Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение правил проекта
+ Подписаться
Страница 167 из 193 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Почему игнорируется? Позиций может на ночь и не быть открытых... За день поторговал, баланс зафиксил (он изменился) и гуд... В этом случае еквити = баланс на 00.00
    а если день нет сигнала и ждём - это ли не позиция?
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Но уточнение всё же надо внести, поскольку в практике всё тех же фондов используют значение сигмы с множителем 1/(n-1) - это уж если ориентация на фонды. Внести такое изменение труда не составит, зато добавит достоверности.
    Внести можна... Но тогда значение в графе количество дней для Сортино должно быть минимум 2... Иначе получаем деление на 0 и безконечность как результат...

    Особо старательные подгонщики торгуют 2-3 дня за месяц с максимальными рисками и для Сортино остается 1 один день с прибылью ниже средней... Я видел такие стейты :)

    Я предлагал внести в правила мин. 10 торговых дней вместо 10 сделок. Тогда такого вопроса не было б. Реализовать просто по значениям еквити... Там в форме считается.

    а если день нет сигнала и ждём - это ли не позиция?
    позиция при нормальной торговле... В школе ж вся задача учасников сводится к подгонке коеф. и они тупо не торгуют... смотри выше. Если учесть нули - сигма упадет и получим высокий коеф.

    Вобщем проблема подгонки актуальна, и редакция формулы в таком виде максимально защищает от неё.
  3. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Внести можна... Но тогда значение в графе количество дней для Сортино должно быть минимум 2... Иначе получаем деление на 0 и безконечность как результат...

    Особо старательные подгонщики торгуют 2-3 дня за месяц с максимальными рисками и для Сортино остается 1 один день с прибылью ниже средней... Я видел такие стейты :)

    Я предлагал внести в правила мин. 10 торговых дней вместо 10 сделок. Тогда такого вопроса не было б. Реализовать просто по значениям еквити... Там в форме считается.

    позиция при нормальной торговле... В школе ж вся задача учасников сводится к подгонке коеф. и они тупо не торгуют... смотри выше. Если учесть нули - сигма упадет и получим высокий коеф..
    ДЫК ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ???


    Вобщем проблема подгонки актуальна, и редакция формулы в таком виде максимально защищает от неё.
    Да ни от чего она не защищает !!!

    Вместо того, чтобы внести ясность, в применении к результатам ШУ, это сортино вносит лишь туман!

    Не понимаю, почему ты так упорствуешь с этим сортино.
    Неужели ты действительно не видишь его бесполезность? И даже вредность!
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Неужели ты действительно не видишь его бесполезность? И даже вредность!
    В чем вредность? Результаты участников улучшаются, сравни по школах от старших... Другой вопрос, что на реале без ограничений полная ж.....

    В школе ж вся задача учасников сводится к подгонке коеф. и они тупо не торгуют... смотри выше. Если учесть нули - сигма упадет и получим высокий коеф..
    Это не означает, что все так торгуют... Но 5-10 человек только то и делает что старается подогнать... То что им не очень удается уже хорошо...

    Допустив возможность подгонки нормальная ТС не будет иметь шансов... Дело не в моем упорстве или еще как-то, дело в том что реально нечем заменить, нету предложеного ЛУЧШЕГО коеф., которые решит ВСЕ проблемы, любой из используемых коеф. легко подганяется...
  5. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Согласен с Автоматом: единственная возможность войти в финальную десятку - это подгонка по сортино. Без подгонки - только при сумасшедшей удаче.
    Так что выбор такой - торговать или подгонять.
    Сортино - в топку.
  6. 1,165
    Комментарии
    12
    Темы
    1065
    Репутация Pro
    Аватар для PTVZ  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я считаю, что более корректным было бы установление исключения в ограничении лимита длительности сделки. Например решение о достижении прибылью определенного минимального количества пунктов. Всякое бывает и если трейдер рассчитывает в своей системе прибыль в 50 пунктов, и попадает случайно в третью волну, которая движется с приличной скоростью, тогда здесь правило 10 мин. будет неуместно.
  7. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    В чем вредность? Результаты участников улучшаются, сравни по школах от старших... Другой вопрос, что на реале без ограничений полная ж...
    Улучшаются благодаря коэффициенту Сортино? :D И почему же обученные с помощью Сортино "полная ж...", согласно твоему же определению? Ответ знаешь? Так вот в этом и заключается вредность.


    Это не означает, что все так торгуют... Но 5-10 человек только то и делает что старается подогнать... То что им не очень удается уже хорошо...
    Ну и что? Всегда такое было, есть и будет, как бы тебе этого не хотелось, и какие бы ухищрения ни вводились. Но из-за этих "5-10 человек, которые только то и делают, что стараются подогнать" остальные 300 человек вынуждены мыслить тоже в сторону подгонки Сортины поскольку, как очень правильно заметил Листик, "единственная возможность войти в финальную десятку - это подгонка по сортино. Без подгонки - только при сумасшедшей удаче.
    Так что выбор такой - торговать или подгонять".


    Допустив возможность подгонки нормальная ТС не будет иметь шансов... Дело не в моем упорстве или еще как-то, дело в том что реально нечем заменить, нету предложеного ЛУЧШЕГО коеф., которые решит ВСЕ проблемы, любой из используемых коеф. легко подганяется...
    Что значит "нечем заменить"? Выкинуть его - и всё! Зачем его чем-то заменять? Кем это предписано?
    Уж лучше ничего, чем что попало.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Согласен с Автоматом: единственная возможность войти в финальную десятку - это подгонка по сортино. Без подгонки - только при сумасшедшей удаче.
    Так что выбор такой - торговать или подгонять.
    Сортино - в топку.
    В топку, а не подгонять сортино и правила под сортино.

    Сортино сейчас не только слишком значимо при отборе, но и не зря ведь не разрабатывалось для учёта внутри месяца и таким образом нигде не применяется, соответственно трейдерами и ТС не учитывается.
    А потому показатели по ежедневному сортино случайны, если не подгонять ТС.

    Трейдеры вынуждены что то предпринять, иначе для них конкурс превращается в рулетку.

    Раньше говорили, что сортино не подогнать.
    Тема Алекс начиналась с подгонки сортино под правила, т.е. учёт переводился на сделки, а не на месяцы....
    Затем на дни. ...
    А сейчас, см. выше, Алекс предлагает уже подогнать правила ШУ под сортино....


    Растут участники ШУ и скорее вопреки сортино!
    Срок ШУ пошёл уже не на месяцы, а на годы ...
    Да и как участникам не расти, если в правила есть (+ часть вернули) классика трейдинга с реала - различные соотношения и уж молчу об обязательном использовании ограничения рисков, да и прочие ограничения.
  9. 1,215
    Комментарии
    8
    Темы
    1216
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Предлагаю поднять планку минимальной прибыли на 100%, тогда и Сортино подогнать очень трудно будет. Или вообще не ограничивать прибыль, а по окончанию конкурса первой 10-20-30 рассчитать этот Сортино, если без него уж так нельзя. Так хоть будет не обидно и справедливей. :smartass:
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    [QUOTE=Hotey;309086]
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
    если по одному инструменту открыто 2 лота (контракта), и плавающий убыток их вместе составляет 200, вы один закрываете, получается что убыток по инструменту 100, значит тянуть убыток можно еще 99 - до 199.. по оставшейся позиции..

    Вот это я и хотел выяснить! Получается, что правило "$220" можно растянуть на $320 и даже больше. А я, по-незнанию (точнее размытости правил) закрыл оба контракта! Смотри post#1604.
    И по-прежнему, жду Ваших мнений, ответов на #post1571.
    Осторожнее с такой тактикой!
    Да, - правила конкурса ОДНОЗНАЧНО именно так и разрешают торговать! И здравый смысл тоже подсказывает справедливость такой тактики.
    Но в действительности, ведущие конкурса действуют вопреки правилам.
    И "нещадно" дисквалифицируют участников за такую тактику!
    Мой земляк и приятель IT-FOREX пару недель назад пытался поднять этот вопрос, и в конечном итоге был "навечно" забанен. Вот здесь произошло это обсуждение :
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17074&page=8

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать