Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".
+ Подписаться
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну да, во вторник. Я ж написал в 36-м посте. Правда, повычитывали какие-то деньги при закрытии и сегодня, когда встречные сделки убрались вместе с теми, которые исполнились при зацеплении отложенников. Короче, в итоге получилось у меня 1,740$ прибыли, а не 2,300 - как показывал стейт текущие убытки/прибыли в момент перед моим закрытием. Блин, везде одни комиссии, налоги. Налоги, комиссии. Буржуазиянах! :)
    ...
    А, допёрло. Я ж в шортах по TRY/JPY был, а там минусовой своп за 4 дня насчитали покруче, чем такой своп есть у GBP/JPY. Какая там проц. ставка в Турции? Уж не 8-9 ли процентов? Вот терь ясно, когда они итог по свопам рассчитывают. В день валютирования, оказывается!
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я посчитал, своп за неделю набегает около 0.2 - 0.3%. Потом, если бы я всё-таки был жадным и не любил отрицательные свопы, я бы никогда не закупался йеной, франком, а ведь нередко (и особенно сейчас) всё-таки и по ним складываются усиливающиеся тренды. Поэтому для работы на 5-10 дней как-то учитывать свопы при 4%-ом объёме входов просто смешно.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тренды это гут,только вот ,если вышел из него,то ой как через недельку тяжко входить в убежавший.

    Я сегодня дакс упустил,перед самым ростом.Два захода делал,но с малым стоп-лоссом,т.к. счас не ярко выраженный тренд.Плин выкинул из позы,ушёо на 5 пунктов ниже и в космо ,но уже без меня.Бывает ...:)
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Решил я обратно поставить язык в платформе на English, так как кривая русефекация меня там достала на каждом шагу. Когда "Amount" переводится как "Стоимость", это мне не нравится.
    ...

    Баланс: 31,740.23
    Уровень закрытия при профите: 1,300
    Уровень закрытия при лоссе: -3,200

    Портфель:

    1. sell limit 159,200 AUDUSD 0.8400
    2. sell limit 134,600 CADTRY 1.2600
    3. buy limit 359,800 PLNJPY 41.000
    4. sell limit 90,700 USDZAR 7.2000
    5. buy limit 117,800 EURUSD 1.3650
    6. sell limit 182,100 NZDSEK 5.0000
    7. buy limit 930,600 ZARJPY 16.00
    8. buy limit 134,600 CADCHF 1.1400
    9. sell limit 127,000 USDCAD 1.0550
    10. buy limit 94,200 EURJPY 159.00
    11. buy limit 94,200 EURAUD 1.6500
    12. buy limit 127,000 USDHUF 187.00
  5. 243
    Комментарии
    3
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для ZSZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    ...
    А теперь самое интересное. Эквити портфеля... она не просто вилась около нуля. Посмотрите на мониторинг каждые 4 часа. Эквити была чаще выше нуля, чем ниже нуля. А поэтому я превношу окончательное правило по урезанию убытков, исходя из моего наблюдения по кривой эквити. Я считаю, что учитывая мой сильный ММ, а также учитывая, что вход в рынок осуществляется по течению среднесрочных трендов на откатах, то в таком случае можно пресекать убытки на уровне -10%, мониторя их в то же время, когда я мониторю ППУ. То есть я просто также закрываю все сделки и имею убыток в -10%. Учитывая редкость этого события, я полагаю, что закрытие портфеля на уровнях +2..+7% за неделю будет происходить гораздо чаще, чем закрытие по -10%. Данное предположение может быть доказано только на практике, так как на истории проверять портфель по такой системе практически невозможно.
    То есть вот такое теперь новое (и надеюсь окончательное) правило по пресечению убытков.
    ...
    То есть на будущее я теперь мониторю портфель и закрываю его весь, либо когда ППУ будет не менее +4%, либо опустится ниже -10% от баланса на начало недели. В воскресенье - новый портфель.

    Позвольте высказать свое мнение...

    По сути Вы ставите Тейк-профит и стоп-лосс на весь портфель в целом. Мне кажется это ничем не отличается от одной отдельной сделки с ТП = 4 % и СЛ = 10% от депо.
    ТП будет срабатывать действительно чаще, чем СЛ только потому что он ниже.
    То есть прибыли нет возможности накопиться, может быть имеет смысл ставить трейлинг-стоп ( но менее 10%) на портфель и более высокий тейк, чтобы поймать мощные движения портфеля, при этом не ограничиваясь одной неделей.

    А вообще, ценность портфеля в том что он позволяет одновременно работать с несколькими инструментами (т.е. параллельно а не последовательно), когда каждый инструмент работает по своим индивидуальным стопам и тейкам, при этом снижается вероятность большой серии потерь (но не их размер). У Вас же получается портфель, в котором выходы (СЛ иТП) по каждому инструменту происходят не индивидуально, а зависят от иквити по портфелю в целом.

    Вот почему я считаю, что такой портфель, как Вы описываете, - это одна крупная сделка, а не сумма сделок по инструментам, входящим в его состав.

    Возможно, я чего то не так понял - поправьте.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Спасибо, что приняли участие в данной теме. Отвечу по-порядку. Ответы буду давать, основываясь не на собственных догадках или тесте на истории, а на проведённых испытаниях в недавних боях.

    1. Совершенно верно, я выставил тейк и стоп на весь портфель.
    2. Вы ошибаетесь, это существенно отличается от отдельной сделки с такими же параметрами, потому что поведение эквити портфеля сильно напоминает поведение эквити какой-нибудь пары, которая находится в узком флэте уже долго и не собирается его покидать. А если покидает, то опять быстро возвращается к флэту. Уловили разницу? А главное - как можно такое продуктивно использовать?
    3. Учитывая пункт 2, я и поставил стоп специально больше тейка, потому что имею опыт торговли сильно флэтовыми парами (eur/chf, eur/dkk, chf/czk) и прекрасно знаю, каким должно быть соотношение тейка и стопа при в сильнофлэтовом состоянии рынка.
    4. Насчёт мощного движения портфеля Вы тоже ошибаетесь. Как ни странно, но его практически никогда нет (в 1-2% случаях есть, когда портфель подобрался очень неудачно с сильной корреляцией). Это всё из-за того же флэтового состояния эквити. Я уже 3-ю неделю убеждаюсь в этом. Так, например, если бы я на прошедшей неделе пожадничал и дал бы эквити расти, у меня бы к концу недели вместо этого была бы просадка более 10%!
    5. Нет, ценность портфеля не в том заключается, что в нём можно работать одновременно с инструментами. Есть здесь немало людей на форуме, которые работают одновременно с разными инструментами, но это ещё не значит, что они из них делают портфель. Чувствуете разницу? ... Ценность портфеля в том, что он позволяет уменьшить скорость нарастания просадки (и профита тоже, к сожалению) чуть ли не в разы, отчего я и взялся показать это народу в этой ветке на практике. И это всё опять же следует из сильного флэтового состояния эквити. То есть мы в 12 раз уменьшаем скорость изменения эквити, когда распределяем торгуемые объёмы по 12-и различным парам. Это всё примерные цифры, разумеется. А теперь представьте, что бы было, если бы я 12-и кратный мой рабочий лот забабахал бы в одну пару. :D
    6. Вероятность снижается не просто большой серии потерь, а снижается вероятность выпадания всего одной потери (стоп-лосса портфеля) в разы. А про 2-3 лосса подряд, я считаю, это возможно где-то раз в год, не чаще.
    7. Ни в коем случае мой портфель не является одной большой сделкой, иначе я бы давно похоронил идею диверсифицироваться экзотическими парами. Конёк этого в том, что экзотические пары добавляют к портфелю ещё больше флэтовости, хотя он и без них бы более-менее работал нормально.
    8. У меня у всех инструментов в портфеле отсутствуют и тейки, и стопы (если Вы просматривали списки моих 2-х последних портфелей, то видели, что нет там никаких закрытий позиций), а поэтому это ещё больше позволит портфелю выдерживать небольшую просадку в течение долгого времени.

    Таким образом, я надеюсь, все, кто прочитал этот пост должны понять все плюсы (естественно, есть и минусы) портфельного стиля торговли, направленного на сглаживание эквити. А не для ещё чего-либо. Чтобы получать портфельную прибыль в разы превышающую стоп-лосс по эквити, необходимо грамотно, кропотливо и используя фундаментальный анализ к тому же, составлять портфель. А мне это делать влом и к тому же у меня есть большие подозрения, что труды на подбор якобы "грамотных" инструментов окупятся стабильностью в этом деле.

    Я уж лучше буду каждое воскресенье составлять случайный портфель и "брать синицу в руке", нежели что-то там "химичить", строить всякую мутотень из индикаторов или читать новости от Ройтерс.
  7. 243
    Комментарии
    3
    Темы
    244
    Репутация Pro
    Аватар для ZSZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я желаю Вам успехов в тестировании, НО:


    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    2. Вы ошибаетесь, это существенно отличается от отдельной сделки с такими же параметрами, потому что поведение эквити портфеля сильно напоминает поведение эквити какой-нибудь пары, которая находится в узком флэте уже долго и не собирается его покидать. А если покидает, то опять быстро возвращается к флэту. Уловили разницу? А главное - как можно такое продуктивно использовать?
    Вот именно об этом я и говорил. Возьмите низковолатильную парую, которая долго находися во флете. Эквити тоже будет колебаться очень слабо. Пара покидает флэт и быстро возвращается к нему, при этом слизав стоп или тейк.
    Эффект будет таким же.

    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение

    5. Нет, ценность портфеля не в том заключается, что в нём можно работать одновременно с инструментами. Есть здесь немало людей на форуме, которые работают одновременно с разными инструментами, но это ещё не значит, что они из них делают портфель. Чувствуете разницу? ... Ценность портфеля в том, что он позволяет уменьшить скорость нарастания просадки (и профита тоже, к сожалению) чуть ли не в разы, отчего я и взялся показать это народу в этой ветке на практике. И это всё опять же следует из сильного флэтового состояния эквити. То есть мы в 12 раз уменьшаем скорость изменения эквити, когда распределяем торгуемые объёмы по 12-и различным парам. Это всё примерные цифры, разумеется. А теперь представьте, что бы было, если бы я 12-и кратный мой рабочий лот забабахал бы в одну пару. :D
    А какой смысл снижать скорость нарастания эквити в 12 раз? Ради чего? Чтобы успеть вовремя закрыться? Но для этого существуют стопы. Если стратегия потенциально прибыльна мы в 12 раз дольше будем ждать результата. Просто напросто процесс растягивается в 12 раз.
    Если эквити суждено достигнуть какой-то цели (стоп или тейк) - она там будет, зачем ждать лишнее время. Наоборот, оборачиваемость нужно увеличивать, а не снижать, чтобы сократить количество времени, необходимое для достижения поставленных целей.

    Портфель (если он состоит из инструментов со своими стопами и тейками) снижает лишь вероятность одновременного наступления больших потерь (т.е. большой просадки) при работе с несколькими инструментами одновременно - всё, больше он ничего не делает. То есть цель портфеля - снизить вероятность последовательности крупных потерь при этом сохраняя совокупный потенциал прибыли по всем инструментам.
    Разумеется, нужно учитывать корреляцию и т.д., но сейчас речь не об этом.

    Поэтому я считаю, что люди на форуме, как Вы заметили, работающие одновременно с разными инстрементами, вольно или невольно формируют свой портфель (удачно или нет - это уже другой вопрос), и таким образом пытаются увеличить оборачиваемость в большей степени нежели вероятность сильной просадки.



    В случае с Вашим портфелем такая вероятность не снижается, так как в нем нет инструментов, которые бы закрывались независимо друг от друга. Ваш портфель закрывается в зависимости только от общей суммы эквити, иными словами, закрытие каждой позиции (если посмотреть со стороны каждой отдельной позиции) происходит в зависимости от того, где находятся все остальные вместе взятые. В таком портфеле каждый инструмент влияет на выходы по всем остальным - а это означает что если убрать из портфеля любой отдельный инструмент, то конечный результат может быть кардинально изменен, так как выходы по всем другим тоже изменятся. То есть это уже будет не тот же самый портфель без одного убранного инструмента, это будет уже нечто совсем другое. Т.е. Новый портфель не равен старому минус один извлеченный инструмент.

    А поскольку все инструменты в данном случае являются неотъемлемыми частями такого портфеля и его нельзя разбивать на составные части, поэтому я и говорил ранее, что это скорее одна большая сделка с замедленной в 12 раз скоростью изменения эквити.
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да мне всё равно, замедленна она или не замедленна. Она может приносить +2% за неделю, и для меня этого достаточно, чтобы не заморачиваться на теории. Я моментально возникшие теории тут же проверяю на практике, а Вы их развиваете. Какой смысл развивать теории, когда цель нашего бизнеса - это не дальнейшее преподавание предмета в институте :), а зарабатывание денег. Может всё, что Вы сказали и правильно, но мне по барабану все эти теории, потому что получаемый результат определит правоту таких вот споров.

    А портфель, где бы инструменты закрывались независимо друг от друга, у меня был. И Вы бы об этом меня спросили на предмет того, как он вёл себя, если бы прочитали ветку с первого моего поста. Я тоже изначально думал, что такой портфель должен бы вести себя лучше, чем портфель без стопов и тейков. Но время показало, что лучше не ограничивать ни стопы, ни тейки, и я к моему удивлению стал брать намеченное в разы быстрее. И вот сегодня, 7:00, а я уже взял намеченное. Я ниже приведу скриншот. А теперь, что касается выражения "слизав стоп". Понимаете, в чём тут дело... Насколько я понял, Вы в собственной практике видимо часто сталкиваетесь с событием "слизывания стопа". Я редко сталкиваюсь. А особенно теперь. Я скажу почему. Во-первых, я их не ставлю. Я ограничиваю (урезаю) запланированные убытки. Это не одно и тоже. Во-вторых, опять же, если прочтёте посты ранее, где я объяснял, что в портфеле главное не инструменты, а где и в какую сторону расположены ордера на открытие. А поэтому... давайте подведём итог разговора, хоть он и будет несколько эгоистичным. Заниматься демагогией и разкручивать вопрос "почему Вы так делаете, ведь в перспективе это не будет работать" я не буду и вот из-за чего. Я скажу так, весь секрет того, что эквити будет часто касаться всё-таки тейка, чем стопа заключается в том, что я просто знаю где и в какую сторону и каким объёмом ставить лимитники, а Вы не знаете. А поэтому Вы не понимаете всю соль системы, потому что я её здесь всю по полочкам не объяснял. Вы же не задали вопрос, а почему я хочу затариться евродолларом именно по 1.3650, а не ниже или выше? А самое главное, почему затариться? Ведь он вроде уже достаточно перекуплен? ... А ведь в ответе на этот вопрос и кроется причина того, что я уже в семь утра опять закрыл весь портфель с прибылью.
    ...
    И ещё. Можете и дальше приводить тонну аргументов, что "...всё равно эта ТС начнёт скоро сливать", ведь это ж надо проверить за несколько месяцев, может и будет, я ж ещё не знаю. :) Вот мы и посмотрим, кто из нас тут был прав.
    ...
    27.08 07:00 +2,248
    ...
    Принял решение уменьшить объём входа по PLN/JPY на 35%, так как увеличенная прибыль по этой паре говорит, что я немного нарушил ММ (хоть и не криминально).
     
  9. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Будем с удовольствием следить за вашим экспериментом :-)
    А что будете дальше предпринимать если эксперимент окажется удачным по окончанию исследований? Выложите все секреты вашей стратегии или пойдете в управляющие компании WHC?
    Поделитесь вашими мечтами... :-)
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
    Будем с удовольствием следить за вашим экспериментом :-)
    А что будете дальше предпринимать если эксперимент окажется удачным по окончанию исследований? Выложите все секреты вашей стратегии или пойдете в управляющие компании WHC?
    Поделитесь вашими мечтами... :-)
    А всю свою концепцию по системе я уже выложил. Вплоть до "когда я делаю buy limit", а когда "sell limit". Объёмы, чтобы вписаться в ММ каждый может легко рассчитать. Я просто сейчас сижу и тестю без каких-либо резких изменений в системе (кроме одного раза после 2 недель в начале августа, когда я отказался от закрывающих ордеров). Свою дельфовую программу по определению портфелей и объёмов сделок я, разумеется, не выложу.
    ...
    В управляющие-то я бы пошёл, если б меня ещё взяли. :) Меня ведь 20К в управление не устроит, я и сам могу по 20К нескольким в управление параллельно раздать. И ещё перед таким поворотом событий нужно будет опубликовать здесь свои стейты, чем и займусь здесь после эксперимента. А мечта у меня одна, сначала для себя заработать, а потом мечтать будем далее... :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать