Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 190 из 193 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Мне понятно, почему никто не хочет возразить - считаете, что шучу?
    Нет, не шучу.
    Конечно, трудно поверить, что существует простейший рецепт лекарства от всех хворей нашей ШУ. Трудно, но придётся!
  2. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Не, не так круто, Сандра! :D

    Надо оценивать график движения эквити во времени. Например, ежечасно.
    Успешная "подгонка" такого графика будет эквивалентна "правильной" торговле.
    Все ограничения "Правил ШУ" можно спокойно упразднить за ненадобностью.
    Сортино тоже необязателен - красивый график эквити легко заметен и невооруженным глазом.
    Если трейдер сможет плавно поднимать эквити на демке, он сможет делать прибыль и на реале. Если нет, то ему лучше бросить торговлю совсем.

    И ещё: поддерживаю предложение Тимура по ходу конкурса не публиковать список участников, сортированный по балансу.

    А плавность чем оценивать , наверное прикладывая транспортир к монитору ?

    И каким боком успешным трейдерам мешает(помогает) список участников, сортированный по балансу, если их 20 штук,преодалевших 10 % прибыли, в большинстве случаев не набирается ?
  3. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от speculyantFUNT Посмотреть сообщение
    А плавность чем оценивать , наверное прикладывая транспортир к монитору ?

    И каким боком успешным трейдерам мешает(помогает) список участников, сортированный по балансу, если их 20 штук,преодалевших 10 % прибыли, в большинстве случаев не набирается ?
    Зачем так сложно - достаточно линейку. От начального эквити до итогового провести линию на графике. По какой формуле оценивать - не очень принципиально. Хоть снова по Сортино.

    Нужно найти или написать скрипт, который строит такой график и оценивает отклонение от идеальной прямой (y=a*x).
    ...
    Мешает тем, что подталкивает обойти соперников по балансу.
    На самом деле соперник трейдеру - прежде всего он сам.
    И девиз торговли предлагается такой: постоянный прирост эквити, хотя бы небольшой. Старательно избегать снижения эквити.
  4. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно - достаточно линейку. От начального эквити до итогового провести линию на графике. По какой формуле оценивать - не очень принципиально. Хоть снова по Сортино.

    Нужно найти или написать скрипт, который строит такой график и оценивает отклонение от идеальной прямой (y=a*x).
    ...
    Мешает тем, что подталкивает обойти соперников по балансу.
    На самом деле соперник трейдеру - прежде всего он сам.
    И девиз торговли предлагается такой: постоянный прирост эквити, хотя бы небольшой. Старательно избегать снижения эквити.

    А как , тогда отсортировать стрессоустойчивого трейдера , который в течении месяца ,после 10 % просадки наберет +10% от начального депо ,от везунчика,который без просадки займет призовое место , а после первой просадки на реале начнет отыграваться и сольет депо ? Ведь,когда присуждали места по баллам , многие именно так и слились , хотя в конкурсе у них не было ни одной убыточной сделки., следовательно и баланс и эквити были плавнее , чем у тех кто ловил просадку.
  5. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Во-первых, если было 10% просадки, то пора переходить на покер в казино.
    Во-вторых, не будет везунчиков вообще без просадки. Шутка ли - удержать эквити от ныряния вниз! Попробуйте это в течение месяца. график-то не колебаний баланса, а колебаний эквити. Это почасовой график, а ведь можно и 5-минутный.

    "и баланс и эквити были плавнее , чем у тех кто ловил просадку."

    Нет, как раз эквити у них никто и не замерял. Пересиживали убыток, и немалый, несмотря на безубыточную торговлю по закрытым сделкам.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Во-первых, если было 10% просадки, то пора переходить на покер в казино.
    Во-вторых, не будет везунчиков вообще без просадки. Шутка ли - удержать эквити от ныряния вниз! Попробуйте это в течение месяца. график-то не колебаний баланса, а колебаний эквити. Это почасовой график, а ведь можно и 5-минутный.

    "и баланс и эквити были плавнее , чем у тех кто ловил просадку."

    Нет, как раз эквити у них никто и не замерял. Пересиживали убыток, и немалый, несмотря на безубыточную торговлю по закрытым сделкам.
    ИМХО, фигня все это, плавность эквити и т.п. и к реальной торговле имеет мало отношения. Плавность эквити конечно нужна и важна, но не для этого случая и не для этих денег, это скорее критерий для хедж-фондов.
    Вред школы в том, что она ориентирует на работу без убытков и приучает любыми способами стараться их не дпоускать и минимизировать, так как с убытком на приз рассчитывать трудно.
    А на рынке работать без убытков в принципе нереально.
    Поэтому, благодаря критериям отбора, подавляющая масса призеров школы впоследствии и показывает результаты, близкие к реальным для такой системы торговли. Т.е. медленно (таких выбрали), но верно (благодаря критериям отбора) сливается.
  7. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    ИМХО, фигня все это, плавность эквити и т.п. и к реальной торговле имеет мало отношения. Плавность эквити конечно нужна и важна, но не для этого случая и не для этих денег, это скорее критерий для хедж-фондов.
    Вред школы в том, что она ориентирует на работу без убытков и приучает любыми способами стараться их не дпоускать и минимизировать, так как с убытком на приз рассчитывать трудно.
    А на рынке работать без убытков в принципе нереально.

    Поэтому, благодаря критериям отбора, подавляющая масса призеров школы впоследствии и показывает результаты, близкие к реальным для такой системы торговли. Т.е. медленно (таких выбрали), но верно (благодаря критериям отбора) сливается.
    Вы отлично сформулировали (выделенное), мне так не удалось :)

    Но что фигня - не соглашусь. Хотя бы потому, что "школяры" перестанут ориентироваться на безубыточность, а (+100) перестанет быть лучше, чем (+200 и -10).
    И потому что изнуряющая установка "пересидеть во что бы то ни стало" сменится активной установкой "прибей мелкого лося и ищи другую возможность".

    Почему бы не провести экспериментальный конкурс?
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Да я не оконкурсе даже, а о том, что после конкурса и о реальной работе, с конкурсом никак не связанной.
    Проблема в критерии мелкости лося. Если прибивать слишком мелких, то их наберется столько, что никакой крупный стока не даст.
    Как правило, величина убытка и способ его получения неразрывно связаны со способом получения прибыли и с ее величиной и заложены в торговую стратегию. И бить мелких лосей хорошо на словах, на практике эта мелочь съест депозит в мнгновение ока, а если не съест быстро, то вырасти уж точно не даст. И не нужен конкурс, чтобы это понять и почувствовать.
  9. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да я не оконкурсе даже, а о том, что после конкурса и о реальной работе, с конкурсом никак не связанной.
    Проблема в критерии мелкости лося. Если прибивать слишком мелких, то их наберется столько, что никакой крупный стока не даст.
    Как правило, величина убытка и способ его получения неразрывно связаны со способом получения прибыли и с ее величиной и заложены в торговую стратегию. И бить мелких лосей хорошо на словах, на практике эта мелочь съест депозит в мнгновение ока, а если не съест быстро, то вырасти уж точно не даст. И не нужен конкурс, чтобы это понять и почувствовать.
    Ну вот, сразу видно человека, развращённого "безубыточной" ШУ торговлей!
    Вам проще сказать, что съест, что не даст, и что не надо даже и пытаться пробовать. Ведь есть же законные разрешённые $200 для просадки на 1 ордер, вот и пересидим лосиков, авось не выбьет. А в реале-то выбивает! Всегда, рано или поздно.
    Ладно, шутки в сторону. Я что хочу предложить (не для конкурсов, просто для реальной торговли) - управлять большим стадом мелких по объему ордеров. Чем больше инструментов участвует, тем лучше. Мелкие объемы, мелкие потери и прибыли - это защита психики от перегрузок. Не добавляться никогда, лучше открыться на другом инструменте.

    И суть такого управления - в удержании эквити от спада и, по возможности, неуклонном его наращивании. Там открыл, там закрыл, там развернулся - надо крутиться в рынке, как белка в колесе. Хлопотно? А как вы хотели? Прошли времена Ливермора, Нидерхоффера, сейчас рынок другой, очень быстрый.
    И, конечно, потребуются скрипты (советники), удобные именно для вас.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    ...И суть такого управления - в удержании эквити от спада и, по возможности, неуклонном его наращивании. Там открыл, там закрыл, там развернулся - надо крутиться в рынке, как белка в колесе. Хлопотно? А как вы хотели? Прошли времена Ливермора, Нидерхоффера, сейчас рынок другой, очень быстрый.
    И, конечно, потребуются скрипты (советники), удобные именно для вас.
    Слова, слова....

    Не надо никому ничего доказывать. Иожете торговать так как выговорите. Торгуйте. Зарабатывайте. Нафиг вам школа. Я в школе и во всех конкурсах развоекаюсь, а не торгую. Правда при этом зарабатываю неплохие деньги, и на призах, и на призовых.

    Не совсем так. При наличии системы трейдер точно также не знает, куда пойдет цена, и каким будет итог каждой конкретной сделки (если вам говорят обратное, то верить пожалуй не стоит, потому что при этом обычно разговор заканчивается просьбой дать денех в управление, потому что свои давно кончились ).

    Что касается любой стратегии или системы, то никто точно знает куда пойдет рынок. А когда он пошел, то как правило поздно принимать малорисковые решения, ни головой, ни советником. И вариантов с плюсом всегда будет меньше, чем вариантов с минусом.
    Если вы уверены в обратном, то жизнь вас еще разубедит, поскольку такая торговая стратегия должнв быть основана на локальных характеристиках рынка, а они все время меняются.
    Лень мне что-то дальше говорить. Пойду покурю... :) (с) Подпись Тимура Яковлева.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать