Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 70 из 193 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Результаты есть просчитаны. Пост 2. Как видиш у Никитана коеф. максимальный, скажу больше есть и больший коеф. - но у этого конкурсанта большиё пересидки лосей. у Никитина пересидки есть - но, значительно меньше. А вот среди тех кто лосей не пересиживал - лучший показатель у Колега был в ШУ1.
    Это достаточно веский довод для использования ограничения по стоп лосу. А после этого ограничения - коеф. Сортино будет отображать реальную стабильность работы трейдера. Думаю на ШУ 3 ёго введут вместо коефициентов Еда. Как ты правильно замечаёш - при работе трейдер не должен заморачиватся по поводу подгонки коеф. - а просто торговать.
    Данныё коеф. у хедж фондов колеблятся в границах 2-10. Расчитаный для трейдеров здесь - максимум 0.1. Задумайся - значит наша торговля по стабильности на порядок хуже. Коеф. увеличиваётся при СТАБИЛЬНОМ росте депо, но и не упадет при ускорении роста - что важно. Чем менше провалов и стабильнее прибыль - получаём выше значениё.
    Из твоего поста уже вижу нестыковку, на реале нет фиксированного стопа. Пересидка лося не такой уж большой недостаток, если он в разумных пределах. Это всё зависит от того сколько человек готов потерять при пересидке. Это должны быть разумные пределы. Кто то фиксирует убытки в зародыше , кто то пересиживает свои ошибки во входе , когда вход оправдан но неправильно расчитана глубина коррекции. ( а правильность этого параметра изменчива), я за то чтобы фиксировать ,но у каждого своё мнение. У меня тоже бывают и нередко пересидки . Пример по моей методе , те кто работает с сетками поймёт на Н4 заходишь на 38% а цена бежит на 11% , вот и просадка и давольна приличная.
  2. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    alexa, насколько я помню, то мы уже с тобой обсуждали этот вопрос.
    Я перечитала кучу статей о математике в трейдинге, чтобы понять, что реально понять, что математикой трейдинг обсчитать сложно. В любых коэффициентах есть изъяны. И в Сортино тоже. Этот коэффициент сбоит при количестве сделок менее 200.

    Так скажи мне, зачем менять один несовершенный коэффициент на другой, тоже не совершенный, но и к тому же непонятный. По меньшей мере в коэффициенты, предложенные здесь может просчитать каждый сам для себя, взяв данные из своего стейта.
  3. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Пусть alexa популяризирует тут этот коэффициент.
    Другие коэф. тоже не сказать, что сильно простые/нужные.
    Может действительно потом будет применяться.
    Я, например, не врубаюсь в Сортино, но мне любопытно.
    alexa, объясни человеку, вообще далекому от математики (насколько это возможно), на пальцах :)
    И что за минимальный прирост? Где эта планка и почему она вообще должна быть - любой прирост, в общем-то, хорош.
  4. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от SPace Посмотреть сообщение
    ...Опыт первой ШУ уже показал пробелы в критериях оценки конкурсантов, но он же предопределил те изменения в правилах, которые уже сделаны. Давайте дождемся старта ШУ-2, чего гадать заранее, ведь к финалу конкурса многие вопросы отпадут сами собой. А те, что останутся, бум мусолить.:)
    +1!!!! Давайте сначала проведём ШУ №2, подведём её итоги и там уже будем искать недостатки в правилах и исправлять их. Предусмотреть сразу всё - невозможно.

    Цитата Сообщение от ZSZ Посмотреть сообщение
    Инна, напомни, пожалуйста, будет ли применяться коэффициент прибыль/риск (с постоянным риском). А то я что уже совсем запутался (кто-то говорил, что будет, кто-то - нет).
    Для меня это важно, так как он (постоянный риск) ставит мою ТС в невыгодное положение и нужно будет перестраиваться.
    Коэффициент прибыль/риск (с постоянным риском) для оценки торговли применяться не будет. Тебе не придётся перестраиваться, потому что SL не фиксированный, а ограниченный, т.е. ты можешь допускать убыток хоть в 100$, хоть в 200$, хоть в 300$... до 700$ - в зависимости от ТС и ММ и результаты от этого никак не ухудшаться.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    коеф. Сортино S = (Прибыль - Мин. Прибыль)/ Sigma
    Прибыль - результат торговли трейдера
    Мин. прибыль - мин. порог при котором инвестор будет инвестировать в трейдера (принят 10%).

    Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)

    Средняя прибыль = Прибыль/количество трейдов.

    Как увеличить коеф. Сортино:
    1. Увеличить числитель - Прибыль.
    2. Уменшить знаменатель - Sigma, достигаётся при прибыли в каждой сделке близкой к средней прибыли.

    Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
    1. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800 = 14% от депо
    2. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800
    3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
    4. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800

    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
    2 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520
    3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
    4 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686

    Для 1 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
    Для 2 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32
    Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
    Для 4 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17

    Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.

    Самоё интересноё что трейдер врятли сможет этот коеф. подогнать. Вроде выглядит очевидно - фикси прибыль на заданом уровне и все гуд, но дело в том что при увеличении прибыли коеф. растет, и трейдеру невыгодно закрывать позицию на фиксированом уровне прибыли, выгоднеё дать прибыли расти - это по Карнаухову.

    ЗЫ Узбек, я здесь ёго правильно посчитал, когда считал результаты ШУ - немного не так. Поэтому там он такой маленький, поправлю.
    Пересчитал:
    Никитин Александр Александрович 22,61 - пересидка лосей :), поэтому встала необходимость фикс. стопа
    Кружилин Олег Георгиевич 10,54
    Цой Андрей Олегович 9,04
    Занин Олег 8,86
    Пушкин Александр Юнирович 7,30

    Этот коэффициент сбоит при количестве сделок менее 200.

    Так скажи мне, зачем менять один несовершенный коэффициент на другой, тоже не совершенный, но и к тому же непонятный. По меньшей мере в коэффициенты, предложенные здесь может просчитать каждый сам для себя, взяв данные из своего стейта.
    Интерсно где ты это нашла (>200) - стабильность фондов оценивают за год по месячным результатам (12 значений).
    Насчет - непонятный, надеюсь разжевал. Кстати - непонятный не значит плохой (или хороший) - мож стоит разобратся. Этот коеф. каждый может посчитать взяв данныё из своёго стейта. Или так тяжело посчитать - добавить, отнять, поднять во 2 степень, поделить, добыть корень квадратный (могу пример в екселе скинуть). Это может ученик 6 класса. :)

    Пример расчета в екселе:
    Вложения Вложения
  6. 63
    Комментарии
    2
    Темы
    63
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Просматривая стейтмент 82181 победителя предыдущего конкурса, хотел посмотреть, как соблюдались правила , чтобы самому не быть дисквалифицированным в предстоящем конкурсе. (Поскольку на форуме окончательно все запутано относительно правил предстоящего конкурса, просьба выложить окончательный вариант правил хотя бы в воскресенье, то есть завтра)

    У победителя в первом конкурсе, в первый день было 10 сделок
    Account: 82181 Name: Никитин Александр Александрович Currency: USD 2007 August 28, 22:58
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    994866 2007.08.01 08:07 buy 0.10 6e 1.3672 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 43.75
    994871 2007.08.01 08:08 buy 3.00 6e 1.3672 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 1 312.50
    994874 2007.08.01 08:08 buy 3.00 6e 1.3672 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 1 312.50
    994885 2007.08.01 08:08 buy 3.00 6e 1.3675 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 1 200.00
    1002763 2007.08.01 16:48 buy 0.10 lh 72.825 69.000 0.000 2007.08.13 20:03 73.900 -1.00 0.00 0.00 43.00
    1002772 2007.08.01 16:48 buy 0.50 lh 72.875 69.000 0.000 2007.08.13 20:03 73.900 -5.00 0.00 0.00 205.00
    1002775 2007.08.01 16:48 buy 1.00 lh 72.875 69.000 0.000 2007.08.13 20:03 73.900 -10.00 0.00 0.00 410.00
    1002779 2007.08.01 16:48 buy 0.50 lh 72.875 69.000 0.000 2007.08.13 20:03 73.900 -5.00 0.00 0.00 205.00
    1002785 2007.08.01 16:48 buy 0.50 lh 72.875 69.000 0.000 2007.08.13 20:03 73.900 -5.00 0.00 0.00 205.00
    1002787 2007.08.01 16:49 buy 0.50 lh 72.875 69.000 0.000 2007.08.13 20:03 73.900 -5.00 0.00 0.00 205.00

    Маржа по контракту 6е на 1 лот равна $800, по контракту lh - $1200.
    Поддерживающая маржа ;$11000, что явно не соответствует правилам.
    ( Даже по первым 4 сделкам по 6е, поддерживающая маржа $7280, что противоречит правилам.)

    Далее, максимальный риск по сделке превышал $700, например
    1257245 2007.08.22 12:26 sell 0.50 nkd 16040 16500 15400 2007.08.23 11:10 16500 -5.00 0.00 0.00 -1 150.00

    Участник не только не был дисквалифицирован, но и стал в последствии победителем ( не в упрек ему). Поясните , пожалуйта, правильно ли я считаю маржу и понимаю правила. Впреди длительный конкурс, в котором хотелось бы поучаствовать подольше без дисквалификации.
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    2 Igrok50 - максимальный риск по сделке превышал $700, но этого в правилах небыло.
    Вы привели маржу открытия, а не поддерживающую маржу.
    Маржа, интересно, посчитаём:
    9,1 лота евро = 9,1 * 400 = 3640
    3.1 лота LH = 3,1 * 600 = 1860
    Всего = 5500.

    На момент открытия позиции по LH курс евро составлял около 1.3719.
    Плавающая Прибыль = 9.1 лота * 46 пунктов * 12.5 = 5232,5 - 182 (комиссия) = приблизительно 5 000.

    Обезпечениё равно 25000/5500 = 450% - нарушения согласно правил нету. В последствии обезпечениё может и опускалось ниже 400 - но это не дисквалификация, в этом случаё Инна вынесла б предупреждениё.
  8. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Igrok50 окончательный вариант правил на предстоящую ШУ уже опубликован. В ходе ШУ правила не будут подвергаться изменениям. Ознакомиться с ними можно ТУТ.

    Предыдущий победитель был выбран по Правилам, которые действовали в прошлой Школе.
  9. 2,151
    Комментарии
    6
    Темы
    2187
    Репутация Pro
    Аватар для SPace  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Предлагаю внести в уже выложенный вариант несколько небольших комментариев, чтобы всем было понятно то или иное ограничение. Например, добавить к пункту "чтобы поддерживающая маржа занимала не более 20% средств, что соответствует 500% покрытия" вставку "...20% средств, ИМЕЮЩИХСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ НА СЧЕТУ,...", поскольку многие могут проигнорировать показания %покрытия и посчитать все от НАЧАЛЬНОГО депозита. Что чревато обидной дисквалификацией за превышение лимита поддержки. Ведь прокомментирован пункт о
    "Максимально допустимый риск на совокупную позицию не должен превышеть 700$.
    Совокупный риск по инструменту рассчитывается как сумма всех прибылей и убытков по всем открытым позициям".
    Хотя, по закону Мерфи, всегда найдется хоть один человек, который все-равно чего-то не поймет...


    oooPS: чуток опаздал...
  10. 339
    Комментарии
    22
    Темы
    341
    Репутация Pro
    Аватар для Andrey4-min  
    В начале пути

    4 Медалей
    пожалуйста ,раскажите по подробнее , как высчитать поддерживающую маржУ ... заранее спасибО .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать