Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".
+ Подписаться
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вчера закрылся AUD/HUF, болтавшийся с прошлой недели. Сейчас зацепило USD/HKD, после чего после просмотра информации о сделке, пришёл к выводу, что пара привязана к доллару ещё сильнее, чем DKK к евро, а поэтому ввиду сильной дешевизны гонконгского доллара принял решение сделать поправку к объёму сделки по USD/HKD - объём будет увеличен в полтора раза, что приведёт к увеличению прибыли в тейк-профите с 0.5% за сделку (как будет на этот раз, если будет тейк-профит) до 0.75% за сделку (станет при последующих попаданиях этой пары в порфтель).
    Баланс пока в районе 32К, всё по плану, в 17:00 - промежуточные итоги первой половины недели.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Закрылся GBP/SKK, также маячивший с прошлой недели.
    Немного, как оказалось, неправильно программа рассчитывала объёмы для 4-х пар. По CHF/AUD и CHF/NZD они были завышены, а по GBP/CZK и GBP/SKK занижены. Немного подкорректировал программу, внеся подправленные объёмы (для будущих сделок):
    CHF/AUD и CHF/NZD - уменьшил объём на 20%;
    GBP/CZK и GBP/SKK - увеличил объём на 25%.

    Подытог половины недели.
    Эквити на 12:00 GMT: 31,029.37

    Кандидат на закрытие внезапно сегодня стал CHF/AUD, убыток по которому сейчас маячит в районе 4-5%. А так, в целом, по системе всё устраивает и чего-либо менять не планирую (за исключением возможных небольших поправок к объёмам).
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Укрепление CHF и CZK неимоверными темпами привели к потерям (пусть и плавающим) в районе 30%, что заставило меня приостановить проект и начать работу над ошибками. Единственное, что хочу отметить, это акцент по принятию решения на покупку или продажу, где и есть главное слабое место системы (а не выбор инструментов), будет делаться не на ближний КЦУ, а по анализу месячного тренда. Это конечно не превратит систему в грааль, но зато исключит абсурдно возможные ловли разворотов при неудачно расположенных КЦУ, что и произошло сегодня по парам CHF/AUD и EUR/CZK, где я автоматом вошёл в рынок против глобального тренда, который сегодня многократно усилился.
  4. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот же йошкин кот.
    А я хотел у тебя позаимствовать кое-что в плане обрезания лосей.

    Как тебе такая идея:
    Вести торговлю параллельно на демо и на реале. Строим график прироста депо, чертим трендлинию суммы средств. Можно также рассматривать такие некоторые разворотные фигуры. Короче, передвигаем стоп-лосс по размеру счёта. Как только сумма депо падает до этого критического уровня (если последний период был прибыльным, то этот уровень - в профитной зоне), закрываем на реале абсолютно все сделки. Продолжаем торговлю на демо, наблюдаем за сливом демо-депо. Как только на демо-депо вырисовывается разворот в аптренд (уверенное пробитие даунтрендлинии вкупе с другими разворотными фигурами), на реале опять начинаем торговать по этой системе.

    Короче, зайди в мою ветку Buy&Trail - там это с графиками, короче и нагляднее.
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надо подумать. :) У меня у самого есть ещё тоже 2 варианта. Но смысл есть здесь покопаться, так как похоже нужно устранить одну некую загвоздочку.
    ...
    Мне ещё снится по ночам иногда зашкаливающая в плюсовую область эквити портфеля, которая потом надолго уходит в минуса, а я так и продолжаю кусать локти, что не закрыл весь портфель, когда эквити была в плюсе. Поэтому я ещё возможно решусь проверить и такой вариант с эквити портфеля. Скажем... мониторю в 7, 11, 15, 19 и 23 часа. Как только эквити +3 или больше % - закрываю весь портфель и эта неделя закрыта. Как такая идея? Думаю, её или другую проверить?
    ///
    Короче решил именно так и сделать (см. последнюю мыслю). Проверил пару прошедших недель с моими сгенерированными портфелями (о которых я в этой ветке писал), брал бы эти 3% каждую из этих недель. Основная теорема новой ТС "Портфельная Синица" - эквити портфеля с парами, открытыми в направлении их месячных трендов, будет чаще находиться в плюсовой зоне и реже в минусовой при времени, стремящемся к бесконечности и ММ портфеля равному 2% депозита за фигуру евродоллара. Эту теорему можно будет доказать только начав торговать, чем я и начну заниматься в воскресенье. Утверждено. Ордеров на закрытие позиций не будет. Портфель будет закрываться вручную при режимной проверке через каждые 4 часа, если эквити уйдёт за планку +3%. Будут закрыты все открытые ордера. Далее будут отменены все незацепленные ордера портфеля и в воскресенье будет составляться новый портфель из 12 пар, не зависящих от того, что было в рынке и в портфеле перед этим.
    А вот теперь посмотрим, кто кого.
  6. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А как же со стопами? При каком минусе собираетесь закрываться?
    Закрываться все равно надо как-то при убытках.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
    А как же со стопами? При каком минусе собираетесь закрываться?
    Закрываться все равно надо как-то при убытках.
    Закрываться при убытках - неприятный, но правильно заданный вопрос, потому что бесконечно по +3% в неделю нельзя делать, это понятно всем (за исключением тех, у кого советник типа стабильно делает 2% в день чиста конкретна всегда и без исключений).

    Значит так, пусть каждый выберет подходящий для его характера вариант пресечения убытков по последней ТС:

    1. Ставить стопы. Их размеры определяете сами. Но сразу говорю об одной сложности. Есть экзотические пары (например USD/HKD), которые запросто делают за день 2-3 рывка то в одну, то в другую сторону. А поэтому здесь дилемма (и не только здесь) - короткие стопы обычно выносятся чаще, если тейк не короткий (иначе это уже пипсовка, а пипсовкой я теперь под пистолетом заниматься не буду). А длинные стопы не позволят дать развитию событий при затянувшейся коррекции (при коррекции цена будет идти в минус по системе), то есть разворот цены и ход её дальше по тренду. Никогда не замечали? Цена выносит стоп, а дальше уже идёт опять по тренду, как и написано в книжке. :)

    2. Закрывать всё в пятницу вечером, если до этого цена так и не зашла за +3%. Считаю этот вариант самым разумным и всем советую пользоваться именно им.

    3. Вариант, который подходит по моему характеру. Самый рискованный из всех, но зато он должен доказать теорему о "притяжении" эквити к балансу на начало открытия портфеля. То есть, чем больше элементов в портфеле, тем чаще эквити будет "виться" вокруг начального баланса и наоборот, чем дальше она отошла в сторону (в плюс или минус) от начального баланса, тем скорее она должна развернуться. Здесь не нужно путать с эквити по одной единственной паре, т.е. без использования портфеля. Вот по одной единственной паре согласен, что ждать, когда цена вернётся к цене открытия при уходе цены в минуса, можно несколько лет и больше. Но с портфелем (с более 10 пар), такое ожидание сокращается не только по времени, но и по затратам. Да, кстати, этот вариант не означает, что я буду пересиживать "до бесконечности" уход эквити в минуса (хотя такая крамольная мысль и была, признаюсь :)). Портфель я буду закрывать весь с убытками, если к пятнице, к 19:00 (причём начиная только со второй пятницы) плавающий убыток увеличится по сравнению с плавающим убытком при закрытии прошлой недели. То есть, таким образом я считаю, что эквити начинает набирать обороты по уходу в минуса ввиду каких-то разного рода причин, а поэтому в этом случае с таким портфелем нужно кончать немедля. :) А вот если к новой пятнице плавающий убыток станет меньше, чем он был при закрытии прошлой недели, тогда я считаю, что тенденция начинает развиваться в мою сторону, и я даю ей развиться дальше и на следующей неделе, полагая на выход к запланированным +3%.

    Я начну с 3-его варианта. Если уж он не прокатит, вернусь тогда ко 2-му. 1-й вариант для себя я не рассматриваю. Надеюсь, мои мысли здесь были понятны.
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну вот, окончательные правила записаны и обведены в разноцветные рамки и с подписью внизу: "ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ !". :geek: Завтра с утра будет проведено "Спортлото 12 из 129" (а ведь тоже когда-то ведь по воскресеньям выходило :)), и я покажу таблицу выставленных ордеров и скажу о правилах по закрытию всего портфеля (правда они все уже описаны в предыдущем посте и не изменились; по пресечению убытков я выбрал вариант 3). Немного странное чувство у меня, что я буду заниматься некой такой паучьей работой, когда паук сплёл свою паутину и может неделями караулить, когда в его западню попадёт одна единственная мушка, но которой ему достаточно, чтобы жить дальше. :)
     
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    12 из 129
    Таки это не наудачу,ты же выбираешь.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я не выбираю. Выбирает случай. Ну ты же знаешь, можно делать прибыль из всего, что движется. А поэтому выражение "на удачу" здесь имеет значение только в смысле, что если попадутся в портфель пары, которые в большинстве своём не развернут свой последний 33-ёхдневный тренд, то считай за неделю +3% у меня в кармане. Нужна пасматреть этот фэномэн будэттт! :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать