Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 48 из 193 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Ну тогда как было стоп-аут 400% - это правильно и Инне легче ;) Это, вроде, без проблем можна выставить.
    Да, это без проблем выставляется.
    Но уровень стоп-аута должен быть не 400%, а 350 или 300%. Такие уровни, при которых сразу следует дисквалификация.
    А незначительное понижение уровня, например 390 - будет просто предупреждение (от меня).
  2. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от apologet Посмотреть сообщение
    Я в том счысле, что отследить трудно.

    Да хто его знает.....
    Да вроде отслеживать особо и не надо.:smartass: Если уйдёт далеко в минус - сработает маржин-кол.
    А если всё-таки дождётся разворота и закроется потом в нолях - то потеряет для торговли несколько днй. Что отрицательно скажется на номинации 1, 2 и 4. Так что запланированное пересиживание - заведомо невыгодно, конкуренты убегут далеко, потом не догонишь!:smartass:
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    2 Окси - зачем всё остальноё?

    Есть вроде критерии, их 2:
    1. Баланс.
    2. Коеф. риска, расчитываётся как соотношениё прибыли/риск (риск максимально = 1000).

    Добавка в правилах - Стоп должен быть выставлен так, чтобы убыток по совокупной позиции по даному инструменту не превысил 1000 долларов.

    И усё. Без усложнений ;)

    Да. но ведь говорилось, что если цена убегала за 1000-долларовый порг а затем вернулась (стоп-лосс не зацепило), то сделку признать убыточной.
    А это значит, что Инне каждую из, допустим 100 сделок, каждого из 200 трейдеров (итого 20 000) проверок) надо отследить на минутном графике, приэтом для каждой сделки для каждого инструмента расчитать этот порог.
    ИМХО это нереально. Разве что есть программа.
  4. 959
    Комментарии
    25
    Темы
    967
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    Подумал. Вроде Ваше предложение - лучше чем мой вариант. Одно только "Но":
    Допустим у одного трейдера плюсовых сделок 10, и минусовых 1.
    У другого - плюсов 10, минусов 0.
    По моей методе второй будет в номинации "отрицательные сделки" будет стоять на ступеньку ниже, чем первый ( что есть хорошо). А как быть с отношением? У первого будет 10. А у второго? 10: 0 ? Какую цифру ему выставить?
    Ну можно модифицировать чуть чуть - добавлять 1 к знаменателю, а может быть и числителю заодно.
  5. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    Да вроде отслеживать особо и не надо.:smartass: Если уйдёт далеко в минус - сработает маржин-кол.
    Да. Частично будет отслеживать стоп-аут.
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от yuripk Посмотреть сообщение
    Ну можно модифицировать чуть чуть - добавлять 1 к знаменателю, а может быть и числителю заодно.
    :thumbsup_002::thumbsup_002:
  7. 959
    Комментарии
    25
    Темы
    967
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    А также соотношение суммы прибыли в прибыльных сделках (к сумме убытков в убыточных + некоторую константу, чтобы на нуль не делить).

    Например: (суммарная прибыль + 1)/(суммарный убыток + 1) .
  8. 959
    Комментарии
    25
    Темы
    967
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    В сумме 2 коэффициента можно предложить:
    1: (Количество прибыльных сделок + 1)/(Количество убыточных сделок + 1)
    2: (суммарная прибыль + 1)/(суммарный убыток + 1)

    И нуль не делится на разные числа и на нуль деления не будет.
  9. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от yuripk Посмотреть сообщение
    В сумме 2 коэффициента можно предложить:

    2: (суммарная прибыль + 1)/(суммарный убыток + 1)
    ИМХО лучше не суммарно, а по трём крайним. Это сразу даст преимущество среднесрочникам перед пипсовщиками. У тех может быть огромная суммарная прибыль, но никогда - большой по сумме трёх.
    То же самое - по минусовым. Если сумма - то однократные гиперминуса будут маскироваться в отношении. Если же отдельной строчкой выделятся три худшие - это сразу отбросит трейдера назад (в данной номинации)
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Да, это без проблем выставляется.
    Но уровень стоп-аута должен быть не 400%, а 350 или 300%. Такие уровни, при которых сразу следует дисквалификация.
    А незначительное понижение уровня, например 390 - будет просто предупреждение (от меня).
    Ну это без проблем :)
    Да. но ведь говорилось, что если цена убегала за 1000-долларовый порг а затем вернулась (стоп-лосс не зацепило), то сделку признать убыточной.
    А это значит, что Инне каждую из, допустим 100 сделок, каждого из 200 трейдеров (итого 20 000) проверок) надо отследить на минутном графике, приэтом для каждой сделки для каждого инструмента расчитать этот порог.
    ИМХО это нереально. Разве что есть программа.
    Ну всё не так запушено, как может показатся.
    1. Проверять надо только стейты лидеров.
    2. Только сделки которыё достаточно большим объёмом.
    3. Из них те которыё были в рынке долгоё время и закрыты с хорошим профитом.

    Поверь не много, смотрел стейт победителя ШУ 1, там надо проверить не болеё 10 сделок:
    1 сделка:
    994866 2007.08.01 08:07 buy 0.10 6e 1.3672 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 43.75
    994871 2007.08.01 08:08 buy 3.00 6e 1.3672 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 1 312.50
    994874 2007.08.01 08:08 buy 3.00 6e 1.3672 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 1 312.50
    994885 2007.08.01 08:08 buy 3.00 6e 1.3675 1.3628 0.0000 2007.08.10 10:44 1.3707 0.00 0.00 0.00 1 200.00
    2 сделка:
    1107883 2007.08.10 10:56 sell 3.00 6c 0.9474 0.9570 0.0000 2007.08.15 18:02 0.9312 -60.00 0.00 0.00 4 860.00
    3 сделка:
    1155241 2007.08.15 18:03 buy 0.50 zo 247.75 234.00 0.00 2007.08.28 17:12 256.75 -5.00 0.00 0.00 225.00
    1155243 2007.08.15 18:04 buy 0.50 zo 247.75 234.00 0.00 2007.08.28 17:12 256.75 -5.00 0.00 0.00 225.00
    1155244 2007.08.15 18:04 buy 0.50 zo 247.75 234.00 0.00 2007.08.28 20:00 246.00 -5.00 0.00 0.00 -43.75
    1155247 2007.08.15 18:04 buy 0.50 zo 247.75 245.00 264.00 2007.08.28 20:01 246.00 -5.00 0.00 0.00 -43.75

    1 сделка - макс убыток -1477,5
    2 сделка - макс убыток -2190
    3 сделка - макс убыток -820 - в пределах нормы.

    Ну вроде и всё. Минутный это ты загнул, часового хватит :)

    ЗЫ Да и сумневаюсь шо остальная призовая четверка не найдет эти косяки.
    Ну а те которыё были близко к 5 лидеров - не проверят их ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать