Форум трейдеров » Торговые стратегии » Межрыночный анализ.
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей

    Межрыночный анализ.

    1 этапа стейтмент


    Ссылка на мониторинг ONIX


    Основной предпосылкой межрыночного анализ является то, что все основные рынки имеют существенные взаимосвязи, а потому не могут формироваться изолировано. Другой основой межрыночного анализа является совмещение технического анализа с фундаментальным анализом. Иначе говоря, межрыночный анализ — это попытка методами технического анализа оценить фундаментальные показатели.

    Казалось бы, и индикаторы подтверждают правильность выбранного торгового решения, и сложившаяся экономическая ситуация проанализирована. А в итоге — убытки. Кто-то станет утверждать, что фундаментальный анализ «не работает», кто-то будет грешить на недостатки анализа технического. Но, как правило, ошибаются и те и другие, а к убыткам приводит игнорирование сторонних факторов, серьезно влияющих на динамику выбранного инструмента.
    Неоспорим тот факт, что для принятия торгового решения требуется комплексный анализ рынка, т. е. использование фундаментального и технического анализа исключительно в паре. По отдельности, несмотря на горячие заверения сторонников того или иного вида анализа, они чаще всего бесполезны. А для получения наиболее полной картины необходимо отслеживание и изучение взаимосвязанных рынков, иначе говоря — межрыночный анализ.

    Анализ
    Следует хорошо подумать, прежде чем покупать доллар США на этапе кажущегося начала его роста, если при этом американские индексы находятся в восходящем тренде. Ведь давно известно, что S&P 500 и DowJones развиваются в противоположных с долларом направлениях. Наглядным примером могут служить нынешние движения доллара и фондового рынка на фоне долгового кризиса в Еврозоне.
    При работе на пробой ключевого уровня евро-долларом не помешает следить за поведением австралийского и новозеландского долларов, а также британского фунта и швейцарского франка в паре с долларом. Если эти пары движутся в противоположном направлении, то пробой уровня евро-долларом, скорее всего, будет ложным, и эта попытка связана лишь с движениями евро в кросс-курсах с другими валютами, а не против доллара. Такое положение, конечно же, справедливо и для других указанных валют. Бывают случаи, когда начавшееся движение в паре фунт-доллар является предвестником аналогичного движения в евро-долларе.
    Подобным же образом, ввиду полной взаимозависимости мировых экономик, необходимо отслеживать и поведение индексов. К примеру, торгуя британским FTSE, следить, как себя ведут и другие европейские индексы (немецкий DАХ, французский CAC) наряду с американскими S&P 500 и DowJones. Если FTSE подает признаки роста, а остальные индексы находятся в выраженном даунтренде, значит просто возникла возможность продать FTSE по хорошей цене, ведь индексы не могут двигаться в разных направлениях.
    Существует также сильная корреляция между динамикой доллара и нефти, выраженная обратной зависимостью. Как правило, снижение доллара ведет к росту стоимости нефти, и наоборот. Сильный доллар уменьшает привлекательность черного золота, а слабый — вынуждает производителей нефти продавать ее дороже, чтобы компенсировать обесценивание долларовых активов.
    В обратной зависимости находится доллар и с золотом. Здесь падение американской валюты также сопровождается ростом цены на золото. Верно и обратное.
    Аналогично нефти и золоту ведут себя инструменты товарного рынка. Дорогой доллар снижает привлекательность, скажем, американской пшеницы и кукурузы, и с ростом доллара цены на них падают. Неплохим подспорьем для прогнозирования разворота текущей тенденции в инструменте служит дивергенция (расхождение) — когда индикатор и рыночная цена развиваются в противоположных направлениях. Как правило, такие инструменты как акции, связанные с нефтяным сектором, и сама нефть движутся в одном направлении. Если например, после сильного роста перечисленных инструментов акции начинают падать в цене, а фьючерс на нефть продолжает рост, то вполне возможен разворот тренда либо его коррекция, и, оценив ситуацию, можно искать точки входа на продажу.
    Существует множество примеров простых и сложных межрыночных взаимосвязей. К сожалению более конкретной информации по данной стратегии дать не могу, так как еще полностью не освоил. Так же, ежедневно посещаю Live брифинги c Глебом Кабановым, аналитиком компании Пантеон - Финанс.
    Технические индикаторы в стратегии не использую, кроме трендовой линии и канала стандартного отклонения (если их можно отнести к техническим индикаторам). Ключевые уровни поддержки/сопротивления.

    Торговая система "Межрыночный технический анализ"

    Данный вебинар посвящен описанию торговой системы применяемой автором для ежедневной оценки ситуации на рынках и открытия позиций как по тренду, так и против него. Ведущий вебинара старший аналитик компании Пантеон - Финанс Глеб Кабанов.









    Риск-менеджмент
    Стоп - лосс 100пп. - 300пп. Риск на сделку 3% - 5%. Тейк - профит в зависимости от рыночной ситуации.

    --

    Готов приступить к торговле!
    Недоступно! Pro 11
    Поделиться
    Просмотров: 4,230
  2. 2,162
    Комментарии
    171
    Темы
    17726
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    После проведения межрыночного анализа, открыл краткосрочную сделку на покупку фьючерсного контракта CL-JUL14. Риск в сделке 3%.

    1934235 2014.05.21 16:56:01 buy 0.05 cl-jul14 103.30 102.40 0.00 103.38 -0.50 0.00 0.00 4.00

  4. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    К сожалению в Пантеоне не вся история по контракту. Скрин с ФхТренда. Установил тейк - профит на уровень 104.30.

    1934235 2014.05.21 16:56:01 buy 0.05 cl-jul14 103.30 102.40 104.30 103.39 -0.50 0.00 0.00 4.50

  5. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    Четыре цента не дотянули до установленной цели, теперь возможно будет небольшой откат. Что бы не терять уже имеющуюся прибыль, установил стоп - лосс по безубытку. Риск на сделку +2%.

    1934235 2014.05.21 16:56:01 buy 0.05 cl-jul14 103.30 103.91 104.30 103.97 -0.50 0.00 0.00 33.50

  6. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    Четыре цента не дотянули до установленной цели, теперь возможно будет небольшой откат. Что бы не терять уже имеющуюся прибыль, установил стоп - лосс по безубытку. Риск на сделку +2%.

    1934235 2014.05.21 16:56:01 buy 0.05 cl-jul14 103.30 103.91 104.30 103.97 -0.50 0.00 0.00 33.50
    --

    Сделка закрыта по стоп - лоссу, с прибылью 2% (30$).

    1934235 2014.05.21 16:56:01 buy 0.05 cl-jul14 103.30 103.91 104.30 2014.05.21 21:36:50 103.91 -0.50 0.00 0.00 30.50
    [sl]
  7. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сегодня на ежедневном Live брифинге c Глебом Кабановым было обсуждение японской йены и британского фунта. Согласен с мнением специалиста, но я не стал брать в работу мажоры, открыл краткосрочную сделку на покупку кросса GBPJPY. Риск в сделке: 4.50%.

    1938425 2014.05.21 22:32:30 buy 0.05 gbpjpy 171.400 170.000 172.500 171.375 -0.55 0.00 0.00 -1.23

  8. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    Австралийский доллар под давлением после публикации менее агрессивных протоколов РБА, и комментариев со стороны S&P о возможном понижение суверенного рейтинга Австралии с ААА, в случае не сокращения бюджетных расходов. «Ставка будет неизменной еще некоторое время», уровень инфляции соответствует ключевому, прирост ВВП в текущем квартале ниже тренда – основные тезисы Резервного Банка Австралии на данный момент. CPI Великобритании остается ниже и в рамках таргетированного уровня Банка Англии: 1,8% при 2% целевом уровне.
    Сегодня выходит китайский индикатор PMI. Предварительная оценка состояния китайского HSBC Flash Manufacturing PMI по версии Markit спустился ниже ключевого рубежа, традиционно установленного на уровне «50». Чем ниже, тем дольше мы будем наблюдать за паузой в китайской экономике, и тем дольше РБА будет держать свою ставку неизменной.
    С технической точки зрения, цена находиться в нисходящем треугольнике, ключевым уровнем поддержки которого является 0.9200 - 0.9215.
    С небольшой коррекции пробую продать пару AUDUSD, с риском на позицию 5%.

    1938688 2014.05.22 02:23:32 sell 0.05 audusd 0.92400 0.93900 0.00000 0.92405 -0.50 0.00 0.00 -0.25

  9. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сегодня после обеда, вышел второй выпуск ВВП Великобритании, по сути, данные уточняющие. Данные вышли без изменений 0,8%. Банк Англии планирует повышение процентной ставки в начале 2015 года. Розничные продажи показали прирост 1,3% вместо прогнозных 0,4%.
    С точки зрения технического анализа, подошли к восходящей трендовой. Открыл краткосрочную сделку на покупку валютной пары GBPUSD, с риском на позицию 3%.

    1940191 2014.05.22 11:33:11 buy 0.05 gbpusd 1.68810 1.67900 1.69750 1.68815 -0.50 0.00 0.00 0.25

  10. 817
    Комментарии
    8
    Темы
    747
    Репутация Pro
    Аватар для vik51  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вчера по нефти недобрал немного, выбило по стоп - лоссу. Сегодня опять открыл краткосрочную покупку по инструменту cl-jul14. Риск в сделке 4%.

    1940880 2014.05.22 14:12:35 buy 0.05 cl-jul14 103.95 102.75 104.56 103.92 -0.50 0.00 0.00 -1.50


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать