёт постепенно, по мере успешности работы по этой системе.
    ...
    Насчёт экзотических пар. Если заниматься ликвидацией пар, без которых диверсификация портфеля становится "псевдо", то я считаю, что тогда портфель просядет без таких пар намного вероятнее, чем с ними. Я ведь 2 недели назад именно по TRY/JPY взял большую прибыль. А выкинь бы я экзотику, ... да чего тут говорить - проходил я уже через это. С набором стандартных пар и кроссов портфель менее устойчив. Проверял. Вопрос снят. ;)
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
    Меня особенно настораживает такая последовательность безъубыточных сделок, очень часто после череды сказачной прибыли наступает полный провал теории (на личном опыте убедился )..
    При такой деверсификации как у Chrome эта теория перестаёт работать.
    Она верна только при работе с постоянным набором инструментов (чаще 1).
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Именно! Проверяя ТС на сотнях инструментах, мы как бы увеличиваем срок проверки на реальной истории в десятки раз, если бы мы только использовали один инструмент! Потому что ТС проходит через различные "пируэты" графиков намного чаще, а поэтому проверку на стабильность система проходит уже за пару месяцев, при еженедельном составление СЛУЧАЙНЫХ портфелей. Осталось ждать немного! :)
  9. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Именно! Проверяя ТС на сотнях инструментах, мы как бы увеличиваем срок проверки на реальной истории в десятки раз, если бы мы только использовали один инструмент! Потому что ТС проходит через различные "пируэты" графиков намного чаще, а поэтому проверку на стабильность система проходит уже за пару месяцев, при еженедельном составление СЛУЧАЙНЫХ портфелей. Осталось ждать немного! :)
    а не хотели бы вы составлять в воскресенье несколько портфелей, для нескольких человек. Через пару месяцев посмотрим итоги. Могу взять на себя один из низ и выкладывать результат. Будет своего рода диверсификация по трейдерам, но использующих одну систему, как вы и писали.
  10. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от akuhc Посмотреть сообщение
    а не хотели бы вы составлять в воскресенье несколько портфелей, для нескольких человек. Через пару месяцев посмотрим итоги. Могу взять на себя один из низ и выкладывать результат. Будет своего рода диверсификация по трейдерам, но использующих одну систему, как вы и писали.
    Я вообще по этому поводу думаю завести паралельную ветку, где сам бы составлял портфель и торговом по методу Chrome DNA и выкладывал результаты этой торговли. Получилась бы такая двойная проверка :)
    Вот только к сожалению совершенно не знаком с торговой платформой отличной от МТ, а еще в эту субботу уезжаю на море на целую неделю... но ничего, как приеду обязательно попробую эту интересную стратегию в действии...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать