Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 52 из 193 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Думал над Замечаниём Стеллы про коеф. риска и реальную просадку.
    Если абстрагироватся от конкретной сделки, а взять средне арифметическоё, то получим, что при стопе 1000 надо делить на 500 (в одной сделке почти нет просадки, в другой просадка почти 1000 просадка - в среднем 500).
    Но это может иметь значениё только если ввести ограничениё мин. коеф риска для управляющего = 1. Если никто не выполнил, то управляющего нету, только поощрительныё счета.

    Если такого условия нету - то, Имхо, фиксированоё значениё знаменателя в формуле значения не имеёт, так как все в равных условиях.

    ЗЫ Если чесно, то непонятны нападки на Леонида Карнаухова. Вы сначала покажите такую доходность (возьмем в этом году), а потом будете обсуждать правильно или неправильно, что-то там выставлено в ёго стейте.
  2. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Ещё при становлении ДМ И ШУ я говорил не только о обязательности СЛ, но и о его размере(Правда предлагал 2,5-3,5%), закидали шапками, мол есть 20-ти% просадка и этого достаточно, в рез-те получили расчёт по похожему критерию.
    Многим (и мне в том числе), чтобы досконалтно понять, надо пройти через это.=(
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Я своего мнения не изменил и считаю, что риск на сделку не должен превышать ...... это и обсудить, по моему 5% - много, 2-% мало, взять среднее -3,5%(700$) - этот параметр применять как важное условие ММ, за несоблюдение карать.
    700$ - Впролне приемлимая цифра. Даже если взять максимальную просадку в 4000$, то риска на сделку в 700$ позволит пережить серию из пяти убыточных сделок вподряд.
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    У выбранных по твоему шаблону финалистов проводить расчет реального риска, т.е. Прибыль(Убыток)/РазмерСЛ-первоначально установленный - это риск самого трейдера, если это отследить технически сложно(нужно поднимать логи).
    Надо уточнить у техподдержки.
    В случае. если не будет слишком большого количества сделок у финалистов, то можно отследить и вручную, хотя трудоемко.
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    В принципе правила, по моему мнению, менять сильно не нужно только добавить кое какие пункты.
    Надо добавить пункты об обязательности ведения финалистами своих веток,
    об стоп-ауте в 350% (и о дисквалификации тех участников, у которых венесло позы по стопауту.), о размере максимального риска в сделке... О чем еще я забыла?
  3. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    1. Заострить внимание на том, что оценка результатов в конкурсе управляющих должена акцентироваться на стабильности прибыли, а не на её количестве.
    А тут все за это и только за это. Давно уж понятно. С самого начала.
    Вот только никак не придём к общему знаменателю в поисках СПОСОБА оценки этой неуловимой стабильности. Возможно из-за скоротечности испытательных торгов. Если бы НЕКТО показывал в течение 6-и месяцев, то, что он показал в августе, - не было бы вопросов.
    Получается нетривиальная задача - оценить стабильность исходя из показателей за относительно короткий промежуток времени.
    Насколько это вообще возможно??? Ответ весьма неоднозначен... и предполагает необозримое количество мнений и аргументов, что мы здесь и наблюдаем уже который день. Т.е. вопрос уже, видимо, должен звучать так: КАК остановиться?
  4. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от krew Посмотреть сообщение
    А еще по-моему стоит разрешить forex .
    И опытный трейдер имеет свои 3-4 коронных инструмента, а не лезет везде.).
    Обсуждалось не однократно. Форкса здесь не будет.
    Тем, у кого есть излюбленные инструменты на форексе - пожалуйста, у нас есть фьючерсы на валюту.

    Цитата Сообщение от krew Посмотреть сообщение
    Ведь 10 сделок за месяц-это нормально, а кто-то писал, что это очень мало, особенно когда у нас 300 инструментов.
    Было, писала. Но я в том посте имела в виду невозможность составить впечатление о работе трейдера по очень малому количкству сделок (речь шла вообще об одной сделке). 10 сделок - нормально. Если кто-то работает более аккуратно, и для него 10-сделок - очень много - скажите мне сразу об этом.
    Или же имеет смысл продлить этап Школы до 6-ти недель?
  5. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Вождь на этот раз ты прав на 101 %. :D
    Осталось только обсудить суму стопа - 1000, 700, 500 (или другой). Чем меньше стоп - тем точнеё коеф. риска (Стелла описала почему). Но учытывайте - меньший стоп - тяжелеё отследить пересидку, больше сделок надо проверять (сильно добавит работы для Инны).

    2 Стелла - все в равных условиях. В таких сделках ты можеш открыватся большим объёмом. А на объём коеф. риска делить не будут - и это правильно!!!
    Если так, то предлагаю сумму все-таки не делать меньше 1000$, а оставить такой. Потому что в погоне за коэфициентами и снижением риска переходим в другую крайность. Опять же ИМХО. Все-таки ради прибыли тут находимся, а не ради уберегания средств от инфляции. Прибыль-то все таки должна интересовать. Ну нельзя на бирже работать без риска. На сайте одного брокера стоит предупреждеие «все сделки на бирже являются высокорискованными.....», Поймите я тоже не хочу РРовской гонки в ШУ, но и не хочу чтобы ШУ превратилась в конкурс «самый осторожный трейдер», это тоже не правильно.
    Если кто-то говорит, что у него (нее) ТС не такая рисковая, то, сори, значит с такой ТС и не взять первый приз на конкурсе, каковым является ШУ, хоть школой ее назовите хоть универом, смысл не меняется. И не стать нормальным управляющим, таким, каким хочет видеть инвестор дающий средства в ДУ.
    :)
  6. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    Если так, то предлагаю сумму все-таки не делать меньше 1000$, а оставить такой. Потому что в погоне за коэфициентами и снижением риска переходим в другую крайность. Опять же ИМХО. Все-таки ради прибыли тут находимся, а не ради уберегания средств от инфляции. Прибыль-то все таки должна интересовать. Ну нельзя на бирже работать без риска. На сайте одного брокера стоит предупреждеие «все сделки на бирже являются высокорискованными.....», Поймите я тоже не хочу РРовской гонки в ШУ, но и не хочу чтобы ШУ превратилась в конкурс «самый осторожный трейдер», это тоже не правильно.
    Если кто-то говорит, что у него (нее) ТС не такая рисковая, то, сори, значит с такой ТС и не взять первый приз на конкурсе, каковым является ШУ, хоть школой ее назовите хоть универом, смысл не меняется. И не стать нормальным управляющим, таким, каким хочет видеть инвестор дающий средства в ДУ.
    :)
    Железная логика.
    +10.
  7. 137
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для salex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    не менее 10%
    Это означает 120% годовых. Реально ли показать такую доходность за год? Честно говоря не знаю, но очень хочется верить в это! :)

    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    То есть убыток не более 1000?
    Инвестором. то есть WHC оговорен допустимый убыток в 20% от первоначального депо. А ситуации на рынке бывают всякие.
    Хозяин - барин. Пусть будет 20, нам будет легче.

    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Пропуск - излишен. Мы приходим сюда учиться.:smartass:
    Опять же ж, нам же ж, лучше ж!

    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    при выставлении стопов и тейков? Или средняя прибыль/средний убыток?

    По этому пункту, участник с ТС 50/50 не попадет в финалисты. Даже если у него средняя прибыль на сделку будет 3000, а срудний убыток в 500 $
    ТС "Монетка" по определению не может восприниматься всерьез. Покрытие массы убыточных сделок за счет 1-2 прибыльных лично мною воспринимается как угадайка. Но это моё субъективное мнение.

    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Так как у нас проект ограничен временем, а выбор инструментов достаточно широк, то я не считаю приемлимым рассматривать участников с очень малым количеством сделок (я полагаю менее 10) и с большими разрывами по работа (более 14 календарных дней)
    Есть трейдеры и стратегии у которых по 2-3 сделки в месяц, но зато это настоящие сделки с очень хорошим профитом. Такие окажутся за бортом, а ведь потенциально это и есть серьезные претенденты в управляющие. Опять же это моя ИМХа, могу и ошибаться.

    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Предлагаю ввести балльную систему вычисления финалистов и лучшего среди них. Дабы добиться прозрачности ШУ и избежать субьективизма, который многих не устраивает.
    А где можно ознакомится с бальной системой?
  8. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    ....
    об стоп-ауте в 350%
    ....

    Стоп-аут 350???, а маржин кол 360? :D
    Ну вот опять крайность... Это хорошо если открыт один ордер по одному инструменту. А если допустить ситуацию, что открыто пять ордеров и все пять начинают идти не в ту сторону но в пределах стоплосса, то с таким стоп-аутом может позакрывать ордера намного раньше. Или я не прав?
  9. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    Это означает 120% годовых. Реально ли показать такую доходность за год? Честно говоря не знаю, но очень хочется верить в это! :)
    Вовсе не означает. Мы видим стэйт только за 1 месяц.

    ТС "Монетка" по определению не может восприниматься всерьез. Покрытие массы убыточных сделок за счет 1-2 прибыльных лично мною воспринимается как угадайка. Но это моё субъективное мнение.
    Так вот глядя на месячный стйт ты никак не определишь "монетка" это или нет. Ситуёвины на базаре бывают разные. Взять хотябы августовскую историю с ипотекой....

    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    А где можно ознакомится с бальной системой?
    Её ещё предстоит разработать.
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Стоп-аут 350???, а маржин кол 360?
    Ну вот опять крайность... Это хорошо если открыт один ордер по одному инструменту. А если допустить ситуацию, что открыто пять ордеров и все пять начинают идти не в ту сторону но в пределах стоплосса, то с таким стоп-аутом может позакрывать ордера намного раньше. Или я не прав?
    Давай посчитаём :
    Открытиё по 4 инструментам, остаток маржы 400%. Стоп по инструменту 1000. Если все одновременно будут приближатся к стопу (гипотетически, возможно).
    Задействованая маржа 5 000 (покрытиё 400%)
    Просадка 4 000. Покрытиё (20 000 - 4 000)/ 5 000 = 320 % - уровень стоп аута ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать