Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 44 из 193 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Koleg

    Да я предпочитаю риск вдвое меньший(по стейту это видно), но при подсчёте все мои сделки делят на 1000, а не на 500 - и мы получаем мой реальный риск???
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от avtomat
    Цитата:
    Сообщение от alexa
    ... Но ты всегда перед ШУ говорил о комисии и её решении. Вот и получил ...
    За что боролись, на то и напоролись!
    Выскажу в очередной раз своё технарское мнение:
    Любой субъективизм в оценке работы участников конкурса необходимо исключить!
    Это значит, что каждый участник будет оценен на основании строгих критериев, получит свои баллы. А уж инвестор пусть выбирает того, кто ему больше понравится, с бОльшими или мЕньшими баллами.

    В противном случае оценка делается на основании предпочтений "этого дяди", а завтра придёт "другой дядя" со своими предпочтениями. Так они ещё и подерутся между собой за свои идеалы. Пусть себе дерутся. Но при этом у всех возникнут очередные сомнения.

    Так сказать котлеты (то бишь баллы) отдельно, а мухи (то бишь эмоции) отдельно.

    При этом каждый должен понимать, что эмоции часто берут верх
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Koleg--------------------------------------------------------------------------------

    Опять же, при подсчёте и выборе победителя только по риску, мы сразу отрезаем скальперов, а ШУ задумывалось для всех ТС!!!

    Да ограничение в % от депо на сделку необходимо в правилах, за нарушения ММ наказывать и строго, но при подсчёте уже самого коэффициента риска все стейты и ТС чесать под одну гребёнку и высчитывать нереальный коэфф. просто неразумно.
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Alexa
    Цитата:
    Alexa, на количество лотов делить надо обязательно, чтобы уйти от эффекта конкурса. И кроме того, если не делить на количество лотов, то те, кто набирает прибыль защет объема сделки будут иметь преимущество перед теми, кто дает прибыли расти.
    Но лот лоту - рознь. Нельзя равнять лот Дакса и лот евро или фунта, или ещё чего-то.
    Посчитайте коеф. риска для человека что вырастил прибыль до 200 пунктов на Даксе (допустим 7500 - 7700) при 1 лоте и до 200 пунктов (2.02 - 2.04) на Фунте. Растили одинаково. Волновались одинаково, но коеф. у Дакса будет в 5 раз више, это не правильно.
    И при чем здесь уйти от конкурсности. Ну посчитайте сами !!!
    Выложите что получится и с аргументируйте этот подход.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Cообщение от Леонида Карнаухова

    Alexa, на количество лотов делить надо обязательно, чтобы уйти от эффекта конкурса. И кроме того, если не делить на количество лотов, то те, кто набирает прибыль защет объема сделки будут иметь преимущество перед теми, кто дает прибыли расти.
    Вижу выпадает вовсе не экзотический вариант,употребляемый профуправляющими.

    Первый берёт большим количеством и даёт прибыли расти,НО МЕНЬШИЙ СРОК,при этом риск у него может быть меньше,а профит выше,нежели у второго,который берёт меньшим объёмом и держит дольше,в данном случае происходит разворот тренда,а не продолжение ралли.
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Опять же, при подсчёте и выборе победителя только по риску, мы сразу отрезаем скальперов, а [I][B]ШУ задумывалось для всех ТС!!!
    Вот здесь надо бы ясное,конкретное мнение УХК.

    Нужны ли скальпёры управляющие УХК?Подозреваю что нет.Тогда может сразу прямо сказать и в разработке правил это желание учитывать,как желание "отсеивать относительных рисковиков".
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от avtomat

    За что боролись, на то и напоролись!
    Выскажу в очередной раз своё технарское мнение:
    Любой субъективизм в оценке работы участников конкурса необходимо исключить!
    Это значит, что каждый участник будет оценен на основании строгих критериев, получит свои баллы. А уж инвестор пусть выбирает того, кто ему больше понравится, с бОльшими или мЕньшими баллами.

    В противном случае оценка делается на основании предпочтений "этого дяди", а завтра придёт "другой дядя" со своими предпочтениями. Так они ещё и подерутся между собой за свои идеалы. Пусть себе дерутся. Но при этом у всех возникнут очередные сомнения.

    Так сказать котлеты (то бишь баллы) отдельно, а мухи (то бишь эмоции) отдельно.

    При этом каждый должен понимать, что эмоции часто берут верх
    Давайте здесь конкретно обсуждать данное предложение-коэффициент Леонидом Карнауховым.Может его дополнять или ...

    Как раз здесь есть,замечу очередная, попытка уйти от "ручного анализа".

    Ясно сразу,что идеала не будет,но выбрать и РАБОТАТЬ всё равно какой-то вариант надо!

    Напомню варианты.

    1)Только по профитности-------РР.Уже есть и ....
    2)Не по профитности
    2а)Субъективно--------нужна всё одно ясность,иначе не понятно как торговать.Был вариант из другой ветки,но здесь уместно вспомнить,торгуйте как умеете,а мы дадим всем профитным.Правда и там ставились первоначальные ограничения и цели.Как базовая,но не единая, была взята доходность в размере 20% ежемесячно в течении 3х месяцев.
    2б)Коэф.плюс субъективность.Имеет как свои +,так и -.Минусы пока перевешивают,т.к. нет полного понимания и путаница с коэффициентами,ориентирам .
    2в)Только коэффициенты,либо их комбинация.

    [B]Однозначно не без проблемный для ШУ,но .....Было бы гут,если бы хотя бы этот коэффициент дошёл до стадии "конечности и принятия ,либо не принятия["/B].
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Леонида Карнаухова
    Цитата:
    Сообщение от alexa
    Но лот лоту - рознь. Нельзя равнять лот Дакса и лот евро или фунта, или ещё чего-то.
    Посчитайте коеф. риска для человека что вырастил прибыль до 200 пунктов на Даксе (допустим 7500 - 7700) при 1 лоте и до 200 пунктов (2.02 - 2.04) на Фунте (5 лотов) - прибыль одинаковая. Растили одинаково. Волновались одинаково, но коеф. у Дакса будет в 5 раз више, это не правильно.
    И при чем здесь уйти от конкурсности. Ну посчитайте сами !!!
    Выложите что получится и с аргументируйте этот подход.
    Пожалуй убедили почти, что на количество лотов делить не надо. Прибыль/убыток деленный на фиксированный риск и все.
    Но увеличивая количество лотов, человек увеличивает фактический риск. Если его выбьет, нет вопросов. Если он заработает, то увеличит коэф риска потому, что для рассчета берется фиксированный риск. То есть такой подход будет стимулировать увеличение объема открываемых позиций в ущерб ММ. Вот это меня беспокоит. Тогда люди, нарушающие ММ получают преимущество (в случае если повезет конечно) перед теми, кто строго придерживается ММ. Вот такое сомнение.

    А то что лот не соответствует, это понятно. Но какая опасность в этом таится с точки зрения определения лучших участников, я что-то не совсем понимаю.

    И еще почему прибыль от 200 пунктов фунта и Дакса одинаковая. По моему разная.
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Alexa
    Цитата:И еще почему прибыль от 200 пунктов фунта и Дакса одинаковая. По моему разная.
    5 лотов фунта прибыль 200 пипсов = 5*200*6.125 = 6125
    1лот Дакса прибыль 200 пипсов = 1*200*34 = 6800 - ну почти равна

    Цитата:
    То есть такой подход будет стимулировать увеличение объема открываемых позиций в ущерб ММ. Вот это меня беспокоит. Тогда люди, нарушающие ММ получают преимущество (в случае если повезет конечно) перед теми, кто строго придерживается ММ. Вот такое сомнение.
    Но ведь ёсть ограничениё маржа = 400% и просадка не болеё - 20%. К ним добавится стоп = 5%.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Леонида Карнаухова

    Да, Alexa, убедили. На количество лотов делить не надо. Потому что человек, который хочет работать с повышенным риском будет выбирать более волатильный инструмент и все.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать