Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Внутринедельный портфельный FX-скальпинг".


    Начав в ветке "Портфельное инвестирование...", я решил организовать публичный мини-тест (мини - это на 2-3 месяца) этой системы с целью показать результативность метода работы внутри недельного шума коктейлем из разнообразных FX-инструментов.
    ...
    Описание системы решил опубликовать не как "инструкции по выполнению с точностью до пунктика", а как некий описательный рассказец по мере выполнения мной действий над депозитом.
    ...
    Итак, вот с чего я начал.
    В эту субботу открыл я демо-счёт у представляющего WHC брокера Saxo Bank счёт на 25000$ (это минимальная сумма для этой ТС, при которой уже большинство сделок проходят без комиссии на открытие/закрытие позиции).
    ...
    Воскресенье. Очень удобный день для начала работы с отложенными ордерами на предстоящую неделю. Брокер позволяет ставить отложенные ордера в воскресенье. Не знаю как в WHC. Далее, выставляю приказы на 12 отложенных ордеров по случайно отобранным инструментам из моей рабочей базы всех меня интересующих инструментов (129 шт.). Все 12 ордеров - лимитники. Их направление зависит от направления до ближайшего круглого уровня (и не редко такие уровни ещё и являются психологическими, как их называют). Объём сделок рассчитываю исходя из формулы ММ, которую я написал программно для каждого инструмента, так, чтобы месячный размах инструмента определял изменение баланса не более 10-15% от депозита. Тейк-профит выставляю на уровне следующего круглого уровня для каждого инструмента в портфеле и так, чтобы размер тейка был не менее 1% за сделку и не более 4% (все цифры - округленные и примерно рассчитанные). Стоп-лоссы изначально не выставляю, так как ММ+сглаженная эквити портфеля позволяют до пятницы выдерживать запросто до 20% просадки.
    ...
    В пятницу, в 19.00 (по Москве) использую золотое правило Сороса "пресекайте убытки и давайте прибыли вырасти!" правда в немного извращённом применении :) , а именно: все сделки с минусом закрываем с рынка немедля, начиная ровно в 19:01 (после анализа портфеля в 19:00), а все сделки с плюсом (недошедшие до тейк-профита) переносим на следующую неделю.


    Вот краткое описание ТС. Далее я покажу, как это я сам применяю на практике. Всё чётко и по шагам.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 23,103
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Воскресенье, 5 августа.

    Баланс: 25,000$.
    Выставил отложенные ордера:
    buy limit 117,100 AUDHUF 156.00 tp 157.00
    sell limit 49,000 GBPNOK 11.8000 tp 11.7500
    sell limit 840,200 SEKDKK 0.8040 tp 0.8020
    buy limit 117,100 AUDDKK 4.6000 tp 4.6500
    sell limit 675,100 DKKSGD 0.2810 tp 0.2800
    sell limit 131,600 NZDHUF 139.00 tp 138.00
    buy limit 117,100 AUDTRY 1.1000 tp 1.1100
    buy limit 131,600 NZDDKK 4.1000 tp 4.1500
    buy limit 343,900 PLNSEK 2.4300 tp 2.4400
    sell limit 117,100 AUDPLN 2.3600 tp 2.3400
    buy limit 49,000 GBPSKK 49.400 tp 49.600
    buy limit 100,000 USDHUF 183.00 tp 184.00
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я только не понял вот эту фразу: "по случайно отобранным инструментам". То есть вообще никакой оценки, чисто случайный выбор? :confused:
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, выбор случайный (лучшая диверсификация - как можно большая разношёрстность портфеля), но уровни входа в рынок, направление сделок и тейк-профиты - не случайны. Я не верю, что выбор "понравившихся" инструментов будет долго себя оправдывать в долгосрочной перспективе и никогда "не подведёт" трейдера.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    чтобы месячный размах инструмента определял изменение баланса не более 10-15% от депозита. Тейк-профит выставляю на уровне следующего круглого уровня для каждого инструмента в портфеле и так, чтобы размер тейка был не менее 1% за сделку и не более 4% (все цифры - округленные и примерно рассчитанные). Стоп-лоссы изначально не выставляю, так как ММ+сглаженная эквити портфеля позволяют до пятницы выдерживать запросто до 20% просадки.
    ...
    В пятницу, в 19.00 (по Москве) использую золотое правило Сороса "пресекайте убытки и давайте прибыли вырасти!" правда в немного извращённом применении :) , а именно: все сделки с минусом закрываем с рынка немедля, начиная ровно в 19:01 (после анализа портфеля в 19:00), а все сделки с плюсом (недошедшие до тейк-профита) переносим на следующую неделю.
    Безнаправленность дело понятное,а вот в верности кое-чего я сомневаюсь.

    1)Без стоп-лосей ты не знаешь возможный размер убытка к концу недели.

    2)Не факт,что те инструменты,которые останутся к концу недели в портфеле ,т.к. они в профите,сохранят или преумножат его,а не уйдут в тотже неизвесный размер лося.

    3)Не все отложенники могут сработать,т.е. математика изменится.Проще,если без направления,за 5 минут,забаить отобранные на кануне.
    И почему именно 12?.
    4)После отсева в пятницу,в след.понедельник добавляешь новые до 12 или только держишь оставшиеся?
    5)И что будет,если случайный отбор приведёт к резу,что из 12 скажем не 9 в плюс уйдут,а только 3?И так пару недель подряд.Дродаун то без стоп-лосей может стать не хилым?
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Результаты (причём долгосрочные) - мать-правда. Дождёмся всходов. ;)
    ...
    PS. О просадке. Став сторонником теории хаоса на форексе, я даю вероятность в 1%, что эквити портфеля просядет в район 20% к концу недели при установке ордеров в начале недели при таком ММ, когда фигура по евродоллару даёт изменение депозита в +/- 2%. Заметь, эквити именно портфеля, потому что если бы его не было, то я бы дал уже 20-30%. Почему 12? Я же как-то говорил уже, чтобы если они все в рынке будут, маржа не превышала бы 50% (не люблю, когда она заходит за эту планку :mad:. ). С дродауном увидишь, как я буду бороться с ним каждую пятницу в 19:00. По остальным твоим пунктам согласен, но... только ты в них описал форс-мажоры в моей системе. Заметь, иногда вместо них бывают и чудеса (см. в конце поста). От кирпича на голову в каждом нашем новом дне никто не застрахован, как бы кто успешно при этом не торговал на фин. рынках. Не забывай, мы сами выбрали этот специфичный бизнес, где при любой системе никто не застрахован от того, что ты описал. Ну а... часто ли такое западло может произойти - для этого я создал ветку, чтобы это проверить, как многие другие, кто создавал ветки по другим ТС с той же целью - ПРОВЕРИТЬ МОДЕЛЬ, чем я и занимаюсь. :)
    ...
    А сейчас за 4 дня расклад такой, после 3-х дневной просадки в 6-8%, счёт пока в плюсе на +19% (просто охрененно повезло с USD/HUF - посмотрите график за сегодня, не пожалеете (и сравните с моим ордером - см. выше)).
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот, что имею на настоящий момент. Без комментариев. Скорее везёт, так как я реалист, а поэтому прекрасно понимаю, что такие ситуации будут всего лишь несколько раз в год. Конечно, не может не радовать то, что я похоже подчиняю хаос кросс-курсов в бизнес-целях. Вообще, думаю процента 2-3 в неделю - это средний результат по такой системе с таким ММ. Не знаю... нужно много проверять дальше, я думаю здесь есть некая иллюзия большого заработка. Возможны также и убыточные недели. Задача узнать соотношение убыточных недель по убыткам к прибыльным неделям по прибыли. Если будет <1, то есть смысл пускать всё это в производство.
     
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Чтобы проще было психологически воспитать в себе умение безоговорочно урезать убытки, я предлагаю применительно к моей ТС следующую виртуальную модель фермы, где задачи фермера по ликвидации сильно зажравшихся и пасущихся лосей на денежных полях схожи с задачами трейдера по ликвидации финансовых лосей. :)
    Итак, представим денежное поле в 12 соток площади (каждая сотка - отдельный инструмент в портфеле). В течение недели на некоторые сотки заходят молодые лоси, часть которых также быстро и уходит. Но некоторые остаются до конца недели и портят красивую картину своим нежеланием уходить с пастбища. Так вот, смерть любой системы торговли - это нежелание фермера очищать своё поле от зажравшихся лосей. Как же нужно грамотно здесь поступить? Ведь урезание всех убытков - это сведение всех ранее потраченных трудов на заработок вместе с заработанным к нулю. С другой стороны, пересиживание выпаса жирных лосей в надежде, что они похудеют и умрут - тоже плохо, так как такой поворот событий встречается тем реже, чем жирнее лось.
    Исходя из такой диллемы, я для себя ввожу правило компромиса, которое будет бороться с верно подмеченным Соседом нарастающим дродауном неделей за неделей. При отсутствии стоп-лоссов и/или непринятии действий к урезанию убытков с рынка дродаун будет расти со временем обязательно. Здесь это понятно почему, без комментариев. Правило очень простое, но очень тяжёлое к выполнению. Поэтому психологически можно себя настроить так: пятница, вечер, время шашлыков, идём на ферму и закалываем самого крупного лося. Тем самым и мяса много - на всю предстоящую неделю, и портфель избавлен от самого маловероятного по взятию (в скором будущем) тейк-профита инструмента.
    Поэтому, исходя из вышесказанного, правило описывается так: "Каждую пятницу, в 19:00 выбираем открытую позицию с самым высоким процентом ухода актуальной цены от цены открытия этой позиции в отрицательную сторону. После чего в течение последующей пары минут подготавливаем позицию к закрытию и закрываем её.".
    ...
    На данный момент (11:00 по Москве) у меня пасутся 2 лося: AUD/HUF (уход цены на -0.44%) и AUD/TRY (уход цены на -0.49%). Таким образом претендент на закрытие пока является второй лось. Ждём вечера.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Единственный лось на время 19:00 оказался только по AUD/TRY. Цена ушла всего на -0.02% от открытия. Но правило ТС для меня железно, и каков бы ни был лосёнок пушистый и несчастный... отправляю скотинку туда, откуда пришла. :chair:
    ...
    Пока готовился к закрытию, лось немного подрос, а закрыл я его на -1.45% к депозиту. :smartass:
    ...
    В воскресенье покажу итог недели и схему формирования нового портфеля на новую неделю. Таких как эта, возможно больше не будет, хотя... на то он и форекс, чтобы удивлять не только с худшей стороны. :)
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Да, выбор случайный (лучшая диверсификация - как можно большая разношёрстность портфеля), но уровни входа в рынок, направление сделок и тейк-профиты - не случайны.
    Про уровни и далее,может раскроешь чутка ТС?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать