Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 96 из 193 ПерваяПервая ... 46869495969798106146 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Стоимость всех контрактов, прошедших через руки трейдера. Не маржа для открытия, а именно стоимость.
    Вопрос тогда. А почему не маржа?
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Вопрос тогда. А почему не маржа?
    Потому, что маржа в WHC не меняется в зависимости от рыночных условий. Как правило чем дороже инструмент становится, тем он волатильнее - тем шире свинги, тем больше трейдер может заработать при работе с одним контрактом. Возьмите ту же пшеницу, или нефть, или золото. Т.е., если инструмент растет, стоимость контракта увеличивается пропорционально. А маржа (в WHC) остается такой же. В итоге меняется плечо, причем по некоторым инструментам растет, по некоторым уменьшается. Поэтому применять в формуле маржу не совсем корректно.
  3. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Потому, что маржа в WHC не меняется в зависимости от рыночных условий. Как правило чем дороже инструмент становится, тем он волатильнее - тем шире свинги, тем больше трейдер может заработать при работе с одним контрактом. Возьмите ту же пшеницу, или нефть, или золото. Т.е., если инструмент растет, стоимость контракта увеличивается пропорционально. А маржа (в WHC) остается такой же. В итоге меняется плечо, причем по некоторым инструментам растет, по некоторым уменьшается. Поэтому применять в формуле маржу не совсем корректно.
    Мы не торгуем самими контрактами, мы торгуем фьючами, какая разница сколько стоит сам контракт? и какая разница какое получается "плечо", нам как нужно было 1000 для открытия по ZW, так и останется 1000, как получали мы 12.5 долларов зв тик так и получаем

    Суть вообще всей задумки я не понял, поставить преимущество "легких" контрактов перед "тяжелыми"?
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Мы не торгуем самими контрактами, мы торгуем фьючами, какая разница сколько стоит сам контракт?
    От цены контракты рассчитывается входная маржа для фьюча. Смотри биржевые спецификации. В WHC входная маржа постоянная.

    какая разница какое получается "плечо", нам как нужно было 1000 для открытия по ZW, так и останется 1000, как получали мы 12.5 долларов зв тик так и получаем
    В WHC - никакой.

    Суть вообще всей задумки я не понял, поставить преимущество "легких" контрактов перед "тяжелыми"?
    Суть задумки - ограничить число сделок с минимальным профитом. Чтобы понять как работает этот коэффициент нужно посчитать какой-нибудь стейт. Многие вопросы отпадут сами собой. ;)
  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    В WHC - никакой.
    Вот в этом весь вопрос, реалии ВХЦ очень далеки о рыночных, но раз конкурс проводиться на этих условиях то и надо исходить из них.

    Суть задумки - ограничить число сделок с минимальным профитом
    ну грубо говоря, у одного 15 сделок по пшенице по 1 лоту, у другого по даксу 10 по одному, у обоих прибыль 8000, получается один 750000 через руки провел, другой 2500000, у первого средняя прибыль на сделку 8000/15= 533*$, у другого 800 $ Кто лучше?
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Выскажу своё мнение, как очень легко и без лишних нагромождений отсечь пипсовщиков. Ибо сам в паре последних школ временами пипсовал безбожно и хорошо представляю психологию этого процесса.
    Нужно всего лишь ввести ограничение общего количества сделок (уже предлагалось). Допустим - 300 на всю школу(всего 30 рабочих дней по 10 сделок в среднем в день).
    Пипсовка не прокатит. В подавляющем большинстве случаев (при депо в 20К)
    профит был в пределах 50-100 долларов, чтобы в день сделать 2-3 тысячи нужно провести десятки сделок. Ведь примерно пятая часть заканчивалась лосями в 200-300 долларов, то есть чистый профит давала в среднем каждая 4-5 сделка.
    Так что если в ШУ4 на пипсовке из 300 разрешённых сделок трейдер в 240 сделках будет в нолях, а в 60 заработает в среднем по 35 долларов (половина от средних 70 при депо в 20К), то его итоговая прибыль будет около 2000.
    И по балансу, и по основным показателям он не будет являться конкурентом основной массе "правильных" финалистов:) Куда ещё прощё?
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что если сделать гениально?!:)
    Т.е. просто давать дополнительные очки свингерам,навроде как давали(или хотели давать) активным школьникам.


    Настроение карасее---стоп-лосс меня сохранил в сегодняшнем бычьем аду.:)
    И ещё потому,что наконец-то вроде собрались решить вопрос,который подымали ещё перед первой ШУ!Точняк,лаг 6 месяцев.:)
  8. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Что если сделать гениально?!:)
    Т.е. просто давать дополнительные очки свингерам,навроде как давали(или хотели давать) активным школьникам.
    Про доп. очки идея хорошая, осталось решить за что давать :)

    Настроение карасее---стоп-лосс меня сохранил в сегодняшнем бычьем аду.:)
    А мне медвежий рай нравиться :bow:
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Нужно всего лишь ввести ограничение общего количества сделок (уже предлагалось).
    Будут пипсовать 5 лотами ER2. Легко и непринужденно. Чтобы отсечь пипсовщиков нужно еще и ограничить лот. А это не здорово. :fist:

    ну грубо говоря, у одного 15 сделок по пшенице по 1 лоту, у другого по даксу 10 по одному, у обоих прибыль 8000, получается один 750000 через руки провел, другой 2500000, у первого средняя прибыль на сделку 8000/15= 533*$, у другого 800 $ Кто лучше?
    Первый лучше. Логика здесь такая. У ZW дневной диапазон ~ 1500-2000$ на контракт, FDAX 5000-7000. Т.е. по даксу риски выше ~ 2.5-3.5 раза, а прибыль они получили одинаковую. Стоимость к-та как правило пропорциональна его потенциальной доходности.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Что если сделать гениально?!:)
    Т.е. просто давать дополнительные очки свингерам
    Кто давать будет? Кто определит свингер я или ..... Несурьёзно!..
    Да и это.... Взялись вы за пипсовщиков.... прямо таки мёртвой хваткой.
    Я не верю сам в пипсовку, в её стабильность на больших сроках. Но тем не менее... стоит ли так однозначно. Тем более что WHC (кажется, смутно помню... А.Угаров) говорили, что могут дать мани и попсовщику.
    Краснов вот продержался на пипсовке 1,5 месяца. причем торговал достаточно размерено, без паники (hekler на своем счете торговал в несколько крат активнее). Одна серия из 23 профитных сделок чего стоит!
    Так что может и не стоит "ату!" кричать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать