Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".
+ Подписаться
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Перед тем как показать список, я хочу кратко подвести итоги предыдущего теста (двухнедельного) и указать на влияние изменений в последней версии ТС на последующий тест.
    По старой версии получилось так: направления при входе в рынок, по существу, оказались случайными, что и не удивительно, так как я ориентировался только на цену закрытия недели инструмента и не учитывал тенденцию инструмента за последний месяц. Это и явилось причиной "случайных" недельных результатов. Сначала был заработок +19% за одну неделю, потом все эти 19% ушли за вторую. В результате с чего начал, к чему и пришёл, что и доказывает по терверу мат. ожидание на уровне открытия.
    ...
    Теперь о новой версии. Устранил 3 очень существенные ошибки от старой системы, которые не давали планомерно наращивать депозит по закрытию недели. Вот исправления:
    1. Направления при открытии сделок теперь не зависят от случая. Направления совпадают с движением цены от 33-ёхдневной медианы. Если цена выше медианы, то имеем buy limit в сделке, если ниже, то sell limit.
    2. Убрал тейк-профиты. Это даст: во-первых, возможность роста прибыли при нарастающей волатильности пары, а во-вторых, при этом правиле уже имеет большую актуальность правило 3 (следующее).
    3. Закрываю все открытые сделки и убираю не зацепленные, как только ППУ (плавающая прибыль/убыток) зайдёт за планку в +3% от депозита. Данную ситуацию мониторю в 7, 11, 15, 19 и 23 часа по Москве (здесь мог бы стоять любой город - это не важно). Ну а как я пресекаю убытки - смотрите в предыдущем посте.
    ...

    Баланс: 30 000.00
    Цель-минимум прибыли: 900

    Портфель:

    1. buy limit 89,100 EURRON 3.2000
    2. buy limit 89,100 EURHUF 256.00
    3. buy limit 89,100 EURAUD 1.6800
    4. sell limit 150,500 AUDSEK 5.6000
    5. buy limit 144,900 CHFAUD 1.0200
    6. buy limit 111,300 EURPLN 3.8000
    7. buy limit 75,700 GBPHUF 374.00
    8. sell limit 60,600 GBPUSD 1.9900
    9. buy limit 150,000 USDCZK 20.550
    10. sell limit 60,600 GBPDKK 10.9600
    11. sell limit 892,100 NOKSEK 1.1650
    12. sell limit 115,500 TRYJPY 86.00

    Завтра, с 7:00, я буду писать о состоянии ППУ каждые 4 часа, и момент после закрытия (если он возникнет) покажу скриншотом.
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прикидывал,как такой портфель поведёт себя по тренду,боковике и против тренда?

    График для входа - часовик?
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    4-часовик. На нём видно ровно 33 дня (для ширины экрана 1280 пикселей).
    А вот как поведёт, мы и посмотрим. Ведь все 12 пар обычно отрабатывают всевозможные варианты. Тренд, боковик, разворот. Кстати это очень сильная сторона ТС, когда её не нужно подстраивать под меняющийся рынок, который тут и там происходит то с одним инструментом, то с другим. Здесь уже учитывается, что все пары поведут себя по разному. Но акцент входов я делаю всё-таки на продолжающийся тренд, что согласись разумно, так как по тренду (глобальному, не внутридневному) пары всё-таки движутся чаще, чем изо-дня в день меняют свой тренд. А иначе все бы уже тогда на мерсах ездили, работая из года в год внутри неменяющихся диапазонов. :)
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По идее,портфельного инвестирования,портфель почти всегда должен БЫТЬ УСТОЙЧИВ.
    Опуская боковик,отталкиваемся от трнеда.В одних инструментах должен пойти в нашу сторону,в других не в нашу сторону,их соотношение важно и что сила движений.
    Как я понял,ты будешь резать "против" и держать профитные,но из них ,как и из "урезанных",тоже часть развернётся или будет коррекция.
    Вот на этом "мой портфель застрял":)....На раше так держу-малоактивная часть без плеча и более активная на 2-3 фишках с плечами добавлена.(Последние 2 месяца,активно Газпром,нефтефишки)
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Как я понял,ты будешь резать "против" и держать профитные
    Нет нет, не так. Я буду резать сразу все сделки, открытые на рынке. И профитные, и лоссные. Но так, чтобы когда я всё отрезал, я вышел на минимум +3% к депозиту. Вот поэтому я буду такой момент мониторить раз в 4 часа. А что портфель намного устойчивей системы из одной-двух пар, я этот феномен ещё в начале 2006 г. заметил, но никак не мог эту устойчивость в стабильность реализовать. Мешал и ещё малый опыт, и желание иметь 30-50% за месяц. Вот только этим летом стали проглядываться лучи солнца в пасмурном небе. И я пришёл наконец-то к системе, где эквити начинает часто виться вокруг начального баланса. Я просто секу момент, когда очередной "виток" эквити зайдёт за достаточную сумму и всё режу, а не зацепившие лимиты инструментов в портфеле после этого тут же отменяю и... могу, например, до конца недели отдохнуть - сгонять в Питер в WHC, посидеть с админами в кафешечке за чашечкой немецкого пивка... ;)
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну вот, ещё 7 утра, а портфель уже начал зарабатывать. Правда только начал и до планки в 3% ещё далековато. При гэпе открылась NOK/SEK, причём на 7 пипов выгоднее, чем я заказывал. Видимо лимитники тогда выполняются с проскальзыванием, когда открытие рынка по паре начинается секунда в секунду с общим открытием рынка форекс. При такой ситуации дилер видимо не успевает разместить мой ордер и вынужден его исполнить по market price, что и было на этот раз.
    ...
    открылась USD/CZK (итого 2 пары в рынке)
    открылась GBP/DKK (итого 3 пары в рынке)
    открылась EUR/AUD (итого 4 пары в рынке)
    открылась TRY/JPY (итого 5 пар в рынке)
    открылась AUD/SEK (итого 6 пар в рынке)
    открылась GBP/USD (итого 7 пар в рынке)
    ...
    Динамика изменения ППУ:
    20.08 07:00 +119.14
    20.08 11:00 -87.43
    20.08 15:00 +326.43
    20.08 19:00 +396.35
    20.08 23:00 -656.27
    21.08 07:00 +344.55
    21.08 11:00 +2,316.09

    Партия. Следующий к доске, пжаста.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну вот, не прошло и двух дней, как я перевыполнил план недели в 3 раза! План у меня 2% в неделю, а планку по эквити в +3% я себе поставил по причине, которую объясню чуть ниже в этом посте.
    ...
    Коротко и причинах такого быстрого успеха. Во-первых, число пар в 12 оправдало себя на предмет повышенной вероятности "филигранного зацепления ордеров". Мои давние исследования о КЦУ который раз подтверждаются на практике. Как-то я в 2006 году доказал теорему о психологических уровнях и показал на десятках различных парах, что круглые ценовые уровни (КЦУ) являются почти всегда психологическими, потому что большинство трейдеров - это среднесрочники, а поэтому цели у таких трейдеров исчисляются фигурами (иногда половинками от фигур, например, по еврофунту). А поэтому часто именно на КЦУ происходит смена среднесрочного тренда и ещё чаще окончание коррекции от глобального (например, месячного тренда). В моём портфеле было зацеплено 4 ордера и сделано 90% всей заработанной прибыли именно благодаря расположению ордеров в круглых ценовых точках. Благодаря парам AUD/SEK, GBP/DKK, GBP/USD и TRY/JPY, которые отскочили от своих КЦУ именно в точках, где я и о поставил ордера на открытие, я и заработал на продолжении тренда после идущей пару дней коррекции. А теперь о выборе направления. Как видно, комментарии здесь излишни. То, что по большинству пар продолжились месячные тренды, не должно вызывать удивления у всех. А для системы этого было достаточно, чтобы нарастить на трендовой прибыли достаточную подушку, по сравнению с которой убыточные сделки оказались гораздо меньше по размеру.
    ...
    А теперь самое интересное. Эквити портфеля... она не просто вилась около нуля. Посмотрите на мониторинг каждые 4 часа. Эквити была чаще выше нуля, чем ниже нуля. А поэтому я превношу окончательное правило по урезанию убытков, исходя из моего наблюдения по кривой эквити. Я считаю, что учитывая мой сильный ММ, а также учитывая, что вход в рынок осуществляется по течению среднесрочных трендов на откатах, то в таком случае можно пресекать убытки на уровне -10%, мониторя их в то же время, когда я мониторю ППУ. То есть я просто также закрываю все сделки и имею убыток в -10%. Учитывая редкость этого события, я полагаю, что закрытие портфеля на уровнях +2..+7% за неделю будет происходить гораздо чаще, чем закрытие по -10%. Данное предположение может быть доказано только на практике, так как на истории проверять портфель по такой системе практически невозможно.
    То есть вот такое теперь новое (и надеюсь окончательное) правило по пресечению убытков.
    ...
    Да, как я и говорил в начале поста, вот причина, по которой я теперь даже немного подниму планку, при превышении которой я буду закрывать весь портфель. Я увеличиваю эту планку до +4%. Увеличение разовое и в будущем не подлежит изменению. Связано это вот с чем. Как оказалось, стейтмент Саксобанка (тот, который показывает текущую прибыль/убыток всех открытых сделок, см. ниже) немного неправильно её рассчитывает. Прибыль показывается не с учётом цен закрытия (buy по ask, а sell по bid), а с учётом цен (bid + ask)/2, а поэтому при закрытии позиций вручную реальная прибыль по сравнению с индикативной меньше ровно на половину спреда закрываемого инструмента. То есть, чем больше пар в портфеле, тем меньше реальная прибыль по сравнению с индикативной. Особенно это чувствуется у пар с приличным размером спреда. Поэтому сравните: прибыль, показываемая перед тем, как я закрыл весь портфель была примерно +2,300$, а когда закрыл весь портфель, она оказалась где-то на 500$ меньше. Как раз за счёт вот такого неверного отображения инфы в саксовском "Account Summary".
    ...
    То есть на будущее я теперь мониторю портфель и закрываю его весь, либо когда ППУ будет не менее +4%, либо опустится ниже -10% от баланса на начало недели. В воскресенье - новый портфель.
     
  8. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А можно в настройках вашего Saxo Tradera выбрать русский язык. Если нет причин оставлять английский.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хорошо, сделаем. ;)
    ...
    Сделал (см. рис. выше).
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так ты закрыл что-ли уже эту неделю?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать