Форум трейдеров » Волновой анализ » Волновой анализ, альтернативы EWT
+ Подписаться
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. zakeksa Как это к альтернативному ВА то относится ?

    Лучше про Броуновское движение почитайте. Оно хорошо описывает и фракталы, и упорядоченную теорию хаоса. Которую можно применять к финансовым рынкам.

    Цитирую:
    В броуновском движении независимы не положения частицы в разные моменты времени - смещение частицы в течении одного промежутка времени не зависит от ее же смещения в течение другого интервала времени. Увеличив разрешение микроскопа и временное разрешение, мы вновь получим подобное случайное блуждание, броуновское движение самоподобно! (рис.23).


    На рис.23 показаны положения частицы регистрируемые на каждом втором шаге процесса из 10000 независимых шагов движения частицы. Каждое приращение (интервал) здесь — сумма 2-х независимых шагов. Этот рисунок показывает, как координата частицы меняется со временем 2t. Кривая представляет собой дискретный набор точек с определенным временным интервалом, между их фиксацией рис.24.


    На рис.25 показаны положения частицы регистрируемые на каждом четвертом шаге процесса из 10000 независимых шагов движения частицы. Как видно, что рис.25 мало чем отличается от рис.26, разве, что временным масштабом приращений, которые теперь стали вдвое больше. На грубом примере это можно представить, как если бы мы в первом случаи при фиксации точек отрывали карандаш на 2 секунды, а во втором на 4. Свойство броуновских диаграмм не менять «вида» при изменении разрешения называется масштабной инвариантностью броуновских диаграмм.

    http://www.study-i.ru/forex/fractal_...skoe_dvizhenie
    http://www.math.spbu.ru/user/gran/students/Varfalom.pdf
    http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/.../43022.doc.htm
  2. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Викторович Посмотреть сообщение
    zakeksa Как это к альтернативному ВА то относится ?
    Если намекнёте на явление или процесс, которые вы подвергаете ВА, станет понятнее. Цена - не единственная сущность в мире.
    Вопросы, на которые я пытаюсь ответить - в первом сообщении темы.
  3. Цитата Сообщение от zakeksa Посмотреть сообщение
    Если намекнёте на явление или процесс, которые вы подвергаете ВА, станет понятнее. Цена - не единственная сущность в мире.
    Вопросы, на которые я пытаюсь ответить - в первом сообщении темы.
    Ок. Почитайте: "Введение в физику звука", "Физика звука." (http://www.slideshare.net/AlexVoronkin/2-10848055),
    "Акустическая теория звука" это все смежные темы которые давно описаны. Основаны на волновых теориях. (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/.../acoustics.htm) и тд. Все давно описано уже. Все процессы, все явления. Все формулы. И фильтры к ним с методами прогнозирования.
  4. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Викторович Посмотреть сообщение
    Вникаю. Спасибо за ссылки. Раз анализируем волну, в понятии уже принятом, то относится!
    Из fractal_theory:
    "Давайте ответим на вопрос, который столь продолжительное время оставался без ответа: а что есть фрактал на рынке?

    В модели предложенной Эллиотом, каждая ее часть представляет из себя целую форму, цикл. Однако, при всем своем уважении к Ральфу Нельсону Эллиоту, его теория не является фрактальной! Да можно сказать она частично отражает свойство фрактала, но назвать ее полноценной и исчерпывающей невозможно. Эллиот предложил самоподобную модель поведения цен, которая по своей сущности является фракталом, но она не отображает всех свойств присущих данному понятию и того, что в действительности происходит на финансовых рынках.

    В роли фрактала на финансовых рынках выступает время, а в роли цены БРОУНОВСКОЕ движение обобщенное либо дробное!

    А это существенно влияет на трактовку модели Эллиота. Теперь можно объяснить, почему мы не можем найти циклы одной формы, увеличивая масштаб. Меняя его, мы переходим на другой уровень изображения нашего цикла, представляющего собой ни что иное, как броуновское движение, вследствие чего, будем наблюдать увеличенный фрагмент, однако одинаковый цикл, мы сможем увидеть только после завершения предыдущего! При чем фрагменты цикла вполне могут напоминать общую форму, но не ОБЯЗАТЕЛЬНО быть его КОПИЕЙ."
  5. Цитата Сообщение от zakeksa Посмотреть сообщение
    Вникаю. Спасибо за ссылки. Раз анализируем волну, в понятии уже принятом, то относится!
    Из fractal_theory:
    "Давайте ответим на вопрос, который столь продолжительное время оставался без ответа: а что есть фрактал на рынке?

    В модели предложенной Эллиотом, каждая ее часть представляет из себя целую форму, цикл. Однако, при всем своем уважении к Ральфу Нельсону Эллиоту, его теория не является фрактальной! Да можно сказать она частично отражает свойство фрактала, но назвать ее полноценной и исчерпывающей невозможно. Эллиот предложил самоподобную модель поведения цен, которая по своей сущности является фракталом, но она не отображает всех свойств присущих данному понятию и того, что в действительности происходит на финансовых рынках.

    В роли фрактала на финансовых рынках выступает время, а в роли цены БРОУНОВСКОЕ движение обобщенное либо дробное!

    А это существенно влияет на трактовку модели Эллиота. Теперь можно объяснить, почему мы не можем найти циклы одной формы, увеличивая масштаб. Меняя его, мы переходим на другой уровень изображения нашего цикла, представляющего собой ни что иное, как броуновское движение, вследствие чего, будем наблюдать увеличенный фрагмент, однако одинаковый цикл, мы сможем увидеть только после завершения предыдущего! При чем фрагменты цикла вполне могут напоминать общую форму, но не ОБЯЗАТЕЛЬНО быть его КОПИЕЙ."

    В сети где-то даже есть программа которая прогнозирует рынки по "Броуновской модели" естественно платная. На сколько я знаю очень даже не плохо предсказывает движения.
  6. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    из методического пособия по введению во фрактальный анализ рынка. Оно свободно для скачивания и содержит основной теоретический базис, заложенный в платформу FAM Generator:
  7. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
  8. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1800853
    Реконструкция истории по версии Носовского и Фоменко(http://www.chronologia.org):
    https://vk.com/topic-55478420_29215581
  9. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко РЕКОНСТРУКЦИЯ:
    "В ИСТОРИИ СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТКАЯ ГРАНИЦА - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII ВЕКА. Что происходило после нее, то есть ближе к нам, мы знаем достаточно хорошо, во всяком случае начиная с конца XVIII века. А что происходило до нее, знаем очень плохо. Эта граница - первая половина XVII века - возникла искусственно. Она не является результатом естественного забывания информации. Ее след в скалигеровской версии - граница между "мрачным средневековьем" и "новым временем". Это и есть граница между правильной и неправильной историей.
    Современные историки скалигеровской школы, - а другой школы истории древности и средневековья сегодня просто нет, - являются, как правило, специалистами ПО ФАЛЬШИВОЙ СКАЛИГЕРОВСКОЙ ВЕРСИИ И ТОЛЬКО ПО НЕЙ. Сегодня принято за аксиому, будто скалигеровская версия истории и реальная история - одно и то же. Как мы теперь понимаем, это неверно. Другими словами, сегодняшние историки, думающие, что они изучают "древнюю" и средневековую историю, на самом деле анализируют не реальность - через дошедшие к нам от древности документы, а ИСКУССТВЕННЫЙ МИР, СКАЗОЧНЫЙ ФАНТОМ, созданный историками и редакторами XVII века. Сегодня историки пользуются искаженными и отредактированными в XVII-XVIII веках текстами, ошибочно считая их "подлинными древними первоисточниками". Современные историки с головой погружены в искусственный мир, проводят в нем всю свою профессиональную жизнь. Не подозревая, что "виртуальная реальность" ПРИДУМАНА их недавними предшественниками, скалигеровскими историками, в XVII-XVIII веках. Можно сказать, что современные историки являются специалистами, но специалистами - по сказочному, выдуманному миру.
    Искусственный мир скалигеровской версии получился в итоге довольно сложным, разветвленным и производит на первый взгляд впечатление чего-то очень солидного, надежного и непротиворечивого. Но это не так. Непредвзятый взгляд со стороны, опирающийся на объективные методы датирования, довольно быстро обнаруживает в сказочном замке все признаки замка из песка. Дальнейший анализ приводит к быстрому разрушению скалигеровского здания."
  10. 862
    Комментарии
    2
    Темы
    445
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post2298609
    у БУБЫ катарсис случится, когда она начнёт связывать неопределённость Гейзенберга с детерминизмом и демоном Лапласа и принципом минимума диссипации.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать