Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 43 из 193 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Каракурт Посмотреть сообщение
    3. Я привёл конкретные примеры по дисквалификации на которые мне так и не дали ответы. Там была дисквалификация по ситуции, а не по открытию. Так можно дисквалифицировать любого на "шипах"
    А разве было 11сентября или третья мировая началась???

    Только ФОРС-МАЖОР ты не можешь предусмотреть, а возможные шипы -- просто обязан...
  2. 1,777
    Комментарии
    6
    Темы
    1768
    Репутация Pro
    Аватар для Akhmad  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Каракурт Посмотреть сообщение
    3. Я привёл конкретные примеры по дисквалификации на которые мне так и не дали ответы. Там была дисквалификация по ситуации, а не по открытию. Так можно дисквалифицировать любого на "шипах"
    Каракурт отвечу за себя, потому что я переписывался с Инной по данному вопросу. Маржинальный уровень я нарушил при сумме 23000 с копейками. При этой сумме я открылся 4-мя лотами по Даксу. Инна просто физически не могла сразу отреагировать на нарушение, а мне за это время удалось "нагрести" более 37000. Нас то много, а она одна. Единственное что мне не понятно. Почему я не могу рисковать прибылью, даже если превышен маржинальный уровень? А вообще, Дакс для меня новый инструмент, работая с ним, узнал много интересного. Так что спасибо и организаторам и участникам. Удачи!
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Каракурт Посмотреть сообщение
    1. Повторюсь - в любом коммерческом проекте важна прибыль, здесь все собрались именно для этого, красиво - не красиво, не факт............................. а сейчас все эти навароты с ограничилками - фигня...
    Последний раз у тебя спрошу КОНКРЕТНОГО ответа.

    Ты дашь и почему действующему БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ и выйгравшему по ПРОФИТНОСТИ чемпиону РР СВОИ мани в управление? Учитывая:
    1)Его ПРИБЫЛЬ за день бъёт здесь(и наверное в мире:D) ВСЕХ.
    2)Но такой рез он показывает 1-2 раза из 10 конкурсов и сливая в ОСТАЛЬНЫХ из них.
    3)на реале он либо не показывает такого дохода,либо сливает.

    Думаю,что не дашь.Начнёшь смотреть не только на профит,а отсюда и прочие вещи появляются,которые в какой-то мере субъёктивны,несовершенны и ОБСУЖДАЕМЫ,однако не отвергаемые.

    Подчеркну.Приняв,что профитность важна,но только она не показательна можно понять суть проблем и обсуждать их дельно.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Согласен. Ещё хочу добавить, что профитность выползает на первое место, как показатель, когда срок конкурса увеличивается до 2-4 кварталов. Вообще-то, если честно, я не завидую ответственным за выбор человека, которому должны доверить 10К, только по результатам за месяц. А значит, не это есть цель ШУ. А цель - выявить стилистику торговли участвующих, а также возможные изюминки успешного трейдинга, учитывая к тому же, что в руководстве WHC немало трейдеров. Вот и всё. А народ уж сильно близко к сердцу всё здесь воспринимает. Расписали на 50 страниц, а ничего особенного и похоже серьёзного не намечается... Посмотрим на события дальше.
  5. 545
    Комментарии
    5
    Темы
    545
    Репутация Pro
    Аватар для Странник  
    В начале пути

    3 Медалей
    Да, я с тобой полностью согласен. Но кому что давать или не давать решать, слава богу, не нам. Причём тут РР - не особо понятно. Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что модератор никак не может обьяснить доходчиво какие основные критерии отбора. Речь постоянно идёт о каких-то "красивых" и "некрасивых" стейтах, видимо о прибыльных и не очень. С профитностью всё более менее понятно, какие ещё критерии будут учитываться - непонятно. Ты эти критерии назвал "другими вещами", мелькала фраза о "планомерной работе".
    Изначально всё это было понятно сформулировано в "правилах ШУ" Р.Смирновым и там ни слова не было про "красивые и некрасивые" стейты и "другие вещи".
    В связи с этим вопрос - изменились ли критерии отбора, или все эти общие фразы модератора о "стейтах", "пересидках" и "планомерной работе" только её мысли по этому поводу? Обычно она на эти вопросы не отвечает.
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Леонид Карнаухов.


    Оживленная дискуссия даже заставила взяться за учебники по ММ. Как говорится, век живи, век учись.

    В первом приближении в результате дискуссии вырисовываются такие условия на следующий этап.

    По конечному балансу определяется 10 (5, 8, 12 это обсуждаемо) финалистов.
    Баланс должен быть естественно положительный. Дальше баланс в определении окончательного победителя не участвует.

    При депозите в 20К зададимся таким ММ: риск в каждой сделке по одному инструменту не должен превышать 5%, т.е. 1000 долларов. Совокупный риск по всем позициям не должен превышать 30%. Т.е. 6000 долларов. Это ММ Ларри Вильямса - не самого строгого приверженца ММ.
    Дополнительные сделки можно открывать только тогда, когда стопы по предыдущим перенесены в безубыток или они закрыты, таким образом чтобы в любой текущий момент были выполнены первые два условия - риск 5% по одному инструменту и 30% по совокупной позиции.

    Количество лотов не ограничено, но если текущий убыток по сделке превышал 1000 - сделка считается убыточной с убытком в 1000, как если бы сработал стоп. К примеру человек открывает 3 лота евро, цена пункта 12.5 долларов. Его стоп получается 1000/3/12,5=26.666 = 27 пунктов. Если цена уходила ниже 27 пунктов от точки входа - сделка убыточна.

    Победитель определяется из 10 финалистов по коэффициенту риска.
    Коэффициент риска показывает фактически математическое ожидание системы, он показывает насколько прибыль в прибыльных сделках превышает убытки в убыточных сделках и насколько трейдер способен ограничивать риск. В нашем случае риск ограничен правилами.

    Коэффициент считается так:
    По каждой сделке берется прибыль\убыток со своими знаками и делится на 1000 (риск) и на количество лотов в сделке. Затем сумма этих коэффициентов делится на количество сделок.

    По моему этих условий вполне достаточно, пересидка убыточных позиций исключена, открытие несколькими лотами не увеличивает конечный коэффициент риска и делает вход высокорискованным (риск получается выше средней волатильности и позицию не удержать долго) и в то же время не ограничены стили и методы. Вход большим объемом и быстрый выход в погоне за быстрой сверхприбылью возможен, но становится очень опасным. К тому же такие действия не увеличивают коэффициент риска.

    Кстати позиция Никитина, о которой так много говорили большевики, 9 лотов евро, при таких правилах имела бы стоп в 9 пунктов. (1000/12.5/9лотов). Рынок уходил от его входа на 14 пунктов и она стала бы убыточной. Хотя по правде говоря вход был первоклассный, 14 пунктов от минимума, его фактический риск составил 14х12.5х9=1575 долларов. 175 долларов на лот. Очень хороший вход, только закрылся рано. Видимо потому, что риск давил на нервы.


    Ну вот и все. Это попытка найти компромисс между жестким ограничением количества лотов в угоду разнообразию стилей и отсутствием ограничений, позволяющих действовать без оглядки на риск.

    Надо пробовать. А жизнь внесет свои коррективы.
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Леонида Карнаухова.

    Возможно и многовато. Но в правилах определяется максимальный риск. Участники вполне могут не брать на себя максимальный риск. Никто не заставляет. Приподсчете все будут в равных условиях, вот что главное, а не конкретное значение максимального риска. Вообще само значение лучше не обсуждать. Бессмысленно. Мнений будет миллион. Дискуссия затянется. А в сущности значение не принципиально.

    Отследить чтобы участники не превышали 30% по совокупным позициям, думаю, сможем. Но только у финалистов, а не всех участников.
  8. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Опять же, при подсчёте и выборе победителя только по риску, мы сразу отрезаем скальперов, а ШУ задумывалось для всех ТС!!!

    Д
    а ограничение в % от депо на сделку необходимо в правилах, за нарушения ММ наказывать и строго, но при подсчёте уже самого коэффициента риска все стейты и ТС чесать под одну гребёнку и высчитывать нереальный коэфф. просто неразумно.

    Коэфф. мне понравился, он при вдумчивом анализе заменит и TNP/MAxDrod и PrFac. и многое скажет о ТС, но вот о его реализации и подсчёте необходимо покумекать, но не стричь всех под горшок однозначно.
    __________________
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сообщение от Alexa

    Цитата:
    Коэффициент считается так:
    По каждой сделке берется прибыль\убыток со своими знаками и делится на 1000 (риск) и на количество лотов в сделке. Затем сумма этих коэффициентов делится на количество сделок.
    Ну зачем там "и на количество лотов"?!!!


    Цитата:
    Кстати позиция Никитина, о которой так много говорили большевики, 9 лотов евро, при таких правилах имела бы стоп в 9 пунктов. (1000/12.5/9лотов). Рынок уходил от его входа на 14 пунктов и она стала бы убыточной. Хотя по правде говоря вход был первоклассный, 14 пунктов от минимума, его фактический риск составил 14х12.5х9=1575 долларов. 175 долларов на лот. Очень хороший вход, только закрылся рано. Видимо потому, что риск давил на нервы.
    Ну так 5 лотов на 175 = 875 долларов. - риск в пределах нормы, если позиция 5 лотов. Прибыль на 3 лота составила 1275 (по стейту).
    Прибыль на лот = 1275/ 3 лота = 425 $
    коеф. риска по методике Леонида = 425 / 1000 = 0.425
    Но реально риск был 175, тоесть коеф. риска = 425/175 = 2.43 - реальный риск.
    Я предложил считать в независимости от количества лотов = 1000.
    Тоесть если б позиция была 5 лотов (риск 875 долларов), то
    коеф. риска = 2125/1000 = 2.125 - значительно ближе к реальному.

    А если больше -1000 - то убыточная сделка.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Cообщение от Леонида Карнаухова
    Цитата:
    Сообщение от alexa
    Ну зачем там "и на количество лотов"?!!!

    Ну так 5 лотов на 175 = 875 долларов. - риск в пределах нормы, если позиция 5 лотов. Прибыль на 3 лота составила 1275 (по стейту).
    Прибыль на лот = 1275/ 3 лота = 425 $
    коеф. риска по методике Леонида = 425 / 1000 = 0.425
    Но реально риск был 175, тоесть коеф. риска = 425/175 = 2.43 - реальный риск.
    Я предложил считать в независимости от количества лотов = 1000.
    Тоесть если б позиция была 5 лотов (риск 875 долларов), то
    коеф. риска = 2125/1000 = 2.125 - значительно ближе к реальному.

    А если больше -1000 - то убыточная сделка.
    Alexa, на количество лотов делить надо обязательно, чтобы уйти от эффекта конкурса. И кроме того, если не делить на количество лотов, то те, кто набирает прибыль защет объема сделки будут иметь преимущество перед теми, кто дает прибыли расти.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать