Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 57 из 193 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Предлагаю следующий вариант формулы коэффициента риска: КФ риска = прибыль / 700.

    В правилах указать, что для любой открытой позиции в расчёт будет приниматься тот уровень стоп-лосса, при котором убыток составляет 700$, знание этого поможет трейдеру заранее сориентироваться в основных параметрах сделки (объём, цель), чтобы получить более высокий показатель КФ риска. Если цена опускалась ниже порога риска в 700$, (и не был задействован фактически выставленный стоп-лосс),то по данной сделке засчитывается убыток в сумме, до которой проседала открытая позиция.

    Почему 700$?
    Во-первых, это некий компромисс между теми, кто «за» 1000$ и теми, кто идёт на меньшие риски – 300-500$. Во-вторых, участник выбывает из дальнейшей борьбы допустив в самом начале 6 убыточных сделок подряд, вместо 4 при стоп-лоссе равном 1000$. В-третьих, если открывать позицию 1 лотом по евро, то SL примерно ставится в 50-56 пункта, 1 лот 6B – 100-112 пунктов и т.д., по-моему, самые оптимальные параметры, скальперам и пипсовщикам для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, придётся существенно увеличивать объём.

    Пятёрка финалистов определяется следующим образом:
    отбираются трейдеры, которые увеличили депозит на 20% и более (обсуждаемо), из них отсеиваются те, у кого профит-фактор менее 0,9, отсеиваются у кого средняя прибыль в сделке менее среднего убытка. Предположим, что осталось 10 человек. У них считается коэффициент риска, за него и за баланс расставляются баллы. Предварительные результаты этой десятки публикуются на форуме. Выкладываются логины и инвест-пароли пятёрки трейдеров, занимающих верхние строчки. Ведущая и каждый желающий, а особенно в этом будут заинтересованы «конкурсанты» на 6-8 местах, проверяют их торговлю на выявление просадки большей 700$. Надо только по инвест-паролю вывести сделку на график, в калькуляторе WHC ввести объём, цену открытия и цену до которой проседал курс, дальше дело техники, по 2-3 минуты на каждую позицию. Если у кого-то из предполагаемых финалистов выявляется такая убыточная сделка, то делается пересчёт КФ риска и соответствующих баллов и т.д., пока не определится действительная пятёрка. Управляющим становится трейдер, набравший большее кол-во баллов.

    Преимущества:
    1. Фиксированный размер стоп-лосса в 700$ позволит избавиться от элемента рулеточности. Трейдеру будет выгодно придерживаться ММ, в противном случае будет зафиксирован убыток;
    2. Становится возможной (и обязательной!) ручная проверка на факт «пересиживания лосей»;.
    3. Исключается доля субъективизма, не останется недовольных результатами, т.к. все сможем доказать на цифрах.

    Сначала конечно возникнут трудности в связи с негодованием некоторых участников: «Почему мне засчитали убыток 800$, хотя я закрылся с прибылью в 100$..», потому что не все сразу поймут и осознают правила, но со временем будет легче.

    Школа станет автономным проектом, где Инна будет директором, а WHC останется только выдавать призы. :)
  2. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Полностью согласен и поддерживаю пост Стеллы во всём, кроме формулы подсчёта КФР и уже писал почему. КФР должен быть реальным.
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Полностью согласен и поддерживаю пост Стеллы во всём, кроме формулы подсчёта КФР и уже писал почему. КФР должен быть реальным.
    Максимально приблизить к реальному можна делениём не на полный размер стопа, а на половину (средняя просадка). При 700 - делим на 350.

    Больше на флуд не отвечаю.
    Как хош.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Давайте критически подходить к нововведениям!!!

    Ведь, что в действительности предлагается Карнауховым?

    ПРИБЫЛЬ разделили на какую-то постоянную (1000 или 500 или А или В) и назвали получившееся число коэффициентом риска.

    Какой же риск отражает это число??? Да никакой!!!
    Нам подбросили идею по сути неверную!!!
    Запуск этой идеи - это запуск утки!!!
    Нас уводят блуждать в сторону, в тупик! ЗАЧЕМ???
    Уместно задаться вопросом "Кому это выгодно?"

    Прежде чем говорить о коэффициенте риска необходимо определиться "Что есть риск?".
    Некоторые возможные варианты ответа на этот вопрос есть у Наймана в книге "Малая энциклопедия трейдера".

    Не мешало бы всем освежить в памяти эту "классику".
    Возможно, тогда ситуация несколько прояснится.
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    ИМХО на наших глазах в муках рождается плод групповой трейдерской любви.
    Надо чтобы "ОНО" успело пискнуть до конца сентября. Ясно, что родится не идеал, потом уже неонатологи будут, видимо, что-то корректировать, турнир покажет. Надо чтобы Инна потихоньку обозначила черновичок. Уже и поработать захотелось, почему-то!:smartass:
  6. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Давайте критически подходить к нововведениям!!!
    Согласен.См.выше мой дополненый пост №141
    То новенькие приходят и неразабравшись .......,то реформаторы,то вечно недовольные .........флудёры самособой не отстают.:)
    Я точно последний раз участвую в этом деле.
  7. 2,166
    Комментарии
    21
    Темы
    2186
    Репутация Pro
    Аватар для Stella  
    Елена Прекрасная

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Профит-фактор=2500:700=3,6 Как видим,что рез также говорит- перед нами вполне путёвый управляющий (напомню,он не только стоп-лоссы ,но и все ограничения по правилам соблюдал).

    Коэф.риска=(2500\700+(-700):700+0:700):3 сделки=(3,6-1-0):3=0,87 Этот коэффициент грит ОБРАТНОЕ,Т.Е. ЯКОБЫ НЕ ГУТ и вы не- путёвый трейдер.
    А зачем ты в этой формуле делишь на три сделки? КФР по этим сделкам будет 3,6-1-0= 2,6 По-моему, хороший коэффициент и Леонид, упоминал, что он должен быть больше единицы. И профит-фактор и КФР говорят, что это хороший трейдер. :)
  8. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    ИМХО на наших глазах в муках рождается плод групповой трейдерской любви.
    Надо чтобы "ОНО" успело пискнуть до конца сентября. Ясно, что родится не идеал, потом уже неонатологи будут, видимо, что-то корректировать, турнир покажет. Надо чтобы Инна потихоньку обозначила черновичок. Уже и поработать захотелось, почему-то!:smartass:
    Черновичок постараюсь накидать сегодня-завтра.
    Все мнения выслушаны, попрошу всех соблюдать спокойствие. Черновик обсудим.

    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    А зачем ты в этой формуле делишь на три сделки? КФР по этим сделкам будет 3,6-1-0= 2,6 По-моему, хороший коэффициент и Леонид, упоминал, что он должен быть больше единицы. И профит-фактор и КФР говорят, что это хороший трейдер. :)
    Коэффициент просчитывается в каждой сделке, а по всему стейту берется среднее арифметическое. Потому Сосед и разделил на три.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз». В этом случае волатильность, рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR)
    Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля(актива), который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.

    Приницпиально коэффициент Сортино отличается от коэффициента Шарпа тем, что при оценке риска используются только отрицательные отклонения доходности, т.е. потенциальное недополучение дохода. чем выше коэффициент Сортино, тем лучше для инвестора.

    Тобиш для трейдеров идеально подходит. Если интересно скину подробноё описаниё коеф. Шарпа и разницу между ними.

    Расчет коеф. Сортино:
     
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    А вот глупость, предлагаемая Карнауховым:

    ( р1/А + р2/А + р3/А + р4/А + ... +рN/А ) / N =

    = ( р1 + р2 + р3 + р4 + ... +рN ) / ( N * A)

    т.е. найденную среднюю сделку поделили ещё на число А (1000 или 500 и т.д)
    ( С таким же успехом можно просто сравнивать средние сделки всех участников, без всякого деления. Если средняя больше А, то проходит, если средняя меньше А, то не проходит.
    Вот такая экспертиза :D подсовывается. )

    Это - элементарные преобразования.

    О каком коэффициенте риска здесь можно говорить?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать