Разное » Профессия трейдер » Портфельное инвестирование. За или против?
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Привет!
    А если убыточная появится быстро и сильно просядет или совсем чуть выросла,а висит долго,то закрываешь?

    Я на русских акциях раньше использовал похожую ТС,только вообще лосевая поза не закрывается.
    Чистая математика.Портфель,пусть 25 акций,БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.
    Т.е. на одну акцию приходится 4% от депо.
    Пусть 2 фирмы обанкротятся,т.е. убыток на депо 2*4%=8%
    Часть конечно может год,другой ходить возле цены входа +- ...
    Главное что закрываются позы,только когда акция вырастет +200% и более %,в пересчёте на депо 1 акция вырастает до 12%.
    12%*23 акции - убыток на депо 8%=276-8=268%

    Только вопрос времени.Предпочтительны,ка к сам понимаешь,не фишки,а что-нибудь среднее.

    ЗЫ.Потом добавил к портфельной ТС,ТС поактивней.При их совмещении появляются дополнительные плюсы.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "...и сильно просядет"

    Я ставлю очень, очень консервативные объёмы. Я готовлюсь к торговле с 90К и для меня 30-50% годовых устраивает не только как трейдера. Пока был момент (в декабре), когда при пробое котировка опять ушла в минус и за 2 дня у меня она показывала плавающий убыток в -3.5%. А пошла она конкретно не в мою сторону. И за два дня только -3.5%. И ещё. Подушка профитов. Ты знаешь, когда она уже есть, то такие движения уже не страшны. Но это всё при очень консервативных объёмах. И больших деньгах. Чтобы 30% годовых было солидной суммой. При 500$ на счету это будут мелкие крохи, а поэтому просто многим психологически скучно становится так работать при малых суммах. А отсюда - начинаем идти по неверному пути. Вот такие дела.


    "Пусть 2 фирмы обанкротятся..."

    Ты всегда берёшь "кирпичные" случаи, смотрю. :) Это когда говорят: "Зачем мы чего-то добиваемся по жизни? А вдруг завтра выйдем из подъезда, а нам на голову кирпич? И что, все наши труды коту под хвост?". Чтобы 2 фирмы обанкротились и я на этом влетел, нужно чтобы они обе попали в мой список именно в тот "чёрный" день, далее по обоим перед этим было бы сильное ложное движение, после чего бы обе бы не дошли до относительно короткого моего тейка пару десятков пипсов, после чего... Дальше продолжать не буду. Ты и сам видишь, я сделал всё, чтобы это "если бы, да кабы" у меня случилось в моей торговле с минимально уменьшенной вероятностью.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "Кирпичные":) и далее ..........малые депо.........скучно.......... с минимально уменьшенной вероятностью.

    Привел пример ТС с немалого реал депо,с низким риском.Опыт ЮКОСА и т.п..(ты знаешь,есть не мало примеров акций со взлётом раз в 10 и затем возврат)
    Годовая доходность бывает разной,т.к. некоторые позы взлетаю за месяц-другой,а некоторые держу по несколько лет.

    Ты хедж используешь?
    Я иногда беру против портфеля фьючерс или опционы.
    В последние годы,почти всегда прикупаю путы на Новый год.Страховка примерно процента 2.Если не пригодятся путы,т.е. обезценятся,то убыток в 2%,не так сложно отработать.

    Для тех кому скучно,могут как я выше напостил,добавить к этой ТС более активную.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нет, хедж в его классическом определении не использую. Я его использую в собственном, извращённом определении. :) Согласен, что непредвиденными бывают не только убытки по системе, но и доходность (когда она вдруг, например, взлетает за 2 недели на величину равную работе за 30 предыдущих недель). А поэтому система должна допускать обязательно такой расклад вещей и в сторону резкого непредвиденного роста прибыли (например, 2/3 ордеров в портфеле за 2 дня дало тейк-профит, у меня это 17 ордеров, в каждом по +1% в сделке, то есть за 2 дня я делаю полугодовой план). У меня это, к счастью, в системе возможно, но с сильно небольшой вероятностью. И ещё. Важный момент входа в рынок. Оно определяет у меня понимание рынка, как торговлю в тренде, но в таком месте тренда, когда он ещё не заканчивается ранее расчитанного мной уровня. А поэтому профитные подушки в огромном портфеле - не такая уж и редкость. А раз они не редкость, то редкостью становятся убыточные сделки. А когда они уже редкость, то их можно и подержать какое-то время. Главное - не передержать их, в надежде, что цена скорее всего возвратится и я получу всё-таки прибыль. Кстати, такая надежда - это враг номер 2 у трейдера. Это после врагов номер 1 - жадности и желания отомстить рынку. И под такими желаниями я понимаю также и доливки. Доливки и по тренду тоже, так как любое наращивание позиции в любом направлении означает, что трейдер хочет большего от сделки, и тут мы в очередной раз встаём на ложный путь в трейдинге, поддаваясь очередному искушению, коих на рынке масса.

    Может мне книжку начать писать? :) Не, рано ещё.
  5. 409
    Комментарии
    13
    Темы
    421
    Репутация Pro
    Аватар для Alex K  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Вот смотри.
    Часть рынков периодически коррелирует,тогда не лучше таки от части рыноков отказатьзя в пользу нескольких,более перспектив,так сказать подходящих в моменте для получения большей прибыли при страховке опять же диверсификацией?
    Я давно уже отфильтровал инструменты
    и сейчас торгую фьючи на 5 рынках
    валюты, зерно, металлы, энергетика, индексы
    в каждом отобрано 2-3 инструмента. И этого достаточно:)
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Согласен, что непредвиденными бывают не только убытки по системе, но и доходность (когда она вдруг, например, взлетает за 2 недели на величину равную работе за 30 предыдущих недель).
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Это после врагов номер 1 - жадности и желания отомстить рынку. И под такими желаниями я понимаю также и доливки. Доливки и по тренду тоже, так как любое наращивание позиции в любом направлении означает, что трейдер хочет большего от сделки, и тут мы в очередной раз встаём на ложный путь в трейдинге, поддаваясь очередному искушению, коих на рынке масса.
    Тоже согласен,но в части жадности.
    Если же подойти в части системности,т.е. ожидается тренд,но входят в него частями,обычно,чем дальше тем меньшей частью наращивается,то вполне нормально.
    Фишка в том,что на первой сделке меньше риск из-за относительно меньшего объёма,а риск по дальнейшим меньше уже нарощенного профита.
    Конечно учитывается своевременные не только входы и наращивания,а также их размеры,но и ОБЯЗАТЕЛЬНО выход.Ну и конечно это дело,чаще всего,не для краткосрочников.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сосед, я тут полностью перекроил правила по входу каждой пары в портфеле. Во-первых, убрал полностью все "сильногэповые" инструменты, то есть все, кроме валютных пар. Потом, убрал все доливочные методики, которые я вводил ранее. Теперь не применяю доливки. Это всё решил сделать, так как всё-таки решил ставить тейк-профиты, потому что акцент у меня теперь делается на состав в 90% кроссов от всех пар в портфеле. Кроссы петляют немного чаще, да и частота смена тренда у них поболее, чем у долларовых пар. Поэтому, понятие "слизанный стоп" хочу превратить в "слизанный тейк". Но не думай, это не означает, что тейки в портфеле у меня будут равны 5-10 пипсов. Нет, всё-таки немного по-более. По евродоллару, например, он будет 20 п., по фунтодоллару - 27 п. Кто-то тут прав был на форуме, что иначе без тейков весь портфель превращается в одну большую сделку с ценой, зависящей от тучи факторов, но это будет всё равно одна большая сделка. С вероятным трендом. Который, если пойдёт не туда, то учитывая суммарные лоты по всем парам, очень быстро дойдёт до моего допустимого стоп-лимита.

    По некоторым причинам, я решил приостановить публичный показ моей новой идеи. Всё-таки решил это сначала доказать себе через достаточное долгое демо-тестирование. А уж потом я решу, посвящать ли в полностью расписанную теорию народ или ограничиться показом результатов на реале за определённый срок с описанием концепции в общих чертах. Пока склоняюсь к последнему.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать