Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".
+ Подписаться
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 243
    Комментарии
    3
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для ZSZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уважаемый Chrome DNA !
    Не стоит обижаться на мои слова. Я лишь высказал свою точку зрения и попытался объяснить ее, не более того. И нигде я не указывал на то, что Ваша система плохая и будет сливать.

    Я согласен с Вами - давайте просто посмотрим, что будет дальше.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ZSZ Посмотреть сообщение
    Уважаемый Chrome DNA !
    Не стоит обижаться на мои слова. Я лишь высказал свою точку зрения и попытался объяснить ее, не более того. И нигде я не указывал на то, что Ваша система плохая и будет сливать.

    Я согласен с Вами - давайте просто посмотрим, что будет дальше.
    Да нет, что Вы, я просто активен, но не обидчив :). Ваш пост просто пришёлся на моё закрытия всего портфеля в 7 утра. И я, понимаете, в попыхах стал Вам отвечать, чтобы успеть ровно в 7:00 всё сделать по моим же правилам. Закрыл, потом дописывал пост, потом вставлял скриншот. Вобщем звиняйте за резкость, сумбурное утрецо вышло! :)
  3. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Получается все-таки что портфель состоит не из случайно выбранных инструментов, а расчитывается вашей прогой. Значит есть какие-то нераскрытые нюансы и даже если я буду действовать в точности с вашими правилами (выложенных в предыдущих постах) - то не факт, что у меня будут плюсовые результаты. Или я не правильно понимаю, может ваша программа просто облегчает расчеты, которые необходимо выполнить по вышеописанным правилам?

    А насколько важную роль имеют объемы сделок? Зачем вы так дотошно их регулируете - одни увеличиваете, другие - уменьшаете?
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
    Получается все-таки что портфель состоит не из случайно выбранных инструментов, а расчитывается вашей прогой. Значит есть какие-то нераскрытые нюансы и даже если я буду действовать в точности с вашими правилами (выложенных в предыдущих постах) - то не факт, что у меня будут плюсовые результаты. Или я не правильно понимаю, может ваша программа просто облегчает расчеты, которые необходимо выполнить по вышеописанным правилам?

    А насколько важную роль имеют объемы сделок? Зачем вы так дотошно их регулируете - одни увеличиваете, другие - уменьшаете?
    Сначала отвечу на последний. Дело в том, что объёмы сделок (в % от депозита) были проверены не у всех пар на практике, а только на тех, которые случайным образом попали через программу. Как только новая пара попадает в портфель, и я вижу, что среднедневная волатильность этой пары даёт в 2 раза большее изменение депозита (обычно от 4% и выше), то я уменьшаю объём в 2 раза. А если даёт меньшее изменение, то увеличиваю объём. Таким образом я стараюсь, чтобы не было перекоса по резкой прибыли/убытку при нормальной (среднедневной) волатильности пары. Данное увеличение/изменение объёма для пары всегда разовое. И второй раз по тем же парам в будущем я не буду изменять объёмы, так как корректирую их один раз. Так, по PLN/JPY за 350 пипов движения в плюс была достигнута прибыль в +6.5% только по этой паре спустя уже 7 часов ночью после открытия понедельника в полночь. Вот поэтому я, посмотрев на график, и решил внести разовую корректировку по входному объёму этого инструмента. В дальнейшем объём (в % от баланса) по этой паре изменяться уже не будет. Всё это я вписываю в свою программу и уже невозможно повторение старых (неправильных) объёмов.
    ...
    О случайности инструментов в портфеле. Тут немного смешная вещь выходит. Понимаете, с точки зрения наблюдателей этой ветки портфель кажется неслучайным, потому что люди не видят его генерацию в действии. Если кто-нить из них был бы у меня дома в процессе генерации (а идёт она 2-3 секунды), то он уже так бы не считал. Поверьте, инструменты влетают в мои пустые графы экселя намечающегося портфеля сами из программы, в которой стоит датчик случайных чисел. И это напоминает залёт шариков в советской передаче "СПОРТЛОТО". То есть Вы всё правильно поняли здесь. Программа просто облегчает выбор нового портфеля (я не задумываюсь каждый раз, выбрать ли мне на этот раз кабель или нет), а также быстренько выдаёт объёмы для каждого из выбранного инструмента в соответствии с введённым балансом при запуске программы. Думаю на этом теперь все всё поняли. :)
    ...
    Я специально уже долго жду этого вопроса. :) А именно, "если я тоже выставлю ордера в воскресенье на демосчёте в Саксобанке, я повторю результат?". Ответ таков, что если точь-в-точь, то конечно повторите. Но только итог по закрытию портфеля будет отличаться. Хоть и не намного. Потому что закрытие идёт в ручную. Даже одна лишняя секунда будет влиять на закрытие. Но учитывая небольшие объёмы, результаты мои с вашими не должны отличаться на +/- 0.1...0.3% от ППУ (всё будет зависеть от волатильности отдельных пар на момент закрытия).
    ...
    Ну и напоследок, когда вы поняли механизм, я вам приоткрою одну мыслю свою по возможной работе по этой системе в команде. Будет своего рода диверсификация по трейдерам, но использующих одну систему. Например, можно будет:
    - создать паевый фонд Chrome Trading Fund (CTF);
    - набрать команду трейдеров, которым я доверяю и провёл с ними обучение по системе;
    - раздать им программу создания портфеля, но! Генерацию последовательности случайных чисел для каждого управляющего фонда сделать уникальной! И тогда у каждого будет свой набор инструментов, а поэтому всегда будет исключена возможность тотального ухода в минуса по всем трейдерам;
    - сделать рекламу в метро и на остановках (наподобие фонда Maxwell);
    - помечтали и хватит на сегодня. :D :D
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Поскольку закрыл рано я на этой неделе портфель, стал думать я тут на днях, а правильно ли я определяю направления в выставляемых отложенных ордерах? Оказалось... нет! И спорную ситуацию в моём старом правиле, где я определяю тренд по медиане, прояснили на этой неделе евродоллар и евройена. Счас поясню.
    ...
    Вот, что было раньше. Я делил 33-дневный рейндж пополам. Назвал я эту линию медианой. Если цена закрытия пятницы была выше медианы, то я полагал, что тенденция тяготеет вверх, если ниже - то вниз. Это всё работало отлично, пока... не наткнулся на ситуацию, когда цена закрытия была ... примерно равна медиане!!! И что мы тогда имеем? Правильно! Аналог входа по монетке! Поэтому мои прогнозы по евродоллару и евройене не сбылись бы на этой недели, так как цена закрытия этих пар всего на 15-20 пипсов была выше медианы, то есть примерно в центре рейнджа. Поэтому и погрешность на определение направления сильно возросла в этом случае.
    ...
    Эврика, скажу я. До меня дошло, как намного более мудро определить... ээ, даже не тренд среднесрочный, а я бы уже сказал так: среднесрочную тенденцию. Потому что во флэте, понятие "среднесрочный тренд" звучит некорректно. Есть тенденция на ближайшую неделю. Её нужно определить однозначно. Математически. То есть механически и так, чтобы отличие в 20-50 пипсов в цене закрытия пятницы уже никак не повлияло на направление лимитника. Всё оказалось (как всегда) очень просто. Я понаблюдал за поведением цен дневок нескольких десятков разнообразных кроссов и некроссов и понял, к чему же всё-таки тяготеет цена в любой произвольной точке графика. Как оказалась цена тяготеет чаще в сторону последнего сформировавшегося экстремума на рабочем таймфрейме (я смотрел 33-дневный рейндж).
    ...
    Всё. Увидев это, для меня не составило труда сформулировать механическое правило для определения направления. Поэтому эту свою ТС ещё и имею право назвать МТС. Правило звучит просто: направление прогнозируемого движения в лимитнике определяет последний образовавшийся экстремум рейнджа. Другими словами, цена тяготеет чаще расширить последнюю попытку расширения диапазона. Именно последнюю, потому что в этом и лежит психология людей. Которая любит лавины. А лавины - это тренды, которые и образуются путём постоянного расширения диапазонов.
    ...
    Таким образом, вместо бай-лимитов по евродоллару и евройене у меня бы были на этой недели селл-лимиты. Ну... ладно. Что было, то было. А со 2-го сентября (и в дальнейшем) я уже составлю портфель, используя вот это моё мощное правило определения тенденций. Все остальные моменты системы - без изменений. Ждём воскресенья.
  6. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Ждущий  
    Новичок

    2 Медалей
    Простите, а не могли бы вы выложить картинку на которой показали бы наглядно как определить направление ордера по последнему варианту?
    ПЫСЫ: вы терминалом МТ4 нигде не пользуетесь? а то я тут индикатор собрался написать по вашей методе на МТ4, патом поделюсь;)
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нет, терминалом МТ4 пользоваться не приходится.
    Показываю, как я определяю направление, если бы мы по закрытию пятницы имели бы вот такой график, например (см. ниже). Итак, смотрим, что верхнюю границу 33-дневного диапазона (1.38) цена "обхаживала" последний раз до того, как она "обхаживала" нижнюю границу (1.34), а значит ордер я выставляю селл-лимит. Подобно торговле по уровням Мюррея, у меня есть свои уровни. Они обычно рассчитываются делением на от 4 до 9 (всё зависит от саксовской сетки) рейнджа, округлённого круглыми уровнями КЦУ (это верхняя и нижняя саксовские линии - см. рисунок). Для данного графика это число уровней равно 9 (а делю я рейндж на 8). И тогда сетка проходит через каждые 50 пунктов цены, то есть она кратна 50 пунктам. А поэтому, тут бы я выставил так: sell limit EURUSD 1.3650, то есть лимитник у меня располагается всегда на ближнем таком расчётном уровне. По идее, можно как и по Мюррею, делить всегда рейндж на 8, но мне проще его делить так, как делит график саксовская сетка. При числе саксовских уровней меньше 6 (как в этом случае, например), я добавляю уровни между ними, поэтому число моих КЦУ всегда лежит в диапазоне от 5 до 10.
     
  8. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Ждущий  
    Новичок

    2 Медалей
    но минимум 2 был почти 10 дней назад и все эти 10 дней евра росла...пара может и тяготеет к этому уровню...НО может она теперь максимум обновлять тянется...
    система интересная...но для меня пока логика выбора направления не понятна
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Не забывайте, что у меня таймфрейм - не 15-минутки. :) Что такое для меня 10 дней! Да хоть 100 дней! Я не задумываюсь над вопросами, мешающими мне реализовывать свои правила в торговле. Я просто наблюдал развитие событий по разным валютам, я же писал об этом. И чаще всего, но не всегда, сценарий развития именно тяготеет к последнему экстремуму. Я специально сказал чаще всего, потому что невозможно торговать без убытков всё время, и Вы это должны понимать, если Вы уже серьёзно изучаете форекс. Логику выбора, согласен, здесь не просто понять трейдеру, привыкшему к христоматии, описывающейся в книжках по трейдингу. Это факт, который вытекает из практики и не нужно думать, почему так происходит. Этот феномен просто используется в работе, и чтобы получать деньги, вам не нужно знать его объяснение.
    ...
    Сегодня уже глюки пошли. :) Рассказываю. Вхожу я в метро "Киевская", а там после турникетов вдруг вижу стенд с обменником, где валют ещё больше, чем в Саксобанке!!! Штук 200 наверное разных. Я чё-то встал, замер, глядя на стенд и сам не заметил, как полез за бумажником с мыслями: "чё-нить прикупить бы надо, а то рубли одни в барсетке". И уже смотрю на первую строчку с австралийским долларом и так, глядя на него, стал подходить к кассе. Опомнился, когда меня девчонка в кассе спросила: "Что хотели?". :D
    ...
    Теперь по делу. Забыл сказать одну главную мысль. Вот гляньте на рисунок. Мы видим очерченный саксовскими уровнями (1.34 - 1.38) рейндж. Но мы видим также и зоны вне этого рейнджа (выше 1.38 и ниже 1.34), где цена, хоть и недолго, но тоже побывала за последние 33 дня. Так вот, эти зоны за пределами нашего рабочего рейнджа я решил назвать футбольным термином "офсайд" (offside). Правило простое. Когда цена закрытия недели находится в офсайде, то лимтник по этой паре не ставится никакой вообще. И число пар в портфеле на предстоящую неделю уменьшается на одну. Почему не ставим по тренду? Причина простая - после резкого движения в одну сторону нередко бывает также и неслабая коррекция против недавнего тренда. За примером ходить далеко не нужно: по автралийским, новозеландским и японским кроссам пару недель мы уже это наблюдаем. То есть, другими словами, в уходящий поезд не прыгаем. Почему не ставим против тренда? Тут ещё проще. Концепция ТС направлена на работу только по 33-дневному тренду и исключений не существует. Правило это уже будет актуально со 2-го сентября.
  10. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для Ждущий  
    Новичок

    2 Медалей
    понятно, спасибочки за подробные разъяснения...буду дальше с интересом наблюдать за вашей работой

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать