Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 56 из 193 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Т.е. решают ли нововведения данную проблему,в отличии от первой ШУ---отсев РРисковиков-везунчиков или он один фиг прошёл бы?
    Если брать конкретно случай с ШУ 1 - то у победителя две сделки с превышениём стопа 1000 - евро 1500 и канада - 2100 просадки. - согласно предложению Инны, это дисквалификация - значит не прошёл бы.

    Поза уходит без просадки в относительные +100% на депо
    На валютных фьючах максимум можна открыть 12 лотов (маржа 400%).
    Возьмем дорогоё евро, пункт 12.5
    Допустимая просадка = 1000 - 120 (комиссия) = 880/(12.5*12) = 6 пунктов - и ты думаёш эта позиция выжевет? Гипотетически - может, практически - врятли ;)

    ЗЫ. Отбрасывать такой вариант не стоит конечно, но врятли кто-то пойдет на такой риск. Ну и все случаи ты никак не учтеш. Или учтеш? Предложи конкретику? Бла-бла хорошо, а толк от них. Сосед 3000 постов, конкретного предложения не вижу? :)

    Поэтому предложенное Карнауховым решение об ограничении на сделку было верным решением, но его пока "забыли"
    Вождь, млин, я два дня обяснял почему этого делать нельзя в ВХК с такими условиями торговли - маржа кругом разная, стоимость пункта и т.д. Ну не хочет (не может) кто-то дорогим Даксом торговать, так что ёму не участвовать если скажем ограничениё 2 лота. Ну не сможет он на чем-то дешевле догнать тебя на Даксе если ты по этих 2 лота торговать будеш.
    Да и вообще какого ...... инвестор должен мне указывать какой объём позиции открывать :)
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    avtomat, опередил, тоже хотел про мониторинг сказать, но маленько другая мысля была. Что пока нет нормального мониторинга, этоот существующи и показывающий изменения баланса, хорош опять же только для РР, для острастки ощущений. И из ШУ его вообще убрать бы. Тоже снизит накал страстей. Причем убрать бы его полностью, вплоть до последнего "звонка".


    Скоро в каждом посте надо будет приписку делать )))
    Это моЁ ИМХАСТОЕ мнение
    Нет-нет мониторинг обещали по типу ONIXa, даже покруче. Вот об этом речь!
    Но там идёт фиксация по времени только. Не составило бы больших сложностей отслеживать максимумы по контролируемым параметрам, скажем так, почти в режиме реального времени!
  3. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    А не проще в Определенном разделе задать вопрос Администрации ВКХ , а не дергать по каждому вопросу Инну? За мониториниг явно не она отвечает,...

    Мониторинг ещё г-н Смирнов обещал...к середине августа,...так как год в сообщении не был указан, претензий к администрации быть не должно. :D
  4. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Нет-нет мониторинг обещали по типу ONIXa, даже покруче. Вот об этом речь!
    Но там идёт фиксация по времени только. Не составило бы больших сложностей отслеживать максимумы по контролируемым параметрам, скажем так, почти в режиме реального времени!
    Про это все ясно.

    В этом предложении замаскирована принципиальная ошибка.
    а вот это плиз расшифруй, не понял :)
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    В этом предложении замаскирована принципиальная ошибка
    а вот это плиз расшифруй, не понял :)
    Для наглядности и лучшего восприятия, чтоб не на пальцах, сделаю расчёты и выложу картинку. Но на это надо немножко времени :)
  6. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    На валютных фьючах максимум можна открыть 12 лотов (маржа 400%).
    Возьмем дорогоё евро, пункт 12.5
    Допустимая просадка = 1000 - 120 (комиссия) = 880/(12.5*12) = 6 пунктов - и ты думаёш эта позиция выжевет? Гипотетически - может, практически - врятли
    Тут если кто-то попробует стартануть на выходе новостей, то сработает ;) взлетит в космос за пару минут... а с у четом, что 5 минут на постановку стоплосса его можно и не выставлять временно, а там как повезет ))

    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Вождь, млин, я два дня обяснял почему этого делать нельзя в ВХК с такими условиями торговли - маржа кругом разная, стоимость пункта и т.д. Ну не хочет (не может) кто-то дорогим Даксом торговать, так что ёму не участвовать если скажем ограничениё 2 лота. Ну не сможет он на чем-то дешевле догнать тебя на Даксе если ты по этих 2 лота торговать будеш.
    Да и вообще какого ...... инвестор должен мне указывать какой объём позиции открывать
    :D Вспомнил теперь, я же тоже живой человек, случается парюсь ))), хотя не факт что все ринутся на дакс, газ тоже бывает бегает не слабо ;), ну да хрен с ним, один фиг на месте топчемся. У меня на сегодня все, конкретных мыслей нет, надо теперь "переспать" со всем этим.


    PS Короче, тогда то, что я предложил раньше формулу просчета стоп-лосса и объема позиции, при риске 1000 (700, 500, 200 или 50 :)) на пока вижу болеее менее правильным вариантом. Тоже не без огрехов конечно, но все таки лучше чем ничего
  7. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Для наглядности и лучшего вопириятия, чтоб не на пальцах, сделаю расчёты и выложу картинку. Но на это надо немножко времени :)
    если про то, что Alexa говорил чуть выше, то уже можешь не рашифровывать. )))
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Скажу так - надо внести в правила пункт о том, что с наличием пересиженных лосей участник ШУ не может стать финалистом, то есть дисквалифицируется.

    Технически, это возможно, но учитывая загруженность программиста не скоро осуществимо. Примерно в течение месяца.
    Имхасто.Вся проблемв в том,что
    РРисковики если и выставляют стоп-лосс,то больше дродаун.Считай его нет.

    Однако исходя из общепринятого ММ,а также сути требования об обязательном наличии стоп-лоссов,Валерия Мальцева,стоп-лосс как-то должен давать шансы на продолжение игры,а не на разовую сделку-пан или пропал.
    Приходим к давнищним предложениям установить стоп-лоссы и соответственно к их контролю,т.е. не возможности избежать,через их переустановку.
    Если это возможно сделать технически,то остаётся только принять или проголосовать за размер стоп-лосса.Например рекомендуемый классиками 2%от депо,более профессиональный ДО 3-5%(из-за увеличения объёма сделки,ну и серии сделок профит\лось и т.п..Я бы его ввел,не голосуя.Хочешь меньше пжалста,но больше нет смысла,так как близок к дродаун).

    Остальное оставить как есть,кроме как убрать субъективизм,чтобы не путал и не вводил неопределённость,с которой нынче столкнулись.Ну и коэффициенты,раставить по ранжиру.
    Теперь всё будет ясно и резы конечно вырастут,если не сократить позволительные макс объёмы и даже возможен проход "ррисковика-везунчика",но это уже и надо больше везухи,да и остальные составят конкуренцию,не сдерживая себя исусственно.Да и стили будут разные использоваться,а не один-два.

    Надеюсь главное в тему ШУ.И на этом большинство сойдётся,а недовольных тут всегда хватает.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Ну и коэффициенты,раставить по ранжиру.
    Дык только коеф. риска учитываём и баланс. Или хош ёще шото? Распиши, покажы, убеди :)

    Кстати чем менше стоп - тем тяжелеё словить движениё на 12 лотов (РР), но повторю - Инне будет тяжелеё этот стоп отследить.
    Если как говорил Вождь, выкладут все стейты претендентов - тех, что проходят без нарушений правил, больше 22 000, постоянно торгующиё (без больших перерывов) и т.д. То конечно форумяне помогут обнаружить возможныё не учтенныё просадки или подтвердить отсутствиё таковых. В ШУ 1 вроде 12 человек было.

    Начинаю склонятся к стопу меньше 1000. 700 или 500?
    ЗЫ. Вау, Сосед, ты наконец толкнул речь по теме, "на ночь глядя так сказать". Шутю :) Ну не удержался ;)

    PS Короче, тогда то, что я предложил раньше формулу просчета стоп-лосса и объема позиции, при риске 1000 (700, 500, 200 или 50 ) на пока вижу болеее менее правильным вариантом. Тоже не без огрехов конечно, но все таки лучше чем ничего
    Это скореё рекомендация трейдерам по объёму позиции. Чтобы не было потом мучительно больно "за даром прожитыё годы".
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Дык только .................................................. ............. больно "за даром прожитыё годы".
    Я же тебя предупреждал,не цепляйся,научись себя сдерживать или переходи на разборы в личку,а не забивай ветку флудом.
    Пока я только вижу,что ты повторяешь чужие предложения и аргументы.
    В частности,повторяешь мой пост №952 в соседней ветке,о том что первоначальное предложение коэф.риска ,не учитывало проблему,что размеры лотов разные.Главное что НЕфлудёры молодцы,это которые приняли участие в обсуждении,не тыкая других,а подсказввая и прочее,как конкретно про ошибку отбора,без учёта 14 лотов,так и по самому сочетанию коэф. с прочими ограничениями,включая технические.

    Я спецом открыл эту ветку,чтобы не смешивать обсуждение резов ШУ1 и коэффициента,а также чтобы обсудить и понять,а если собственно отличие от существующих правил.

    Без кол-ва лотов,этот коэффициент,как я и грил раннее,жаль что ты не вчитываешься в мои и других посты,с одной стороны примерно аналогичен профит-фактору,напомню,что у него значение тоже больше 1,только он высчитывается на 1 сделку,а ЗАТЕМ СУММИРУЕТСЯ.
    В профит-факторе с контролем риска на сделку,больше гибкости.Весь профит,делится на весь лось,выбранный самым трейдером в рамках ограничений,т.е. ДО 500 или 1000,а не однозначный 500 или 1000 баксов.

    Если же ВОЗМОЖЕН контроль стоп-лосса,что тоже давно другие
    предлагали,то он также вписывается в профит-фактор.И не пролема добавить к коэффициентам профит.

    Далее,вроде не ошибусь,если скажу,что если в начале Леонид посчитав коэф.риска и профит,отдал преимущество профиту,то после обсуждения,предложил уравнять эти 2 значения.Я и грил ему ,что нельзя только по профиту и профит выставлять вперёд.

    Жаль конечно,что нет Эда.Он был основной движущей силой,продвигая идею,что КЛАССИЧЕСКИЙ профит-фактор и профит,можно дополнить прочими коэффициентами,для более глубоко анализа и если кому угодно более проффессионального.ДА И ПОУЧИТЬСЯ, ОБЩЕПРИНЯТЫМ КЭФФИЦИЕНТАМ БУДУЩЕМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ, НЕ ГРЕХ.
    Вот это его точка зрения и была принята.
    Если появится,то может и выскажется.Я был бы очень рад.

    Меня то вполне устроит профит-фактор(как более подходящий,а также классический,привычный для большинства трейдеров,нежели новый)+УРАВНЕННЫЙ С НИМ ПРОФИТ + ограничение стоп-лосса,но не однозначного,а в рамках ДО ЧАСТИ старого дродаун И НАДО НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

    Ведь сколько аналитиков,столько и мнений.Резы вырастут,но тут уж затачиваемся все на это дело и составляем мощную конкуренцию "везунчикам".

    И в завершение пример.Проведено 3 сделки.Если будет взят в коэф.риске НЕ ФАКТИЧЕСКИЙ риск трейдера,а теоретически установленный в формулу,то давайте посмотрим что будет.

    1сделка.=+2500 баксов
    2.сделка=-700 баксов
    3 сделка =0
    Итого профит=1800,
    т.е. от депо 20к,доходность 9%.В год,если этот взять как среднемесячный на продолжительном ТФ,то так как гриться,учитывая общемировую практику,дай бог найти такого супер управляющего.


    Профит-фактор=2500:700=3,6 Как видим,что рез также говорит- перед нами вполне путёвый управляющий (напомню,он не только стоп-лоссы ,но и все ограничения по правилам соблюдал).

    Коэф.риска=(2500\700+(-700):700+0:700):3 сделки=(3,6-1-0):3=0,87 Этот коэффициент грит ОБРАТНОЕ,Т.Е. ЯКОБЫ НЕ ГУТ и вы не- путёвый трейдер.
    Болле того.Если вы возьмёте не 3 сделки,а к примеру 6,то профит у вас вырастет в 2 раза и станет вообще класс 18% !И так далее будет меняться,а вот коэф.риски будеи всё таким же и грить,что вы не умеете торговать.
    Оно вам надо?


    Останавливает ли новый коэф. рисковиков-везунчиков---тоже самое,что и бывшие коэффициенты,только добавлен стоп-лосс.Однако давайте посмотрим кого он останавливает.

    Трейдер вошёл днём в дакс.Поза ушла в его сторону,но чтобы коэффицент риска был выше надо держать как можно дольше.Довольно часто цена будет возвращаться.

    Что делает рисковик,будет держать и нормальный трейдер может продолжать держать,но часть управляющих видя малую профитную подушку или просто неудачный вход и зная мощные геповские открытия,раньше сокращали риск и фиксили профит(либо сокращали позу) и на следующий день уже проанализировав новые возможности входили по новой(либо наращивали).
    Теперь они вынуждены стоять как и рисковик=до вылета,т.к. или коэф.будет пройгрышный,либо запрещено наращивание сокращение.

    Была возможность хеджа дакса например америндиками,но теперь это либо не объяснено в плане расчётов и возможности употребления,либо явно пройгрышный вариант,т.к. вряд ли вы на обеих сторонах хеджа умудритесь получить классную цыфру по коэффициенту.

    Про общепринятые управляющими портфельные технологии.Тоже не понял.Если можно сразу держать несколько поз,то сколько и опять же пройгрыш по коэффициенту,желая получить стабильность.

    Рисковика не останавливает,но тех кто рисковал 1-2% или переводя в безубыток,стимулирует закладываться на 3,5%,а может 5%,пока не определенно.По другому считаЯ,если бы учитывался фактический стоп-лосс,то и коэффициент был бы другим.

    Совмещение разных стратегий ,и\или одновременно на разных ТФ,тоже снижает риск,но увы и коэффициент.

    В итоге,имеем практически ОДНУ выйгрушную стратегию.

    Если нет ограничения на мин.кол-во сделок,то как можно меньше сделок с макс.возможным профитом.Очень близко как раз к РРовской технологии-заложился по макс возможности и выжми процентов 50-100 со сделки.Затем можешь разок повторить и сделать процентов так 200 и выше.
    Вполне приемлемая стратегия при ставке,что из сотни-двух участников,кому то да и повезёт.

    В итоге при данной внезапной перестройке,кроме как путаницы участников не решаем вопрос с рисковиками,но при этом вносим всем проблемы,кроме одного стиля---за месяц надо 3-5 раза встать в профитную позу.

    Оно надо?Может не стоить чужие труды ломать и здесь в сотый раз всё заново переворачивать?Появилась новые ТЕХ.ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ СТОП-ЛОССА?НУ ТАК ДАВАЙТЕ СУБЪЕКТИВИЗМ УБЕРЁМ,А СТОП-ЛОСС ВВЕДЁМ.
    И В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДЕМ ТВЁРЖЕ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ТРУДЫ ПО ОБСУЖДЕНИЮ И РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ,ПРОЕКТА.
    Ведь это уже превращается не поймёшь во что.Всегда будут появляться реформаторы и присутствовать недовольные,чаще всего не учитывая все задачи ШУ,её проблемы и возможности,а также сам реал.трейдинг.
    Прям какое-то неуёмное желание найти конкурсный грааль и при этом ,ну хотя бы дополняли,а не руша всё до них построенное.

    Инна.Коль ты собраласть делать выборки из постов с + и - нового,а может и старого подхода,дабы и их + и - сравнить,то решил всё в одном посте озвучить.Во какой я заботливый.:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать