Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 51 из 193 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ZSZ Посмотреть сообщение
    Средний риск на сделку = ( Сумма убытков по трейлинг-стопам ) / Количество выходов по стопам.
    У меня вопрос - а каким образом я буду знать трейлинг стоп отработал или нет. Может стоп изначально был выставлен на таком уровне (если поза закрылась с минусом) или же перенесена в безубыток вручную (если поза закрылась в прибыль). Можно конечно, поряться в настройках менеджера и найти где я смогу видеть все логи. Но не факт, что в моей программе это отражается. Да и просмотреть/просчитать большое количество сделок ОЧЕНЬ тяжело.
  2. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    1. Прирост депо за месяц должен быть не менее 5%. При несоответствии этому показателю трейдер не может стать победителем или призером даже если в остальном у него все хорошо.
    не менее 10%

    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    2. Суммарная просадка-убыток должен быть в любой момент времени не более 5% от депозита (установить ограничение через уровень стоп-аута). При нарушении - дисквалификация и пропуск следующего конкурса. Дисциплина прежде всего.
    То есть убыток не более 1000?
    Инвестором. то есть WHC оговорен допустимый убыток в 20% от первоначального депо. А ситуации на рынке бывают всякие.
    Пропуск - излишен. Мы приходим сюда учиться.:smartass:

    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    3. Соотношение прибыли к убытку должно быть > 2.
    при выставлении стопов и тейков? Или средняя прибыль/средний убыток?

    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    4. Соотношение количества прибыльных сделок к количеству убыточных должно быть > 2..
    По этому пункту, участник с ТС 50/50 не попадет в финалисты. Даже если у него средняя прибыль на сделку будет 3000, а срудний убыток в 500 $

    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    Исключением является ситуация когда имеем всего 1 сделку за весь период - на усмотрение эксперной конкурсной комиссии..
    Так как у нас проект ограничен временем, а выбор инструментов достаточно широк, то я не считаю приемлимым рассматривать участников с очень малым количеством сделок (я полагаю менее 10) и с большими разрывами по работа (более 14 календарных дней)

    Цитата Сообщение от salex Посмотреть сообщение
    5. Окончательно победителя и призеров определяет экспертная конкурсная комиссия на основании анализа стэйтментов претендентов, как возможный вариант - путем голосования членов этой комиссии на форуме с публикацией ими своих комментариев.
    Предлагаю ввести балльную систему вычисления финалистов и лучшего среди них. Дабы добиться прозрачности ШУ и избежать субьективизма, который многих не устраивает.
  3. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Инна, твой отбор(ранжировка) был очень хорош - только по показателям торговли и ни капли субьективизма, я считаю он и должен остаться таким.

    Ещё при становлении ДМ И ШУ я говорил не только о обязательности СЛ, но и о его размере(Правда предлагал 2,5-3,5%), закидали шапками, мол есть 20-ти% просадка и этого достаточно, в рез-те получили расчёт по похожему критерию.
    Я своего мнения не изменил и считаю, что риск на сделку не должен превышать ...... это и обсудить, по моему 5% - много, 2-% мало, взять среднее -3,5%(700$) - этот параметр применять как важное условие ММ, за несоблюдение карать.
    У выбранных по твоему шаблону финалистов проводить расчет реального риска, т.е. Прибыль(Убыток)/РазмерСЛ-первоначально установленный - это риск самого трейдера, если это отследить технически сложно(нужно поднимать логи), то у Л.Карнаухова была фраза(дословно не помню, а рыться неохото) вместо РСЛ использовать размер максимального хода рынка против позиции после установки ордера-это размер риска, который дал нам рынок, и тут есть нюансы в которых я ещё честно не разбирался.
    В принципе правила, по моему мнению, менять сильно не нужно только добавить кое какие пункты.
  4. 33
    Комментарии
    1
    Темы
    33
    Репутация Pro
    Аватар для krew  
    Новичок

    2 Медалей
    А еще по-моему стоит разрешить forex . Хоть и говорят, что он там какой-то не такой, что это рулетка, это говорят те, кто сам там проигрался, взять того же Евгения Романова, вы почитайте его статьи, там все грамотно, четко,почти все его прогнозы сбываются,главное не жадничать и уметь ждать. Вот если все так же будут относиться к рынку forex, то все будет нормально(ну про опыт я не говорю). Вы ведь ничего не потеряете, если предоставите возможность торговать на forex. Ну не понравится мой стейт, ну и ладно, забракуете, а может и разглядите там хорошую ТС.
    И еще по поводу максимально допустимых убытков-я считаю 5% надо поставить для всех одновременно открытых сделок. И не гнаться за количеством сделок, особенно посредством торговли на всех инструментах(тех. анализ конечно примерно один для всех, но фундамент и некоторые детали поведения,даже технические, у всех инструментов разные. И опытный трейдер имеет свои 3-4 коронных инструмента, а не лезет везде.). Ведь 10 сделок за месяц-это нормально, а кто-то писал, что это очень мало, особенно когда у нас 300 инструментов.
  5. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Одна мысль в голову пришла, может кто поможет разобраться ;)
    А что если попробовать таким образом: прописать максмальный риск в 1000$, (5% от депо риск вполне допустимый и разумный), нужно взять как максимально допустимый, НО не на лот инструмента, а на сделку, на ордер т.е.!!!! И только теперь исходя из этого расчитывать свой стоп-лосс и кол-во лотов которые вы хотите купить\продать. Ведь это же не сложно на мой взгляд. Допустим вы хотите поторговать еврой цена пункта=12.5
    С учетом риска 1000$ тогда с учетом вашей ММ и таких правил, вы можете взять 5лотов 6Е и поставить стоп лосс на 16 п от цены входа (12.5х5х16=1000) или 1 лот и поставить стоп лосс на 80 п от цены входа (12.5х80=1000). И точно также поступать по каждому инструменту, таким образом.
    И уже от желаемого стоп-лосса подсчитать сколько лотов определенного инструмента нужно/можно купить /продать в данный момент

    Это в принципе мысль Карнаухова, точнее это то что я понял из одного его первых постов по обсуждению проекта )))
  6. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от krew Посмотреть сообщение
    я считаю 5% надо поставить для всех одновременно открытых сделок..
    Это - все одновременно открытые сделки - уже регулируется: правилом 400% свободной маржи.
    К тому же это получается как НАДУМАННОЕ ограничение. И именно своей надуманностью, оно действует на нервы и , как бы, отвращает от конкурса, как такового...
    Не хотите, воля ваша, не торгуйте по 17 инструментам, а мы хотим. Тем более, как вы верно подметили, ТА, в принципе, для всех одинаков. Не позволяет остаток маржи открыть 17-ю позу, я не буду открывать (кстати, для себя сделал ограничение 700% на входе), а если позволяет и есть сигнал, то почему отказываться???
  7. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    Одна мысль в голову пришла, может кто поможет разобраться ;)
    А что если попробовать таким образом: прописать максмальный риск в 1000$, (5% от депо риск вполне допустимый и разумный), нужно взять как максимально допустимый, НО не на лот инструмента, а на сделку, на ордер т.е.!!!! И только теперь исходя из этого расчитывать свой стоп-лосс и кол-во лотов которые вы хотите купить\продать. Ведь это же не сложно на мой взгляд. Допустим вы хотите поторговать еврой цена пункта=12.5
    С учетом риска 1000$ тогда с учетом вашей ММ и таких правил, вы можете взять 5лотов 6Е и поставить стоп лосс на 16 п от цены входа (12.5х5х16=1000) или 1 лот и поставить стоп лосс на 80 п от цены входа (12.5х80=1000). И точно также поступать по каждому инструменту, таким образом.
    И уже от желаемого стоп-лосса подсчитать сколько лотов определенного инструмента нужно/можно купить /продать в данный момент
    Дык чё тут нового??? Так мы и расчитываели стоп-лосс. Только не имея ввиду чётко оговренный абсолютный размер убытка (1000), а допустимый в %% от депозита...
    Это, типа, как Отче наш....
  8. 1,838
    Комментарии
    6
    Темы
    1844
    Репутация Pro
    Аватар для vasvas  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    ..........................................
  9. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от vasvas Посмотреть сообщение
    apologet предложи что-нибудь толковое.
    Угу... А есть ли необходимость?? Уже тут столько напредлагали, что теряется первоначальная мысль.... Количество слов всё дальше и дальше расходится с их эффективностью.... Ни одно предложение небыло проанализировано ДО КОНЦА. Какой-то "бурный поток".
    Под первоначальной имею ввиду мысль г-на Карнаухова. Читаю-читаю пост за постом, но так и не понял: устраивает его подход участников школы или нет. Шумим: неэффективный коэффициент, размытый, неудобный, неоднозначный и т.п., а чётких критериев его непринятия как небыло так и нет.
    А надо бы остановиться. Пора прекратить предлагать. И прекратить обмусоливать... В конце концов давайте выделим два-три предложения от активистов и взвесим по ним конкретные ЗА и ПРОТИВ. А ещё лучше - поручить взвешивание кому-нибудь из людей, владеющих деньгами, предоставляемыми в управление. Иначе так и будет вплоть до начала след. этапа: зелёный шум, зелёный шум...... И толку не дождёмся.......................
  10. 137
    Комментарии
    2
    Темы
    137
    Репутация Pro
    Аватар для salex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Фсем спасибо, и за критику и за поддержку и за комментарии!

    Целью моего выступления было следующее:

    1. Заострить внимание на том, что оценка результатов в конкурсе управляющих должена акцентироваться на стабильности прибыли, а не на её количестве. Безусловно, очень важно оценивать и точность входа и умение дождаться конца тренда, т.е. и количество, и качество, как входов, так и выходов. :D

    2. Облегчить и упростить для Инны обработку результатов. Очень я ей сочувствую. ;)

    С наилучшими пожеланиями и огромным уважением ко всем участникам обсуждения,
    salex.
    :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать